Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro về cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV - Chi nhánh Phố Núi

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

Thêm vào BST

Báo xấu

11
lượt xem 2
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xây dựng các tiền đề khoa học và thực tiễn để ứng dụng vào nghiên cứu thực trạng và đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phố Núi.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro về cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV - Chi nhánh Phố Núi

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƢƠNG DIỆP PHÚC CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO VỀ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV - CHI NHÁNH PHỐ NÚI TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8.34.01.01 Đà Nẵng - 2020
Công trình được hoàn thành tại TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: GS.TS. Nguyễn Trƣờng Sơn Phản biện 1: PGS.TS. Phạm Thị Lan Hương Phản biện 2: PGS.TS. Bùi Dũng Thể Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 10 năm 2020. Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trên thực tế, rủi ro ngân hàng có thể xuất hiện tại tất cả các nghiệp vụ của ngân hàng như: tiền gửi, tín dụng, thanh toán, ngoại tệ, đầu tư..., cùng với việc mang lại lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng thì lĩnh vực tín dụng cũng là lĩnh vực có rủi ro lớn nhất. Hậu quả mà rủi ro tín dụng mang lại đối với ngân hàng thường rất nặng nề: làm tăng chi phí của ngân hàng, thu nhập lãi bị chậm hoặc mất đi cùng với sự thất thoát vốn vay, làm xấu đi tình hình tài chính và cuối cùng làm tổn hại đến uy tín và vị thế của ngân hàng. Đứng trước tình hình đó, trong vài năm trở lại đây các ngân hàng ngày càng tập trung và chú trọng hơn trong dịch vụ ngân hàng bán lẻ mà cụ thể là cho vay các khách hàng cá nhân, hộ gia đình. Cho vay khách hàng là cá nhân là một thị trường rất tiềm năng để các ngân hàng thương mại khai thác và cũng là thị trường cạnh tranh chính của các ngân hàng thương mại hiện nay. Tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phố Núi, tỷ lệ cho vay đối với khách hàng cá nhân chiếm gần 80% tổng dư nợ toàn chi nhánh, xếp thứ 8/24 trong nhóm các NHTM cổ phần tư nhân trên địa bàn. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu cho vay KHCN năm 2017 là 1,1%, năm 2018 là 1,7%, năm 2019 là 2,3%, dù vẫn nằm trong tỷ lệ cho phép của NHNN (
2 cầu cần thiết trong bối cảnh mở rộng tín dụng khách hàng cá nhân và khi công tác quản trị rủi ro được thực hiện tốt nó sẽ là cơ sở, là tiền đề để hoạt động tín dụng cá nhân ngày càng an toàn và hiệu quả. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn nêu trên, cá nhân tôi nhận thấy sự cần thiết và tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vì vậy tôi chọn đề tài: “Quản trị rủi ro về cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV - Chi nhánh Phố Núi” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu: 2.1. Mục tiêu chung Xây dựng các tiền đề khoa học và thực tiễn để ứng dụng vào nghiên cứu thực trạng và đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phố Núi. 2.2.Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa cơ sở luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. - Làm rõ thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phố Núi. - Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phố Núi. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là rủi ro tín dụng đối với nhóm khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phố Núi.
3  Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu giữa lý luận và thực tế nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phố Núi trong giai đoạn từ 2017 – 2019, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng KHCN tại chi nhánh cho giai đoạn 2019 – 2025. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Trong đề tài này tác giả sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học kết hợp các phương pháp thu thập số liệu, phương pháp phân tích số liệu… đi từ cơ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải quyết và làm sáng tỏ mục tiêu nghiên cứu của luận văn. Đồng thời tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, cán bộ có liên quan để hoàn thiện luận văn. Cụ thể: - Phương pháp thu thập số liệu - Phương pháp phân tích số liệu - Phương pháp chuyên gia 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Hệ thống hóa được những vấn đề cơ bản về tín dụng và rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại, về quy trình quản trị rủi ro tín dụng cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng hệ thống Ngân hàng thương mại. - Tổng hợp, phân tích, đánh giá nguyên nhân gây ra rủi ro và thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phố Núi. - Luận văn đã đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN trong bối cảnh và điều kiện đặc thù tại chi nhánh Phố Núi.
4 6. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được kết cấu thành 3 chương. Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại BIDV –Chi Nhánh Phố Núi Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại BIDV - Chi Nhánh Phố Núi. 7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu: Các công trình nghiên cứu tham khảo chủ yếu được lược khảo như sau: 9.1. Các bài báo trên các tạp chí khoa học - Nguyễn Thị Liên Diệp (2018). “Quản trị rủi ro doanh nghiệp” Nhà xuất bản Hồng Đức. Trong cuốn sách này, tác giả đã đề cập đến các vấn đề chung về RRTD trong hoạt động kinh doanh ngân hàng như quan điểm về RRTD, các nguyên nhân dẫn đến RRTD, các tiêu chí đo lường RRTD, các công cụ, biện pháp phòng ngừa RRTD. Đặc biệt, công trình nghiên cứu này còn chỉ ra các đặc điểm chung đối với các khoản nợ có vấn đề (nợ xấu) và đưa ra 8 bước cần thực hiện để xử lý các khoản nợ này. - Nguyễn Đức Tú (2016). “Mô hình quản lý RRTD tại các NHTM Việt Nam”. Tạp chí Tài chính. Bài viết tập trung phân tích 2 mô hình quản lý RRTD đang được áp dụng phổ biến tại Việt Nam là mô hình quản lý RRTD tập trung và mô hình quản lý RRTD phân tán. - Nguyễn Quang Hiện (2015) “Bàn về giải pháp quản trị rủi
5 ro tín dụng tiêu dùng”, Tạp chí Tài chính số 12, năm 2015. Bài báo đề cập đến đề cập thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tiêu dùng, và đề xuất một số giải pháp cho quản trị rủi ro tín dụng tiêu dùng. - Trần Thị Minh Trang (2014), “Xây dựng khuôn khổ QTRR hoạt động hiệu quả tại NHTM Việt Nam”. Tạp chí Ngân hàng, số 5/2014. Theo đó tác giả đã lượng hóa rủi ro hoạt động theo cách tiếp cận vốn Basel II, thiết kế mô hình QTRR hoạt động, làm rõ thực trạng QTRR hoạt động trong hệ thống NHTM Việt Nam và khả năng cũng như khuyến nghị áp dụng. - Đỗ Đoan Trang – Đại học Bình Dương “Về quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam” Tạp chí Tài chính, tháng 02 năm 2019. Trong bài báo, tác giả đã nêu lên thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, đưa ra cụ thể số liệu nợ xấu của các ngân hàng, so sánh, sắp xếp số liệu qua các năm để đánh giá tỷ lệ nợ xấu các ngân hàng.. 9.2. Các luận văn thạc sĩ bảo vệ có nội dung sát với đề tài nghiên cứu trong thời gian gần đây: - Trần Thanh Nhã (2017), “Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng. Cách tiếp cận của đề tài là đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng. Đi theo cách tiếp cận đó, luận văn đã tiến hành phân tích nội dung các hoạt động cho vay tiêu dùng, thực trạng thực hiện các nội dung này cũng như kết quả của hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Ngoại thương Đà Nẵng trong thời gian 3 năm từ 2014 – 2016. Luận văn cũng đã đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng trong thời gian đến. - Phạm văn Hưng (2016),“Phân tích tình hình cho vay tiêu
6 dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông”, Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng. Luận văn đã hệ thống hóa tương đối đầy đủ những vấn đề lý luận cơ bản về cho vay tiêu dùng. Luận văn cũng đã đưa ra khung phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng, trong đó đề cập mục tiêu, nội dung, tiêu chí và phương pháp phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng. Trên cơ sở khung phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng đã đề xuất, luận văn đã tiến hành phân tích toàn diện hoạt động cho vay tiêu dùng nhằm rút ra các kết luận làm căn cứ đề xuất các khuyến nghị hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại BIDV Đak Nông. - Trương Hữu Huy (2012), Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Trung Việt, Đại học Đà Nẵng. Trong phần lý luận của mình, tác giả đã khái quát được nhưng nội dung cơ bản như: Đặc điểm rủi ro tín dụng, căn cứ xác định rủi ro, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hoạt động ngân hàng và xã hội; Trình bày được khái niệm, nhiệm vụ và quy trình rủi ro tín dụng. Với những lý luận trên, tác giả đã tổng hợp, phân tích được hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM cổ phần Phương Đông – CN Trung Việt. Tuy nhiên, tác giả chưa nêu được những thành công và hạn chế cũng như những nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng. Từ cơ sở lý luận thực trạng rủi ro tín dụng tại chi nhánh, tác giả đã đưa ra những giải pháp cơ bản cho việc hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với môi trường kinh doanh tại đơn vị. - Nguyễn Dương Thị Hằng Nga (2007), “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai trong thời kỳ hội nhập quốc tế”. Đề tài này được thực hiện trước khi khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức
7 thương mại thế giới (WTO), lúc này nền kinh tế trong nước đang trong giai đoạn tăng trưởng cao, hoạt động kinh doanh ngân hàng thuận lợi với mức gia tăng lợi nhuận lớn, nguy cơ xảy ra rủi ro tín dụng ở mức độ thấp, vì vậy mà hoạt động quản trị rủi ro bị coi nhẹ chưa có sự quan tâm và đầu tư đúng mức. Do đó, Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên đã có những đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện lý luận cơ bản về QTRRTD của NHTM. Các bài viết đã đưa ra những thông tin tổng quát về RRTD, nguyên nhân chủ yếu gây ra loại rủi ro này và một số giải pháp khắc phục tại các NHTM Việt Nam hiện nay, rất hữu ích cho các nhà quản trị tham khảo và áp dụng trong công tác QTRRTD tại ngân hàng. Tất cả các nội dung trên phần nào đã giúp tôi có thêm định hướng cho luận văn của mình. Tuy nhiên chưa có đề tài nào nghiên cứu về QTRRTD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Phố Núi, có tính cập nhật đến thời điểm hiện tại. Trên cơ sở các kiến thức đã được tiếp thu trong suốt quá trình học, các thông tin tham khảo tại các bài viết và các luận văn nói trên cùng kinh nghiệm thực tế, bằng nghiên cứu này, với việc đánh giá hoạt động QTRRTD tại một chi nhánh ngân hàng quốc doanh, với đối tượng khách hàng cá nhân, tôi sẽ cố gắng đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QTRRTD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Phố Núi. Việc QTRRTD tại Ngân hàng như vậy sẽ gặp những thuận lợi và khó khăn nhất định, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động và cạnh tranh như hiện nay.
8 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Tín dụng a. Khái niệm tín dụng ngân hàng Theo tác giả TS. Nguyễn Minh Kiều, giảng viên Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh: “Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ Ngân hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định”. b. Phân loại tín dụng ngân hàng Có nhiều cách phân loại tín dụng khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng và mục tiêu quản lý của ngân hàng. * Phân loại theo thời hạn của tín dụng + Tín dụng ngắn hạn: từ 12 tháng trở xuống + Tín dụng trung hạn: từ 1 năm đến 5 năm + Tín dụng dài hạn: trên 5 năm * Phân loại theo hình thức được chia thành cho vay, chiết khấu, bảo lãnh cho thuê tài chính. * Phân loại theo tài sản đảm bảo: không có đảm bảo; có đảm bảo bằng tài sản thế chấp cầm cố. c. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế thị trƣờng  Thứ nhất, tín dụng ngân hàng là kênh cung cấp vốn cho toàn bộ nền kinh tế. Tín dụng ngân hàng tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất, lưu thông hàng hoá.
9  Thứ hai, tín dụng ngân hàng là công cụ tài trợ cho các dự án tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập.  Thứ ba, tín dụng ngân hàng thúc đẩy quá trình tích tụ tập trung vốn sản xuất.  Thứ tư, thông qua hoạt động tín dụng ngân hàng, nhà nước có thể kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh. 1.1.2 Rủi ro tín dụng a. Khái niệm rủi ro “Rủi ro là những biến cố không mong đợi khi xảy ra dẫn đến tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí để có thể hoàn thành được một nghiệp vụ tài chính nhất định”. b. Khái niệm rủi ro tín dụng RRTD là khả năng (xác suất) khách hàng được cấp tín dụng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân hàng, gây tổn thất cho ngân hàng; đó là khả năng khách hàng không trả hoặc không trả đầy đủ, đúng hạn cả gốc, lãi và phí cho ngân hàng. c. Phân loại rủi ro tín dụng - Căn cứ vào mức độ tổn thất, có thể chia RRTD ra làm 2 loại là rủi ro mất vốn và rủi ro đọng vốn. - Căn cứ theo đối tượng sử dụng, có thể chia làm ba nhóm: Rủi ro khách hàng cá thể; Rủi ro công ty, tổ chức kinh tế, định chế tài chính; Rủi ro quốc gia hay khu vực địa lý. - Căn cứ phạm vi của RRTD, có thể phân chia RRTD thành rủi ro cá biệt và rủi ro hệ thống: d. Đặc điểm của rủi ro tín dụng  Rủi ro có tính chất đa dạng và phức tạp  Rủi ro có tính tất yếu
10  Rủi ro mang tính gián tiếp e. Những căn cứ chủ yếu để xác định RRTD trong cho vay Để đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng, người ta thường dùng chỉ tiêu nợ quá hạn, nợ xấu và kết quả phân loại nợ. 1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng RRTD có nhiều nguyên nhân cả về khách quan và chủ quan. Nguyên nhân khách quan là do môi trường chính trị, pháp lý, môi trường kinh doanh hay từ chính khách hàng vay vốn. Nguyên nhân chủ quan là do bắt nguồn từ nội bộ ngân hàng như chính sách tín dụng thiếu minh bạch và hoàn thiện, trình độ năng lực cán bộ quản lý... 1.1.4 Ảnh hƣởng của rủi ro tín dụng a. Đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng b. Đối với khách hàng c. Đối với nền kinh tế xã hội 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm Quản trị rủi ro: là một quá trình liên tục, được thực hiện bởi con người, hệ thống CNTT nhằm nhận diện, đo lường, đánh giá, giám sát /kiểm soát và báo cáo thường xuyên về các rủi ro tiềm ẩn và hiện hữu trong hoạt động Ngân hàng. Quản trị rủi ro tín dụng: là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng, đo lường, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, ảnh hưởng bất lợi của rủi ro tín dụng thông qua việc xây dựng chính sách tín dụng, thiết lập quy trình tín dụng, giám sát việc tuân thủ chính sách và quy chế cho vay, xử lý trục trặc và vi phạm về chính sách, quy trình và khoản cấp tín dụng cụ thể.
11 1.2.2 Mục tiêu và nhiệm vụ của công tác quản lý rủi ro Quản trị rủi ro tín dụng bảo đảm mức độ rủi ro tín dụng mà ngân hàng phải gánh chịu không được vượt khả năng về vốn và tài chính của ngân hàng. Bảo đảm không ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và tồn tại của ngân hàng. 1.3 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng Là quá trình xác định liên tục và có hệ thống trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng bao gồm: việc theo dõi, xem xét, đánh giá con người, quy trình, hệ thống, sự kiện bên ngoài làm ảnh hưởng tới RRTD cho Ngân hàng theo danh mục dấu hiệu rủi ro của Ngân hàng.  Các phƣơng pháp nhận dạng rủi ro:  Phương pháp check – list  Phân tích các thông tin tài chính, phi tài chính  Phương pháp thẩm định thực tế  Phương pháp nghiên cứu các số liệu tổn thất trong quá khứ 1.3.2 Đánh giá và đo lƣờng rủi ro tín dụng  Mô hình định tính: Mô hình 6C  Mô hình định lượng  Mô hình 1: Mô hình xếp hạng Moody’s và Standard & Poor’s  Mô hình 2: Mô hình điểm số Z  Mô hình 3: Chấm điểm tín dụng và xếp loại tín dụng  Chấm điểm tín dụng  Xếp loại tín dụng  Mô hình 4: Mô hình dự đoán xác suất vỡ nợ 1.3.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng Kiểm soát rủi ro tín dụng là việc các ngân hàng thương mại
12 thực hiện trước khi rủi ro tín dụng xảy ra, đó là việc các ngân hàng sử dụng các biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược và các chương trình hoạt động để ngăn ngừa, né tránh, giảm thiểu rủi ro.  Xây dựng và tuân thủ tiêu chuẩn cấp tín dụng  Chuyên môn hóa các khâu trong quá trình cấp tín dụng  Chính sách thiết lập giới hạn tín dụng 1.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng trong cho vay Tài trợ rủi ro là hoạt động của ngân hàng thực hiện sau khi rủi ro xảy ra nhằm bù đắp những tổn thất về phương diện tài chính. 1.4 ĐẶC ĐIỂM TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG  Khái niệm: Tín dụng cá nhân là một hình thức tín dụng mà đối tượng vay vốn là cá nhân nhằm mục đích tiêu dùng hay phục vụ sản xuất, kinh doanh.  Đặc điểm tín dụng KHCN và tác động của nó đến rủi ro tín dụng  Thông tin về khách hàng  Quy mô khoản vay nhỏ, số lƣợng lớn  Tài sản đảm bảo
13 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN PHỐ NÚI 2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA BIDV PHỐ NÚI CÓ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 2.1.1. Đặc điểm hình thành và phát triển của BIDV Phố Núi 2.1.2. Đặc điểm về tổ chức quản lý và nhân sự của Ngân hàng BIDV Phố Núi 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Phố Núi a. Tình hình huy động vốn Nguồn vốn huy động tăng trưởng trong cả ba năm 2017, 2018 và 2019. Cụ thể, Các số liệu ở bảng 2.1 cho thấy: Năm 2018, huy động vốn đạt 1.100 tỷ đồng tăng 350 tỷ so với năm 2017. Năm 2019 kết quả huy động vốn đạt 1.520 tỷ tăng 420 tỷ so với năm 2018. b. Hoạt động cho vay Hoạt động cho vay của chi nhánh tăng đều qua các năm từ 2017 đến 2019. Năm 2017 tăng 81% so với cuối năm 2018, năm 2018 tăng 77% so với cuối năm 2019. 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV PHỐ NÚI 2.2.1. Thực trạng công tác nhận diện rủi ro trong cho vay tại chi nhánh a. Phân tích các thông tin tài chính, phi tài chính Quy tắc chung là dựa trên cơ sở báo cáo tài chính, sổ sách…
14 do khách hàng cần vay cung cấp, Cán bộ thẩm định sẽ tiến hành thẩm định mức độ tin cậy, tiếp đó sẽ đi vào phân tích sâu tình hình tài chính của khách hàng thông qua các nhóm thông số, chỉ tiêu, quy mô và các nguồn tài chính tạo ra để trả nợ vay. Các số liệu này thường đầy đủ đối với KHDN. b. Phƣơng pháp thẩm định thực tế  Tiếp xúc, trao đổi với khách hàng  Việc thẩm định thực tế khách hàng được xem là tiêu chí quan trọng hàng đầu do đó khâu thẩm định khá kỹ lưỡng, qua đó phát hiện một số trường hợp khách hàng giả mạo chứng từ, gian dối với cán bộ thẩm định tín dụng trong việc thẩm định tài sản, người có nghĩa vụ trả nợ không phải là vợ/chồng, không có địa điểm kinh doanh… để được giải quyết cho vay.  Phân tích hồ sơ đề nghị vay vốn  Qua việc phân tích hồ sơ đề nghị cấp tín dụng của khách hàng đã giúp cho Chi nhánh biết được mục đích của việc sử dụng vốn, có đúng đối tượng hay không, hiệu quả của phương án kinh doanh như thế nào, thuận lợi hay khó khăn khi tài trợ vốn. Điều này đã giúp Chi nhánh nhận dạng được các rủi ro có thể xảy ra khi chấp nhận đề nghị vay vốn.  Thông qua việc kiểm tra sau giải ngân/kiểm tra sử dụng vốn định kỳ/đột xuất hoạt động kinh doanh của khách hàng.  Công tác kiểm tra sau giải ngân/kiểm tra sử dụng vốn định kỳ/đột xuất là một trong những khâu hết sức quan trọng. Kiểm tra sau giải ngân được BIDV Phố Núi tiến hành trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 ngày, hoặc 30 ngày, kể từ khi khách hàng nhận nợ (tùy thuộc vào số tiền vay và mục đích vay)
15 2.2.2. Thực trạng đo lƣờng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân  Chi nhánh chưa có công cụ đo lường chi tiết từng loại rủi ro tín dụng mà chỉ đo lường chung chung dựa vào cảm tính của cán bộ khách hàng, từ đó gây khó khăn cho việc ra quyết định cho vay và nhận biết rủi ro.  Hiện nay, BIDV Phố Núi áp dụng mô hình đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng trong cho vay thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. 2.2.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân a. Kiểm soát rủi ro thông qua các chính sách cho vay b. Kiểm soát rủi ro thông qua quy trình cho vay c. Kiểm soát rủi ro thông qua quy chế cho vay d. Kiểm soát rủi ro trong cho vay thông qua quy chế bảo đảm tiền vay và quy trình định giá TSĐB e. Kiểm soát các nguồn gây rủi ro f. Các biện pháp giảm thiểu tổn thất 2.2.4. Tài trợ rủi ro tín dụng a. Tài trợ rủi ro bằng nguồn xử lý nợ xấu: Thu hồi nợ xấu là biện pháp tích cực nhất được áp dụng nhằm hạn chế mức độ ảnh hưởng của rủi ro tín dụng phát sinh, CB QLKH trực tiếp quản lý món vay là người thường xuyên nắm bắt diễn biến nợ, khi nợ xấu phát sinh, CB QLKH trực tiếp thương thảo với khách hàng nhằm đưa ra các phương án xử lý và được ghi nhận thông qua các biên bản làm việc. b. Tài trợ rủi ro bằng nguồn phát mại TSĐB Do chuyên viên pháp lý tại Chi nhánh thực hiện, tuân thủ theo quy trình xử lý nợ
16 xấu được ban hành bởi khối QLRR tín dụng BIDV. Hiện nay, tại BIDV Phố Núi xử lý TSBĐ để thu hồi nợ là biện pháp chủ yếu để tài trợ rủi ro tại chi nhánh. BIDV Phố Núi và khách hàng cùng phối hợp, thỏa thuận phương thức xử lý TSĐB, phương thức thường được sử dụng là: Yêu cầu khách hàng tự bán tài sản thế chấp, Phối hợp với khách hàng bán tài sản đảm bảo để thu hồi nợ vay, nếu không thành công (Khách hàng chây ỳ không hợp tác, bỏ trốn) Chi nhánh thực hiện khởi kiện, thanh lý tài sản để bù đắp tổn thất. c. Tài trợ rủi ro bằng nguồn dự phòng rủi roSử dụng dự phòng là việc TCTD nơi cho vay sử dụng dự phòng rủi ro để bù đắp tổn thất đối với các khoản nợ được xử lý rủi ro theo quy định, việc sử dụng dự phòng về bản chất có tác dụng làm sạch bản cân đối bằng nguồn tài chính của bản thân ngân hàng, sau khi khoản nợ được xử lý rủi ro sẽ được hạch toán chuyển sang ngoại bảng để theo dõi và sử dụng các biện pháp thu nợ triệt để d. Tài trợ rủi ro bằng nguồn bảo hiểm: Khi rủi ro xảy ra, các khoản cho vay có bảo hiểm, ngân hàng là đơn vị thụ hưởng đầu tiên từ Công ty bảo hiểm, phần thu này sẽ dùng để xử lý khoản vay đang bị rủi ro. 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV PHỐ NÚI 2.3.1. Những mặt thành công - Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng đã quản lý việc tuân thủ chặt chẽ quy trình tín dụng; tăng cường các hoạt động giám sát sau vay khách hàng, tập trung giám sát sử dụng vốn đúng mục đích, phát hiện sớm các trường hợp nguy cơ; tăng cường khâu bảo đảm tài sản trong cho vay tiêu dùng cao; gắn trách
17 nhiệm xử lý nợ quá hạn, nợ xấu với cán bộ quan hệ khách hàng và các cán bộ liên quan theo từng hồ sơ nên đã mang lại kết quả tốt là làm giảm tỷ lệ nợ xấu. - Chất lượng dịch vụ có một số mặt được đánh giá tốt.Trong đó, ba mặt được đánh giá tốt nhất là: thái độ phục vụ, không gian giao dịch; thủ tục. 2.3.2. Những mặt còn hạn chế - Chiến lược quản trị trị rủi ro tín dụng chưa toàn diện chỉ mang tính nguyên tắc và định hướng, chưa cụ thể, chưa đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu của một chiến lược rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế. - Mô hình quản trị rủi ro tín dụng còn một số hạn chế đó là tính tản mát và không tập trung vì thế không đảm bảo tính đầy đủ trong quản trị trị rủi ro - Quy trình cấp tín dụng còn nhiều rủi ro do Chi nhánh ngân hàng thực hiện đầy đủ 3 chức năng: quan hệ khách hàng, thẩm định tín dụng và hỗ trợ quan hệ khách hàng và chịu trách nhiệm đối với mọi khâu chuẩn bị cho một khoản vay do đó nhiều công việc tập trung hết một nơi, thiếu sự chuyên sâu dẫn đến chất lượng công tác chưa cao - Thiếu thông tin trong việc ra quyết định cấp tín dụng và xử lý nợ vì nhiều lý do khác nhau - Cấp tín dụng có biểu hiện lạm dụng tài sản thế chấp, chưa thực hiện đánh giá lại tài sản đảm bảo cho các khoản tín dụng một cách thường xuyên - Công tác phòng ngừa, kiểm soát rủi ro tín dụng chưa được chú trọng. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện rủi ro trong quá trình cấp tín dụng, giảm thiểu các tổn thất tín dụng là một
18 yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nợ vay. 2.3.3. Nguyên nhân tồn tại hạn chế - Môi trường kinh tế thế giới không ổn định, ảnh hưởng đến nền kinh tế địa phương vốn dựa trên thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp như cà phê, tiêu, điều - Khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, không có thiện chí trong việc trả nợ vay - Chưa tuân thủ chặt chẽ quy trình cho vay. Nhiều khoản tín dụng được cấp vội vàng theo yêu cầu của khách hàng mà thiếu đi sự phân tích, thẩm định tín dụng kĩ càng - Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại BIDV CN PHỐ NÚI chưa phát huy được hiệu quả đúng mức, nhiều khi chỉ mang tính hình thức - Cán bộ tín dụng yếu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Thiếu giám sát và quản lý sau khi cho vay - Bộ phận quan hệ khách hàng thường phải chịu áp lực về phát triển, mở rộng khách hàng - Cán bộ quan hệ khách hàng tiếp xúc trực tiếp khách hàng nên đôi khi có thể nảy sinh sự thông đồng giữa cán bộ quan hệ khách hàng và khách hàng