Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm định mô hình VaR (Value at Risk) dựa trên sự ảnh hưởng của số lượng dữ liệu quá khứ tại thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH<br /> ------<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VAR (VALUE AT RISK)<br /> DỰA TRÊN SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LƯỢNG<br /> DỮ LIỆU QUÁ KHỨ TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG<br /> KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Lớp: K44A TCNH<br /> <br /> ThS. Đoàn Như Quỳnh<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Nguyễn Nhật Ánh<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Niên khóa: 2010 - 2014<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Em xin cam đoan bài khóa luận tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu<br /> thực sự của cá nhân, được thực hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kiến<br /> <br /> uế<br /> <br /> thức chuyên ngành, các nghiên cứu trong và ngoài nước dưới sự hướng dẫn của<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> giảng viên ThS. Đoàn Như Quỳnh.<br /> <br /> Những thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá<br /> được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau có trích dẫn rõ ràng, đầy đủ về nguồn<br /> gốc và ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo. Những số liệu thu thập và tổng hợp<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> của cá nhân đảm bảo tính khách quan và trung thực. Đề tài không trùng với bất<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> kỳ đề tài nghiên cứu khoa học hay khóa luận tốt nghiệp nào.<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Nhật Ánh<br /> <br /> ng<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Tr<br /> Đ<br /> ại<br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> cK<br /> <br /> họ<br /> <br /> uế<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành khóa luận này, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban<br /> giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Đại hoc Huế, các thầy cô trong khoa Kế toán –<br /> Tài chính, những người đã tận tình hướng dẫn, giảng dạy, cung cấp kiến thức,<br /> <br /> uế<br /> <br /> phương pháp trong suốt bốn năm học tập và rèn luyện vừa qua. Vốn kiến thức được<br /> tiếp thu trong quá trình học tập không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu đề<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> tài mà còn là hành trang quý giá để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin.<br /> <br /> Bên cạnh đó, em cũng xin trân trọng gửi lời cám ơn đến Ban lãnh đạo Ngân<br /> hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Thừa Thiên<br /> <br /> h<br /> <br /> Huế, các anh chị đang công tác tại phòng Tín dụng đã tạo điều kiện giúp đỡ và chia<br /> <br /> in<br /> <br /> sẻ kinh nghiệm thực tế để em có thể hoàn thành tốt quá trình thực tập cũng như đề<br /> tài khóa luận này.<br /> <br /> cK<br /> <br /> Đặc biêt, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cô giáo ThS.<br /> Đoàn Như Quỳnh, người đã dành nhiều thời gian và công sức trực tiếp hướng dẫn, giúp<br /> <br /> họ<br /> <br /> đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện khóa luận này.<br /> Và xin được cảm ơn, chia sẻ niềm vui với gia đình, bạn bè, những người thân<br /> đã luôn ở bên em, giúp đỡ và ủng hộ em về mặt tinh thần.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thực hiện đề tài một cách hoàn chỉnh nhất<br /> nhưng do hạn chế về mặt thời gian cũng như kiến thức và kinh nghiệm nên không<br /> thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý<br /> <br /> ng<br /> <br /> Thầy, Cô giáo để khóa luận được hoàn chỉnh hơn.<br /> Huế, ngày 17 tháng 5 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Nguyễn Nhật Ánh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cam đoan<br /> Lời cảm ơn<br /> <br /> uế<br /> <br /> Mục lục<br /> Danh mục các chữ viết tắt<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Danh mục các ký hiệu<br /> Danh mục các sơ đồ, đồ thị<br /> Danh mục các biểu bảng<br /> <br /> h<br /> <br /> Tóm tắt nghiên cứu<br /> <br /> in<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................1<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................................3<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .........................................................................4<br /> <br /> họ<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................4<br /> 5. Giới hạn của đề tài.................................................................................................5<br /> 6. Tổng quan về các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài ..............5<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 7. Tính mới và những đóng góp của đề tài................................................................8<br /> 8. Bố cục của khóa luận.............................................................................................9<br /> <br /> ng<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............................................10<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ MÔ HÌNH<br /> VAR ...........................................................................................................................10<br /> 1.1. RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH.....................10<br /> 1.1.1. Khái niệm chung về rủi ro .....................................................................10<br /> 1.1.2. Rủi ro tài chính ......................................................................................11<br /> 1.1.3. Quản trị rủi ro tài chính..........................................................................12<br /> 1.2. GIÁ TRỊ CHỊU RỦI RO (VALUE AT RISK).............................................14<br /> 1.2.1. Nguồn gốc ra đời và quá trình phát triển ...............................................14<br /> 1.2.2. Khái niệm VaR ......................................................................................15<br /> 1.2.3. Hạn chế của VaR ...................................................................................19<br /> 1.2.4. Các giả thiết của mô hình ......................................................................20<br /> <br />