intTypePromotion=1

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Chia sẻ: Tien Dat Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
113
lượt xem
27
download

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật Ngân hàng 1997: “ Ngân hàng thương mại là một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác có liên quan” ,Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  1. Sharedtrình Giảhttp://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Shared by ng dạy Kinh tế Fulbright Chương by http://Clubtaichinh.net Click Tài chính Phát triển Bài giảng 4 Niên khóa 2005-2006 Bài 4 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh Giới thiệu khái quát về hệ thống NHTM Việt Nam Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh 1 Vũ Thành Tự Anh
  2. Sharedtrình Giảhttp://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Shared by ng dạy Kinh tế Fulbright Chương by http://Clubtaichinh.net Click Tài chính Phát triển Bài giảng 4 Niên khóa 2005-2006 Định nghĩa Ngân hàng thương mại Luật Ngân hàng 1997: “Ngaân haøng thöông maïi laø một loaïi hình toå chöùc tín duïng ñöôïc thöïc hieän toaøn boä hoaït ñoäng ngaân haøng vaø caùc hoaït ñoäng khaùc coù lieân quan” Hoaït ñoäng ngaân haøng laø hoaït ñoäng kinh doanh tieàn teä vaø dòch vuï ngaân haøng vôùi noäi dung thöôøng xuyeân laø nhaän tieàn gửi và sử duïng soá tieàn naøy ñeå caáp tín duïng, cung ứng dòch vuï thanh toaùn. Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh Bảng cân đối kế toán của một NHTM Tài sản có Tài sản nợ Dự trữ và tiền mặt Tiền gửi không kỳ hạn (có Chứng khoán thể viết séc) • Chứng khoán chính phủ Tiền gửi kỳ hạn và tiết kiệm • Chứng khoán khác Vay Cho vay Vốn ngân hàng • Thương mại và công nghiệp • Bất động sản • Tiêu dùng • Khác Tài sản khác Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh 2 Vũ Thành Tự Anh
  3. Sharedtrình Giảhttp://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Shared by ng dạy Kinh tế Fulbright Chương by http://Clubtaichinh.net Click Tài chính Phát triển Bài giảng 4 Niên khóa 2005-2006 Khái lược về hoạt động của NHTM Chuyển hóa tài sản (asset transformation) • NH huy động vốn bằng việc phát hành nợ với những đặc tính nhất định (quy mô, thời hạn, mức độ rủi ro, suất sinh lợi) • NH sử dụng vốn để mua tài sản với một tập hợp những đặc tính khác; Trong quá trình chuyển hóa tài sản, NHTM thực hiện một số chức năng quan trọng: • Huy động và phân bổ vốn • Vận hành hệ thống thanh toán • Sàng lọc, chuyển giao, và phân tán rủi ro • “Sản xuất” thông tin và giám sát khách hàng (MH, AS) Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh Tổ chức hệ thống NHTM ở Việt Nam Loại hình ngân hàng TQ VN Trung ương 1 1 TM nhà nước 4(62%) 5(75%) Chính sách 3 1 Khu vực, cổ phần 123(21.5%) 37(11%) CN NH nước ngoài 157(1.2%) 27(12%) 100% vốn nước ngoài 7 0 Liên doanh 7 4 HTXTD 36.000(11.4%) 898(1.5%) AMC 4 6 Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh 3 Vũ Thành Tự Anh
  4. Sharedtrình Giảhttp://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Shared by ng dạy Kinh tế Fulbright Chương by http://Clubtaichinh.net Click Tài chính Phát triển Bài giảng 4 Niên khóa 2005-2006 Sự thống trị của các NHTMQD Sở hữu nhà nước trong ngân hàng 1998 T.S 5 NHTMQD 314.000 ∑ T.S NHTMVN 267.000 10% 8% T.D 5 NHTMQD 205.430 82% ∑ T.D NHTMQD 194.100 4 NHTMQD 51 NHTMCP 27 NHLD&NN Số liệu về tài sản và tín dụng của 5 NHTMQD theo báo cáo thường niên của 5 ngân hàng này. Số liệu về tổng tài sản và tín dụng của cả hệ thống ngân hàng TMVN theo IMF với số liệu của NHNNVN Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh Tái cấp vốn cho hệ thông NHTMNN Nợ xấu (%) 1996 1998 2000 2003 Hệ thống N.H 9,3 13 11,4 4,74 NHTMQD 11,0 11,2 10,8 - NHTMCP 4,2 13,9 12,4 - Tái cấp vốn (tỷ) VĐL 2001 12/2002 2003 VĐL 2003 NHNN&PTNT 2.279 1.500 700 4.479 NHĐT&PTVN 1.000 1.200 1.450 3.650 VIETCOMBANK 1.100 1.000 400 2.500 INCOMBANK 1.045 1.000 - 2.245 Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh 4 Vũ Thành Tự Anh
  5. Sharedtrình Giảhttp://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Shared by ng dạy Kinh tế Fulbright Chương by http://Clubtaichinh.net Click Tài chính Phát triển Bài giảng 4 Niên khóa 2005-2006 ROA và CAR của một số hệ thống NH Nguồn: Huỳnh Thế Du, TBKTSG số 52/2005 Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh Vai trò của hệ thống NHTM trong quá trình phát triển kinh tế Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh 5 Vũ Thành Tự Anh
  6. Sharedtrình Giảhttp://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Shared by ng dạy Kinh tế Fulbright Chương by http://Clubtaichinh.net Click Tài chính Phát triển Bài giảng 4 Niên khóa 2005-2006 Vai trò tương đối của NHTM ở Mỹ, Đức, và Nhật (1960 – 1996) Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh Hoa Kỳ 250 200 150 %GDP 100 50 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Bank loans Bonds Stocks Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh 6 Vũ Thành Tự Anh
  7. Sharedtrình Giảhttp://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Shared by ng dạy Kinh tế Fulbright Chương by http://Clubtaichinh.net Click Tài chính Phát triển Bài giảng 4 Niên khóa 2005-2006 Đức Hoa Kỳ 250 250 200 200 150 150 %GDP %GDP 100 100 50 50 0 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Bank loans Bonds Stocks Bank loans Bonds Stocks Anh Nhật Bản 300 200 250 150 200 %GDP %GDP 100 150 100 50 50 0 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Bank loans Bonds Stocks Bank loans Bonds Stocks Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh Việt Nam 500 60.00 450 50.00 400 350 40.00 300 250 30.00 200 20.00 150 100 10.00 50 0 0.00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 GDP/đầu người Tín dụng NH (%GDP) Nguồn: World Development Indicators 2005 Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh 7 Vũ Thành Tự Anh
  8. Sharedtrình Giảhttp://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Shared by ng dạy Kinh tế Fulbright Chương by http://Clubtaichinh.net Click Tài chính Phát triển Bài giảng 4 Niên khóa 2005-2006 Trung Quốc 1,200 60 1,000 50 800 40 600 30 400 20 200 10 0 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 GDP/đầu người Tín dụng NH (%GDP) Vốn hóa TTCK (%GDP) Nguồn: World Development Indicators 2005 Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh Một số nhận xét Ở các nước đang phát triển, chứng khoán (cổ phiếu và trái phiếu) không phải là nguồn tài trợ bên ngoài quan trọng nhất cho doanh nghiệp; Ngay ở Mỹ, cho đến giữa những năm 1990 thì tài chính gián tiếp (thông qua các trung gian tài chính) vẫn còn quan trọng hơn tài chính trực tiếp; Nói chung, đối với các nước đang phát triển, ngân hàng là nguồn tài trợ bên ngoài quan trọng nhất cho doanh nghiệp; Nền kinh tế và hệ thống tài chính càng phát triển thì vai trò của ngân hàng càng giảm trong khi vai trò của TTCK càng tăng. Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh 8 Vũ Thành Tự Anh
  9. Sharedtrình Giảhttp://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Shared by ng dạy Kinh tế Fulbright Chương by http://Clubtaichinh.net Click Tài chính Phát triển Bài giảng 4 Niên khóa 2005-2006 Tại sao NH vẫn giữ vai trò quan trọng? Chi phí giao dịch Thông tin bất cân xứng Giảm bớt hậu quả của “người ăn theo” và “hiệu ứng bầy đoàn” (do nợ NH có tính cá nhân, không trao đổi được) Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh Áp dụng khung lý thuyết để phân tích hoạt động và vai trò của hệ thống NHTM Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh 9 Vũ Thành Tự Anh
  10. Sharedtrình Giảhttp://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Shared by ng dạy Kinh tế Fulbright Chương by http://Clubtaichinh.net Click Tài chính Phát triển Bài giảng 4 Niên khóa 2005-2006 Chi phí giao dịch và vai trò của FIs? CPGD ngăn cản sự tham gia của các nhà đầu tư nhỏ, lẻ trên thị trường tài chính; CPGD trong hoạt động của NHTM bao gồm? • Tựu trung là các chi phí về thông tin; Sự tồn tại CPGD đáng kể là cơ sở cho sự xuất hiện của các FIs như những đơn vị sản xuất thông tin: • Hiệu quả kinh tế theo quy mô, • Chuyên môn hóa Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh Một số nguyên lý của quản lý NHTM Quan tâm chính của NHTM: • Giảm thiểu chi phí huy động vốn • Duy trì khả năng đáp ứng nhu cầu rút tiền • Duy trì hệ số đủ vốn • Quản lý rủi ro đối với tài sản Quản lý rủi ro • Rủi ro kỳ hạn (rủi ro thanh khoản) • Rủi ro tín dụng • Rủi ro lãi suất • v.v. Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh 10 Vũ Thành Tự Anh
  11. Sharedtrình Giảhttp://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Shared by ng dạy Kinh tế Fulbright Chương by http://Clubtaichinh.net Click Tài chính Phát triển Bài giảng 4 Niên khóa 2005-2006 Các rủi ro của ngân hàng thương mại Rủi ro kỳ hạn/rủi ro thanh khoản • Kỳ hạn của tài sản có thường dài hơn kỳ hạn của tài sản nợ → NHTM thực hiện việc chuyển đổi kỳ hạn. • Ngân hàng có thể mất khả năng thanh toán khi người gửi tiền rút tiền ồ ạt (nguyên nhân: thông tin bất cân xứng, hiệu ứng bầy đoàn). Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh Các rủi ro của ngân hàng thương mại Rủi ro lãi suất • Lãi suất tiền gửi thường là lãi suất thả nổi và ngắn hạn. Lãi suất tiền vay thường là lãi suất cố định và dài hạn. • Khi lãi suất tăng mạnh, ngân hàng sẽ bị thua thiệt do phải trả lãi nhiều hơn cho tiền gửi trong khi lãi nhận được từ các khoản cho vay hiện hữu vẫn không đổi. Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh 11 Vũ Thành Tự Anh
  12. Sharedtrình Giảhttp://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Shared by ng dạy Kinh tế Fulbright Chương by http://Clubtaichinh.net Click Tài chính Phát triển Bài giảng 4 Niên khóa 2005-2006 Các rủi ro của ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng • Ngân hàng chịu khả năng các đối tượng vay vốn có thể không có khả năng hoàn trả lãi và vốn gốc. Các khoản vay này trở thành nợ khó đòi (hay nợ xấu). • Tỷ lệ nợ xấu càng tăng, thì ngân hàng sẽ càng mất vốn để xóa các khoản nợ này. Khi giá trị tài sàn ròng của ngân hàng trở thành số âm thì ngân hàng được coi là phá sản “về mặt kỹ thuật”. Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh Rủi ro tín dụng Lựa chọn ngược trong tín dụng ngân hàng • AS: những người vay “có vấn đề” hay rủi ro nhất là những người sẵn sàng trả lãi suất cao nhất; Rủi ro đạo đức • MH: nếu không bị giám sát thỏa đáng, người vay có thể sử dụng vốn vay sai mục đích và rủi ro cao; Biện pháp khắc phục • Thu thập thông tin và sàng lọc khách hàng/dự án • Tập trung cho vay trong một số lĩnh vực nhất định • Đưa vào hợp đồng nợ 1 số điều khoản ràng buộc • Giám sát việc sử dụng nợ vay và hoàn nợ • Phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng • Yêu cầu có bảo đảm (tài sản thế chấp) • Hạn mức tín dụng (credit rationing) Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh 12 Vũ Thành Tự Anh
  13. Sharedtrình Giảhttp://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Shared by ng dạy Kinh tế Fulbright Chương by http://Clubtaichinh.net Click Tài chính Phát triển Bài giảng 4 Niên khóa 2005-2006 Quản trị NHTM ở Việt Nam Các mục tiêu (kinh tế và phi kinh tế) của hệ thống NHTMNN? Ai sở hữu các NHTMNN? Ai kiểm soát các NHTMNN? Mối quan hệ của NHTMNN với các bên hữu quan: NHTMNN – NN – DNNN … Hệ quả tất yếu: • Hiệu quả kinh tế thấp • Nợ xấu • Dễ bị tổn thương, đặc biệt khi có sốc (Beim và Calomiris, Ch. 7) Ngân hàng thương mại Vũ Thành Tự Anh 13 Vũ Thành Tự Anh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2