zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Khoa Học Tự Nhiên

Kinh tế lượng - Tự tương quan part 3

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

Báo xấu

176
lượt xem 27
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm định d của Durbin – Watson Giả thuyết H0 dương dương Không có tự tương quan âm Không có tự tương quan âm hoặc dương Quyết định nếu 0

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Kinh tế lượng - Tự tương quan part 3

Kiểm định d của Durbin – Watson
Kiểm định d của Durbin – Watson Giả thuyết H0 Quyết định nếu 0 < d < dL Không có tự tương quan Bác bỏ Không qđ dương dL  d  dU 4 - d L < d
Kiểm định d của Durbin – Watson  Nếu giá trị của d thuộc miền không có quyết định, => một số cải biên kiểm định d:  H0:  = 0; H1:  >0. Nếu d < dU thì bác bỏ H0 và chấ nhận H1 (với mức ý nghĩa ), nghĩa là có tự tương quan dương.  H0:  = 0; H1:
Kiểm định d của Durbin – Watson Những lưu ý quan trọng khi áp dụng kiểm định d:  Mô hình hồi quy không có chứa biến trễ Yt-1.  Không có quan sát bị thiếu (missing).
Kiểm định d của Durbin – Watson Các bước thực hiện:  Chạy mô hình OLS và thu thập phần sai số et.  Tính d theo công thức trên.  Với cở mẫu n và số biến giải thích k, tìm giá trị tra bảng dL và dU.  Dựa vào các quy tắc kiểm định trên để ra kết luận.
Kiểm định Breusch-Godfrey (BG)  Kiểm định này cho phép các biến ước lượng không ngẫu nhiên là các biến trễ của Yt, các mối tương quan bậc cao AR(2), AR(3), … và những trung bình di động bậc cao của sai số “trắng”, t trong mô hình.  Giả sử có mô hình hồi quy hai biến Yt = 1 + 2Xt + ut, Lưu ý: Xt có thể là biến trễ của Yt.  Giả sử ut có sự tự tương quan bậc p, AR(p): ut = 1ut-1 + 2ut-2 + … + put-p + t,  Kiểm định giả thuyết H0: 1= 2 = … = p=0
Kiểm định Breusch-Godfrey (BG) Các bước thực hiện kiểm định BG: 1. Ước lượng OLS mô hình gốc và thu thập sai số et, et-1, et-2, …, et-p. 2. Hồi quy et theo các biến Xt, và các biến et-1, et-2, …, et-p. Ví dụ, p = 3, thì ta thêm 3 biến trễ vào mô hình. Lưu ý, khi chạy mô hình này, ta chỉ có (n-p) quan sát.    et = 1 + 2Xt + 1et-1 + 2et-2 + … + pet-p + t, Thu thập R2 từ mô hình ước lượng này. 3. Nếu cở mẫu lớn, BG chứng minh rằng: (n – p)R2 ~ p2. Nếu (n – p)R2 > p2 tra bảng ở một mức ý nghĩa cho trước, ta bác bỏ giả thuyết H0.
Kiểm định 2 về tính độc lập của các phần dư Số phần dư Số phần dư Tổng dương tại t âm tại t A11 A12 Số phần dư R1 dương tại t - (E11) (E12) 1 A21 A22 Số phần dư R2 âm tại t - 1 (E21) (E22) Tổng C1 C2 n  R1 = A11 + A12; R2 = A21 + A22; C1 = A11 + A21; C2 = A12 + A22; n là tổng số phần dư ở t và t – 1; n = R1 + R2 = C1 + C2.  Eij là tần số lý thuyết ở ô chứa Aij (i, j = 1, 2)
Kiểm định 2 về tính độc lập của các p h ần d ư  Trong đó: A11 là số phần dư dương tại t – 1 và t A12 là số phần dư dương tại t – 1 và âm tại t. A21 là số phần dư âm tại t – 1 và dương tại t A22 là số phần dư âm tại t – 1 và âm tại t.
Kiểm định 2 về tính độc lập của các p h ần d ư  Để kiểm định giả thuyết về tính độc lập của các phần dư ta có thể tiến hành kiểm định giả thuyết H0: Các hàng và cột độc lập với nhau; với giả thuyết đối: H1: Các hàng và cột không độc lập với nhau. Để kiểm định giả thuyết H0 nêu trên  ta dùng tiêu chuẩn kiểm định 2: 2 (Aij  Eij ) 2 2 2    Eij i1 i1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.