Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Lê Thị Hồng Hoa

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:83

Thêm vào BST

Báo xấu

62
lượt xem 8
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức về mô hình hồi quy bội. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Mô hình hồi quy tuyến tính K biến, các giả thiết của mô hình, ước lượng các tham số, khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Lê Thị Hồng Hoa

1 Hàm hồi quy tổng thể Yi = 1 + 2 X2i + 3X3i + . . . + kXki + Ui
1 – Hệ số t ự do 1 cho bi ết giá tr ị TB c ủ a biến phụ thuộc (Y) bằng bao nhiêu khi tất cả các biến độc lập Xj (j = 2, 3, . . . k) đều bằng 0.
j ( j = 2, 3, . . . k ) H ệ s ố hồi quy riêng của biến Xj (j = 2, 3, . . . k) cho biết j TB của Y sẽ tăng (giảm) bao nhiêu đơn vị khi Xj tăng (hay giảm) 1 đơn vị.
Dạng ma trận: Y = X + U Trong đó:
Y1 U1 1 Y2 2 U2 Y = … ; = … ; U =
1 X21 X31 ... Xk1 1 X22 X32 … Xk2 X = … … … … ... 1 X2n X3n … Xkn
2 Các giả thiết của mô hình  E(Ui) = 0 ( i) 0 (i j)  E(Ui.Uj) = 2 (i = j) hay E(UU ) = I T 2
 X2, X3, . . . , Xk đã được xác định hay ma trận X đã xác định.  Không xảy ra hiện tượng cộng tuyến giữa các biến giải thích hay hạng của ma trận X bằng k.  Ui N(0, ) 2
3 Ước lượng các tham số Hàm hồi quy mẫu có dạng: ˆY ˆ ˆ X ..... ˆ X i 1 2 2i k ki Dạng ma trận: ˆ Y = X + e
trong đó: ˆ e1 1 ˆ = ˆ2 e2 ˆ e Y X ... ... ˆ en k
ˆ = (XTX)1XTY Trong đó ma trận (X X) T có dạng như sau:
n X 2i X 3i ... X ki 2 X 2i X 2i X 2i X 3i ... X 2i X ki XTX = ..... .... .... ..... 2 X ki X ki X 2i X ki X 3i X ki Thí dụ: Số liệu quan sát của một mẫu cho ở bảng dưới đây:
yi x2i x3i yi x2i x3i 20 8 2 17 6 5 18 7 3 16 5 6 19 8 4 15 5 7 18 8 4 13 4 8 17 6 5 12 3 8
Trong đó: Y là lượng hàng bán được của một loại hàng (tấn/tháng) X2 là thu nhập của người tiêu dùng (triệu đ/năm) X3 là giá bán (ngàn đ/kg) Tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X2 và X3 .
Giải: Từ bảng số liệu đã cho ta tính được các tổng: 10 10 10 Yi 165 ; X 2i 60 ; X 3i 52 i 1 i 1 i 1 10 10 10 Y i 2 2781 ; X 22 i 388 ; X 23 i 308 i 1 i 1 i 1 10 10 X 2i X 3i 282 ; Yi X 2 i 1029 i 1 i 1
10 Yi X 3 i 813 i 1 1 10 60 52 T 1 X X 60 388 282 52 282 308 39980 3816 3256 1 3816 376 300 1528 3256 300 280
39980 3816 3256 165 ˆ 1 3816 356 300 . 1029 1528 3256 300 280 813 22908/ 1528 1164/ 1528 900 / 1528
14,99215 ˆ 0,76178 0,58901 Hàm hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X2 và X3 là: ˆ Y 14,99215 0,76178 X 2 i 0,58901 X 3 i i