zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Kinh Tế - Quản Lý

» Kinh tế học

Kinh Tế Lượng Bài Tập 3

Chia sẻ: Phạm Thị Diễm Hương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

Báo xấu

1.645
lượt xem 486
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về bài tập kinh tế lượng có kèm bài giải giúp cho sinh viên ôn tập môn kinh tế lượng.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Kinh Tế Lượng Bài Tập 3

SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng Bài Tập 3 MSSV : 0612510 Mô hình: BUSTRAVL = β 1 + β 2 INCOME + β 3 POP + β 4 DENSITY + u t Thực hiện mô hình hồi quy tuyến tính với BUSTRAVL theo INCOME, 1. POP, DENSITY. Mô hình : BUSTRAVL = 2815.703 -0.201273 INCOME+1.576575 POP+0.153421DENSITY + ut (-3.241076) (13.07148) (4.396311) Với R = 0.918759 2 Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi qui ở câu a) với BUSTRAVLt (trục 2. hoành) để kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi. Dựa vào đồ thị nhận xét về hiện tượng phương sai sai số thay đổi: 1
SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng Bài Tập 3 MSSV : 0612510 Đồ thi 1 : BUSTRAVT và UHAT Đồ thị 2 : BUSTRAVT và SQUHAT 2
SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng Bài Tập 3 MSSV : 0612510 Nhận xét: Qua hai đồ thị ta thấy phân tán của phần dư không phân bổ ngẫu nhiên theo phân phối chuẩn xung quanh giá trị uhat (hay uhat 2 = 0). Trong trường hợp này có thể có hiện tượng phương sai thay đổi, nhưng kỹ thuật đồ thị chỉ có tính chất tham khảo về phương sai thay đổi và không thể thay thế kiểm định chính thức, do đó dựa vào đồ thị chưa thể kết luận là có hiện tượng phương sai thay đổi. Kiểm định hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong mô hình của 3. câu 1) với mức ý nghĩa α = 10% theo: • Kiểm định theo Breusch-Pagan: σ t2 = α 1 + α 2 INCOME + α 3 POP + α 4 DENSITY  H o :α 2 = α 3 = α 4 = 0 Giả thiết :  H 1 : α 2 ≠ α 3 ≠ α 4 ≠ 0 χ u2 = nR 2 = 40 x 0.159495 = 6.3798 χ 3,10% = CHIINV(10%,3) = 6.251388 * => χ u2 > χ 3,10% => Bác bỏ giả thiết H 0 * => có hiện tượng phương sai thay đổi • Kiểm định theo Glesjer: σ t2 = α 1 + α 2 INCOME + α 3 POP + α 4 DENSITY  H o :α 2 = α 3 = α 4 = 0 Giả thiết :  H 1 : α 2 ≠ α 3 ≠ α 4 ≠ 0 3
SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng Bài Tập 3 MSSV : 0612510 χ u2 = nR 2 = 40 x 0.172099 = 6.88396 χ 3,10% = CHIINV(10%,3) = 6.251388 * => χ u2 > χ 3,10% => Bác bỏ giả thiết H 0 * => có hiện tượng phương sai thay đổi • Kiểm định theo Harvey-Godfrey: σ t2 = α 1 + α 2 INCOME + α 3 POP + α 4 DENSITY 4
SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng Bài Tập 3 MSSV : 0612510  H o :α 2 = α 3 = α 4 = 0 Giả thiết :  H 1 : α 2 ≠ α 3 ≠ α 4 ≠ 0 χ u2 = nR 2 = 40 x 0.142793 = 5.71172 χ 3,10% = CHIINV(10%,3) = 6.251388 * => χ u2 < χ 3,10% => chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thiết H 0 * => không có hiện tượng phương sai thay đổi • Kiểm định theo White: σ t2 = α 1 + α 2 INCOME+ α 3 POP+ α 4 DENSITY+ α 5 INCOME 2 + α 6 POP 2 + α 7 DENSITY + α 8 INCOME*POP+ α 9 POP*DENSITY+ α 10 DENSITY*INCOME 2  H o :α 2 = α 3 = α 4 = α 5 = α 6 = α 7 = α 8 = α 9 = α 10 = 0 Giả thiết :   H 1 : α 2 ≠ α 3 ≠ α 4 ≠ α 5 ≠ α 6 ≠ α 7 ≠ α 8 ≠ α 9 ≠ α 10 ≠ 0 χ u2 = nR 2 = 40 x 0.449383 = 17.97532 χ 9,10% = CHIINV(10%,9) = 14.68366 * => χ u2 > χ 9,10% => Bác bỏ giả thiết H 0 => có hiện tượng phương sai thay đổi * 5
SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng Bài Tập 3 MSSV : 0612510 Trong 4 kiểm định đưa ra thì chỉ có kiểm định Harvey-Godfrey là không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi(Kiểm định theo White), 3 kiểm định còn lại đều có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Do đó có hiện tượng phương sai sai s ố thay đổi ở câu a với mức ý nghĩa 10%. 4. Nếu phần dư ở mô hình a) có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, hãy sử dụng thủ tục bình phương tối thiểu có trọng số theo White để ước lượng lại phương trình hồi qui. Mô hình : BUSTRAVL = β 1 + β 2 INCOME + β 3 POP + β 4 DENSITY + u t BUSTRAVL = 3612.539 -0.249561INCOME+1.632733POP+0.147655DENSITY + u t 6
SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng Bài Tập 3 MSSV : 0612510 5. dùng kiểm định White để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình vừa ước lượng theo trọng số với mức ý nghĩa α = 10%. Ta có P-value = 0.978825 > α =10% => Bác bỏ H 0 => không có hiện tượng phương sai thay đổi 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

CEO.18: Bộ Tài Liệu Tiêu Chuẩn ISO Trong Ngành Công Nghệ Thông Tin

26 tài liệu

1748 lượt tải

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.