Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện danh mục cho vay tại ngân hàng VCB Đà Nẵng

Chia sẻ: Gvx Gvx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

Thêm vào BST

Báo xấu

121
lượt xem 14
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đóng góp của đề tài nhằm hệ thống hóa việc xây dựng và hoàn thiện danh mục cho vay của ngân hàng ngoại thương. Phân tích đánh giá thực trạng cho vay tại ngân hàng VCB Đà Nẵng.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện danh mục cho vay tại ngân hàng VCB Đà Nẵng

1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N MINH HI U Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS. TS NGUY N NG C VŨ HOÀN THI N DANH M C CHO VAY T I NGÂN HÀNG VCB ĐÀ N NG Ph n bi n 1: TS.Nguy n Hòa Nhân Ph n bi n 2: TS. T ng Thi n Phư c Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã s : 60.34.20 Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 01 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ tháng 07 năm 2011 QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng – Năm 2011 - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
3 4 M Đ U Xu t phát t tính th c t t t y u khách quan là c n thi t ph i 1. Tính c p thi t c a ñ tài xây d ng và hoàn thi n danh m c cho vay c a các NHTM nói chung Trư c ñây, cũng như trong giai ño n hi n nay m t s NHTM ch và t nh ng th c t t n t i trong công tác tín d ng c a NHNT_ĐN chú ý m t s lo i hình cho vay ñơn thu n d a trên phương pháp ti p nói riêng trong nh ng năm qua. Chính vì v y, v i ñ tài “Hoàn thi n c n phân tích tín d ng truy n th ng cho t ng kho n vay riêng l , ch danh m c cho vay t i Ngân hàng VCB Đà N ng” ñã ñư c ch n làm không ho c chưa th c s quan tâm ñ n vi c xây d ng và hoàn thi n ñ i tư ng nghiên c u trong lu n văn này. toàn b danh m c cho vay trong h th ng ngân hàng như ñ i v i các 2. M c ñích nghiên c u danh m c ñ u tư tài chính khác, ví d như : danh m c ñ u tư c phi u, - H th ng hoá nh ng v n ñ cơ b n v danh m c cho vay và trái phi u, danh m c cho vay b n l .....NHNT_ĐN cũng n m trong hoàn thi n danh m c cho vay trong ho t ñ ng kinh doanh c a ngân tình tr ng chung ñó, vi c xây d ng và hoàn thi n danh m c cho vay hàng thương m i. c a NHNT_ĐN trong nh ng năm qua v n chưa tương x ng v i yêu - Đánh giá th c tr ng danh m c cho vay c a NHNT_ĐN trong c u th c t ñ t ra, chính sách cho vay hi n th i còn ch a ñ ng nhi u giai ño n t năm 2006 ñ n 2009, t ñó rút ra nh ng k t qu ñ t ñư c, t n t i, c th là quá chú tr ng vào m t s ít khách hàng l n, truy n nh ng h n ch , vư ng m c và nguyên nhân c a nh ng t n t i trong th ng d d n ñ n phát sinh r i ro tín d ng t p trung, ti m n r i ro th công tác tín d ng hi n nay. trư ng trong lĩnh v c ho t ñ ng kinh doanh c a nhóm nh khách - Đ xu t gi i pháp nh m hoàn thi n danh m c cho vay t i hàng ti n vay này ñ i v i NHNT_ĐN; phương pháp ti p c n th NHNT_ĐN trong th i gian t i. trư ng còn h n ch , thi u s ña d ng hóa trong l a ch n khách hàng 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u ti n vay nh m phân tán r i ro tín d ng cho toàn b danh m c cho vay; chưa th c s quan tâm ñ n công tác xây d ng, ñánh giá tính Lu n văn t p trung nghiên c u th c tr ng danh m c cho vay t i hi u qu c a toàn b danh m c cho vay theo t ng tiêu chí phân lo i NHNT_ĐN trong giai ño n t năm 2006 ñ n 2009. c th , ñ t ñó ñ ra nh ng chính sách tín d ng phù h p hơn như l a 4. Các phương pháp nghiên c u ch n cơ c u cho vay, t tr ng cho vay, lo i hình cho vay, s n ph m Lu n văn s d ng phương pháp lu n duy v t bi n ch ng k t h p v i cho vay, ñ i tư ng cho vay, kỳ h n cho vay và quy mô cho vay phù phương pháp nghiên c u th ng kê, so sánh, phân tích. h p hơn và t p h p thành m t danh m c cho vay t i ưu hơn, mang Phương pháp thu th p, x lý s li u trên các chương trình máy tính. l i hi u qu kinh doanh cao hơn và tăng th ph n tín d ng c a 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài NHNT_ĐN trên ñ a bàn thành ph . H th ng hóa vi c xây d ng và hoàn thi n danh m c cho vay c a NHNT_ĐN. Phân tích và ñánh giá th c tr ng cho vay t i NHNT_ĐN trong m t
5 6 giai ño n nh t ñ nh. 1.1.1.2 Phân loại cho vay Đ xu t gi i pháp nh m hoàn thi n danh m c cho vay t i - Căn c th i h n cho vay. NHNT_ĐN trong th i gian t i. - Căn c vào m c ñích cho vay. 6. K t c u c a Lu n văn - Căn c vào m c ñ tín nhi m c a khách hàng vay. Ngoài ph n m ñ u và k t lu n, luân văn bao g m 3 chương - Căn c vào phương th c cho vay. Chương 1 - Cơ s lý lu n v danh m c cho vay c a ngân - Căn c vào phương th c hoàn tr n vay. hàng thương m i. - Căn c vào quan h gi a ngân hàng v i ngư i vay. Chương 2 - Th c tr ng danh m c cho vay t i Ngân hàng VCB 1.1.2 Vai trò c a ho t ñ ng cho vay Đà N ng trong giai ño n t năm 2006 ñ n 2009. 1.1.2.1 Đ i v i n n kinh t Chương 3 - Gi i pháp hoàn thi n danh m c cho vay t i Ngân - Tín d ng ngân hàng góp ph n ñi u ch nh cơ c u kinh t . VCB Đà N ng. - Kích thích tính năng ñ ng linh ho t c a các doanh nghi p. CHƯƠNG 1 - CƠ S LÝ LU N V DANH M C CHO VAY - Tín d ng ngân hàng giúp tăng nhanh vòng quay c a v n, C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I gi m lư ng ti n m t trong lưu thông. 1.1 T ng quan v ho t ñ ng cho vay c a ngân hàng thương m i - Tín d ng ngân hàng góp ph n thúc ñ y quá trình m r ng Theo lu t các T ch c tín d ng do Qu c h i khóa X thông qua quan h giao lưu kinh t qu c t . vào ngày 12 tháng 12 năm 1997, ñ nh nghĩa: "T ch c tín d ng là - Đi u hoà v n, thúc ñ y s n xu t và lưu thông hàng hoá. lo i hình doanh nghi p ñư c thành l p theo quy ñ nh c a lu t này và 1.1.2.2 Đ i v i b n thân NHTM các quy ñ nh khác c a pháp lu t ñ th c hi n kinh doanh ti n t , làm - Là nghi p v mang l i ngu n thu l n nh t và ch y u cho d ch v ngân hàng v i n i dung nh n ti n g i và s d ng ti n g i ñ ngân hàng. c p tín d ng và cung ng các d ch v thanh toán”. - Là ho t ñ ng mang l i nhi u r i ro nh t cho ngân hàng. 1.1.1 Khái ni m ho t ñ ng cho vay 1.1.3 Nguyên t c c a cho vay 1.1.1.1 Khái niệm hoạt động cho vay - S d ng v n vay ñúng m c ñích. Cho vay là m t hình th c c p tín d ng, theo ñó ngân hàng giao - Hoàn tr n g c và lãi ti n vay ñúng th i h n ñã tho thu n. cho khách hàng m t kho n ti n ñ s d ng vào m c ñích và th i h n 1.2 Danh m c cho vay c a ngân hàng thương m i nh t ñ nh theo th a thu n v i nguyên t c có hoàn tr c g c và lãi.
7 8 1.2.1 Khái ni m danh m c cho vay 1.2.5.3 Hi u qu c a qu n lý danh m c cho vay Danh m c cho vay: là t ng th các kho n cho vay riêng bi t, H n ch ñư c r i ro ñ n m c th p nh t, ñ ng th i mang l i cho r t ña d ng c a ngân hàng h p thành cơ c u cho vay c a ngân hàng ngân hàng m t kho n thu nh p v ng ch c. xét theo các tiêu th c nh t ñ nh. 1.2.5.4 N i dung c a qu n lý danh m c cho vay 1.2.2 Cơ c u danh m c cho vay a Thi t l p danh m c cho vay Danh m c cho vay n m trong danh m c tín d ng. Đây là kho n - Căn c vào xu hư ng c a n n kinh t . m c r t quan tr ng vì nó thu hút kho ng 60 - 75% t ng tài s n có c a - Đ c ñi m th trư ng nơi ngân hàng ho t ñ ng. ngân hàng, mang l i kho ng 1/2 ñ n 2/3 t ng thu nh p cho ngân hàng - Quy mô ngân hàng. và là kho n m c ch a ñ ng r t nhi u r i ro. - M c tiêu c a ngân hàng. 1.2.3 Các nguyên t c xây d ng danh m c cho vay - Trình ñ , k năng, kinh nghi m c a ñ i ngũ nhân viên. - Thi t l p m t chính sách cho vay b ng văn b n. - Cơ c u cho vay c a m t ngân hàng còn ph thu c vào tương quan - Ki m soát và ñi u ch nh danh m c cho vay. gi a thu nh p d tính t các kho n cho vay mang l i. 1.2.4 H th ng phân lo i danh m c cho vay b Thi t l p danh m c cho vay hi u qu Vi c phân lo i bao g m s p x p t ng kho n cho vay ñơn l M t danh m c cho vay ñư c xem là hi u qu khi mà xét trên t ng theo nh ng tiêu chí nh t ñ nh, ví d như: phân theo ngành kinh t , th danh m c ñó, l i nhu n mang l i cho ngân hàng là t i ña nhưng ñ ng khu v c ñ a lý, hay lo i hình s n ph m cho vay, ch th kinh doanh, th i r i ro ph i m c th p nh t, có th ki m soát ñư c. ñơn v ti n t , lo i hình b o ñ m, quy mô cho vay, kỳ h n cho vay.... c Giám sát theo dõi danh m c cho vay 1.2.5 Các phương pháp ti p c n trong ho t ñ ng qu n lý danh Giám sát danh m c cho vay ñ i v i t ng lĩnh v c, s n ph m và cơ m c cho vay c u ñã ñư c th ng nh t. 1.2.5.1 Khái ni m qu n lý danh m c cho vay d Tái xét danh m c cho vay và ñánh giá t ng th danh m c cho vay Là m t quá trình bao g m các ho t ñ ng như: thi t l p danh Nh n ñ nh kh năng hoàn tr n vay, cũng như ch t lư ng tài s n ñã m c cho vay, t ch c th c hi n; ki m soát quy mô, cơ c u danh m c th ch p và kh năng c a doanh nghi p ñi vay, s m phát hi n nh ng thi u cho vay; tái xét và ñi u ch nh danh m c sau tái xét nh m ñ m b o gia sót trong quy trình cho vay, nh ng kho n cho vay có v n ñ . tăng t i ña l i nhu n các m c ñ r i ro có th ch p nh n ñư c. e Đi u ch nh quy mô và cơ c u danh m c cho vay sau tái xét 1.2.5.2 M c tiêu c a qu n lý danh m c cho vay Đ i v i cơ c u danh m c cho vay, ch y u ngân hàng s ñi u ch nh Qu n lý t t m t danh m c cho vay ñ ng nghĩa v i vi c qu n lý t t theo hư ng gi m t tr ng cho vay ñ i v i các lo i hình cho vay mà t l r i r i ro tín d ng. ro trong lo i hình ñó ñư c ñánh giá là cao.
9 10 Còn ñ i v i quy mô danh m c cho vay, ngân hàng s ñi u ch nh d a - Phân c p quy t ñ nh qu n lý danh m c cho vay phù h p. trên t ng tài s n, t ng s ti n g i, t ng v n t có hi n t i c a ngân hàng. - K t h p qu n lý danh m c cho vay v i toàn b các quy t ñ nh 1.2.6 Nh ng nhân t nh hư ng t i công tác qu n lý danh m c cho vay qu n tr khác. 1.2.6.1 Nh ng nhân t bên trong ngân hàng CHƯƠNG 2 – TH C TR NG DANH M C CHO VAY T I + Kh năng huy ñ ng v n. NGÂN HÀNG VCB ĐÀ N NG TRONG GIAI ĐO N T NĂM + Nhu c u s d ng v n c a n n kinh t . 2006 - 2009 + Chính sách v giá c (lãi su t, phí). 2.1 T ng quan v NHNT_ĐN + Chính sách phân ph i. 2.1.1 Gi i thi u v ho t ñ ng c a NHNT_ĐN + Năng l c ngân hàng. 2.1.1.1 Sự ra đời và phát triển + Ý chí c a nhà qu n tr ngân hàng. - Quy t ñ nh s 31/QĐ ngày 30/4/1975 thành l p Chi nhánh Ngân 1.2.6.2 Nhân t bên ngoài ngân hàng hàng Ngo i thương tr c thu c Ngân hàng Khu Trung Trung b . - Môi trư ng kinh t . - Quy t ñ nh s 520/QĐ-NHNN.TCCB-ĐT ngày 05/06/2008 ñ i tên - Môi trư ng chính tr - xã h i. thành Ngân hàng TMCP Ngo i Thương Vi t Nam - Chi nhánh Đà N ng. - Môi trư ng công ngh . 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ - Môi trư ng pháp lý. a Ch c năng - Đ a bàn ho t ñ ng. Kinh doanh ti n t , tín d ng và các d ch v c a m t ngân hàng - Khách hàng. thương m i. - Đ i th c nh tranh. b Nhi m v 1.2.7 Vai trò qu n lý danh m c cho vay Hư ng d n th c hi n các ch ñ , th l thu c ph m vi c a - Quy t ñ nh s t n t i và phát tri n c a b t kỳ m t ngân hàng NHNT_VN. thương m i nào. 2.1.1.3 Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành - Là ñòi h i b c thi t ñ i v i s phát tri n c a n n kinh t xã h i. G m : 1 Giám ñ c và 3 Phó giám ñ c - Nâng cao ch t lư ng tín d ng c a ngân hàng. Tr s chính t i 140 - 142 Lê L i – thành ph Đà n ng, có 11 - Tăng cư ng ñ an toàn, n ñ nh trong kinh doanh ngân hàng. phòng ban, 01 t và có 7 phòng giao d ch tr c thu c. 1.2.8 Nguyên t c c a công tác qu n lý danh m c cho vay 2.1.1.4 Môi trường kinh doanh - Thư ng xuyên cân nh c chi phí – l i ích. a Môi trư ng bên ngoài - Các chi n lư c cho vay phù h p v i các ngu n l c.
11 12 - Đi u ki n kinh t xã h i c a ñ a phương. v n c a chi nhánh, tăng d n th ph n huy ñ ng v n trên ñ a bàn và - Đi u ki n th trư ng - khách hàng. tăng kh năng t ch v ngu n v n kinh doanh t i ch . - Đ i th c nh tranh. - Tình hình s d ng v n b Môi trư ng bên trong Đ i v i ho t ñ ng cho vay c a NHNT_ĐN trong giai ño n t + Công ngh tin h c. năm 2006 ñ n 2009 nhìn chung ñ u tăng trư ng qua các năm, năm + Công tác qu n tr ñi u hành. sau tăng hơn năm trư c, nhưng m c ñ tăng là chưa l n, có tính n + Ngu n nhân l c. ñ nh cao, chưa th c s b c phá trong vi c m r ng ho t ñ ng cho + M ng lư i ho t ñ ng. vay trên ñ a bàn thành ph . + Tình hình tài chính. - K t qu kinh doanh 2.1.2 Đánh giá ho t ñ ng kinh doanh c a NHNT_ĐN trong giai 2006 2007 2008 2009 Năm ño n t năm 2006 – 2009 S S (+), (-) S (+), (-) S (+), (-) Ch tiêu 2.1.2.1 Thu n l i ti n ti n (%) ti n (%) ti n (%) - Kinh t Vi t Nam ñã và ñang t ng bư c vư t qua th i kỳ khó khăn. 1. T ng thu nh p 154.033 198.776 + 29,05 328.526 + 65,27 264.791 - 19,40 - NHNN ti p t c ñi u hành t giá và lãi su t theo hư ng th n 2. Chi phí 150.645 145.956 - 3,11 222.463 + 52,42 148.425 - 33,28 tr ng nhưng linh ho t nh m n ñ nh th trư ng ti n t . 3. Chênh l ch thu chi 3.388 52.820 + 1459 106.063 100,80 116.366 + 9,71 2.1.2.2 Khó khăn Nhìn chung, ho t ñ ng kinh doanh c a chi nhánh ñ u có lãi - Kh ng ho ng kinh t toàn c u v n ti p t c có nh ng nh qua các năm, t c ñ tăng trư ng l i nhu n khá t t, c th : năm 2009 hư ng x u ñ n n n kinh t Vi t Nam. NHNT_ĐN ñ t m c l i nhu n 116,4 t ñ ng tăng khá m nh so v i - Ho t ñ ng xu t kh u suy gi m. năm 2006 ch ñ t m c l i nhu n là 3,4 t ñ ng. - K ho ch dư n tín d ng c a NHNT_VN giao năm 2009 thay 2.2 Th c tr ng danh m c cho vay t i Ngân hàng VCB Đà N ng ñ i nhi u l n. 2.2.1 Xây d ng danh m c cho vay - S ra ñ i c a hàng lo t NHTM c ph n m i trên ñ a bàn. 2.2.1.1 Đ nh hư ng chính sách tín d ng trong giai ño n t năm 2.1.2.3 K t qu kinh doanh 2006 – 2009 - Tình hình huy ñ ng v n Đ nh hư ng chính sách tín d ng trong 04 năm qua c a Ngu n v n huy ñ ng c a NHNT_ĐN tăng ñ u qua các năm t NHNT_ĐN là duy trì và c ng c kh i khách hàng ti n vay là doanh 2006 ñ n 2009, trong ñó ngu n v n vay NHNT_VN d n gi m nghi p nhà nư c trư c ñây, ñã có quan h tín d ng lâu năm v i ngân xu ng. Đi u này, kh ng ñ nh m t bư c ti n trong công tác huy ñ ng hàng, nay ti p t c ho t ñ ng theo cơ ch m i là các công ty c ph n,
13 14 trong ñó nhà nư c n m c ph n chi ph i ho c công ty ñ i chúng, nhà c a th trư ng tín d ng t i thành ph Đà n ng, ñi u này ñư c th hi n nư c không n m gi c ph n chi ph i. qua th ph n tín d ng c a chi nhánh liên t c gi m qua các năm, c 2.2.1.2 Xây d ng danh m c cho vay t ng quát th : năm 2006 chi m th ph n 12,29% toàn th trư ng, năm 2007 Nhìn chung, công tác xây d ng danh m c cho vay ch y u t i gi m còn 8,56%, năm 2008 ti p t c gi m thêm còn 6,84% và ñ n NHNT_ĐN trong nh ng năm qua ch d a trên nh ng khách hàng ti n năm 2009 ch còn chi m 5,49% th ph n tín d ng trên ñ a bàn. vay s n có, ñã có m i quan h tín d ng lâu năm v i chi nhánh, ña ph n b Phân tích cơ c u danh m c cho vay theo ngành kinh t là các DNNN và các công ty c ph n v n còn v n nhà nư c n m gi Xét v cơ c u lĩnh v c ñ u tư, nhìn chung dư n cho vay qua t l cao t 30% tr lên, h u h t các doanh nghi p ho t ñ ng trong nhi u các năm c a NHNT_ĐN chia ñ u hai lĩnh v c chính là s n xu t lĩnh v c kinh doanh khác nhau t s n xu t may m c, hàng nh a, cao su, kinh doanh – công nghi p ch bi n chi m bình quân 48% t ng dư n s t thép, ch bi n g , hàng th y h i s n xu t kh u, dư c ph m y t cho vay, lĩnh v c thương m i - d ch v chi m t tr ng 47% t ng dư n và ñ n các doanh nghi p thương m i bán buôn các m t hàng như: g o xu t ti p ñ n là lĩnh v c khác chi m 5% t ng dư n . Tuy nhiên, xét v t kh u, phân bón, h t nh a, h t ñi u, café, s n lát, xe ôtô t i h ng n ng, xe l n x u cho t ng lĩnh v c kinh t c th , thì lĩnh v c thương m i – ôtô du l ch...Đ c bi t, g n ñây NHNT_ĐN ñã m r ng cho vay sang lĩnh d ch v l i cao hơn so v i lĩnh v c công nghi p ch bi n. v c du l ch, ngh dư ng theo ñ nh hư ng phát tri n tăng cơ c u kinh t c Phân tích cơ c u danh m c cho vay theo lo i hình doanh nghi p c a thành ph Đà N ng. Xét v cơ c u cho vay theo lo i hình doanh nghi p, nhìn chung 2.2.2 Th c tr ng danh m c cho vay dư n cho vay qua các năm c a NHNT_ĐN phân b ña d ng hơn ñ i 2.2.2.1 Phân tích cơ cấu danh mục cho vay v i t ng lo i hình doanh nghi p vay v n khác nhau, c th : trong a Tình hình dư n vay và th ph n c a NHNT_ĐN so v i các giai ño n t năm 2006 – 2009, t tr ng dư n ñ u tư vào kh i doanh NHTM trên ñ a bàn thành ph Đà N ng nghi p nhà nư c chi m bình quân 57%/t ng dư n vay, công ty trách Trong năm 2009 m c dù dư n cho vay c a chi nhánh ñ t m c nhi m h u h n, công ty c ph n chi m t tr ng 22%/t ng dư n , ti p tăng cao nh t là 1.940 t ñ ng so v i năm 2006 là 1.764 t ñ ng. Tuy ñ n là doanh nghi p có v n ñ u tư nư c ngoài FDI chi m 13%/t ng nhiên, v i m c tăng dư n c a chi nhánh trong giai ño n t năm dư n và 8%/t ng dư n còn l i dành cho các lo i hình doanh nghi p 2006 ñ n 2009 v n còn th p khá xa so v i m c tăng c a th trư ng, tư nhân, cá nhân và h gia ñình. c th : năm 2007 chi nhánh tăng 6,57% trong khi th trư ng tăng d Cơ c u danh m c cho vay theo quy mô doanh nghi p 52,97%, năm 2008 chi nhánh gi m -1,87% thì th trư ng l i tăng Dư n cho vay ñ i v i DNNVV có xu hư ng tăng qua các năm 22,92%, năm 2009 chi nhánh tăng 5,14% thì th trư ng tăng 30,92%. t 539 t ñ ng năm 2006 chi m 30,55%, ñ n cu i năm 2009 là 1.049 Như v y, có th th y quy mô tín d ng c a NHNT_ĐN trong t ñ ng chi m 54,07%/t ng dư n chi nhánh, c th : nhóm khách giai ño n này m c dù có tăng nhưng còn th p so v i m t b ng chung hàng DNNVV chi m t l dư n bình quân trong giai ño n t năm
15 16 2006 ñ n 2009 là 34%/t ng dư n , kh i doanh nghi p khác, trong ñó 0,50%/t ng dư n cho vay, trong khi ñó t l cho vay không có tài t năm 2007 ñ n 2008 chi nhánh cho vay ñ i v i doanh nghi p có s n b o ñ m l i khá cao 2,31%/t ng dư n . v n ñ u tư nư c ngoài FDI v i quy mô l n trong lĩnh v c du l ch g Phân tích cơ c u dư n theo phương th c cho vay ngh dư ng và m t nhóm nh 04 khách hàng doanh nghi p có quy Xét v phương th c cho vay, dư n cho vay theo t ng l n v n mô l n chi m t l dư n bình quân 58%/t ng dư n vay c a chi chi m t tr ng cao, m c bình quân trong giai ño n t năm 2006 ñ n nhánh, còn l i 8%/t ng dư n thu c v nhóm khách hàng cá nhân và 2009 là 57%/t ng dư n , cao hơn so v i cho vay h n m c ch chi m h gia ñình có quy mô nh và siêu nh . 8%/t ng dư n và cho vay ñ u tư d án chi m 35%/t ng dư n . Xét v t l n x u thì quy mô DNNVV v n chi m t l n x u Còn xét v t l n x u thì cho vay theo phương th c t ng l n cao hơn so v i quy mô doanh nghi p l n và quy mô nh và siêu nh , v n chi m t l cao hơn so v i cho vay theo h n m c, c th : t l n cá nhân, h gia ñình, c th : trong giai ño n t năm 2006 – 2009, t x u bình quân c a NHNT_ĐN trong giai ño n t năm 2006 ñ n 2009 l n x u bình quân kh i DNNVV chi m 1,57%, trong khi ñó kh i ñ i v i phương th c cho vay theo t ng l n là 1,61%/t ng dư n cao doanh nghi p có quy mô l n chi m 1,24% và kh i quy mô nh và hơn so v i phương th c cho vay theo h n m c ch chi m 1,20%/t ng siêu nh là cá nhân và h gia ñình là 0%. dư n và ñ u tư d án là 0%. e Phân tích cơ c u danh m c cho vay theo kỳ h n 2.2.2.2 Ch t lư ng tín d ng và hi u qu cho vay theo h th ng phân Cơ c u cho vay theo kỳ h n c a NHNT_ĐN bình quân trong lo i danh m c cho vay giai ño n t năm 2006 ñ n 2009 duy trì khá n ñ nh m c t l 65% a Ch t lư ng tín d ng t i NHNT_ĐN trong giai ño n t năm cho vay ng n h n và 35% cho vay trung và dài h n. 2006 - 2009 Xét v t l n x u thì cho vay ng n h n v n cao hơn so v i T l n x u qua các năm 2006 là 2,32%, năm 2007 là 8,08%, cho vay trung dài h n, c th : t l n x u bình quân trong giai ño n năm 2008 là 0,86% và năm 2009 là 0%, tương ng t l n x u bình này ñ i v i cho vay ng n h n là 2,55%/t ng dư n , còn cho vay quân trong giai ño n này là 2,81%/năm. Trong giai ño n này, thì n trung dài h n ch chi m 0,26%/t ng dư n . có kh năng m t v n – n nhóm 5 cũng khá cao, t ng lũy k giá tr f Phân tích cơ c u danh m c cho vay theo hình th c b o ñ m qua các năm phát sinh 44 t ñ ng, chi m 21%/t ng dư n x u, ñi u Dư n cho vay có tài s n b o ñ m cu i năm 2009 chi m 92% này gây nh hư ng tr c ti p ñ n l i nhu n ho t ñ ng kinh doanh c a t ng dư n vay, tăng nh 5% so v i năm 2008, dư n cho vay không chi nhánh. có tài s n b o ñ m chi m 8%, gi m 65% so v i năm 2008, gi m 67% V i t l n x u như trên, cho th y ch t lư ng tín d ng c a chi so v i năm 2006. nhánh trong giai ño n t năm 2006 ñ n 2009 v n còn nhi u t n t i Xét v t l n x u thì trong giai ño n t năm 2006 ñ n 2009, nh t ñ nh, ñ c bi t chính sách qu n tr r i ro tín d ng còn nhi u b t t l n x u bình quân ñ i v i lo i hình cho vay có tài s n b o ñ m là c p, chưa th c hi n thư ng xuyên, mà bi u hi n rõ nh t là tình tr ng
17 18 t p trung tín d ng r t l n vào m t nhóm nh khách hàng DNNN và 2.2.4 Th c tr ng qu n tr danh m c cho vay t i NHNT_ĐN kh i DNNN sau khi chuy n ñ i sang ho t ñ ng theo mô hình công ty 2.2.4.1 V n ñ xây d ng danh m c cho vay c ph n, công ty trách nhi m h u h n, có quan h tín d ng v i chi Ngân hàng chưa th ñ nh ra nh ng tiêu chu n phù h p ñ l a nhánh trong nhi u năm qua. ch n, xây d ng m t danh m c cho vay hi u qu . b Phân tích hi u qu cho vay theo t ng lo i cơ c u 2.2.4.2 Giám sát theo dõi danh m c cho vay V i t su t sinh l i/v n cho vay bình quân trong giai ño n t Ngân hàng không có nhi u l a ch n v khách hàng vay v n năm 2006 ñ n 2009 duy trì m c 4%/năm, cho th y s n ñ nh cho nên cơ c u danh m c cho vay c a ngân hàng cũng bi n ñ ng trong hi u qu cho vay c a chi nhánh. Tuy nhiên, thì hi u qu cho thư ng xuyên và nhi u khi x y ra tình tr ng m t cân ñ i. vay ñ i v i NHTM là m t ch tiêu ñư c ñánh giá trên quan ñi m l i 2.2.4.3 Tái xét danh m c cho vay, ñánh giá t ng th danh m c cho ích c a c ba ñ i tư ng: l i ích c a NHTM, khách hàng vay v n và vay và ñi u ch nh cơ c u danh m c sau tái xét n n kinh t xã h i, mà trong ñó NHNT_ĐN ngoài ch c năng kinh Vi c ñi u ch nh quy mô cơ c u danh m c cho vay v n chưa doanh ra còn mang m t ph n trách nhi m nhà nư c trong lĩnh v c tài ñư c ngân hàng th c hi n. chính – tín d ng là c n ph i h tr v n có giá c c nh tranh ñ t o CHƯƠNG 3 – GI I PHÁP HOÀN THI N DANH M C CHO ñi u ki n cho doanh nghi p phát tri n. VAY T I NGÂN HÀNG VCB ĐÀ N NG 2.2.3 Đánh giá chung v danh m c cho vay t i NHNT_ĐN 3.1 Quan ñi m cho vay t i Ngân hàng VCB Đà N ng - Quy mô dư n c a NHNT_ĐN duy trì m c n ñ nh, ñ t 3.1.1 Đ nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph Đà bình quân 1.797 t ñ ng/năm. N ng trong 05 năm t i 2011 – 2015 - Danh m c cho vay quá t p trung vào nhóm ñ i tư ng khách Xây d ng thành ph Đà N ng tr thành m t trong nh ng hàng doanh nghi p l n. trung tâm kinh t - văn hoá l n c a mi n Trung và c nư c. - Cơ c u danh m c cho vay thi u s ña d ng v ñ i tư ng 3.1.2 Đ nh hư ng phát tri n kinh doanh c a NHNT_ĐN trong 05 khách hàng, ngành ngh kinh t . năm t i 2011 – 2015 - R i ro danh m c cho vay ch y u v n là DNNN l n và công 3.1.2.1 Chi n lư c phát tri n c a NHNT_VN trong nh ng năm t i ty c ph n có v n nhà nư c chi m t l cao. a T m nhìn, m c tiêu và phương châm phát tri n - NHNT_ĐN ch t p trung cho vay vào ngành thương m i – du - T m nhìn: tr thành m t trong 70 ñ nh ch tài chính hàng ñ u l ch và ngành công nghi p ch bi n xu t kh u th y s n và nông lâm s n. Châu Á vào năm 2015 - 2020. - Dư n tín d ng trung và dài h n có xu hư ng tăng d n, còn - M c tiêu: mô th c ho t ñ ng c a t p ñoàn tài chính ngân dư n ng n h n có xu hư ng gi m d n trong th i gian qua. hàng ña năng.
19 20 - Phương châm: - Doanh nghi p l n thu c t ng công ty, doanh nghi p có v n ñ u tư + Đ i v i ngân hàng: An toàn - Hi u qu - Tăng trư ng. tr c ti p t nư c ngoài FDI có năng l c tài chính và s c c nh tranh t t. + Đ i v i khách hàng: ñem ñ n khách hàng s an toàn ti n g i, c Gi i h n cho vay theo ngành hàng và khách hàng ph c v nhanh chóng v i giá r . Đ nh hư ng cho vay theo ngành hàng, mi n khách hàng m c tiêu b Chi n lư c chung nêu trên m i ch nói ñ n ñ a ch ñ u tư, còn m c cơ c u ñ u tư là bao - Xây d ng m t mô hình t ch c khoa h c. nhiêu cũng c n ph i lư ng hóa trong chi n lư c qu n tr r i ro tín d ng - Xây d ng h th ng công ngh ngân hàng hi n ñ i, tiên ti n. t i chi nhánh. Vì v y, ñ tài ñã gi i h n cho vay theo ngành, mi n khách - Xây d ng ñ i ngũ cán b kinh doanh gi i. hàng m c tiêu t i NHNT_ĐN qua vi c phân tích th c tr ng cho vay và 3.1.2.2 Đ nh hư ng xây d ng danh m c cho vay c a NHNT_ĐN r i ro cho vay theo ngành, lo i hình doanh nghi p ñ làm cơ s ñ nh trong 5 năm t i 2011 - 2015 hư ng danh m c ngành hàng và mi n khách hàng m c tiêu. - M c tăng trư ng huy ñ ng v n bình quân hàng năm t 20% - d Nâng cao ch t lư ng qu n tr danh m c cho vay 25%, ñ n năm 2015 t ng huy ñ ng v n t i ch ñ t kho ng 4.500 t - Ti p t c ưu tiên m r ng ñ i tư ng khách hàng h s n xu t, cá ñ ng. th , SMEs và FDI. - M c tăng trư ng dư n bình quân hàng năm t 20% - 22%, - Có bi n pháp gi m ñ u tư ñ i v i DNNN ñ a phương, doanh ñ n năm 2015 t ng dư n ñ t kho ng 4.000 t ñ ng. nghi p kinh doanh thương m i ñơn thu n (không g n v i s n xu t), nh t là - N x u dư i 3% so v i t ng dư n . ñ i v i các doanh nghi p kinh doanh các m t hàng có c nh báo h n ch . a Đ nh hư ng ngành hàng m c tiêu - Tăng t l cho vay b o ñ m b ng tài s n. - Ngành xây d ng cơ b n, xây d ng h t ng. - Gi m thi u n x u b ng nhi u bi n pháp. - Ngành thương m i, du l ch, d ch v , bưu chính vi n thông, giao e Phân lo i kho n vay thông v n t i, b t ñ ng s n, kinh doanh ch bi n thu s n xu t kh u. Phân lo i kho n vay là phương pháp quan tr ng ñ qu n lý n có - Các ngành hàng s n xu t công nghi p, c th : s n xu t và truy n v n ñ ; ñ ng th i giúp cho ngân hàng d dàng qu n lý ñư c danh m c t i ñi n năng, s n xu t và l p ráp máy tính, thi t b ñi n, ñi n t . cho vay c a mình. b Đ nh hư ng khách hàng m c tiêu 3.2 Gi i pháp hoàn thi n qu n tr danh m c cho vay t i - H s n xu t, cá th , dân doanh trên ñ a bàn thành ph Đà N ng NHNT_ĐN vay s n xu t kinh doanh, tiêu dùng. 3.2.1 Hoàn thi n công vi c thi t l p danh m c cho vay ña d ng hoá - T t c các lo i hình DNNVV có năng l c tài chính và s c c nh C n thi t l p m t danh m c cho vay ña d ng theo nhi u tiêu chí như cho vay theo ngành; theo lĩnh v c thương m i, s n xu t; theo ñ a lý; theo quy tranh n ñ nh, có phân b s n ph m, d ch v ña d ng, có tài s n b o ñ m. mô; nh m m c ñích gi m thi u r i ro mang tính ñ c thù.
21 22 3.2.2 Hoàn thi n công vi c giám sát danh m c cho vay nh m gia như : s t, thép, phân bón, h t nh a và nh ng doanh nghi p có quy tăng quy mô và thay ñ i cơ c u danh m c cho vay mô tín d ng t p trung l n qua nhi u năm. Vi c ki m soát quy mô danh m c cho vay c n xem xét trên b Đa d ng hóa danh m c cho vay theo lo i hình doanh nghi p m i tương quan gi a l i nhu n và r i ro mà quy mô ñó mang l i. Chi nhánh c n tăng t tr ng cho vay ñ i v i nhóm khách hàng 3.2.3 Hoàn thi n công vi c tái xét danh m c cho vay và ñánh giá doanh nghi p có v n ñ u tư tr c ti p t nư c ngoài FDI, m r ng t ng th danh m c cho vay cho vay ñ i tư ng doanh nghi p liên doanh vì ñây là nh ng doanh C n ph i thư ng xuyên ki m tra ñi u ki n tài chính và kh nghi p có trình ñ qu n lý t t, có chi n lư c kinh doanh rõ ràng, năng hoàn tr c a khách hàng vay, ñ t ñó k p th i phát hi n nh ng chuyên nghi p, có chi u sâu và mang tính b n v ng, còn riêng ñ i thi u sót có kh năng làm suy gi m ch t lư ng tín d ng cho vay. v i các DNNVV, khách hàng vay tiêu dùng cá nhân, h gia ñình và 3.2.4 Hoàn thi n công vi c ñi u ch nh quy mô và cơ c u danh m c doanh nghi p tư nhân ñ u là nhóm khách hàng có ñ an toàn v tài cho vay sau tái xét s n b o ñ m n vay khá cao nên r i ro m t v n là khá th p. Thư ng xuyên ki m tra, ki m soát, ñánh giá l i các kho n vay c Đa d ng hóa danh m c cho vay theo quy mô doanh nghi p có v n ñ trong danh m c cho vay ñ ñi u ch nh, cơ c u l i danh NHNT_ĐN c n m nh d n tăng t tr ng cho vay ñ i v i các m c cho vay cho phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i t i doanh nghi p có v n ñ u tư nư c ngoài FDI, các doanh nghi p liên ñ a phương. doanh và các DNNVV là tư nhân hóa 100% v n bên ngoài, có quy 3.2.4.1 Đa d ng hóa danh m c cho vay theo t ng tiêu th c khác nhau mô v n l n, có trình ñ qu n lý t t và ñ c bi t là có th ph n n ñ nh a Đa d ng hóa danh m c cho vay theo ngành kinh t trong lĩnh v c kinh doanh v i m c tăng bình quân ñ t 5 – 10%/năm, C n ph i th c hi n ña d ng hóa danh m c cho vay theo hư ng gi m t tr ng cho vay ñ i v i DNNN có quy mô v a và nh t l tăng t tr ng ñ u tư v n tín d ng cho ngành s n xu t – ch bi n hàng tương ng nh m dành ngu n v n tín d ng ñ m r ng cho vay ñ i xu t kh u, vì trên th c t ñây là ngành s n xu t có giá tr gia tăng t t v i các ñ i tư ng khách hàng có quy mô v a và nh , ñ c bi t tăng và n ñ nh c v ngu n cung ng ñ u vào trong nư c và th trư ng cư ng cho vay bán l ñ i v i cá nhân, h gia ñình và các doanh khách hàng xu t kh u truy n th ng nư c ngoài. nghi p tư nhân có quy mô nh và siêu nh , ti n t i chi m t l Đ ng th i, NHNT_ĐN c n ph i gi m t tr ng cho vay ñ i v i 10%/t ng danh m c cho vay theo quy mô doanh nghi p t i các doanh nghi p ho t ñ ng trong lĩnh v c kinh doanh thương m i – NHNT_ĐN d ch v theo hư ng th n tr ng, có l a ch n ñ i tư ng doanh nghi p d Đa d ng hóa danh m c cho vay theo kỳ h n cho vay kinh doanh kém hi u qu , r i ro tín d ng ti m n phát sinh l n, ñ c Chi nhánh c n tăng cư ng cho vay ñ i v i các kỳ h n trung và dài bi t là các doanh nghi p kinh doanh thương m i nh ng m t hàng h n ñ i v i các d án ñ u tư ñư c ñánh giá t t v m t tài chính và th nh p kh u, có tính nh y c m cao v i giá c th trư ng nư c ngoài trư ng tiêu th , tăng cho vay tiêu dùng, mua nhà, s a ch a nhà, mua ôtô
23 24 m i, ñ u tư máy móc, trang thi t b ph c v s n xu t – kinh doanh, ph c pháp lý s ch a ñ ng nhi u r i ro m t v n hơn cho chi nhánh trong v ñ i s ng có b o ñ m b ng tài s n 100%, ph n ñ u tăng t tr ng cho quá trình x lý n vay khi có tranh ch p x y ra. vay trung dài h n trong chi n lư c phát tri n dư n tín d ng c a f Đa d ng hóa danh m c cho vay theo phương th c cho vay NHNT_ĐN ñ n năm 2015, trong danh m c cho vay theo kỳ h n ñ t m c Chi nhánh c n ñi u ch nh tăng t tr ng cho vay theo phương th c bình quân t 5%/năm, tương ng t l bình quân cơ c u cho vay trung dài h n m c lên t 15 – 20%/t ng danh m c cho vay c a chi nhánh ñ i v i h n sau khi ñi u ch nh ñ t m c t 40 - 45%. các doanh nghi p s n xu t – ch bi n hàng xu t kh u, có uy tín, ho t ñ ng Song song v i chính sách tăng cư ng m r ng cho vay trung kinh doanh có hi u qu , các doanh nghi p s n xu t hàng tiêu dùng, hàng dài h n, NHNT_ĐN c n l a ch n gi m kỳ h n cho vay ng n h n hóa làm nguyên li u ñ u vào s n xu t trong nư c chưa thay th ñư c như xu ng m c h p lý, ñ c bi t ñ i v i nh ng doanh nghi p kinh : b t mỳ, cám mỳ và m t s m t hàng thi t y u khác, t p trung vào nh ng doanh các m t hàng có tính nh y c m v i xu hư ng giá c th gi i, doanh nghi p có quy trình s n xu t và qu n lý t t, m t hàng có th m nh, ngu n cung ph thu c nhi u vào các nhà xu t kh u nư c ngoài như : có th trư ng tiêu th n ñ nh. s t, thép, h t nh a, phân bón các lo i... m c bình quân t 5 – 3.2.4.2 K t h p ña d ng hóa danh m c cho vay theo t ng tiêu th c 10%/năm/t ng danh m c cho vay. khác nhau thành m t danh m c cho vay hi u qu e Đa d ng hóa danh m c cho vay theo hình th c b o ñ m - Tăng cư ng cho vay ñ i v i ngành s n xu t - ch bi n hàng Chi nhánh c n có l trình gi m d n qua các năm t tr ng cho xu t kh u v i t tr ng ngày càng cao hơn. vay ñ i v i hình th c không có tài s n b o ñ m, ph n ñ u ñ n năm - T p trung phát tri n cho vay có tài s n b o ñ m 100%, ñ c 2015 t tr ng này ch chi m trong danh m c cho vay kho ng t 5 – bi t chú tr ng cho vay theo kỳ h n trung và dài h n, cho vay ñ u tư 10%. c n tăng cư ng cho vay có b o ñ m 100% b ng tài s n ñ i v i d án ñ i m i trang thi t b . khách hàng doanh nghi p FDI, doanh nghi p liên doanh, cho vay tiêu 3.3 Ki n ngh dùng cá nhân, h gia ñình ph c v ñ i s ng, cho vay ñ u tư d án, 3.3.1 Ki n ngh v i chính ph và chính quy n các c p mua s m trang thi t b ph c v s n xu t – kinh doanh ñ i v i các * Đ i v i chính ph DNNVV là các công ty tư nhân 100% v n góp t bên ngoài. + Ti p t c hoàn thi n và ñ m b o tính n ñ nh khung pháp lý. Đ ng th i, chi nhánh c n th c hi n gi m cho vay không có b o * Đ i v i thành ph Đà N ng ñ m b ng tài s n ho c b o ñ m m t ph n b ng tài s n ñ i v i các + Ti p t c h tr cho doanh nghi p, ñ c bi t là DNNVV. DNNN, DNNVV có y u t nhà nư c, làm ăn kém hi u qu , ñ nh + T o ñi u ki n thu n l i trong quá trình x lí n vay trong hư ng kinh doanh chưa rõ ràng, ngành hàng có xu hư ng b ñào th i khâu thi hành án. theo th trư ng và ñ c bi t là tài s n b o ñ m chưa hoàn ch nh v m t 3.3.2 Ki n ngh ñ i v i Ngân hàng TMCP Ngo i thương Vi t nam
25 26 - C n xây d ng các văn b n, quy ñ nh liên quan ñ n quy ch K T LU N cho vay ngày càng linh ho t hơn. V i m c ñích nghiên c u th c tr ng danh m c cho vay t i - C n tích lu và t p trung v n cho vi c phát tri n công ngh hi n ñ i. Ngân hàng VCB Đà N ng trong giai ño n t năm 2006 ñ n 2009, - Thành l p Phòng Qu n lý r i ro c a Mi n trung nh m gi i trên cơ s v n d ng các phương pháp nghiên c u, lu n văn ñã hoàn quy t k p th i các kho n vay vư t h n m c phán quy t c a chi nhánh thành m t s n i dung sau: * H th ng hóa cơ s lý lu n v tín d ng ngân hàng, khái quát ..... chung v danh m c cho vay, xây d ng và qu n lý m t danh m c cho 3.3.3 Ki n ngh ñ i v i ngân hàng Nhà nư c vay hi u qu thông qua vi c ñánh giá, nh n ñ nh và ñưa ra gi i pháp - K p th i có văn b n hư ng d n ñ các NHTM th c hi n Lu t hoàn thi n danh m c cho vay t i chi nhánh. các T ch c tín d ng ñã có hi u l c thi hành vào ñ u năm 2011. * Phân tích th c tr ng ho t ñ ng cho vay ñ i v i nhóm khách - Hoàn thi n và nâng cao ch t lư ng c a h th ng thông tin tín d ng. hàng hi n có c a chi nhánh trong giai ño n t năm 2006 - 2009, ñ t - Duy trì và ñi u ch nh lãi su t ti n g i n ñ nh. ñó rút ra ñư c nh ng khó khăn, vư ng m c, cũng như nguyên nhân - C n có ch ñ o ch t ch các NHTM trên ñ a bàn ưu tiên v n t n t i trong cơ c u danh m c cho vay mà chi nhánh ñang g p ph i. ñ u tư cho DNNVV. * Trên cơ s ñó, lu n văn ñã ñưa ra m t s gi i pháp nh m hoàn thi n hơn n a danh m c cho vay hi n có. Đ ng th i, m nh d n ñ xu t ki n ngh v i các c p th m quy n trong vi c h tr chi nhánh xây d ng và hoàn thi n danh m c cho vay t i ưu. Tuy nhiên, vi c xây d ng, qu n lý danh m c cho vay và các gi i pháp hoàn thi n danh m c cho vay t i ưu nh t t i chi nhánh là m t v n ñ l n, ñòi h i n l c nghiên c u m t cách khoa h c, có tính ch t thư ng xuyên. Theo ñó, trong quá trình nghiên c u lu n văn cũng không th tránh kh i nh ng sai sót mang tính ch quan, r t mong nh n ñư c nh ng ý ki n ñóng góp nh m giúp cho tác gi hoàn thi n hơn n a trong công tác nghiên c u c a mình. Tác gi xin chân thành c m ơn ñ n Quí Th y, Cô ñã t o ñi u ki n hư ng d n, quan tâm giúp ñ trong quá trình h c t p và nghiên c u. Đ c bi t là giáo viên hư ng d n khoa h c cho lu n văn l n này là PGS.TS Nguy n Ng c Vũ ñã t n tình ch d n trong su t th i gian th c hi n và hoàn thành lu n văn này.