Bài giảng Kinh tế lượng cơ bản: Chương 1 - Học viện Tài chính

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

Thêm vào BST

Báo xấu

6
lượt xem 1
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế lượng cơ bản - Chương 1: Tổng quan về kinh tế lượng và dữ liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm Kinh tế lượng; Giới thiệu về mô hình kinh tế lượng; Mối quan hệ giữa Kinh tế lượng và một số môn khoa học; Phân loại dữ liệu; Phương pháp luận của Kinh tế lượng; Các bước trình bày một nghiên cứu định lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng cơ bản: Chương 1 - Học viện Tài chính

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính
Chương trình học Chương 1: Tổng quan về kinh tế lượng và dữ liệu Chương 2: Mô hình hồi quy tuyến tính đơn Chương 3: Mô hình hồi quy bội Chương 4: Hồi quy với biến độc lập là biến định tính Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình hồi quy 1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 2
Hình thức đánh giá Bài kiểm tra giữa kỳ: 50% Thực hành: 20% Chuyên cần: 10% Viết: 20% Bài kiểm tra cuối kỳ: 50% 1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 3
Tài liệu phục vụ học tập 1. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Giáo trình kinh tế lượng cơ bản, NXB Tài chính, 2021. 2. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Bài tập kinh tế lượng, NXB Tài chính, 2017. 3. Slide bài giảng Kinh tế lượng, Học viện Tài chính, 2022 1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 4
Tài liệu tham khảo Tiếng Việt ● Phạm Thị Thắng, Giáo trình kinh tế lượng, NXB Tài chính, 2009. ● Phạm Thị Thắng, Kinh tế lượng, câu hỏi, bài tập và thực hành, NXB Tài chính, 2010. ● Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, Giáo trình kinh tế lượng, NXB Đại học kinh tế quốc dân, 2013. ● Trần Thị Tuấn Anh, Nhập môn Kinh tế lượng cách tiếp cận hiện đại, NXB Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Sách dịch, 2017. ● Cù Thu Thủy, Sách hướng dẫn sử dụng STATA thực hành kinh tế lượng, NXB Tài chính, 2020. 1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 5
Tài liệu tham khảo Tiếng Anh ● Damodar N. Gujarati, Basis Econometrics, 4th edition, McGraw-Hill Irwin, 2004. ● Colin Cameron and Pravin K. Trivedi, Microeconometrics Using Stata, Revised Edition, Stata Press, 2010. ● Cheng Hsiao, Analysis of Panel data, Cambridge University Press, 2003. ● Dougherty, Christopher, Introduction to Econometrics, Oxford University Press, 2002. ● Griffiths, W.E, Hill, C.R. and Judge G. G, Learning and Practicing Econometrics, John Willeys & Sons, 1993. 1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 6
Phần mềm phân tích kinh tế lượng 1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 7
Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính
Nội dung 1.1. Khái niệm Kinh tế lượng 1.2. Giới thiệu về mô hình kinh tế lượng 1.3. Mối quan hệ giữa Kinh tế lượng và một số môn khoa học 1.4. Phân loại dữ liệu 1.5. Phương pháp luận của Kinh tế lượng 1.6. Ví dụ 1.7. Các bước trình bày một nghiên cứu định lượng 1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 9
1.1. Khái niệm Kinh tế lượng Khái niệm kinh tế lượng ● Thuật ngữ tiếng Anh: Econometrics = Econo + Metrics = “Đo lường kinh tế” = “Kinh tế lượng”. ● Thuật ngữ Kinh tế lượng được Ragnar Frisch sử dụng lần đầu tiên vào khoảng những năm 1930. ● Kinh tế lượng có thể hiểu là phương pháp sử dụng lý thuyết và dữ liệu kinh tế, kinh doanh, xã hội,… cùng các công cụ thống kê trả lời về sự thay đổi bao nhiêu. 1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 10
1.1. Khái niệm Kinh tế lượng ● Kinh tế lượng là ứng dụng các phương pháp toán và thống kê vào phân tích các dữ liệu kinh tế nhằm mục đích thực chứng cho các lý thuyết kinh tế, chứng minh hay bác bỏ các lý thuyết kinh tế (Maddala, 1992). ● Kinh tế lượng là môn khoa học xã hội phân tích các hiện tượng kinh tế sử dụng công cụ là lý thuyết kinh tế, các phương pháp toán và suy đoán thống kê (Goldberger, 1964). Có thể hiểu: Kinh tế lượng là sự phân tích về lượng các vấn đề kinh tế hiện thực dựa vào việc vận dụng lý thuyết kinh tế, toán học, thống kê và các phần mềm ứng dụng nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu, dự đoán, dự báo và ra các quyết định kinh tế. 1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 11
1.1. Khái niệm Kinh tế lượng ● Bản chất: Thực chứng cho các lý thuyết kinh tế và qua đó chứng minh hoặc bác bỏ các lý thuyết kinh tế đưa ra. ● Mục đích: Tìm ra các kết luận về mặt định lượng cho các lý thuyết kinh tế trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để phục vụ cho việc phân tích, dự báo và đưa ra các quyết định, các đề xuất và giải pháp dựa trên các dự báo. 1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 12
1.2. Giới thiệu về mô hình Kinh tế lượng ● Một mô hình KTL được hiểu là sự mô tả những mối quan hệ giữa các biến kinh tế (mang tính chất tương đối). ● Mô hình kinh tế lượng: 2 thành phần ● Phần hệ thống: Là những yếu tố chính cần nghiên cứu đánh giá tác động được xác định nhờ vào lý thuyết kinh tế và MH toán học. Các tham số mô tả chiều hướng, mức độ tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc. ● Phần ngẫu nhiên: Là các yếu tố không quan sát được nhưng có tác động đến biến phụ thuộc và được mô tả bằng đại lượng ngẫu nhiên – Sai số ngẫu nhiên. ● Ví dụ: Mô hình KTL biểu diễn mỗi quan hệ giữa giá (𝑃) và lượng cầu của hàng hóa (𝑄): 𝑄= 𝑓 𝑃 + 𝑢 1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 13
1.3. Mối quan hệ giữa Kinh tế lượng và một số môn khoa học ● Kinh tế lượng và Lý thuyết kinh tế (Economic Theory) ● Kinh tế lượng và Toán kinh tế (Mathematical Economics) ● Kinh tế lượng và Thống kê kinh tế (Economic Statistics) ● Mô hình kinh tế lượng và quan hệ nhân quả. 1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 14
1.4. Phân loại dữ liệu Theo cấu trúc dữ liệu: ● Dữ liệu cắt ngang (Undate - Cross section data ): Là số liệu thu thập về nhiều đối tượng tại một thời điểm. ● Dữ liệu chuỗi thời gian (Time series data): Là dữ liệu thu thập về một đối tượng tại nhiều thời điểm. ● Dữ liệu kết hợp: Kết hợp hai loại dữ liệu trên, là dữ liệu thu thập về nhiều đối tượng tại nhiều thời điểm. Dữ liệu bảng (Panel data) là dạng đặc biệt của dữ liệu kết hợp. 1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 15
1.4. Phân loại dữ liệu Theo nguồn gốc dữ liệu: ● Dữ liệu sơ cấp: Là dữ liệu do người nghiên cứu thu thập trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu và chưa qua xử lý hoặc qua xử lý rồi vẫn ở trạng thái nguyên bản. ● Dữ liệu thứ cấp: Là dữ liệu được tổng hợp hay sưu tầm từ các nguồn dữ liệu sơ cấp hoặc dữ liệu đã có sẵn, được công bố rộng rãi. 1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 16
1.5. Phương pháp luận của Kinh tế lượng Bước 1: Nêu ra giả thuyết về các vấn đề kinh tế Bước 2: Xây dựng mô hình kinh tế lượng Bước 3: Thu thập dữ liệu Bước 4: Ước lượng các tham số của mô hình Bước 5: Kiểm định các giả thuyết của mô hình Bước 6: Diễn giải kết quả Bước 7: Phân tích và dự báo Bước 8: Đưa ra các quyết định. 1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 17
1.5. Phương pháp luận của Kinh tế lượng Nêu các giả thuyết kinh tế Lập mô hình kinh tế lượng Thu thập dữ liệu Ước lượng các tham số Kiểm định giả thuyết Xây dựng lại mô hình Diễn giải kết quả Quyết định chính sách Dự báo 1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 18
1.6. Ví dụ Ví dụ: Nghiên cứu lượng cầu xe máy Honda Vision và giá bán tại 20 đại lý tại thị trường miền Bắc trong quý 2 năm 2021. ● Bước 1: Nêu ra giả thuyết về các vấn đề kinh tế + Đưa giả thiết về mối liên hệ giữa các yếu tố + Xây dựng mô hình lý thuyết + Đặt ra các câu hỏi để định hướng nghiên cứu Luận thuyết của Paul A.Samuelson và William D.Nordhaus: “Nếu các điều kiện khác giữ nguyên, không thay đổi, lượng cầu về một hàng hóa điển hình sẽ tăng lên khi mức giá của chính hàng hóa này hạ xuống và ngược lại”. 1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 19
1.6. Ví dụ ● Thiết lập mô hình kinh tế lượng Đặt: + 𝑄: Lượng cầu về hàng hóa - Biến phụ thuộc + 𝑃: Giá bán hàng hóa - Biến độc lập Giả định mối quan hệ 𝑄 và 𝑃 được biểu diễn dưới dạng hàm tuyến tính khi đó mô hình kinh tế lượng tương ứng: 𝑄 𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑃𝑖 + 𝑢 𝑖 Trong đó: 𝛽1 , 𝛽2 : Tham số (hệ số) hồi quy 𝑢: Sai số ngẫu nhiên 1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 20