zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Kinh Tế - Quản Lý

» Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Trần Anh Tuấn

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

Báo xấu

3
lượt xem 0
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Phương sai của sai số thay đổi, trình bày các nội dung chính sau: Phương sai của sai số thay đổi; Nguyên nhân và hậu quả; Phát hiện phương sai của sai số thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Trần Anh Tuấn

Phương sai của sai số thay đổi. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện phương sai của sai số thay đổi BÀI GIẢNG Kinh tế lượng Trần Anh Tuấn, email: anhtuanvcu@gmail.com Bộ môn Kinh tế lượng - Đại học Thương mại Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Phương sai của sai số thay đổi. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện phương sai của sai số thay đổi Chương 5 PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI 1 Phương sai của sai số thay đổi. Nguyên nhân và hậu quả Hiện tượng phương sai của sai số thay đổi và nguyên nhân Hậu quả của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi 2 Phát hiện phương sai của sai số thay đổi Phương pháp đồ thị Kiểm định Park Kiểm định Glejser Kiểm định White Kiểm định Goldfield – Quant (G-Q) Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Phương sai của sai số thay đổi. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện phương sai của sai số thay đổi §1. Phương sai của sai số thay đổi. Nguyên nhân và hậu quả Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Phương sai của sai số thay đổi. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện phương sai của sai số thay đổi 1.1 Hiện tượng phương sai của sai số thay đổi và nguyên nhân 1.1.1 Hiện tương phương sai của sai số thay đổi Khi giả thiết V ar(Ui ) = σ 2 ∀i bị vi phạm, tức là 2 2 2 V ar(Ui ) = σi và tồn tại i = j sao cho σi = σj . 1.1.2 Nguyên nhân Do bản chất của các mối liên hệ giữa các đại lượng kinh tế. Do kỹ thuật thu thập và xử lý số liệu, dạng hàm sai,... Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Phương sai của sai số thay đổi. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện phương sai của sai số thay đổi 1.2 Hậu quả của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi ˆ Các ước lượng BPNN βj vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch nhưng không còn là hiệu quả. Các ước lượng của các phương sai sẽ là các ước lượng chệch, thống kê T và F không còn có ý nghĩa. Do đó khoảng tin cậy và các kiểm định dựa trên thống kê T và F không còn đáng tin cậy nữa. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Phương sai của sai số thay đổi. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện phương sai của sai số thay đổi §2. Phát hiện phương sai của sai số thay đổi Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Phương sai của sai số thay đổi. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện phương sai của sai số thay đổi 2.1 Phương pháp đồ thị Vì phần dư ei của hàm hồi quy mẫu chính là ước lượng của sai số ngẫu nhiên Ui nên dựa vào đồ thị phần dư (hoặc bình phương phần dư) đối với biến giải thích Xj ta có kết luận: Nếu độ rộng của phần dư ei (hay e2 ) tăng hay giảm khi Xj tăng thì có i thể nghi ngờ phương sai của sai số thay đổi. Trong trường hợp nhiều ˆ hơn 1 biến giải thích, có thể dùng đồ thị ei (hoặc e2 ) đối với Yi . i Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Phương sai của sai số thay đổi. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện phương sai của sai số thay đổi Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Phương sai của sai số thay đổi. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện phương sai của sai số thay đổi 2.2 Kiểm định Park Park đưa ra giả thiết β σi = σ 2 Xi 2 evi ⇔ ln σi = ln σ 2 + β2 ln Xi + vi 2 2 Vì σi chưa biết, nên thay thế bởi ước lượng của nó là e2 , ta được mô 2 i hình ln e2 = ln σ 2 + β2 ln Xi + vi i 1 Ước lượng hồi quy gốc để thu được các phần dư ei . 2 Ước lượng hồi quy ln e2 = ln σ 2 + β2 ln Xi + vi i Nếu có nhiều biến giải thích thì ước lượng mô hình hồi quy này ˆ với từng biến giải thích hoặc với Yi . 3 Kiểm định giả thiết H0 : β2 = 0. Nếu H0 bị bác bỏ, thì kết luận có phương sai sai số thay đổi. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Phương sai của sai số thay đổi. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện phương sai của sai số thay đổi 2.3 Kiểm định Glejser Các mô hình 1|ei | = β1 + β2 Xi + vi ; √ 2|ei | = β1 + β2 Xi + vi ; 1 3 |ei | = β1 + β2 + vi ; Xi 1 4 |ei | = β1 + β2 √ + vi . Xi Kiểm định giả thiết H0 : β2 = 0. Nếu H0 bị bác bỏ, thì kết luận có phương sai sai số thay đổi. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Phương sai của sai số thay đổi. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện phương sai của sai số thay đổi 2.4 Kiểm định White 1 Ước lượng mô hình Yi = β1 + β2 X2i + β3 X3i + Ui bằng phương pháp OLS, tìm được phần dư ei ; 2 Ước lượng mô hình phụ e2 = α1 + α2 X2i + α3 X3i + α4 X2i + α5 X3i + α6 X2i X3i + Vi i 2 2 2 bằng phương pháp OLS, tìm được hệ số xác định bội Rei ; 3 Với giả thiết H0 : phương sai sai số không đổi. Nếu H0 đúng thì χ2 = nRei ∼ χ2(k ) , với k : số hệ số mô hình phụ 2 không kể hệ số chặn. Miền bác bỏ Wα = χ2 : χ2 > χ2(k ) tn tn α Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Phương sai của sai số thay đổi. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện phương sai của sai số thay đổi 2.5 Kiểm định Goldfield – Quant (G - Q) 1 Sắp xếp các giá trị quan sát theo chiều tăng của biến Xj 2 Bỏ c quan sát ở giữa theo quy tắc: Nếu n = 30: lấy c = 4 hoặc 6. Nếu n = 60: lấy c = 10. Các quan sát còn lại chia 2 nhóm, mỗi nhóm có (n − c)/2 quan sát. 3 Ước lượng mô hình với (n − c)/2 quan sát đầu và cuối thu được RSS1 và RSS2 tương ứng với bậc tự do là n−c n − c − 2k d= −k = 2 2 RSS1 RSS2 4 Xây dựng TCKĐ F = . Nếu giả thiết H0 : phương d d sai của sai số ngẫu nhiên không đổi được thỏa mãn thì F ∼ F (d, d), và miền bác bỏ (d,d) Wα = ftn : ftn > fα Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.