Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Áp dụng Basel II vào công tác quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> PHẠM MINH PHƢƠNG<br /> <br /> ÁP DỤNG BASEL II VÀO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO<br /> THỊ TRƢỜNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT<br /> TRIỂN VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> --------------------PHẠM MINH PHƢƠNG<br /> <br /> ÁP DỤNG BASEL II VÀO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO<br /> THỊ TRƢỜNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT<br /> TRIỂN VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng<br /> Mã số: 60340201<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN THỊ THÁI HÀ<br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> CÁN BỘ HƢỚNG DẪN<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ<br /> CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> PGS.TS. Trần Thị Thái Hà<br /> <br /> TS. Lê Trung Thành<br /> <br /> Hà Nội - Năm 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Danh mục các chữ viết tắt .....................................Error! Bookmark not defined.<br /> Danh mục các bảng ................................................Error! Bookmark not defined.<br /> Danh mục hình .......................................................Error! Bookmark not defined.<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .......................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN<br /> VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƢỜNG TRONG HOẠT<br /> ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ........................................................5<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ............................................................ 5<br /> 1.1.1. Các công trình nghiên cứu về quản trị rủi ro, quản trị rủi ro thị<br /> trƣờng ...................................................................................................... 5<br /> 1.1.2. Các công trình nghiên cứu về hiệp ƣớc vốn Basel II.................... 6<br /> 1.2. Cơ sở lý luận chung về quản trị RRTT trong hoạt động của NHTM .... 8<br /> 1.2.1. Tổng quan về rủi ro thị trƣờng trong hoạt động của NHTM ........ 8<br /> 1.2.2. Tổng quan về quản trị rủi ro thị trƣờng trong hoạt động của<br /> NHTM ................................................................................................... 12<br /> <br /> 1.2.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro thị trƣờng trong NHTMError! Bookm<br /> <br /> 1.3. Hiệp ƣớc quốc tế Basel về quản trị rủi ro trong ngân hàngError! Bookmark not d<br /> 1.3.1. Quá trình ra đời của hiệp ƣớc vốn BaselError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.2. Hiệp ƣớc Basel II về quản trị rủi ro thị trƣờngError! Bookmark not define<br /> 1.3.3. Điều kiện để áp dụng các tiêu chuẩn của Basel II vào hoạt động<br /> của ngân hàng........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨUError! Bookmark not def<br /> 2.1. Phƣơng pháp luận................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu...................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Phƣơng pháp thống kê mô tả ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Phƣơng pháp phân tích và tổng hợpError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2. Thiết kế nghiên cứu .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Thu thập dữ liệu .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Phân tích dữ liệu ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Giải thích kết quả và hoàn thiện luận vănError! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VIỆC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG BASEL II VÀO<br /> QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƢỜNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ<br /> PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) .....................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Tổng quan tình hình áp dụng Basel II vào quản trị ngân hàng tại Việt<br /> Nam ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Quá trình triển khai áp dụng Basel II vào quản trị ngân hàng tại<br /> Việt Nam qua các văn bản pháp luật .... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Tình hình triển khai áp dụng Basel II vào quản trị ngân hàng tại<br /> Việt Nam ............................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Thực trạng việc triển khai áp dụng Basel II vào quản trị rủi ro thị<br /> <br /> trƣờng tại ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BIDV)Error! Bookmark<br /> 3.2.1. Quá trình triển khai áp dụng Basel II vào quản trị rủi ro thị<br /> trƣờng của BIDV................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Thực trạng hệ thống quản trị rủi ro thị trƣờng trong ngân hàng<br /> BIDV ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Mức độ đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo Basel II của BIDVError! Bookmark not<br /> <br /> 3.4. Mức độ đáp ứng quy trình thanh tra, giám sát theo Basel II của BIDVError! Book<br /> <br /> 3.4.1. Vai trò giám sát của HĐQT và Ban điều hànhError! Bookmark not define<br /> 3.4.2. Đánh giá vốn vững mạnh ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.3. Đánh giá rủi ro toàn diện ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.4. Giám sát và báo cáo .................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.5. Kiểm soát nội bộ ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.5. Mức độ đáp ứng nguyên tắc kỷ luật thị trƣờng theo Basel II của BIDVError! Boo<br /> <br /> 3.6. Những thuận lợi của BIDV khi triển khai áp dụng Basel II 69<br /> 3.7. Những khó khăn BIDV gặp phải khi triển khai áp dụng Basel II vào<br /> quản trị ngân hàng ....................................................................................... 70<br /> 3.7.1. Nội dung Basel II quá phức tạp .................................................. 70<br /> 3.7.2. Chi phí cho việc áp dụng Basel II quá lớn .................................. 71<br /> 3.7.3. Yêu cầu về vốn của Basel II khá cao .......................................... 72<br /> 3.7.4. Chƣa có văn bản hƣớng dẫn cụ thể về việc thực hiện Basel II... 72<br /> 3.7.5. Thiếu hụt nguồn nhân lực sẵn sàng ............................................ 73<br /> 3.7.6. Hệ thống giám sát cảnh báo của cơ quan giám sát hạn chế ........ 74<br /> CHƢƠNG 4. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC<br /> NHỮNG KHÓ KHĂN BIDV GẶP PHẢI KHI TRIỂN KHAI ÁP DỤNG<br /> BASEL II VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƢỜNGError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.1. Một số kiến nghị về phía Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàngError! Bookmar<br /> 4.1.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luậtError! Bookmark not defined.<br /> 4.1.2. Nâng cao vai trò giám sát của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân<br /> hàng Nhà nƣớc theo trụ cột II của Basel IIError! Bookmark not defined.<br /> 4.2. Một số giải pháp cho ngân hàng BIDV Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.1. Gia tăng quy mô vốn ................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.2.2. Hoàn thiện hệ thống cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị rủi ro Error! Bookmar<br /> 4.2.3. Đầu tƣ và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin ...................79<br /> 4.2.4. Nâng cao số lƣợng và chất lƣợng nguồn nhân lực...................80<br /> 4.2.7. Đầu tƣ nguồn lực tài chính và giữ vững cam kết thực hiện của<br /> ngƣời đứng đầu cho việc thực hiện Basel II............................................81<br /> KẾT LUẬN ............................................................Error! Bookmark not defined.<br /> Danh mục tài liệu tham khảo...................................................................................18<br /> <br />