intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE
 » 
 » 

Bài giải Quản trị rủi ro - ThS. Trần Quang Trung

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

Thêm vào BST
Báo xấu
401
lượt xem 52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là các bài giải của bài tập môn Quản trị rủi ro. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên đang học môn học này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giải Quản trị rủi ro - ThS. Trần Quang Trung

  1. Qu n tr R i ro ! "# $ $% &' &' &' $% $ ! ! " # ! ( ) * )+ , - . /- 0 &' 1% 1% 1% &' 0 ($ 2 3 4 5 6* / - 71 8 ' 0$8& %% 8%% 908% $9 8&019 8$&77 8 $ : ;4 3 4 5 6* /- 71 8$9 @? / @ A B *;(*! C D !C % ;( ; ! * +, '() . % ! ' ; , *, = . ( E C *!&! !! ! +F1" ! () ( = 7+*; (
  2. Qu n tr R i ro 6 @ @ ? / 6 ( E + ; E) !J= )* C ! ! + ! J; )* C = ) ) ! J; )* C I 66 =K G K + ! + ! L (< K , *, % = E) !8D +< '( % &! , !, < !& !&! ! KE) !& !&! !! , 08 & ! * C M!( 02 N4 / . / E ! * !, 08 > / 7 &! !! , 08 ' E + &> 9 O/ . O 0 ! * !, 08 > / G = &> 2 − 4= . 9 9 = @ P * ! + Q ; ! * !, 08 E +& . ! > R S 9 @ N 5 9 @ T/R @ N T P * ! + Q !&! !!, 08 E +& . ! > R .@ ON . @OT ! * !, 08 > / . G = &> 2 − 4= . 9 9 = @ P * ! + Q ; ! * !, 08 E +& . ! > R . S 9 @ N . 5 9 @ T / R. @ N . @T P * ! + Q !&! !! , 08 E +& . ! R .@ N . . @ T ' 7(0 * & ; ! * U! , * RN0T / R S N 5 T E) ; !# ! != Q • P / . * RN 0T / R N T E) * R @ N T. ! ! + ; !% &; ! * U!, * R N T *) Q % D + !%M 0 * & • P / . . * RN 0T / R . N . T E) * R. @ N . @T. ! ! + ; !% &; ! * U !, * R. N . T = ) ) Q % D + !%M ! (0 * & • V ) * (< !(0 * & E 0 * & %() %M !( () ! ,8 2 − 4 / / / B * () !,8 ! , C. ! W6@ 7(0 * & ; ! * U! , * RN0T / R S N 5 T / R N T E) ; !# ! != Q Th.s Tr n Quang Trung 2
  3. Qu n tr R i ro • P / . * RN0T / R N T E) * R @ N T. ! ! + ; !% &; ! * U!, * RN T = ) ) Q % D + !%M ! (0 * & • P / . . * RN 0T / R N . T E) * R. @ N . @T. ! ! + ; !% &; ! * U ! , * RN . T = ) ) Q % D + !%M !(0 * & • V ) * (< ! (0 * & E 0 * & %() %M !( () ! ,8 2 − 4 / / / B * () ! ,8 !, C. ! W6 • C; '( 2F1"4 E +& . ! > . O9 / . OE) ' ; , *, = Q C ; '( 2F1"4 E +& . ! > . O9 . @ / . . @ OE) ' ; , *, = Q % ! ! , * ! C C C 1 ;; .! ; = / 2; ! ! , 08 !, 4 12 # ! ! ! ! , 4 / S 12 C ! ! , 4 − / - X /6 6 Q 0 Y K () ' *D + !! = % . ;(*' 6= % ! , < ( ;(*' = % !, 6 () % C +! (' J;(*' = % 12 #! ! ! ! , 6 4 / S 12! , 6 ! % =@! 4 Z +! ; / 2; ! !, 08 !, 6 4 $ ; !; ! *+, !, 0 * '() % C + 6 @ 1 6 6 66 @ @ 7(% ! ! # %() ; ! K! 8 = Q 7(0 * & ; ! U!, * RN0T / R N 5 T / RN T E) ; !# ! != Q Y) = ; D ; ! J &! ! # %() ; !; ! U! , * RN 0T = Th.s Tr n Quang Trung 3
  4. Qu n tr R i ro 0− 1 ($ ≤ 0 ) = 1 [ ≤ =1 [≤ = 7(% ! = @ ≈ 26 ' ;(*' = % !, 6 . + ;(*' 6= % !, !) !8;
  5. Qu n tr R i ro = > ? >@= > A2@B A2 C: D :2@C : ) ;) ) : ;) ) : ;4 * G * G # E) ; ) ; ) H F ) GH / - ) ) ) ) F6 F 6 F > GH 4 5 4 5 . . @ @ @ . . @ 6 . . @ . . 6 6 6 . . @6 . . 6 . . 6 . @. 6 . @. @ @ . @. @ A F# ,H ) ; ) ) ) ;) ) ; - 4 I J 5H ) --- @ --- --- @ --- 6 6 A F# ,- 5 3) ;) ) : ;) ) ; - 4 I J 5H ) --- . . . --- 6. . 6. --- . . . --- . @ . @ Th.s Tr n Quang Trung 5
  6. Qu n tr R i ro $ : *H ) ; J 5 K 5 3 ) ; J 5 ) ) H ) ) ) ; -4 I H ) --- @ --- @ --- 6 @ 1 C *!& !&! ! ! ( C * . =K : ;4) ; ) ) J 5H ) 6 6 6 @ 6 1 C *!& !&! ! ! ( C * . =K : ;4) ; ) ) J 5H ) @ @ 6 6 @ 6 Th.s Tr n Quang Trung 6
  7. Qu n tr R i ro & J 5H ) : *H ) ;) )L / - @ :: 9' 1 C 1 ;; *!K; !&! ! .! ; = 6 @ A @ 6 @ 6 6 % 7 &! ! 7 K; .6 .6 . . . 7# !,M +E > F2Z4 / 1 Z F2Z4 / .6 5 .6 5 . 5 . 5 . / 7# % = &> σ 2Z4 / 1 RZ S F2Z4T Z 1 RZ S F2Z4T 1 RZ S F2Z4T .6 @ .6 @ @ 6 . @ . @ @ . @ @ @ @ @ Y +σ 2Z4 / @ @ % % = &>σ ( L) = σ 2 ( L) = 4594600 = 2143,5 ≈ 2144 Th.s Tr n Quang Trung 7
  8. Qu n tr R i ro 6 7# ; = > Pi [ Li − M ( L)]3 α 3 ( L) = [σ ( L)]3 Z 1 RZ S F2Z4T6 1 RZ S F2Z4T6 .6 @ @ M @ 6 .6 6 @@6 M @6 . M @6 @ . @ . 6 @@ 6 @ &07%7&0%999 6 @ 6 @ 6 2Z4 = =6 @ @ 2 @6 46 Th.s Tr n Quang Trung 8
  9. Qu n tr R i ro N 2 O @ 2 P@ :@ >2Q 2 2 R19S T R&9S T R'9S T U : @ @ @ I ) 5)+ 5) 6@ : R%9S T 6 ) 5) * @ 6 : ;4) H , H ) )+ F P>A 9 '0 9 %' 9 '1 $R> F4)VOU U K @ JT $ ; ! 6 ]^_7 @ Z < Z) ! ( !,() ! @ 7 2@ Q4 Z) ! ( ! K @ ) 7 & ! ; * @ @ @ Z) ; !! , CY"1 6 H ) )+ 4(W )+ F P>A 9 91 3X3 ; 9 91% 2 3 H ( ) F 911 Th.s Tr n Quang Trung 9
  10. Qu n tr R i ro $ ; ! 6 ]^_7 @ Z A 9 %% 3 X3 ; 9 90 2 3H ( ) F 9
  11. Qu n tr R i ro 7 & !! , 0 * ; :GX3 Y L: ;4) H , 9S 9S 19S '9S H ) )+ 4(W )+ F P>A 9 91 9 9 %% 9 &< 3 X3 ; 9 91% 9 9171 9 90 9 &1 2 3 H ( ) F 9 1 1 9 1&' 9 F4)VZ U :U T : )+ ( [4 > ; # - 5 $ ; ! 6 @ 6 6 @ 6 ! 6 6 ]^_7 6 6 Z < * ) L Z < * )' @ @ @ 6 6 6 Z) !( !,() ! @ 6 7 2@ Q4 @ @ @ Z) !( ! K @ 6 ) 7 & ! ; * UA R OT % %$0 1
  12. Qu n tr R i ro A2@\ ]= :2 ]UC : O@ 2 K ? > @ 2 UD K RA :^ T P@ _ @ : ` " , *, = % = E % K !E) > Z = 2 i = 2@ 4 • 5 )+a)+ 4(W ,) ; ) ) (W b F L1 + L 2 + ... + L n M (L1 ) + M (L 2 ) + ... + M (L n ) M = / n n • 3 X3 ; ,) ; ) ) (W b F L1 + L 2 + ... + L n D(L1 ) + D(L 2 ) + ... + D(L n ) D = n n2 / / Z +Z + +Z =@ • J 5H )# 5 H ,Y " #'( 0 K!() !`G^` / 5 / Z9 − Z9 − 1 Z =1 [ =1 [ = 1 ([ . ) @ 7, 0 * CEM &. ! 12[ 3 . 4 / . Q Y + !% & C ! + ; *= > . Q Th.s Tr n Quang Trung 12
  13. Qu n tr R i ro $ 7 C !( ! # () ; *' 0 * & (; + I + rij i I Z + +Z ≠I ≠I = = !& ! ! * ) %K 0 * & C E ; ! () D = ; '() . ! %() 2 + rij 2 n+ rij Z + +Z ≠I i≠ j = = 2 7 ! +! (*; !, a= !& * ; ! () D . ' % C; + + \= ; ! () D ! , 08 !! * ; ! () D % K '() !8 ! ,M!, 08 C ! &! !) ! , E C( & ]2Z4 / σZ / σ .I / @ " , *, = ! =& M(L i ) Z + +Z F = / /µ + I Z + +Z ≠I = Y) / 9 + 9@ = = Th.s Tr n Quang Trung 13
  14. Qu n tr R i ro = . 7() ! ( ! ,() ) .! !D *; J 5" ) # 5 H ,Y Z9 − Z9 1 Z =1 [ ≤ Z9 − Y) ! ,M * ! () = () ! , C * ; ! ; *0 U 0 ! % b !( " 0+; E (; σ# 6 6 6 6 6 @ 6 J A c @@ @ @ @ P ;(*' 0 !% b !( " 0+; E % &() =() ) ! , C * ; ! ; * ! !() %() !,M = ). != *7 C 0 ! # ; ! ; *= 0 C. J0 != C ! +0 * & K !8 ; ! + C E()!D @ Q 7, !,() ) , *, C % = E) .! C ! &;(*' J &E8 C ! * < % K *%M = + ) ! , !C ; ! D * * ; ! ; * ' J & E) !, C 0)*0 !% b !( " 0+; E. ! ! + ;( C = , != ) σ# 6 6 6 6 6 @ 6 Th.s Tr n Quang Trung 14
  15. Qu n tr R i ro σ# 6 6 6 6 6 @ 6 J A c Q @@Q @ Q @ Q @ Q JJ> ; 6Q Q Q Q Q % • `) % K 0 * & * µc / 6 σc / ,c. I / c / . 7 ! # () ; * !& ! !08 D C ! , C ! ) %K 0 * & * ! ( C !( ; + I + rF,ij i I Z + +Z ≠I ≠I = = σ F = 158.2 • 7() ! (! ! # % = & !& ! !08 D C ! , C ! ) %K 0 * & ! (; σ A = 223.6 G = & * !& ! !08 D C ! , C ! ) % K 0 * & *d %() ! # '( E % = & !& ! !08 D C ! , C !) %K 0 * & * E ! (; > c + d c d = @ ( c + d) 0 G = & *!&! !08 D C! , C !) %K 0 * &! , =+%() ! # (; µZ / Th.s Tr n Quang Trung 15
  16. Qu n tr R i ro σZ / 6 ,Z. I / Z / . 7 ! # () ; * !& ! !08 D C ! , C ! ) %K 0 * &! , =+! ( C !( ; + I + rL,ij i I Z + +Z ≠I ≠I = = σ L = 67.11 E dd ) !E) !!# () ; * !& ! !08 D C ! , C !) %K 0 * &0 U C !( E) *! !!&! ! * % = E) !&! ! ! E ! , = + n F2 σ F2 + n A2 σ A2 + n L2σ L2 + 2 rAi L j σ Aσ L F1 + ... + FnF + A1 + ... + An A + L1 + ... + LnL i j D = nF + n A + nL (n F + n A + n L ) 2 / 6 G = &= 6 Th.s Tr n Quang Trung 16
  17. Qu n tr R i ro ]= :2 ]UC : :2`: P C @ > 5 3 ## 4H ) 4 54Y ♦ " E 2d.^4 / ,d^9 σd9σ ^ / . 9 .@9 . / . ♦ " E 2d."4 / ,d"9σ d9σ " / .@9 .@9 . / . 6 ♦ " E 2^."4 / ,^"9σ ^9σ " /- . 9 . 9 . /- . ( H )- 4 ,! - *) Y P1 / ed Pd 5 e^ P^ 5 e" P" / . 9 .6 5 . 9 . 5 2- .649 . / . 2 Q4 3 X3 ; ,X H )- 4 ,! - *) Y 1 = e + 2 * [e d e ^ E2d. ^4 + e d e " E2d. "4 + e ^ e " E2^. "4T / @ 5 52- 64 5 9R . . . 5 . 2- .64 . 6 5 . 2- .64 2- . 4T / .6 ! :+ 4H F - , 54 5> 5- G * 4W d 7, ; '() \= % K! (0 *! KE ( . C= % K! ( E +! KE) =Z Z) ; ! %) *' !M! ,() β > ; 0 C ! * ( Th.s Tr n Quang Trung 17
  18. Qu n tr R i ro B *;(* 7, 0 7+*; !Z) Vc / Q 7+*; !Z) !M! ,() F / 6Q β/ . / Q β/ I / 6Q β/ d/ Q G() !M!,() ( ! %M = ); ! * ! ( 0 ! ; , *, 0 ! * ( % 7 Z +C K SML : ki = kRF + (kM - kRF).βi KA = 17 1 K0 % L KA = KM = 13 , *, *"P ^ % L, *, KL = 11 !M! ,() KRF = 9 kRF 0 0,5 1 2 ` ; βi Th.s Tr n Quang Trung 18
  19. Qu n tr R i ro 4: a:+ 4P R>K T Y +E) =
  20. Qu n tr R i ro :@= @\ : P@ : @ : D :2@C : 7 > G() D *% K! (!,() * +, >" 2 _4 / 6 _. * G() D *% K! (; * +, >" 2_f4 / 6 _. * 7 !0M! ,M > O/ ! , " #E * C ! +>, / Q / F( % K! (! ( ! ,() !&! ! * +, 2 _9 4 = ! ,M! * F R" 2_4 ? 2 5,4 S_T / F R6 _ ? - _T Z +% ! _ * R" 2_4 ?2 5,4 S_T E 0 U . ! %() - 6 ?. 9 . 9 _ - / 9 _= *% ! _. +_9 /6. ! , 7(% ! ! # %() "2_4 / @. ! , B ! ,M% K! ( = ; !&! ! > _f/ 6 - / ! , "2_f4 / 6 _ / 6 2 4 /6 Z) * # 0M * >@. S 6. / . @ + . @ ?@. / 6 Q. ! () ( E) K% K ! ( * S 2 . ?6. 4 / . Q _VV *% K! (0 % KE ! % K! ( _VV / 2@. S 6. 4 ?6. / Q _VVf/ R2@. S6. 4 S . T ? . / 6 . Q $ )% K ( E ! % K! ( ! &= ! ! C ! ,M )> • 1 KD C !% % ( D C!K! ! ,() !&! ! B *;(*D + C! ,() !&! != D + C= ( % !,M *' Z +!8%() D *% K! (0 % K= d^ B *;(*! + D * 9 9 9 % K! (= % K = A 2_4 . E) _ = ( % K ! (! ( 2_/ d"4 YM! ,#! !+ ( 9 E) ( % K! (! ( _ ! % _VV/ , P !&! !d] * +, > K= ( C C 0 !!8; !& ! !%() D *% K !( = ]c %) * J'M + & E K0 C ! , !% d] E C 0M0 ' . K % K! ( * !( d" ]". D *% K ! ( *! ("2 4 "2 4 E ! ! )*+ => " 2 4 S " 2 4 / A 2_94 - A 2_9 - d]4 G &K C = D + C !% % D + C!K ! ! ,() !& ! !!8' *% K ! (! C !% `" % &% ! ( % K ! (! ( _9 2]`/d"4 F( % K! ( +; < C = ( ! C' " 2 4 )* + (!,() !& ! ! * + , 7+*; ! 0 C! = > Th.s Tr n Quang Trung 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

CEO.24: Bộ 240+ Tài Liệu Quản Trị Rủi Ro Doanh Nghiệp
249 tài liệu
1532 lượt tải
THÔNG TIN
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

 

Đồng bộ tài khoản
8=>2