zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Kinh Tế - Quản Lý

» Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Th.s Nguyễn Hải Dương

Chia sẻ: Trần Thanh Diệu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

Báo xấu

81
lượt xem 5
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Hồi qui đơn & Ước lượng và kiểm định giả thuyết, cùng tìm hiểu chương học này với các nội dung sau: Ước lượng SRF; Các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS; Độ chính xác của các ước lượng; Phân tích hồi qui; Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui; Báo cáo OLS của phần mềm EVIEWS; Dự báo.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Th.s Nguyễn Hải Dương

Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết
Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 1. Ước lượng SRF 2. Các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS 3. Độ chính xác của các ước lượng 4. Phân tích hồi qui 5. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui 6. Báo cáo OLS của phần mềm EVIEWS 7. Dự báo
Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 1. Ước lượng SRF 1.1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squares) ˆ ˆ ˆ SRF : Yi  1   2  X i ˆ  X e SRM : Yi  1 ˆ 2 i i Tiêu chuẩn ước lượng phương pháp OLS: n 2 1 e  min i
Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 1. Ước lượng SRF
Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 1. Ước lượng SRF n n Q   e   (Yi  1 ˆ2 2 i ˆ    X ) 2  min i 1 1 Điều kiện để biểu thức trên đạt cực trị: n Q ˆ ˆ   2(Yi  1   2  X i )  (1)  0 1ˆ 1 n Q ˆ ˆ   2(Yi  1   2  X i )  ( X i )  0 ˆ  2 1 Hệ phương trình chuẩn của phương pháp OLS
Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết Ta có: n n n n Yi X i   Yi  X i ˆ ˆ 1  Y   2 X ˆ 2  i 1 i 1 i 1 n n n X i2 ( X i ) 2 i 1 i 1 Đặt biến: xi  X i  X y i  Yi  Y n Ta có: x i yi ˆ 2  i 1 n  x i2 i 1
Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 1. Ước lượng SRF Ví dụ 2.1 (Tr.24 - giáo trình): Y – lãi suất (đơn vị: %) X – tỷ lệ lạm phát (đơn vị: %) (?) Giải thích kết quả ước lượng (?) Kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế không
Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 1. Ước lượng SRF Tính chất của các ước lượng OLS: - Các ˆ  với mẫu cụ thể (mẫu xác định): ước lượng điểm với mẫu ngẫu nhiên: biến ngẫu nhiên n - Một số tính chất khác: e i 1 i 0 ˆ ˆ Y  1   2 X ˆ Y Y n e X i 1 i i 0 n  Yˆ e i 1 i i 0
Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 2. Các giả thiết (Assumptions) cơ bản của phương pháp OLS ˆ Các  đại diện cho β cần là các BLUE (best linear unbiased estimator) - Ước lượng tuyến tính - Ước lượng không chệch - Ước lượng hiệu quả (có phương sai nhỏ nhất trong lớp các ước lượng tuyến tính không chệch) Các ước lượng là BLUE  Các giả thiết OLS thỏa mãn
Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 10 giả thiết cơ bản của phương pháp OLS được chia thành 2 nhóm: - Các giả thiết có ý nghĩa lý thuyết (Các giả thiết này hoặc dễ dàng thỏa mãn, hoặc có thể không phản ánh đúng thực tế nhưng thông qua các giả thiết này mô hình đảm bảo sự vững chắc dưới góc độ lý thuyết) - Các giả thiết có ý nghĩa thực tế (Trong 1 bộ số liệu hồi quy có thể thỏa mãn hoặc không, qua đó ảnh hưởng đến chất lượng hồi quy)
Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 3. Độ chính xác của các ước lượng 3.1. Độ chính xác của các ˆ  n 2 X i ˆ 2 ˆ var(1 )  i 1  2 var( 2 )  n n n x 2 i  xi2 i 1 i 1 ˆ ˆ sd ( 1 )  var(1 ) ˆ ˆ sd (  2 )  var( 2 ) Thay: 2 2   ˆ n  ei2 Với: 2  ˆ i 1  ˆ ˆ sd (  )  se (  ) n2
Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 3. Độ chính xác của các ước lượng ˆ 3.1. Độ chính xác của các  Ví dụ 2.1: Phương sai và sai số chuẩn của các ước lượng càng lớn  các ước lượng càng kém chính xác và ngược lại.
Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 3. Độ chính xác của các ước lượng 3.2. Độ chính xác (độ phù hợp) của SRF: Toàn bộ sự biến động = Sự biến động + Sự biến động của biến Y của biến Y của biến Y do SRF giải thích do ei giải thích TSS = ESS + RSS
Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 3. Độ chính xác của các ước lượng R2 (R-squared): hệ số xác định của mô hình Ý nghĩa: Hệ số R2 cho biết X (hoặc hàm hồi quy mẫu SRF) giải thích được bao nhiêu % sự biến động của Y. Dependent Variable: IBM Method: Least Squares Included observations: 120 Variable Coefficient Std. Error MARKET 0.453024 0.067675 C 0.003278 0.004703 R-squared 0.275235 Mean 0.009617 dependent var
Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 4. Phân tích hồi qui Tham số và các thông tin khác của mẫu Tham số tổng thể β1, β2 và σ2 n: số quan sát k: số hệ số hồi quy Dựa trên giả thiết 10  Xây dựng thống kê:
Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 4.1. Kiểm định giả thuyết về βj : Cặp giả thuyết 1: H 0 :  j   *  j  * H1 :  j   j  Tiêu chuẩn kiểm định: ˆ  * j j Tqs  ˆ SE (  ) j Miền bác bỏ H0:  W  T : T  T  ( n2) 2  Tqs thuộc miền bác bỏ H0  bác bỏ H0 và ngược lại
Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 4.1. Kiểm định giả thuyết về βj : Cặp giả thuyết 2: H 0 :  j   *  j  * H1 :  j   j  Tiêu chuẩn kiểm định: ˆ  * j j Tqs  ˆ SE (  ) j Miền bác bỏ H0:  W  T : T  T  ( n2)  Tqs thuộc miền bác bỏ H0  bác bỏ H0 và ngược lại
Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 4.1. Kiểm định giả thuyết về βj : Cặp giả thuyết 3: H 0 :  j   *  j  * H1 :  j   j  Tiêu chuẩn kiểm định: ˆ  * j j Tqs  ˆ SE (  ) j Miền bác bỏ H0:  W  T : T  T  ( n2)  Tqs thuộc miền bác bỏ H0  bác bỏ H0 và ngược lại

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.