Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

Thêm vào BST

Báo xấu

12
lượt xem 4
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở kết quả phân tích thực trạng, luận văn "Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam" đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng trong việc cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam (sau đây viết tắt là PVcomBank Quảng Nam.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam – chi nhánh Quảng Nam

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TUẤN HẢI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 834 01 01 ĐÀ NẴNG - Năm 2021
Công trình được hoành thành tại TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn KH: TS LÊ THỊ MINH HẰNG Phản biện 1: TS. Lê Thị Minh Hằng Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Thị Như Liêm Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 21 tháng 3 năm 2021 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng. - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tín dụng là hoạt động kinh doanh phức tạp nhất so với các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại (NHTM). Hoạt động này là hoạt động mang lại lợi nhuận lớn cho các ngân hàng nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Quản trị rủi ro tín dụng là một vấn đề khó khăn nhưng luôn bức thiết. Đặc biệt, đối với các NHTM, thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tới 60-80% thu nhập của ngân hàng. Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) nói chung và PVcomBank Quảng Nam nói riêng là một ngân hàng bán lẻ hàng đầu và có sự cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực tín dụng. Hoạt động tín dụng vẫn đang chiếm tỷ trọng chủ yếu trong hoạt động của chi nhánh và vẫn đang là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro, nợ quá hạn, nợ xấu, có xu hướng ngày càng tăng cao theo sự tăng trưởng tín dụng. Năm 2019, tỷ lệ nợ xấu của PVcomBank Quảng Nam là 4,18%, cao hơn mức an toàn mà Ngân hàng nhà nước (NHNN) quy định là 3%. Tỷ trọng dư nợ quá hạn nhóm 2 và 3 trong cho vay khách hàng cá nhân của chi nhánh đang có xu hướng tăng cao (tăng từ 401,8 tỷ năm 2017 lên 422,8 tỷ năm 2019). Cho vay khách hàng cá nhân của PVcomBank Quảng Nam cũng chỉ chiếm dưới 34% các năm. Thực tế này đang cho thấy công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của PVcomBank Quảng Nam chưa thực sự có hiệu quả, đặt ra yêu cầu phải kiểm soát tăng trưởng tín dụng đi đôi với chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng trong thời gian tới. Chính vì thế, tác giả đã chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương
2 mại cổ phần Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Câu hỏi nghiên cứu: Trên cơ sở kết quả phân tích thực trạng, luận văn đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng trong việc cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam (sau đây viết tắt là PVcomBank Quảng Nam. 2.2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại. - Phân tích thực trạng quản trị quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại PVcomBank Quảng Nam. - Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại PVcomBank Quảng Nam. 3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại PVcomBank Quảng Nam. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: PVcomBank Quảng Nam. - Về thời gian: Số liệu sử dụng để phân tích, đánh giá thuộc giai đoạn 2017 – 2019; Các giải pháp đề xuất cho giai đoạn 2021 – 2023. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu - Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng
3 kết hợp với phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích…. - Phương pháp thu thập xử lý số liệu. - Phương pháp phân tích tổng hợp. 5. Bố cục đề tài Ngoài phận mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo. Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại PVcomBank Quảng Nam. Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại PVcomBank Quảng Nam. 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
4 CHƢƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1. Các khái niệm cơ bản a. Tín dụng và cho vay Tín dụng ngân hàng là giao dịch tài sản giữa Ngân hàng (tổ chức tín dụng) với bên đi vay (là các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nền kinh tế), trong đó Ngân hàng (tổ chức tín dụng) chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời gian nhất định theo thoả thuận, và bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện cả vốn gốc và lãi cho Ngân hàng (tổ chức tín dụng) khi đến hạn thanh toán. Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó ngân hàng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. - Tín dụng ngân hàng đáp ứng được mọi đối tượng khách hàng trong nền kinh tế quốc dân bằng hình thức cho vay tiền tệ, rất phổ biến và linh hoạt. - Bên cho vay chủ yếu huy động vốn bằng các thành phần trong xã hội, chứ không phải hoàn toàn từ vốn cá nhân như các hình thức khác. - Nguồn vốn bằng tiền đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng vay. b. Rủi ro tín dụng cá nhân Rủi ro tín dụng cá nhân là rủi ro mà các dòng tiền được hẹn trả theo hợp đồng (Tiền lãi, tiền gốc hoặc cả hai) từ các khoản cho vay và các khoản chứng khóa đầu tư sẽ không được khách hàng cá
5 nhân trả đầy đủ. c. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình quản trị có hệ thống với bốn hoạt động cơ bản: nhận diện rủi ro; đo lường rủi ro; đánh giá rủi ro; và tài trợ rủi ro. Kết quả của mỗi khâu trước sẽ là tiền đề cho các khâu sau. 1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng cá nhân * Căn cứ theo tính khách quan, chủ quan của nguyên nhân gây ra rủi ro * Căn cứ theo nguyên nhân phát sinh rủi ro - Rủi ro giao dịch: Rủi ro lựa chọn; Rủi ro bảo đảm; Rủi ro nghiệp vụ - Rủi ro danh mục: Rủi ro nội tại, Rủi ro tập trung * Căn cứ vào hình thức tài trợ vốn Rủi ro tín dụng cá nhân bao gồm rủi ro nội bảng (cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, …) và rủi ro ngoại bảng (bảo lãnh, cam kết thanh toán L/C, …) * Căn cứ theo tác động đến danh mục tín dụng - Rủi ro đặc thù - Rủi ro hệ thống - Rủi ro tín dụng 1.1.3. Thiệt hại do rủi ro tín dụng Rủi ro luôn tiềm ẩn trong kinh doanh ngân hàng và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống, kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, thậm chí là có thể lan rộng trên phạm vi toàn cầu. - Đối với ngân hàng bị rủi ro - Đối với hệ thống ngân hàng
6 - Đối với nền kinh tế 1.1.4. Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín cá nhân * Đối với nền kinh tế * Với NHTM * Với khách hàng 1.1.5. Đặc điểm của tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân - Đối tượng cho vay là cá nhân và các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để thực hiện các mục đích phục vụ sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng. - Quy mô khoản vay. - Thời hạn của các khoản vay đối với khách hàng cá nhân. - Chi phí cho vay - Rủi ro của các khoản vay đối với khách hàng cá nhân - Lãi suất cho vay khách hàng cá nhân 1.2. NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1. Nhận diện rủi ro tín dụng - Nhận diện rủi ro hay nhận dạng rủi ro, phát hiện rủi ro là quá trình xác định liên tục và có hệ thống trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng bao gồm: việc theo dõi, xem xét, đánh giá con người, quy trình, hệ thống, sự kiện bên ngoài làm ảnh hưởng tới RRTD cho Ngân hàng theo danh mục dấu hiệu rủi ro của Ngân hàng. Nhận diện rủi ro gồm các bước như theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường hoạt động và quy trình cho vay để thống kê các dạng rủi ro tín dụng, nguyên nhân từng thời điểm, dự báo được các nguyên nhân tiềm ẩn có thể dẫn đến rủi ro tín dụng.
7 1.2.2. Đo lƣờng rủi ro tín dụng Đo lường rủi ro tín dụng là việc ngân hàng xây dựng mô hình thích hợp để lượng hóa mức độ rủi ro tín dụng. Từ đó xác định phần bù rủi ro và giới hạn tín dụng an toàn tối đa đối với một khách hàng, cũng như trích lập quỹ dự phòng để tài trợ cho rủi ro tín dụng. Để đo lường rủi ro, ngân hàng cần thu thập số liệu, thông tin và phân tích, đánh giá rủi ro. Trên cơ sở kết quả thu thập được, lập ma trận đo lường rủi ro. - Mô hình định tính về đánh giá rủi ro tín dụng tại NHTM (Mô hình chất lượng 6C) - Mô hình xếp hạng của Moody’s và Standard & Poor - Phương pháp IRB (Internal Ratings Based) 1.2.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng Kiểm soát RRTD là quá trình ngân hàng vận dụng các biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược và các chương trình hoạt động để ngăn ngừa, né tránh, phân tán, giảm thiểu, trung hoà, chuyển giao nhằm giới hạn mức độ thiệt hại tổn thất do rủi ro tín dụng gây ra. Nói cách khác, kiểm soát rủi ro tín dụng là việc sử dụng các kỹ thuật, công cụ, chiến lược và quá trình nhằm biến đổi rủi ro của một tổ chức qua việc né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu bằng cách kiểm soát tần suất và mức độ của các rủi ro và tổn thất. Các phương thức kiểm soát rủi ro tín dụng gồm: - Kiểm soát bằng việc tiến hành kiểm tra, kiểm soát nội bộ: - Kiểm soát quá trình thẩm định và giải ngân: 1.2.4. Tài trợ rủi ro tín dụng Tài trợ rủi ro tín dụng là việc sử dụng các nguồn tài chính trong và ngoài của ngân hàng đề bù đắp tổn thất của các khoản cho vay khi rủi ro xảy ra. Nợ rủi ro sau khi được xử lý sẽ được thu hồi và
8 được chuyển qua theo dõi ngoại bảng. Tài trợ rủi ro tín dụng gồm các nguồn như: - Nguồn từ ngân hàng: + Từ quỹ dự phòng rủi ro đã trích. + Trích thẳng trực tiếp vào chi phí hoặc lợi nhuận của ngân hàng. - Nguồn từ bên ngoài ngân hàng. + Phương án thu hồi nợ xấu + Xử lý tài sản đảm bảo nợ vay + Từ thanh lý doanh nghiệp + Từ bán nợ + Từ nguồn đền bù của nhà kinh doanh rủi ro, bảo hiểm để bù đắp tổn thất khi xảy ra rủi ro. 1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.3.1. Các yếu tố khách quan a. Khách hàng b. Môi trường kinh tế - xã hội c. Môi trường pháp lý 1.3.2. Các yếu tố chủ quan a. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ b. Công tác kiểm tra nội bộ ngân hàng c. Hệ thống thông tin báo cáo KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
9 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của PVcomBank Quảng Nam Chi nhánh Quảng Nam thành lập theo Nghị quyết số 1212/NQ-PVB năm 2013 của Hội đồng quản trị PVcomBank. 2.1.2. Bộ máy tổ chức của PVcomBank Quảng Nam 2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của PVcomBank Quảng Nam PVcomBank Quảng Nam trực tiếp kinh doanh trên địa bàn theo phân cấp của PVcomBank thông qua các nghiệp vụ: huy động vốn, cho vay, tiếp nhận vốn tài trợ, thực hiện đầy đủ các dịch vụ ngân hàng truyền thống và hiện đại. 2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA PVCOMBANK QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2017 - 2019 2.2.1. Cơ cấu dƣ nợ KHCN trong tổng dƣ nợ chi nhánh qua các năm 2017 – 2019 Tổng dư nợ của Chi nhánh giai đoạn 2017-2019 liên tục tăng nhưng không cao. Xét cơ cấu tín dụng theo thời gian, dư nợ cá nhân của Chi nhánh chủ yếu là dư nợ ngắn hạn. Đa số khách hàng cá nhân của PVcomBank Quảng Nam có độ tuổi từ 30 đến 55 tuổi
10 Mặc dù xu hướng gia tăng nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ tuy vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Chi nhánh nhưng đây là dấu hiệu cho thấy chất lượng tín dụng của Chi nhánh đã xuất hiện nhiều biểu hiện tương đối xấu. 2.2.3. Hiệu quả của hoạt động tín dụng cá nhân Bảng 2.5: Hiệu quả của hoạt động tín dụng cá nhân của PVcomBank Quảng Nam giai đoạn 2017-2019 Đơn vị: Tỷ đồng Tốc độ tăng Chỉ tiêu 2017 2018 2019 trƣởng (%) 18/17 19/18 Tổng thu nhập từ hoạt 1675,2 1786,3 1987,2 6,63 11,25 động tín dụng Thu nhập từ hoạt động 352,4 387,3 421 9,90 8,70 tín dụng cá nhân Tỷ trọng (%) 21,04 21,68 21,19 Nguồn: Báo cáo tổng kết kinh doanh của PVcomBank Quảng Nam (2017-2019) Thu nhập từ hoạt động tín dụng cá nhân của PVcomBank Quảng Nam có xu hướng tăng nhưng so với tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng, thu nhập từ hoạt động tín dụng cá nhân chiếm tỷ trọng khá nhỏ, 21,04% năm 2017; 21,68% năm 2018 và 21,19% năm 2019. 2.3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI PVCOMBANK QUẢNG NAM 2.3.1. Quy trình cấp tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng PVcomBank Quảng Nam
11 - Bước 1: Chuyên viên khách hàng cá nhân tiếp xúc với khách hàng, tư vấn cho khách hàng vay - Bước 2: Hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ vay - Bước 3: Chuyển hồ sơ vay cho bộ phận thẩm định cá nhân, thường xuyên cập nhật thông tin từ bộ phận phê duyệt. - Bước 4: Theo dõi quá trình thực hiện thủ tục giải ngân và ký kết hợp đồng tín dụng - Bước 5: Theo dõi sau vay 2.3.2. Thực trạng hoạt động nhận diện rủi ro tín dụng Để quản trị rủi ro tín dụng có hiệu quả, PVcomBank Quảng Nam thực hiện quản trị rủi ro tín dụng chặt chẽ ngay từ khâu đầu tiên nhằm hạn chế tối đa những khoản vay có vấn đề. Nguồn nhân lực của ngân hàng, đặc biệt là cán bộ tín dụng phải có trình độ đại học, sau đại học và chi nhánh tiến hành đào tạo cho toàn bộ nhân viên sau khi đào tạo bài bản về pháp luật trong hoạt động tín dụng, về nghiệp vụ tín dụng và về đạo đức của cán bộ tín dụng... Sau khi được đào tạo các cán bộ tín dụng phải vượt qua các buổi kiểm tra sát hạch của ngân hàng thì mới có thể thực hiện công việc. Các cán bộ tín dụng của PVcomBank Quảng Nam phải chịu trách nhiệm cho khoản vay bắt đầu từ khâu tiếp nhận hồ sơ cho đến khâu trình duyệt, giải ngân, kiểm tra và theo dõi khoản vay sau giải ngân, cho đến khi thanh lý hợp đồng tín dụng và kết thúc khoản vay. Hiện tại, chi nhánh đang áp dụng một số phương pháp để nhận diện rủi ro tín dụng như sau: - Phương pháp tiếp xúc khách hàng - Phân tích hồ sơ đề nghị vay vốn - Kiểm tra thực tế
12 Ngoài ra, cán bộ PVcomBank Quảng Nam có thể giao tiếp trong nội bộ của chi nhánh bằng cách đảm bảo ban giám đốc và các phòng ban thường xuyên trao đổi thông tin với nhau. Điều này cũng giúp cho PVcomBank Quảng Nam kịp thời phát hiện ra các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng. Bảng 2.6: Kết quả nhận diện khách hàng cá nhân đến xin vay vốn tại PVcomBank Quảng Nam giai đoạn 2017-2019 Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Tổng số khách hàng cá nhân đến xin vay 1.872 1.980 2.037 vốn Số hồ sơ hợp lệ 1.821 1.934 1.972 Số hồ sơ có vấn đề 51 46 65 Số hồ sơ bị trả lại 43 37 57 Số hồ sơ bị thu hồi trước hạn 8 9 8 Nguồn: Ngân hàng PVcomBank Quảng Nam 2.3.3. Thực trạng hoạt động đo lƣờng rủi ro tín dụng Việc đo lường, đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại PVcomBank Quảng Nam được thực hiện thông qua xếp hạng khách hàng và thẩm định – phân tích khoản vay. - Hoạt động xếp hạng khách hàng Đối với khách hàng cá nhân, các chỉ tiêu chấm điểm đơn giản hơn, tập trung vào một số yếu tố như độ tuổi, tình trạng hôn nhân, tình trạng nhà ở, nơi công tác, nghề nghiệp, mức độ vi phạm pháp luật,… của khách hàng. Cụ thể như sau:
13 Bảng 2.10: Thang xếp hạng của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của các khách hàng và kết quả chấm điểm, xếp hạng của PVcomBank Quảng Nam giai đoạn 2017-2019 Điểm Xếp hạng Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 90-100 AAA 364 402 463 80-90 AA 1.249 1.319 1.290 73-80 A 143 154 165 70-73 BBB 24 22 16 63-70 BB 11 9 9 60-63 B 3 4 4 56-60 CCC 5 6 5 53-56 CC 6 5 7 44-53 C 10 9 9
14 Bảng 2.11: Kết quả xếp hạng khách hàng cá nhân của PVcomBank Quảng Nam giai đoạn 2017-2019 Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Tổng khách hàng cá nhân 1.872 1.980 2.037 Nhóm cấp tín dụng bình thường 1.821 1.934 1.972 Nhóm hạn chế cấp tín dụng 51 46 65 Nhóm không cấp tín dụng 8 9 8 Nhóm chấm dứt cấp tín dụng 8 9 8 Nguồn: Ngân hàng PVcomBank Quảng Nam - Kiểm soát rủi ro tín dụng dựa trên quy trình tín dụng Quy trình tín dụng của PVcomBank Quảng Nam khá chặt chẽ, có sự phân công công việc và trách nhiệm cụ thể đối với từng vị trí chức danh. Nhờ đó, hoạt động tín dụng từ khâu tìm kiếm khách hàng đến cấp tín dụng cho khách hàng đều được thực hiện một cách hiệu quả, hạn chế tối đa các tiêu cực. Quy trình tín dụng được bắt đầu từ khi tiếp nhận nhu cầu vay vốn của khách hàng cho đến khi khách hàng ra quyết định cho vay, giải ngân, thanh lý hợp đồng tín dụng. Cán bộ tín dụng sẽ quản lý quy trình này theo cơ chế một cửa đối với khách hàng. - Kiểm soát rủi ro tín dụng dựa trên điều kiện về đảm bảo tiền vay Ngoài ra, PVcomBank Quảng Nam còn sử dụng một số công cụ sau như: - Đa dạng hóa danh mục đầu tư để phân tán rủi ro - Hệ thống theo dõi giám sát rủi ro tín dụng 2.3.5. Thực trạng hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng Hiện tại, hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng tại PVcomBank
15 Quảng Nam được thực hiện như sau: - Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro - Xử lý nợ quá hạn, nợ xấu Giai đoạn 2017-2019, PVcomBank Quảng Nam đã khởi kiện 04 khách hàng, trong đó 01 khách hàng có bản án, 02 khách hàng có tài sản được bán đấu giá. Đây là phương án mang lại hiệu quả tốt nhất vì giúp chi nhánh thu được tối đa tiền nợ. Cụ thể, năm 2017, chi nhánh thu được 8,5 tỷ đồng tiền nợ; năm 2018 là 10,3 tỷ và năm 2019 là 14,3 tỷ đồng. Ngoài ra, chi nhánh cũng thực hiện xử lý bán tài sản thế chấp để thu hồi số nợ. Phương pháp này cũng giúp chi nhánh thu về một số tiền đáng kể. Năm 2017, chi nhánh xử lý bán tài sản thế chấp được 9,1 tỷ đồng; năm 2018 thu được 15,4 tỷ đồng và năm 2019 là 28,4 tỷ đồng. 2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG PVCOMBANK QUẢNG NAM 2.4.1. Những kết quả đạt đƣợc - PVcomBank Quảng Nam thiết lập một hệ thống nhận diện rủi ro tín dụng tốt, quy trình cấp tín dụng từ khâu tiếp nhận thông tin đến thẩm định khách hàng vay cá nhân. - Công tác đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân của PVcomBank Quảng Nam toàn diện, khách quan hơn - Hệ thống quản lý, kiểm soát rủi ro tín dụng được thực hiện tốt, đồng bộ, thường xuyên từ trên xuống dưới. - Xử lý và tài trợ rủi ro: Chi nhánh kiên quyết thực hiện các giải pháp để giảm nợ xấu, thực hiện kiểm soát tín dụng chặt chẽ, chú
16 trọng đến chất lượng hơn là tăng trưởng tín dụng nhanh nhưng kém chất lượng. 2.4.2. Những tồn tại - Về nhận diện rủi ro: Khâu nhận diện rủi ro tín dụng chưa được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, các dấu hiệu cảnh báo đã được hệ thống hóa thành quy trình nhưng khâu thu thập thông tin chưa đa dạng nhiều chiều, chưa kịp thời. - Khâu đo lường rủi ro: mới chỉ được thực hiện chung chung, thiếu các chỉ tiêu cụ thể để khái quát mức độ rủi ro của từng ngành nghề kinh doanh và mục đích kinh doanh khác nhau. - Về kiểm tra, kiểm soát rủi ro: Khâu quản lý, kiểm soát RRTD đôi khi còn nặng về hình thức và mang tính đối phó. - Về tài trợ rủi ro: Các nội dung nhận diện, đo lường, kiểm soát rủi ro tín dụng, các nội dung tài trợ tổn thất tín dụng chưa được chú trọng nhiều, chưa làm hết được vai trò của nó. - Chưa có chính sách, chiến lược và mô hình quản trị rủi ro tổng thể, dẫn đến sự kém hiệu quả trong hoạt động của bộ máy quản trị rủi ro cũng như sự chậm trễ, và thiếu tính ứng dụng trong các chính sách quản lý rủi ro đưa ra. - Chất lượng thẩm định nhận biết và đo lường được những rủi ro đối với KH vay là cá nhân còn kém dẫn đến việc dự báo và đo lường rủi ro không được thực hiện. - Công tác nghiên cứu, xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng còn thiếu và yếu, thông tin phòng ngừa rủi ro không được cập nhật thường xuyên. - Các hoạt động hỗ trợ như xây dựng chính sách; công tác phân tích, tổng hợp hay bố trí nguồn lực phục vụ quản lý và tác
17 nghiệp còn chưa được quan tâm thực hiện đúng mức. 2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại a. Nguyên nhân khách quan - Môi trường pháp lý chưa đầy đủ, chưa đồng bộ - Ngân hàng nhà nước chưa chú trọng nhiều đến các quy định, chính sách để khuyến khích, làm nền tảng cho các ngân hàng thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro tín dụng - Chính sách lãi suất của Hội sở chưa linh động. - Hội sở cũng chưa có chính sách khách hàng hợp lý, phù hợp với từng đối tượng khách hàng b. Nguyên nhân chủ quan - Quy trình cho vay chưa phát huy được hiệu quả vốn có và chi nhánh chưa có chính sách khách hàng cho từng nhóm đối tượng khách hàng cá nhân riêng biệt nên chưa đảm bảo các khoản vay phù hợp, khách hàng có đủ năng lực tài chính để trả nợ. - Nhiều cán bộ tín dụng chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nhận biết dấu hiệu, cảnh báo rủi ro tín dụng và cũng chưa nắm rõ các nội dung để nhận biết dấu hiệu, cảnh báo rủi ro tín dụng. - Chi nhánh chưa có tổ xử lý nợ xấu chuyên biệt mà chỉ có một cán bộ phụ trách mảng thu hồi nợ trong khi số lượng các khoản nợ xấu nhiều khi không kiểm soát hết, các nợ xấu phát sinh ở phòng nào, phòng đó tự giải quyết. - Năng lực đội ngũ cán bộ tại chi nhánh PVcomBank Quảng Nam còn thiếu kinh nghiệm. - Việc kiểm tra, giám sát khách hàng, khoản vay chưa chặt chẽ, còn hình thức. Cho vay không đủ căn cứ để phát tiền vay dẫn
18 đến khách hàng sử dụng tiền vay sang mục đích khác. Thời hạn cho vay chưa phù hợp với kỳ luân chuyển vốn, khách hàng sau khi bán hàng không trả nợ ngân hàng mà dùng vốn quay vòng tiếp theo hoặc sử dụng sai mục đích làm ảnh hưởng kế hoạch trả nợ tiền vay. - Hệ thống cung cấp thông tin hoạt động chưa hiệu quả. Thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng (CIC) cũng chỉ mới khai thác hồ sơ của khách hàng trong thời gian 5 năm trở lại đây nhưng cũng không thường xuyên, thông tin còn chậm, không cập nhật kịp thời nên hiệu quả khai thác thông tin chưa cao. KẾT LUẬN CHƢƠNG 2