intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 2: Quản trị nợ và tài sản ngân hàng thương mại

Chia sẻ: HidetoshiDekisugi HidetoshiDekisugi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

31
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 2: Quản trị nợ và tài sản ngân hàng thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quản trị nợ của ngân hàng thương mại; quản trị tài sản của ngân hàng thương mại; quản trị tài sản – nợ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 2: Quản trị nợ và tài sản ngân hàng thương mại

  1. KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG BỘ MÔN NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN 1 QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG NÂNG CAO Giảng viên: TS. Phùng Việt Hà 9/13/2021
  2. CHƯƠNG 2 QUẢN TRỊ NỢ 2VÀ TÀI SẢN NHTM 2.1. Quản trị nợ của NHTM 2.1.1. Mục tiêu, nguyên tắc quản trị nợ 2.1.2. Xử lí quan hệ giữa rủi ro và chi phí huy động vốn 2.1.3. Nội dung quản trị nợ 2.2. Quản trị tài sản của NHTM 2.2.1. Mục tiêu, nguyên tắc quản trị tài sản 2.2.2. Các phương pháp quản trị tài sản 2.2.3. Nội dung quản trị tài sản 2.3. Quản trị tài sản –nợ 2.3.1. Quản lý khe hở kỳ hạn và khe hở nhạy cảm lãi suất 2.3.2. Các kỹ thuật quản trị tài sản- nợ 9/13/2021
  3. 3 QUẢN TRỊ NỢ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9/13/2021
  4. NỢ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 4 Nợ(tài sản Nợ) của ngân hàng là nghĩa vụ tiền tệ của ngân hàng đối với người gửi tiền và các chủ nợ của ngân hàng tính đến một thời điểm nhất định. Đặc điểm:  Nợ được hình thành từ việc huy động vốn tiền gửi và đi vay của các tổ chức và cá nhân.  NHTM không có quyền sở hữu, chỉ có quyền sử dụng tài sản này trong thời hạn nhất định, và có trách nhiệm hoàn trả  Nợ là nguồn vốn chủ yếu của NHTM 9/13/2021
  5. Kết cấu Nợ 5 VỐN VAY VỐN HUY VỐN ĐỘNG KHÁC NỢ 9/13/2021
  6. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 6 • Chiến lược kinh doanh NHÓM NHÂN TỐ • Tính đa dạng danh mục dịch vụ THUỘC VỀ • Lợi thế về tính quy mô và địa thế kinh NHTM doanh NHÓM NHÂN TỐ • Chu kỳ thu nhập và chi tiêu THUỘC VỀ • Yếu tố tâm lý KHÁCH HÀNG • Trình độ dân trí • Môi trường pháp lý NHÓM NHÂN TỐ • Thực trạng kinh tế vĩ mô MÔI TRƯỜNG • Điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô KINH DOANH 9/13/2021
  7. MỤC TIÊU QUẢN TRỊ NỢ 7  Tìm kiếm, khai thác các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu về quy mô cho vay và đầu tư  Đa dạng hóa các nguồn nhằm tìm kiếm cơ cấu nguồn vốn có chi phí thấp, làm giảm thiểu rủi ro và phù hợp với nhu cầu sử dụng  Duy trì tính ổn định của nguồn vốn, kết hợp với việc tìm kiếm công cụ nợ mới nhằm phát triển thị trường nợ của ngân hàng  Đảm bảo nguồn vốn của ngân hàng tăng trưởng ổn định, bền vững; nâng cao thị phần, chất lượng dịch vụ tiền gửi; đảm bảo khả năng thanh toán và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. 9/13/2021
  8. CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ NỢ 8 Áp lực cạnh tranh trong huy động vốn Chi phí huy động có xu hướng tăng - NHTM phát triển nguồn vốn mới và quản lý cấu trúc chi phí huy động LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ NỢ 9/13/2021
  9. MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ NỢ 9  Tăng cường hoạt động quản lý nguồn vốn  Quản lý chặt chẽ giá cả của nguồn nhằm đạt được mục tiêu về chi phí, quy mô và cấu trúc của nguồn vốn DƯ THỪA VỐN HẠ THẤP LÃI SUẤT HUY ĐỘNG NHU CẦU VAY> VỐN KHẢ DỤNG TĂNG LS THU HÚT VỐN 9/13/2021
  10. Khảo sát sự ảnh hưởng của quy mô đến cơ cấu vốn Đơn vị tính: % CHỈ TIÊU Dưới 100tr USD 300tr-1 tỷ USD Trên 1 tỷ USD Lãi suất tài sản sinh lời 8.3 8.32 8.01 Chi phí huy động/ TSSL 3.66 3.62 4.1 Chênh lệch lãi suất ròng 4.64 4.7 3.91 Chi phí phi lãi 2.59 2.26 1.5 Tiền gửi KKH/ tổng TG 15.39 17.7 22.66 TKKH/TTG 84.61 82.3 77.34 TTG/TSN 96.85 88.05 69.36 Vay/ TSN 2.11 10.49 24.72 9/13/2021
  11. Cho ý kiến nhận xét! 11 9/13/2021
  12. 12  Nguồn vốn chủ yếu của NHTM nhỏ là tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, hạn chế huy động vốn vay và các dạng TSN dễ biến động; tác động chi phí huy động thấp cân bằng bởi chi phí huy động khác cao hơn.  Các ngân hàng lớn có chi phí huy động vốn cao hơn. Mức chênh lệch chi phí huy động phi lãi không bù đắp được chi phí huy động/ TSSL do đó lợi nhuận từ tài sản của NH lớn thấp hơn. 9/13/2021
  13. 13 QUẢN TRỊ TÀI SẢN 9/13/2021
  14. Khái niệm 14 Tài sản( tài sản Có) của ngân hàng là những tài sản thuộc quyền sở hữu, quản lý, định đoạt của ngân hàng một cách hợp pháp. Quản trị tài sản là hoạt động quản lý danh mục sử dụng vốn của ngân hàng nhằm tạo ra cơ cấu danh mục tài sản phù hợp bao gồm ngân quỹ, tín dụng và đầu tư nhằm đảm bảo ngân hàng hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả 9/13/2021
  15. Kết cấu Tài sản của NHTM 15 9/13/2021
  16. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 16 NHÓM NHÂN TỐ • Đặc thù quy mô, sở hữu, loại hình… THUỘC VỀ • Chiến lược kinh doanh NHTM NHÓM NHÂN TỐ • Sự thay đổi nhu cầu dịch vụ tín dụng THUỘC VỀ • Chu kỳ kinh doanh, thu nhập và chi KHÁCH HÀNG tiêu NHÓM NHÂN TỐ • Môi trường kinh tế vĩ mô MÔI TRƯỜNG • Môi trường pháp lý KINH DOANH • Đối thủ cạnh tranh 9/13/2021
  17. MỤC TIÊU QUẢN TRỊ TÀI SẢN 17 1 • Đảm bảo an toàn thanh khoản, an toàn tín dụng và các an toàn khác 2 • Nâng cao khả năng sinh lời 9/13/2021
  18. CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ TÀI SẢN 18 - Quan điểm lý thuyết quản trị tài sản cho rằng nguồn vốn của NH được sử dụng để cho vay. - Khách hàng gửi tiền quyết định quy mô và cơ cấu nguồn vốn, NH chỉ quyết định kinh doanh trong giới hạn quản lý tài sản. - NH tiens hành phân bổ nguồn vốn vào danh mục tài sản. 9/13/2021
  19. NỘI DUNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN 19 QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ CHO VAY HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 9/13/2021
  20. QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ 20 QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ DUY TRÌ NĂNG LỰC CHI TRẢ ĐIỀU CHỈNH NGÂN QUỸ, XỬ LÝ MQH GIỮA MỨC SINH LỜI VÀ RỦI RO 9/13/2021
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
5=>2