Quản trị danh mục đầu tư cổ phiếu

Dựa trên những số liệu thu thập được, qua quá trình chỉnh lý và tính toán nhóm 5 đưa ra mức lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư là 0.34%/ngày tức là khoảng 5.10%/15 ngày giao dịch. Mức lợi nhuận trên là rất khả quan vì:Danh mục đầu tư của nhóm gồm 3 mã cổ phiếu : HSG, KDC và SBT.

0p nqt22792 05-11-2012 131 36   Download

Các mô hình đầu tiên đánh giá tài sản rủi ro: Tobin (1958) và Markowitz (1959) Nội dung chính: Nhà đầu tư lựa chọn mức tiêu dùng và mức tiết kiệm của họ (giảm thiểu sự giao động trong tiêu dùng giữa các thời kỳ). Phân bổ lợi tức tài chính sau tiêu dùng:

63p xuka_12 18-12-2013 110 9   Download

Với cùng một sự biến động của lãi suất, về giá trị tuyệt đối, khoản lợi có được từ sự giảm lãi suất lớn hơn khoản lỗ do sự tăng lên của lãi suất. Lãi suất của trái phiếu càng thấp, sự biến động giá của trái phiếu càng tăng, các điều kiện khác không đổi.

59p xuka_12 18-12-2013 114 12   Download

Nội dung chính trong Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 Lợi nhuận và rủi ro nhằm trình bày về lợi nhuận và rủi ro của một cổ phiếu, hiệp phương sai và tương quan, lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư. Danh mục đầu tư hiệu quả và mô hình định giá tài sản vốn (CAPM). Mô hình 3 nhân tố, mô hình APT.

38p green_12 13-05-2014 173 25   Download

Nội dung Chương 3: Phân tích nền kinh tế và ngành thuộc Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư trình bày nội dung về hoạt động kinh tế và các thị trường chứng khoán, các biến tiền tệ, nền kinh tế và giá cổ phiếu, một số nội dung của phân tích ngành.

45p nhihoangpham 12-01-2015 140 30   Download

Nhằm giúp bạn có thêm tài liệu tham khảo Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 7: Chiến lược quản trị danh mục trái phiếu chủ động trình bày các kiến thức về quá trình quản trị danh mục, thiết lập mục tiêu của đầu tư, Thiết lập mục tiêu của đầu tư, chọn chiến lược danh mục đầu tư, cách tính sai số trên chuẩn,... Tài liệu này sẽ giúp bạn hiểu hơn về trái phiếu chủ động.

52p nhihoangpham 12-01-2015 119 20   Download

Hãy tham khảo nội dung Chương 10: Quản trị danh mục đầu tư cổ phiếu thuộc Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư giúp người học hiểu hơn về hai loại chiến lược cơ bản quản trị danh mục cổ phiếu, ba kỹ thuật xây dựng danh mục chỉ số thụ động, ba định lý của quản trị danh mục chủ động, khác biệt trong các cách tiếp cận phân bổ tài sản.

41p nhihoangpham 12-01-2015 237 44   Download

Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư - Chương 6: Phân tích công ty và định giá cổ phiếu trình bày kiến thức về công ty tăng trưởng và cổ phiếu tăng trưởng, công ty và cổ phiếu phòng vệ, đầu tư giá trị và đầu tư tăng trưởng, các chiến lược cạnh tranh của công ty, những ước tính cần thiết,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

61p nhihoangpham 12-01-2015 176 42   Download

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư - Chương 5: Phân tích nền kinh tế và ngành trang bị các kiến thức về hoạt động kinh tế và các thị trường chứng khoán; các biến tiền tệ, nền kinh tế và giá cổ phiếu; một số nội dung của phân tích ngành.

45p nhihoangpham 12-01-2015 158 29   Download

hãy tham khảo Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư - Chương 7: Quyền chọn trình bày nội dung về khái niệm quyền chọn, phân biệt với hợp đồng tương lai, quyền chọn mua, quyền chọn trên HĐTL chỉ số cổ phiếu, quyền chọn Hợp đồng tương lai,... Mời các bạn cùng tham khảo.

30p nhihoangpham 12-01-2015 117 20   Download

Bài giảng Mô hình định giá tài sản - Chương 3: Quản lý giá trị. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: chiến lược danh mục đầu tư của công ty; sáp nhập và mua lại (M&A); cơ cấu vốn, cổ tức và mua lại cổ phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

25p colinhthu 12-08-2022 24 5   Download

Nghiên cứu này tiến thêm một bước nữa trong việc kiểm định xem liệu rằng có độ lệch trung bình của tỷ suất sinh lợi các cổ phiếu trong một thị trường có chịu tác động của các thị trường khác không. Qua đó hàm ý đến tác động của đa dạng hóa danh mục đầu tư cũng như tính ổn định tài chính của khu vực Châu Á nói chung, và Đông Nam Á nói riêng.

61p thiennhaikhach06 25-07-2021 35 3   Download

Luận văn nêu ra tính ưu việt của Value at Risk (VaR) ứng dụng trong quản trị rủi ro nhóm các cổ phiếu ngân hàng niêm yết tại Việt Nam dành cho nhà quản trị rủi ro danh mục đầu tư tại các công ty chứng khoán, tổ chức đầu tư... Bằng việc đi vào phân tích tổng quan VaR, dựa vào cơ sở lý luận, tác giả mô tả các cách thức để tính ra VaR của các cổ phiếu ngân hàng trong các năm 2010, 2011, 2012. Mời các bạn cùng tham khảo!

86p yeyiqian 21-07-2021 46 11   Download

Luận văn sử dụng phương pháp phân tích thống kê lực ảnh hưởng cùng với những nhận định về đặc điểm của các cổ phiếu gây ra bất thường chúng ta có thể tạo lập các danh mục đầu tư để tận dụng các bất thường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

59p thiennhaikhach01 02-07-2021 19 4   Download

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2A: Giá trị thời gian của tiền. Mục tiêu học tập của chương này: Hiểu được các vấn đề liên quan đến thời giá tiền tệ, cách xác định các loại lãi suất khác nhau, xác định giá trị tương lai và hiện tại của khoản tiền và dòng tiền, ứng dụng giá trị tiền tệ để định giá trái phiếu, cổ phiếu, tính toán các tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư.

18p lovebychance02 04-05-2021 42 5   Download

Mục tiêu của bài giảng lầ giúp người học có thể hiểu được các vấn đề liên quan đến thời giá tiền tệ, cách xác định các loại lãi suất khác nhau, xác định giá trị tương lai và hiện tại của khoản tiền và dòng tiền, ứng dụng giá trị tiền tệ để định giá trái phiếu, cổ phiếu, tính toán các tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư.

14p tamynhan2 04-07-2020 45 2   Download

Đề tài tổng hợp cơ sở lý luận về rủi ro và quản trị rủi ro danh mục đầu tư; tìm hiểu nội dung, ưu nhược điểm và phương pháp áp dụng mô hình Var và mô hình Arima vào danh mục cổ phiếu được lựa chọn; vận dụng VaR và Arima vào việc QTRR danh mục; xác định những hạn chế của mô hình VaR, Arima và cách khắc phục.

88p thangnamvoiva30 02-11-2016 135 19   Download

Đề tài tổng hợp cơ sở lý luận về danh mục đầu tư, rủi ro và quản trị rủi ro danh mục đầu tư; tìm hiểu nội dung, phương pháp định lượng, những ưu điểm và hạn chế của các phương pháp VaR truyền thống để đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực đo lường rủi ro bằng việc phát triển VaR theo cách tiếp cận mở rộng kết hợp CVaR; ứng dụng kết quả lượng hóa rủi ro bằng VaR, CVaR và kết quả dự báo khoản lời/lỗ của danh mục bằng ARMA/GARCH vào quy trình quản trị rủi ro danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết.

130p thangnamvoiva30 02-11-2016 145 20   Download

Dưới đây là Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư - Chương 9: Phân tích công ty và định giá cổ phiếu FCFF và FCFE trình bày nội dung về giới thiệu dòng tiền tự do - FCF, đầu tư vào vốn lưu động, điều chỉnh đối với vay ròng, các công thức của FCFF. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

17p nhihoangpham 12-01-2015 199 58   Download

Kết thúc học phần này, sinh viên cần thu được những kết quả như sau: - Hiểu rõ và có khả năng giải thích ý nghĩa của lý thuyết thị trường hiệu quả trong trong việc xây dựng danh mục đầu tư. - Có khả năng giải thích các chiến lược quản trị danh mục đầu tư đối với các nhóm tài sản khác nhau: cổ phiếu và trái phiếu. - Có khả năng sử dụng các phương pháp để đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư....

2p tab_12 29-07-2013 266 26   Download