intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Lê Thị Hồng Hoa

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:83

0
40
lượt xem
5
download

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Lê Thị Hồng Hoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức về mô hình hồi quy bội. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Mô hình hồi quy tuyến tính K biến, các giả thiết của mô hình, ước lượng các tham số, khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Lê Thị Hồng Hoa

  1. 1­ Hàm hồi quy tổng thể  Yi =  1 +  2 X2i +  3X3i + . . .        +  kXki + Ui
  2. 1 –   Hệ số t ự  do   1 cho  bi ết  giá  tr ị   TB  c ủ a  biến  phụ  thuộc  (Y)  bằng  bao  nhiêu  khi  tất  cả  các  biến  độc lập Xj  (j = 2, 3, . . .  k) đều bằng 0.
  3. j   ( j  =  2,  3,  .  .  .  k )  ­  H ệ  s ố  hồi quy riêng của biến Xj  (j  =  2,  3,  .  .  .  k)  cho  biết  j TB  của  Y  sẽ  tăng  (giảm)  bao  nhiêu  đơn  vị  khi  Xj  tăng (hay giảm) 1 đơn vị.
  4. Dạng ma trận: Y = X  + U Trong đó:
  5.                 Y1               U1        1                                             Y2               2             U2                  Y =  …    ;     =   …   ; U =  
  6. 1 X21     X31  ...   Xk1                                                     1    X22    X32 …   Xk2  X =             …     …       …      …   ...              1      X2n      X3n  …   Xkn       
  7. 2­ Các giả thiết của mô hình  E(Ui) = 0  ( i) 0       (i   j)  E(Ui.Uj) =                                2      (i = j) hay E(UU ) =  I T 2
  8.   X2, X3, . . . , Xk  đã  được xác  định  hay  ma  trận  X  đã  xác  định.   Không  xảy  ra  hiện  tượng  cộng tuyến  giữa các biến giải  thích hay hạng của ma trận X  bằng k.  Ui   N(0,  ) 2
  9. 3­ Ước lượng các tham số Hàm hồi quy mẫu có dạng: ˆY ˆ ˆ X ..... ˆ X i 1 2 2i k ki Dạng ma trận:  ˆ Y = X    + e
  10. trong đó:  ˆ e1 1 ˆ = ˆ2 e2 ˆ e Y X ... ... ˆ en k
  11. ˆ = (XTX)­1XTY Trong đó ma trận (X X)  T có dạng như sau: 
  12. n X 2i X 3i ... X ki 2 X 2i X 2i X 2i X 3i ... X 2i X ki XTX = ..... .... .... .....     2 X ki X ki X 2i X ki X 3i X ki Thí dụ:  Số liệu quan sát của một mẫu  cho ở bảng dưới đây:
  13. yi x2i x3i yi x2i x3i 20 8 2 17 6 5 18 7 3 16 5 6 19 8 4 15 5 7 18 8 4 13 4 8 17 6 5 12 3 8
  14. Trong đó: Y là lượng hàng bán được  của một loại hàng (tấn/tháng) X2 là thu nhập của người tiêu  dùng (triệu đ/năm) X3 là giá bán (ngàn đ/kg) Tìm  hàm  hồi  quy  tuyến  tính  mẫu của Y theo X2 và X3 .
  15. Giải: Từ bảng số liệu đã cho ta  tính được các tổng: 10 10 10 Yi 165 ; X 2i 60 ; X 3i 52 i 1 i 1 i 1 10 10 10 Y i 2 2781 ; X 22 i 388 ; X 23 i 308 i 1 i 1 i 1 10 10 X 2i X 3i 282 ; Yi X 2 i 1029 i 1 i 1
  16. 10 Yi X 3 i 813 i 1 1 10 60 52 T 1 X X 60 388 282 52 282 308 39980 3816 3256 1 3816 376 300 1528 3256 300 280
  17. 39980 3816 3256 165 ˆ 1 3816 356 300 . 1029 1528 3256 300 280 813 22908/ 1528 1164/ 1528 900 / 1528
  18. 14,99215 ˆ 0,76178 0,58901 Hàm hồi quy tuyến tính mẫu  của Y theo X2 và X3 là: ˆ Y 14,99215 0,76178 X 2 i 0,58901 X 3 i i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2