Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:137

Thêm vào BST

Báo xấu

34
lượt xem 6
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài này tập trung vào đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống XHTD khách hàng cá nhân tại Namabank thời gian qua, từ đó nhận xét những mặt đạt được và những tồn tại cần khắc phục, hướng khắc phục nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng trong hoạt động tín dụng cá nhân tại Namabank trong thời gian tới.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH -----oOo----- PHAN THỊ MỸ HẠNH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ MỸ HẠNH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. LÊ ĐÌNH HẠC TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016
i TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong tất cả những hoạt động của NHTM, hoạt động tín dụng vẫn luôn là hoạt động có nhiều rủi ro, chính vì vậy việc hoàn thiện các công cụ quản lý rủi ro tín dụng luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu của các NHTM. Một trong những biện pháp quản trị của các NHTM để hạn chế rủi ro là sử dụng các mô hình phân tích để chấm điểm về uy tín tín dụng, chất lượng của khách hàng, từ đó có thể chọn lọc các khách hàng tốt và có chính sách phù hợp đối với từng đối tượng khách hàng. Namabank là một ngân hàng TMCP đang trong quá trình phát triển, đối tượng khách hàng chủ yếu tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đó, từ năm 2010 Namabank cũng đã xây dựng một hệ thống XHTDNB cho riêng mình, hỗ trợ đắc lực trong việc phân loại nợ và quản lý chất lượng tín dụng tại ngân hàng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tế, hệ thống chấm điểm này vẫn thể hiện một số vấn đề khó khăn, vướng mắc. Cụ thể trong đề tài này, tác giả chia ra làm 3 chương. Trong chương I, tác giả sẽ hệ thống lại cơ sở lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng và XHTD cá nhân. Chương II, tác giả tiến hành phân tích, đánh giá nội dung hoạt động XHTD cá nhân tại Namabank, sử dụng kết quả chấm điểm tín dụng năm 2015 của một số khách hàng cá nhân đang còn dư nợ tín dụng tại Namabank để tiến hành đánh giá. Bằng cách sử dụng phương pháp so sánh với tiêu chuẩn đánh giá của Hiệp ước Basel II và tiêu chuẩn đánh giá phổ biến của một số tổ chức xếp hạng tín dụng trong nước và quốc tế kết hợp với phương pháp phân tích số liệu định tính, tác giả đã đánh giá lại chất lượng của hệ thống chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân đang được áp dụng tại Namabank. Dựa trên những so sánh, đánh giá đó tác giả đưa ra một số đề xuất, sửa đổi mô hình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân tại Namabank trong chương III. Trên cơ sở đó, tác giả thực hiện kiểm định, chấm điểm lại một số khách hàng cá nhân đã được Namabank chấm điểm trước đó để tăng cao tính thuyết phục cho những đề xuất, sửa đổi của đề tài. Namabank là một ngân hàng đang trong quá trình hoàn thiện các quy trình tín dụng, trong đó có vấn đề liên quan đến XHTD cá nhân nhằm phù hợp với
ii chính sách tín dụng và định hướng kinh doanh của ngân hàng. Vì vậy, kết quả của đề tài nghiên cứu này có thể được cân nhắc để làm cơ sở áp dụng vào công tác nâng cao chất lượng đánh giá của hệ thống XHTD cá nhân thực tế tại Namabank.
iii LỜI CAM ĐOAN Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn. Tác giả Phan Thị Mỹ Hạnh
iv LỜI CẢM ƠN Đầu tiên tác giả xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy, cô giáo trường Đại học Ngân hàng TP. HCM đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ vào tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong suốt quá trình học tập và công tác tại trường. Tác giả đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Lê Đình Hạc – người luôn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và cung cấp các kiến thức khoa học cần thiết để tác giả có thể hoàn thành đề tài luận văn này đúng thời hạn. Tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành, động viên và giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện luận văn. Xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện về thời gian cũng như tìm kiếm các tài liệu liên quan để giúp đỡ tác giả hoàn thành tốt luận văn thạc sĩ của mình. Kết quả nghiên cứu của luận văn là một phần đóng góp nhỏ về mặt khoa học cũng như thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng công tác xếp hạng tín dụng cá nhân tại Namabank. Tuy nhiên, trong khuôn khổ luận văn do điều kiện thời gian và trình độ có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được những lời chỉ bảo và góp ý của quý thầy, cô giáo và các đồng nghiệp.
v MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN ............................................................................................ i LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................... iii LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................... iv MỤC LỤC ..................................................................................................................v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ..........................................................................x DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ........................................................................... xi DANH MỤC HÌNH ................................................................................................ xii DANH MỤC PHỤ LỤC........................................................................................ xiii PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1  Lý do chọn đề tài .............................................................................................1  Mục tiêu của đề tài ..........................................................................................2  Câu hỏi nghiên cứu .........................................................................................2  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................3  Phương pháp nghiên cứu.................................................................................3  Đóng góp của đề tài.........................................................................................3  Nội dung nghiên cứu .......................................................................................4 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NHTM ..........................................................................................5 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu ...................................................................5 1.1.1. Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier về mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ Việt Nam .............................................5 1.1.2. Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO .........................................6 1.1.3. Một số công trình nghiên cứu trong nước liên quan đến XHTD ............8 1.1.4. Khoảng trống nghiên cứu .......................................................................9 1.2. Cơ sở lý luận về xếp hạng tín dụng cá nhân tại NHTM ..............................10 1.2.1. Khái niệm về xếp hạng tín dụng ...........................................................10 1.2.2. Vai trò của xếp hạng tín dụng trong NHTM.........................................11
vi 1.2.3. Nguyên tắc xếp hạng tín dụng ..............................................................12 1.2.4. Phương pháp xếp hạng tín dụng theo theo Basel II ..............................13 1.2.5. Quy trình xếp hạng tín dụng .................................................................21 1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả XHTD cá nhân ............................23 1.3. Kinh nghiệm XHTD cá nhân của một số NHTM và tổ chức kiểm toán tại Việt Nam và bài học kinh nghiệm đối với Namabank ..........................................23 1.3.1. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV ...................................24 1.3.2. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank ...........................26 1.3.3. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của E&Y. ...................................27 1.3.4. Bài học kinh nghiệm rút ra từ các mô hình XHTD cá nhân .................28 Kết luận chƣơng 1 ...................................................................................................30 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG VÀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NAMABANK. ...................31 2.1. Giới thiệu chung về Namabank ......................................................................31 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ..........................................................31 2.1.2. Kết quả hoạt động của Namabank ..........................................................32 2.2. Thực trạng xếp hạng tín dụng cá nhân tại Namabank ....................................35 2.2.1. Chính sách xếp hạng ...............................................................................35 2.2.2 Quy trình xếp hạng ...................................................................................37 2.3. Nghiên cứu một số tình huống xếp hạng thực tế tại Namabank ....................45 2.3.1. Nghiên cứu trường hợp thứ nhất: Khách hàng A vay tiêu dùng .............46 2.3.2. Nghiên cứu trường hợp thứ hai: Khách hàng B vay kinh doanh ............48 2.4. Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại Namabank ........................50 2.4.1. Những kết quả đạt được ..........................................................................50 2.4.2. Những hạn chế cần khắc phục ................................................................51 2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế ............................................................57 Kết luận chƣơng 2 ...................................................................................................59 CHƢƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á ......................................60
vii 3.1. Mục tiêu hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân của Namabank ......................60 3.2. Đề xuất sửa đổi mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của Namabank ...........61 3.2.1. Khai thác hiệu quả thông tin sử dụng XHTD cá nhân ............................62 3.2.2. Tổ chức đánh giá XHTD khách quan .....................................................63 3.2.3. Vận dụng các công nghệ mới vào XHTD ...............................................64 3.2.4. Đề xuất sửa đổi tiêu chí đánh giá mô hình chấm điểm XHTD cá nhân .65 3.3. Kiểm chứng mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của Namabank sau khi điều chỉnh ......................................................................................................................77 3.3.1. Kiểm chứng mô hình chấm điểm XHTD cá nhân vay tiêu dùng của Namabank sau khi điều chỉnh ...........................................................................77 3.3.2. Kiểm chứng mô hình chấm điểm XHTD cá nhân vay kinh doanh của Namabank sau khi điều chỉnh ...........................................................................78 3.4. Các biện pháp hỗ trợ cần thiết để hệ thống XHTD cá nhân của Namabank phát huy hiệu quả ..................................................................................................79 Kết luận chƣơng 3 ...................................................................................................83 Kết luận chung.........................................................................................................84 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................85 PHỤ LỤC .................................................................................................................88 Phụ lục 0.1 – Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mô hình Stefanie Kleimeier ...............................................................................................................88 Phụ lục 0.2 - Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân của BIDV .....................................89 Phụ lục 0.3 - Các chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân của Vietinbank .................91 Phụ lục 0.4 - Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân của E&Y ......................................92 Phụ lục 2.1 - Các chỉ tiêu chấm điểm tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân vay tiêu dùng của Namabank ..............................................................................................94 Phụ lục 2.2: Các chỉ tiêu chấm điểm tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân vay kinh doanh của Namabank. ...........................................................................................98 Phụ lục 2.3 - Chấm điểm XHTD cá nhân A vay tiêu dùng tại Namabank. ........104 Phụ lục 2.4 - Chấm điểm XHTD cá nhân B vay kinh doanh tại Namabank. .....106
viii Phụ lục 3.1 - Các chỉ tiêu chấm điểm tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân vay tiêu dùng theo đề xuất của đề tài nghiên cứu .............................................................109 Phụ lục 3.2 - Chấm điểm XHTD cá nhân vay tiêu dùng của khách hàng A theo đề xuất của đề tài nghiên cứu ...................................................................................112 Phụ lục 3.3 - Các chỉ tiêu chấm điểm tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân vay kinh doanh theo đề xuất của đề tài nghiên cứu ...................................................114 Phụ lục 3.4 - Chấm điểm XHTD cá nhân vay kinh doanh của khách hàng B theo đề xuất của đề tài nghiên cứu ..............................................................................120
x DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng TMCP Á Châu BIDV Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam CIC Trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước CBTD Cán bộ tín dụng E&Y Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam FICO Fair Isaac Corp IRB Phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ KHCN Khách hàng cá nhân Moody’s Moody’s Investors Service Namabank Ngân hàng TMCP Nam Á NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo TMCP Thương mại cổ phần Vietinbank Ngân hàng công thương Việt Nam XHTD Xếp hạng tín dụng XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội bộ
xi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Tên bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier 6 Bảng 1.2 Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng 7 FICO Bảng 1.3 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân của BIDV 24 Bảng 1.4 Các chỉ tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo của BIDV 25 Bảng 1.5 Hệ thống ký hiệu đánh giá tài sản đảm bảo của BIDV 25 Bảng 1.6 Ma trận kết hợp giữa kết quả xếp hạng tín dụng với kết quả 26 đánh giá TSĐB của BIDV Bảng 1.7 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân của Vietinbank 27 Bảng 1.8 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân của E&Y 28 Bảng 2.1 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Namabank 32 Bảng 2.2 Dư nợ tín dụng của Namabank giai đoạn 2013 - 2015 33 Bảng 2.3 Tình hình kiểm soát nợ quá hạn tại Namabank 34 Bảng 2.4 Tình hình nợ quá hạn tại Namabank giai đoạn 2013 - 2015 34 Bảng 2.5 Ý nghĩa xếp hạng tại Namabank 35 Bảng 2.6 Phân loại nợ thei kết quả XHTD tại Namabank 37 Bảng 2.7 Phân công công việc XHTD cá nhân vay tiêu dùng 39 Bảng 2.8 Tỷ trọng chấm điểm cá nhân vay tiêu dùng tại Namabank 41 Bảng 2.9 Phân công công việc XHTD cá nhân vay kinh doanh 43 Bảng 2.10 Tỷ trọng chấm điểm cá nhân vay kinh doanh tại Namabank 45
xii Bảng 2.11 Tóm tắt sơ lược thông tin cá nhân và khoản vay tiêu dùng của 46 khách hàng A Bảng 2.12 Tổng điểm xếp hạng của khách hàng A vay tiêu dùng 47 Bảng 2.13 Tóm tắt sơ lược thông tin cá nhân và khoản vay kinh doanh 48 của khách hàng B Bảng 2.14 Tổng điểm xếp hạng của khách hàng B vay kinh doanh 49 Bảng 3.1 Đề xuất hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân 76 Bảng 3.2 Đề xuất đánh giá tình hình trả nợ của cá nhân 76 Bảng 3.3 Đề xuất ma trận kết hợp giữa kết quả xếp hạng tín dụng với 77 đánh giá tình hình trả nợ của cá nhân vay vốn Bảng 3.4 Tổng điểm xếp hạng khách hàng A vay tiêu dùng theo đề xuất 78 của đề tài Bảng 3.5 Tổng điểm xếp hạng khách hàng B vay kinh doanh theo đề 79 xuất của đề tài DANH MỤC HÌNH Chƣơng Hình Nội dung Trang Chương 2 Hình 1 Quy trình XHTD cá nhân tiêu dùng 39 Chương 2 Hình 2 Quy trình XHTD cá nhân kinh doanh 42
xiii DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 0.1 Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mô hình Stefanie Kleimeier Phụ lục 0.2 Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân của BIDV Phụ lục 0.3 Các chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân của Vietinbank Phụ lục 0.4 Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân của E&Y Phụ lục 2.1 Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân tiêu dùng tại Namabank Phụ lục 2.2 Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân vay kinh doanh tại Namabank Phụ lục 2.3 Chấm điểm XHTD cá nhân A vay tiêu dùng tại Namabank Phụ lục 2.4 Chấm điểm XHTD cá nhân B vay kinh doanh tại Namabank Phụ lục 3.1 Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân tiêu dùng theo đề xuất của đề tài Phụ lục 3.2 Chấm điểm XHTD cá nhân vay tiêu dùng của khách hàng A theo đề xuất của đề tài Phụ lục 3.3 Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân vay kinh doanh theo đề xuất của đề tài Phụ lục 3.4 Chấm điểm XHTD cá nhân vay kinh doanh của khách hàng B theo đề xuất của đề tài
1 PHẦN MỞ ĐẦU  Lý do chọn đề tài Có thể thấy một thực tế là sự thất bại của NHTM trong hoạt động tín dụng thường đi liền với sự thiếu hiểu biết về khách hàng của mình. Phân tích chấm điểm xếp hạng uy tín về mặt tín dụng của khách hàng thường xuyên là một trong những kỹ thuật mà các NHTM đang sử dụng để quản trị rủi ro tín dụng. Thực tiễn tại Việt Nam những năm gần đây, tín dụng cá nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế cũng như trong cơ cấu kinh doanh của các NHTM. Tuy nhiên, đây cũng được xem là một trong những hoạt động ẩn chứa rủi ro cho các NHTM khi mà tỷ lệ nợ xấu phát sinh từ các khoản tín dụng cá nhân ngày càng chiếm tỷ lệ cao. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các NHTM tập trung tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận mà bỏ qua một số tiêu chí xét duyệt cho vay, đặc biệt là các tiêu chí đánh giá về khả năng trả nợ của người vay, ít quan tâm đến hệ thống XHTD để làm cơ sở ra quyết định cho vay, đặc biệt đối với tín dụng cá nhân lại càng ít. Là một ngân hàng thương mại đang trong quá trình phát triển và mở rộng mạng lưới hoạt động, Namabank tập trung phát triển thể chế theo mô hình Ngân hàng TMCP bán lẻ. Theo đó, Namabank cũng đã nỗ lực trong việc xây dựng một hệ thống XHTDNB cho riêng mình, hỗ trợ đắc lực cho việc phân loại nợ, quản lý chất lượng tín dụng phù hợp với phạm vi hoạt động và tình hình thực tế. Tuy nhiên đối với hệ thống chấm điểm XHTD dành cho khách hàng cá nhân trong quá trình triển khai thực tế, hoạt động này vẫn thể hiện một số vấn đề khó khăn, vướng mắc. Vì vậy qua đề tài “Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á” tác giả muốn nghiên cứu, phân tích kỹ hơn về hệ thống chấm điểm XHTD cá nhân tại Namabank để có cơ sở đánh giá và để xuất các giải pháp nâng cao khả năng quản trị của ngân hàng nói chung và hoàn thiện hơn nữa hệ thống chấm điểm XHTD khách hàng cá nhân vay vốn tại Namabank nói riêng.
2  Mục tiêu của đề tài  Mục tiêu tổng quát Đề tài này tập trung vào đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống XHTD khách hàng cá nhân tại Namabank thời gian qua, từ đó nhận xét những mặt đạt được và những tồn tại cần khắc phục, hướng khắc phục nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng trong hoạt động tín dụng cá nhân tại Namabank trong thời gian tới.  Mục tiêu cụ thể - Tiếp cận cơ sở lý luận về xếp hạng tín dụng, phân tích hiện trạng và kiểm chứng các chỉ tiêu đánh giá trong nội dung chấm điểm XHTD cá nhân tại Namabank so với hệ thống đánh giá xếp hạng tiên tiến của các tổ chức xếp hạng trên thế giới và các NHTM khác. - Dựa trên các kết quả nghiên cứu, tác giả sẽ chỉ ra những thành tựu cũng như những hạn chế tồn tại trong hệ thống chấm điểm XHTD cá nhân đang được áp dụng tại Namabank. Từ đó, tác giả mạnh dạn đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện nội dung chấm điểm trong hệ thống XHTD cá nhân của Namabank, bằng cách tiếp thu những tiến bộ trong kinh nghiệm XHTD của các tổ chức tín nhiệm quốc tế, các NHTM trong nước và từng bước hướng tới việc đáp ứng yêu cầu của Hiệp ước Basel II.  Câu hỏi nghiên cứu - XHTD là gì? Nội dung cơ bản của hệ thống XHTD khách hàng cá nhân gồm những gì? - Hệ thống XHTD khách hàng cá nhân hiện tại của Namabank đã phát huy hiệu quả tối ưu trong việc đánh giá khách hàng chưa? - Những giải pháp, kiến nghị cụ thể để hoàn thiện nội dung hệ thống XHTD khách hàng cá nhân tại Namabank trong thời gian tới?
3  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nội dung hệ thống XHTDNB khách hàng cá nhân mà Namabank đã và đang áp dụng. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các mô hình và chỉ tiêu đánh giá tính điểm XHTD khách hàng cá nhân đang được áp dụng tại Namabank năm 2015.  Phƣơng pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng thông tin thứ cấp là kết quả XHTD năm 2015 của một số khách hàng cá nhân đang có dư nợ tín dụng tại Namabank để tiến hành đánh giá. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để làm rõ hiện trạng hệ thống chấm điểm XHTD khách hàng cá nhân tại Namabank, so sánh với các tiêu chuẩn đánh giá phổ biến trên thị trường xếp hạng tín nhiệm quốc tế và trong nước, tác giả đưa ra nhận định và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hơn nữa nội dung chấm điểm XHTD khách hàng cá nhân tại Namabank.  Đóng góp của đề tài Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu và công trình khoa học đã được công bố có liên quan đến hệ thống XHTDNB cá nhân, luận văn đã có những đóng góp sau:  Trên phương diện học thuật: Luận văn đã trình bày lại một cách khái quát cơ sở lý luận về xếp hạng tín dụng cá nhân tại các NHTM.  Trên phương diện thực tiễn: Kết quả của đề tài nghiên cứu này có thể được áp dụng vào công tác XHTD cá nhân thực tiễn vì Namabank đang trong quá trình hoàn thiện quy trình tín dụng, trong đó có vấn đề liên quan đến XHTD khách hàng cá nhân giúp cho việc phê duyệt tín dụng về đánh giá, xét duyệt hồ sơ được dễ dàng hơn, là công cụ tư vấn, phân loại nợ trung thực hơn, giúp các nhà quản trị ngân hàng có định hướng chiến lược kinh doanh rõ ràng, áp dụng phù hợp cho từng nhóm đối tượng khách hàng.
4  Nội dung nghiên cứu Đề tài được chia thành 3 chương: Chương 1: Tổng quan về xếp hạng tín dụng cá nhân tại các NHTM. Chương 2: Thực trạng hoạt động xếp hạng tín dụng cá nhân tại Namabank. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại Namabank
5 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NHTM Để tiếp cận những cơ sở lý luận hiện đại trong lĩnh vực XHTD cá nhân, đề tài nghiên cứu sẽ lần lượt giới thiệu công trình khoa học có liên quan của các tác giả trong và ngoài nước. Tiếp đó tác giả tập trung trình bày một số cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng cá nhân và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại NHTM. Để khái quát các vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng cá nhân của NHTM, tác giả trình bày các khái niệm, đặc điểm và vai trò của tín dụng cá nhân. Bên cạnh đó, tác giả nêu ra một số sản phẩm tín dụng cá nhân cơ bản của các NHTM để có cơ sở đánh giá khi xếp hạng tín dụng. Tiếp đó, tác giả trình bày cơ sở lý luận về xếp hạng tín dụng tại NHTM, bao gồm khái niệm, đối tượng, sự cần thiết, nguyên tắc, mô hình, phương pháp và quy trình xếp hạng tín dụng tập trung vào đối tượng khách hàng cá nhân. Cuối cùng tác giả trình bày một số mô hình XHTD cá nhân đang được áp dụng tại một số NHTM tại Việt Nam. 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier về mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ Việt Nam Đinh Thị Huyền Thanh & Stefanie Kleimeier đã tiến hành nghiên cứu nguồn số liệu chi tiết được tổng hợp từ các NHTM tại Việt Nam theo 22 biến số bao gồm: độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thời gian công tác, tình trạng cư trú, giới tính, … để xác định mức ảnh hưởng của các biến số này đến rủi ro tín dụng. Từ đó tiến hành thiết lập một mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam. Nghiên cứu này đã xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân bao gồm hai phần: chấm điểm nhân thân và năng lực trả nợ, chấm điểm quan hệ với ngân hàng như trình bày trong Phụ lục 1.
6 Căn cứ vào tổng điểm đạt được trong Phụ lục 1 để tiến hành xếp hạng theo 10 mức giảm dần từ Aaa đến D như trình bày trong Bảng 1.1. Bảng 1.1 – Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier Điểm Xếp hàng Ý nghĩa xếp hạng >=400 Aaa 351 – 400 Aa Cho vay tối đa theo đề nghị của người vay 301 – 350 A 251 – 300 Bbb Cho vay theo tài sản đảm bảo 201 – 250 Bb Cho vay theo tài sản đảm bảo và đánh giá đơn vay vốn 151 – 200 B Yêu cầu đánh giá thận trọng đơn vay vốn và có tài sản đảm bảo đầy đủ 101 – 150 Ccc 51 – 100 Cc 0 – 50 C Từ chối cho vay 0 D Nguồn: Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier (2006), Credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market. Công trình nghiên cứu này tuy đã xây dựng được mô hình chấm điểm tín dụng cho khách hàng cá nhân, tuy nhiên lại không đưa ra cách tính điểm cụ thể cho từng chỉ tiêu. Do đó, để vận dụng được mô hình này đòi hỏi các NHTM phải thiết lập thang điểm cụ thể cho từng chỉ tiêu đánh giá để phù hợp với tình hình thực tế và hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân tại mỗi ngân hàng. 1.1.2. Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO Điểm số tín dụng cá nhân của FICO lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1989, khoảng hơn 90% những quyết định cho vay cá nhân tại Mỹ hiện nay được