Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nợ xấu của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> *****<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HỒNG VINH<br /> <br /> NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> *****<br /> NGUYỄN THỊ HỒNG VINH<br /> <br /> NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> PGS.,TS. LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO<br /> PGS.,TS. HẠ THỊ THIỀU DAO<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> MÃ SỐ: 62 34 02 01<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017<br /> <br /> i<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm: (i) Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu<br /> của các NHTM Việt Nam; (ii) Nghiên cứu tác động của nợ xấu đến hiệu quả chi phí,<br /> hiệu quả lợi nhuận, an toàn vốn và tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam.<br /> Nghiên cứu sử dụng ước lượng dữ liệu bảng động GMM để đánh giá các yếu tố ảnh<br /> hưởng cũng như tác động của nợ xấu của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2005-2015.<br /> Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả chi phí trung bình của các NHTM Việt Nam<br /> được đo lường bằng bao dữ liệu DEA trong giai đoạn nghiên cứu đạt 69,3%, tức là còn<br /> lãng phí các nguồn lực đầu vào. Nghiên cứu lần đầu tiên kiểm định mối quan hệ giữa nợ<br /> xấu và hiệu quả chi phí của các NHTM Việt Nam. Mối quan hệ ngược chiều này cho<br /> thấy việc kiểm soát chi phí kém hiệu quả là một trong những nguyên nhân quan trọng<br /> dẫn đến nợ xấu của các NHTM Việt Nam. Nghiên cứu phát hiện bằng chứng nhóm các<br /> yếu tố tác động ngược chiều đến nợ xấu là hiệu quả ngân hàng, tăng trưởng tín dụng,<br /> vốn chủ sở hữu, dư nợ trên vốn huy động, mức độ tập trung thị trường, tăng trưởng kinh<br /> tế. Ngược lại, các yếu tố tác động cùng chiều đến nợ xấu là dự phòng rủi ro tín dụng,<br /> quy mô ngân hàng, mức độ kiểm soát của chủ sở hữu, lạm phát, tỷ giá hối đoái, lãi suất<br /> và giá nhà đất. Nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng về tác động của nợ xấu đến hiệu<br /> quả chi phí, hiệu quả lợi nhuận, vốn và tăng trưởng tín dụng theo hướng tiêu cực.<br /> Với các kết quả nghiên cứu trên, luận án đã đóng góp về mặt lý thuyết về mối quan hệ<br /> giữa nợ xấu với các yếu tố đặc thù ngân hàng, ngành cũng như yếu tố vĩ mô của quốc<br /> gia mới nổi như Việt Nam. Bên cạnh đó, luận án cung cấp bằng chứng thực nghiệm về<br /> sự tồn tại của các yếu tố tác động đến nợ xấu cũng như hậu quả của nợ xấu đối với hệ<br /> thống ngân hàng Việt Nam.<br /> Ngoài ra, luận án đã có đóng góp quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách của<br /> Việt Nam trong việc ổn định hệ thống ngân hàng cũng như các nhà quản trị ngân hàng<br /> trong việc kiểm soát tốt hơn các yếu tố tác động đến nợ xấu.<br /> Từ khóa: Nợ xấu, ngân hàng thương mại Việt Nam, yếu tố đặc thù, yếu tố vĩ mô.<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tác giả cam đoan luận án này chưa từng được trình nộp để lấy học vị tiến sĩ tại<br /> bất cứ một trường đại học nào. Luận án này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả,<br /> kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố<br /> trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn<br /> nguồn đầy đủ trong luận án.<br /> Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan danh dự của mình.<br /> TP.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Hồng Vinh<br /> <br /> iii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.,TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo và<br /> PGS.,TS. Hạ Thị Thiều Dao vì sự hướng dẫn tận tình, hỗ trợ hết lòng của hai Cô cũng<br /> như sự động viên quý báu giúp tôi hoàn thành luận án này.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM và<br /> Khoa Sau Đại Học vì đã giúp đỡ tôi trong việc học tập và nghiên cứu để hoàn thiện kiến<br /> thức cũng như khả năng tư duy. Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Lê<br /> Hồ An Châu vì những góp ý quan trọng của Cô về cơ sở lý thuyết cũng như mô hình<br /> nghiên cứu cho luận án này. Tôi cũng cảm ơn TS. Nguyễn Minh Sáng trong việc hỗ trợ<br /> tôi thực hiện các kỹ thuật ước lượng cũng như cung cấp một số dữ liệu nghiên cứu. Xin<br /> cảm ơn các đồng nghiệp khoa Kinh tế Quốc tế đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong công tác<br /> giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong suốt thời gian qua.<br /> Cuối cùng, tôi cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến gia đình tôi, những người thân yêu luôn<br /> là chỗ dựa vững chắc cho tôi trong suốt quá trình học tập của mình. Trên hết, xin cảm<br /> ơn Chúa là Đấng tôi tin đã thêm sức mạnh để tôi có thể hoàn thành luận án.<br /> TP.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Hồng Vinh<br /> <br />