intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE
 » 
 » 

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa

Chia sẻ: Dongcoxanh10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

Thêm vào BST
Báo xấu
8
lượt xem 5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG THẾ THƯỜNG Hà Nội – 2021
  2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 8340101 Họ và tên học viên: Hoàng Thế Thường Người hướng dẫn: PGS, TS Trần Thị Kim Anh Hà Nội - 2021
  3. i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả luận văn Hoàng Thế Thường
  4. ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo trường Đại học Ngoại Thương, lãnh đạo và các thầy cô giáo trong khoa Quản trị kinh doanh, các thầy cô giáo đã trực tiếp giảng dạy, bạn bè và đồng nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn. Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS, TS Trần Thị Kim Anh, người đã nhiệt tình hướng dẫn, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu trong nghiên cứu khoa học và dành những tình cảm tốt đẹp cho tôi trong thời gian qua. Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi những sai sót, kính mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của quý thầy cô và bạn bè đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn nữa. Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả Luận văn Hoàng Thế Thường
  5. iii MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt .........................................................................................vii Danh mục bảng biểu ....................................................................................... viii Danh mục hình vẽ, sơ đồ ................................................................................... ix Tóm tắt kết quả nghiên cứu ............................................................................... x MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................... 1 2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu ...................................... 3 2.1. Mục tiêu nghiên cứu: ................................................................................... 3 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: ................................................................................. 3 2.3. Câu hỏi nghiên cứu ...................................................................................... 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................... 4 3.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................................................. 4 3.2. Phạm vi nghiên cứu: .................................................................................... 4 4. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 4 4.1. Quy trình nghiên cứu ................................................................................... 4 4.2. Các phương pháp cụ thể .............................................................................. 5 5. Kết cấu luận văn ................................................................................................. 7 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ..................................................................................................................................... 8 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ...................................................................... 8 1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài ................................................................... 8 1.1.2. Các nghiên cứu trong nước ...................................................................... 9 1.2. Rủi ro tín dụng ............................................................................................... 10
  6. iv 1.2.1. Khái niệm ............................................................................................... 11 1.2.2. Phân loại rủ ro tín dụng .......................................................................... 11 1.2.3. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng ............................................................ 13 1.2.4. Tác động của rủi ro tín dụng ............................................................. 16 1.3. Quản trị rủi ro tín dụng .................................................................................. 17 1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng .......................................................... 17 1.3.2. Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng ................................................. 17 1.3.3. Quy trình quản trị rủi ro tín dụng ........................................................... 18 1.4. Quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng KHDNVVN ................................ 30 1.4.1. Tổng quan về đối tượng KHDNVVN .................................................... 30 1.4.2. Công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN ........................... 33 1.5. Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng tại một số Ngân hàng Thương mại trong nước. ..................................................................................................... 36 1.5.1. Hiệp ước Basel II.................................................................................... 36 1.5.2. Áp dụng Basel II tại BIDV ..................................................................... 37 1.5.3. Áp dụng Basel II tại Vietcombank ......................................................... 38 1.5.4. Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng từ mô hình của BIDV và Vietcombank..................................................................................................... 40 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VỚI ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA.............................................................................................................................. 42 2.1. Khái quát về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đống Đa ................................................................................................................ 42 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đống Đa .......................................................................................... 42
  7. v 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đống Đa............................................................................................................ 43 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đống Đa trong thời gian qua .................................................... 43 2.2. Công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đống Đa .............................. 45 2.2.1. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng KHDNVVN tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đống Đa giai đoạn 2016 – 2020 ................... 45 2.2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng KH DNVVN của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đống Đa giai đoạn 2016 – 2020 ................... 53 2.3. Đánh giá về công tác quản trị rủi ro tín dụng KHDNVVN tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đống Đa ............................................................ 67 2.3.1. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II tại Sacombank ....................................................................................................... 67 2.3.2. Kết quả đạt được..................................................................................... 68 2.3.3. Những hạn chế và nguyên nhân ............................................................. 70 2.3.4. Kết quả thu thập điều tra ........................................................................ 74 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VỚI ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA ..................... 77 3.1. Định hướng về quản trị rủi ro tín dụng với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đống Đa 77 3.1.1 Định hướng phát triển chung của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín .................................................................................................................... 77 3.1.2. Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng KH DNVVN tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đống Đa .............................................................. 78
  8. vi 3.2. Giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng KH DNVVN tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đống Đa .............................. 79 3.2.1. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng cho chuyên viên khách hàng và kiểm soát rủi ro ............................................................................................ 79 3.2.2. Xây dựng và hoàn thiện chính sách tín dụng ......................................... 80 3.2.3. Hoàn thiện và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay ......................... 81 3.2.4. Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng ........................................... 82 3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ..................................................... 83 3.2.6. Nâng cao chất lượng kiểm tra, kiếm soát rủi ro tín dụng ....................... 84 3.2.7. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng ............................................... 85 3.2.8. Giải pháp khác ........................................................................................ 87 3.3. Một số kiến nghị ............................................................................................ 87 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ ........................................................................ 87 3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước ........................................................ 88 3.3.3. Kiến nghị với ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín .......................... 89 KẾT LUẬN ....................................................................................................... 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................ 91 PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG.................................................................................................. 1 PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP CÁC KẾT QUẢ TỪ PHIẾU ĐIỀU TRA ........... 4
  9. vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 BCTC Báo cáo tài chính 2 BĐS Bất động sản 3 CVQHKH Chuyên viên quan hệ khách hàng 4 CVKH Chuyên viên khách hàng 5 DPRRTD Dự phòng rủi ro tín dụng 6 DVKH Dịch vụ khách hàng 7 HĐTD Hội đồng tín dụng 8 HTXHTDNB Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 9 KHCN Khách hàng cá nhân 10 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 11 KQHĐKD Kết quả hoạt động kinh doanh 12 NHNN Ngân hàng nhà nước 13 NHTM Ngân hàng thương mại 14 PGD Phòng giao dịch 15 QHKH Quan hệ khách hàng 16 QLKH Quản lý khách hàng 17 QTTD Quản trị tín dụng 18 RRTD Rủi ro tín dụng 19 Sacombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 20 TCKT Tổ chức kinh tế 21 TCTD Tổ chức tín dụng 22 TSBĐ Tài sản bảo đảm
  10. viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Các mức xếp hạng tín nhiệm của Moody’s......................................... 22 Bảng 1.2: Các hoạt động kiểm soát RRTD ........................................................ 26 Bảng 1.3: Phân loại doanh nghiệp ...................................................................... 31 Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank Đống Đa giai đoạn 2016 - 2020......................................................................................................................... 44 Bảng 2.2: Tăng trưởng dư nợ tại Sacombank Đống Đa giai đoạn 2016-2020 ... 46 Bảng 2.3: Dư nợ cuối kỳ năm 2020 Sacombank Khu vực Hà ........................... 47 Bảng 2.4: Phân loại nợ tại Sacombank Đống Đa giai đoạn 2016-2020 ............. 47 Bảng 2.5: Số liệu nợ xấu tại Sacombank Đống Đa giai đoạn 2016-2020 .......... 48 Bảng 2.6: Số liệu nợ xấu ngoại bảng + bán VAMC tại Sacombank Đống Đa giai đoạn 2016-2020 ......................................................................................................... 49 Bảng 2.7: Hoạt động tín dụng KHDNVVN Sacombank Đống Đa giai đoạn 2016- 2020 ........................................................................................................................... 50 Bảng 2.8: Cơ cấu chất lượng tín dụng KHDNVVN Sacombank Đống Đa giai đoạn 2016-2020 ......................................................................................................... 51 Bảng 2.9: Nợ xấu nội bảng KHDNVVN Sacombank Khu vực Hà Nội năm 2020 ........................................................................................................................... 52 Bảng 2.10: Số liệu nợ xấu ngoại bảng + bán VAMC với KHDNVVN tại Sacombank Đống Đa giai đoạn 2016-2020 .............................................................. 53 Bảng 2.9: Kết quả thu hồi nợ xấu khối KHDN tại Sacombank CN Đống Đa ... 69 Bảng 2.10 Những NN được khảo sát gây ra RRTD với KHDNVVN tại Sacombank Đống Đa................................................................................................. 75
  11. ix DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 1.1 Phân loại RRTD theo tiêu thức rủi ro .................................................. 12 Hình 1.2 Quy trình quản trị RRTD ..................................................................... 18 Hình 2.1: Quy trình phê duyệt tín dụng tại chi nhánh ........................................ 54 Hình 2.2: Quy trình chấm điểm KHDN ............................................................. 60 Hình 2.3: Chấm điểm chỉ tiêu tài chính .............................................................. 61 Hình 2.4: Chỉ tiêu chấm điểm phi tài chính........................................................ 63
  12. x TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Luận văn tập trung nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục tiêu phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa để đề xuất các giải pháp cải thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa trong thời gian tới. Để thực hiện được mục tiêu trên, nhiệm vụ đặt ra cho luận văn của tác giả là: Khái quát, hệ thống hóa các nguyên nhân của rủi ro tín dụng và giải pháp cải thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng KHDN vừa và nhỏ của NHTM bằng việc làm rõ cơ sở lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng của KHDN vừa và nhỏ tại Sacombank Chi nhánh Đống Đa. Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng KHDN vừa và nhỏ tại Sacombank Đống Đa. Những đóng góp của luận văn:  Lý luận chung về rủi ro tín dụng, sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng, quy trình quản trị rủi ro tín dụng. Nêu được nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN, kinh nghiệm áp dụng mô hình Basel II tại ngân hàng BIDV và Vietcombank.  Luận văn đã khái quát quá trình hình thành và phát triển của NHTMCP Sacombank Chi nhánh Đống Đa. Trên cơ sở hiện trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN giai đoạn 2016-2020, đánh giá kết quả đạt được và tìm ra những hạn chế, nguyên nhân dẫn đến các hạn chế còn tồn tại làm giảm hiểu quả công tác quản trị rủi ro  Căn cứ định hướng, mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng chung của Sacombank cũng như Chi nhánh Đống Đa đối với DNVVN để đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng DNVVN. Cùng với đó luận văn cũng đưa ra các kiến nghị với Chính phủ, Cơ quan quản lý nhà nước, ngân hàng Sacombank.
  13. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế, hệ thống ngân hàng được ví như là huyết mạch của cả nền kinh tế và hoạt động một cách thông suốt, lành mạnh, là tiền đề để các nguồn lực tài chính được luân chuyển, phân bổ và sử dụng có hiệu quả, từ đó kích thích tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. Hoạt động tín dụng luôn được đánh giá là một hoạt động trọng tâm của hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM), nó phản ánh hoạt động đặc trưng của ngân hàng, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản, mang lại thu nhập lớn nhất song cũng là hoạt động mang lại rủi ro cao nhất cho ngân hàng. Thời gian qua, hoạt động của hệ thống NHTM đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, một số NHTM đã coi chính sách mở rộng tín dụng là một giải pháp để thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị phần. Nhưng điều đó không thể đồng nghĩa với việc hạ thấp các tiêu chuẩn đánh giá khách hàng, tìm cách lách rào kiểm soát, thông tin sai lệch mà vẫn phải thực hiện đúng quy trình tín dụng để đảm bảo an toàn, tránh tổn thất cho Ngân hàng. Những khoản cho vay không thu hồi được cả gốc và lãi đúng thời hạn càng lớn, tỷ lệ nợ xấu ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực tín dụng bất động sản, đã có lúc đe dọa tới tính thanh khoản của hệ thống Ngân hàng. Doanh nghiêp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng khoảng 96,7% tổng số doanh nghiệp cả nước, môi trường kinh doanh của Việt Nam cũng có những thay đổi căn bản tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Tuy nhiên trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ thường gặp những khó khăn về tài chính/ tín dụng như: rủi ro tín dụng cao, độ tin cậy báo cáo tài chính thấp, thiếu tài sản thế chấp, chi phí giám sát lớn… Theo số liệu mới nhất mà NHNN vừa công bố, tính đến cuối năm 2020 tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các Tổ chức tín dụng (TCTD) đạt 1,69% cao hơn mức 1,63% năm 2019 và có xu hướng tiếp tục tăng trong năm 2021, nguyên ngân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đến nền kinh tế.
  14. 2 Như vậy, nợ xấu vẫn tiếp tục gia tăng mặc dù hệ thống ngân hàng đã tích cực xử lý bằng nhiều biện pháp. Nợ xấu ở mức cao trở thành gánh nặng của các NHTM, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển kinh tế ở Việt Nam. Và vấn đề trọng tâm hiện nay mà các NHTM đang quan tâm là kiểm soát và xử lý nợ xấu như thế nào, bởi nó đang làm tắc nghẽn dòng vốn tín dụng trong nền kinh tế Việt Nam. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ nợ xấu tăng cao trong đó có nguyên nhân xuất phát từ chất lượng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) tại các NHTM. Trước yêu cầu bảo đảm an toàn trong kinh doanh của hệ thống NHTM, vấn đề nhận diện được RRTD cũng như tăng cường quản trị RRTD trở nên hết sức cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng của RRTD đối với hoạt động kinh doanh, thời gian qua Sacombank Chi nhánh Đống Đa đã có những biện pháp tích cực trong hoạt động quản trị RRTD. Bên cạnh đó, số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng là hệ khách hàng chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn, mang lại nguồn thu tín dụng, dịch vụ chính của Sacombank Chi nhánh Đống Đa. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập tồn tại như tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu vẫn duy trì ở mức cao, theo số liệu báo cáo của chi nhánh thì tỷ lệ nợ xấu năm 2018 là 1,52%, năm 2019 là 2,75%, năm 2020 là 1,94%. Những bất cập này có nguyên nhân từ vấn đề quản trị RRTD tại chi nhánh, đòi hỏi thời gian tới Sacombank Chi nhánh Đống Đa cần phải tăng cường hoạt động quản trị RRTD hơn nữa. Vậy Sacombank Chi nhánh Đống Đa đã quản trị RRTD như thế nào? Những thành công, hạn chế và nguyên nhân của hoạt động này tại Chi nhánh là gì? Sacombank Đống Đa và các cơ quan, ban ngành liên quan cần có những giải pháp nào để tăng cường quản trị RRTD tại chi nhánh ngân hàng này trong thời gian tới? Từ những nội dung cấp thiết ấy, tôi đã chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa” làm đề tài luận văn cao học của mình và hi vọng giải quyết được thực tế tình trạng còn tồn đọng trong vấn đề quản trị RRTD tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa. Luận văn đưa ra các quan điểm về quản trị RRTD, chất lượng quản trị RRTD với Khách hàng doanh
  15. 3 nghiệp vừa và nhỏ và thực trạng chất lượng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sacombank Đống Đa giai đoạn 2016 – 2020.Trên cơ sở kết quả nghiên cứu luận văn đưa ra giải pháp nâng cao công tác quản trị RRTD của Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sacombank Đống Đa trong thời gian tới. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 2.1. Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: Để thực hiện được mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn là:  Hệ thống hoá và làm rõ những lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và vấn đề quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng Thương mại.  Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng với đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Đống Đa; đánh giá được những mặt mạnh và hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Sacombank Chi nhánh Đống Đa và tổng kết được các nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan cần khắc phục.  Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng với đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Đống Đa 2.3. Câu hỏi nghiên cứu  Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng RRTD của khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa như thế nào?  Thực trạng QTRRTD đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh?
  16. 4  Cần có giải pháp nào để tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng (QTRRTD), bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả khi cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Đống Đa? 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản trị rủi ro tín dụng với đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Đống Đa. Đối tượng khách hàng được lựa chọn là khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, tuy nhiên tại Sacombank vẫn sử dụng khái niệm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cho nên trong bài luận văn này, tác giả xin thống nhất lựa chọn Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ - KHDNVVN. 3.2. Phạm vi nghiên cứu:  Phạm vi không gian: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Đống Đa.  Phạm vi thời gian: giai đoạn 2016 - 2020.  Các giải pháp được đề xuất từ năm 2021 đến năm 2025. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Quy trình nghiên cứu Nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Sacombank Đống Đa, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng. Để triển khai, tác giả đã lập bản kế hoạch và xây dựng quy trình nghiên cứu luận văn gồm các bước cơ bản sau: Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu Bước 2: Xây dựng khung lý thuyết và kế hoạch thu thập thông tin Bước 3: Phân tích thông tin Bước 4: Trình bày kết quả
  17. 5 4.2. Các phương pháp cụ thể 4.2.1. Phương pháp thu thập số liệu Nguồn dữ liệu thứ cấp: là nguồn dữ liệu được tổng hợp từ các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các báo cáo tổng hợp khác trong giai đoạn 2016-2020 của Sacombank Đống Đa. Các số liệu về bình quân ngành cũng như các chi nhánh khác của Sacombank trên hệ thống được thu thập từ NHNN… Nguồn dữ liệu sơ cấp: bao gồm các thông tin, số liệu thu thập được từ việc khảo sát thực tế tại Sacombank Đống Đa và các Phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh. Số liệu sơ cấp được thu thập bằng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi các Chuyên viên quan hệ khách hàng, Chuyên viên quản trị rủi ro tại chi nhánh thông qua bảng câu hỏi điều tra. Ngoài ra, nguồn dữ liệu còn được thu thập từ việc sử dụng bảng hỏi đối với các Chuyên viên quản trị rủi ro tín dụng tại trụ sở chính Sacombank mà quản lý trực tiếp các khoản tín dụng của chi nhánh. 4.2.2. Phương pháp phân tích tổng hợp Phương pháp phân tích và tổng hợp được sử dụng trước hết để đánh giá các bài nghiên cứu đã được công bố về những đề tài có liên quan đến bài nghiên cứu của tác giả, các tài liệu tham khảo về quản trị rủi ro tín dụng để hình thành khung lý thuyết cho bài nghiên cứu. Sau khi thu thập được những thông tin định tính và số liệu cụ thể về mặt định lượng, tác giả tiến hành chọn lọc, phân tích và tổng hợp dữ liệu. Từ các báo cáo kết quả hoạt động hàng năm, cân đối tài khoản của Sacombank Đống Đa trong giai đoạn 2016-2020, tác giả tổng hợp thành từng bảng biểu, đồ thị để thuận tiện hơn trong công tác theo dõi và so sánh giữa các năm, xác định xu hướng tăng, giảm của các chỉ tiêu. Phân tích các tài liệu liên quan đến cơ sở lý luận của rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của NHTM, từ đó đưa ra khung lý luận cho luận văn. 4.2.3. Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh là phương pháp sử dụng các số liệu cụ thể về vấn đề đang nghiên cứu để phân tích từng khía cạnh của vấn đề đó, từ đó so sánh các nhân tố liên
  18. 6 quan, tương đồng ở các đối tượng. Mục đích của phương pháp là so sánh các hiện tượng nhằm tìm ra nguyên nhân, từ đó đưa ra cách thức giải quyết. Cụ thể các dạng so sánh như sau: - So sánh giữa số thực hiện kỳ này và số thực hiện kỳ trước. - So sánh số thực hiện kỳ này với kế hoạch đề ra của Sacombank Đống Đa, xem xét xem Sacombank Đống Đa có đạt mức kế hoạch đề ra không, so sánh với một số chi nhánh khác của Sacombank trong cùng địa bàn Hà Nội để thấy diễn biến tình hình kinh doanh của Sacombank Đống Đa, mức độ an toàn vốn cao hay thấp. - So sánh theo chiều dọc để thấy được tỷ trọng của từng khoản mục trong tổng số chiếm tỷ trọng thấp hay cao. - So sánh theo chiều ngang để thấy sự biến động về cả tuyệt đối và tương đối của một khoản mục nào đó qua các năm. 4.2.4. Phương pháp điều tra, khảo sát Đây là phương pháp nghiên cứu mà thông tin được thu thập từ mẫu nghiên cứu bằng cách sử dụng bảng câu hỏi điều tra. Với đề tài luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa”, tác giả sẽ sử dụng bảng câu hỏi để khảo sát về những nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng và xin ý kiến để cải thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Sacombank Đống Đa. Lựa chọn đối tượng khảo sát: 115 Nhân viên thuộc các phòng Khách hàng doanh nghiệp, phòng khách hàng cá nhân, phòng quản trị rủi ro, tổ xử lý nợ và các CVKH thuộc các phòng giao dịch Kim Liên, Khương Mai, Văn Quán, Hà Tây, Hào Nam trực thuộc Sacombank Đống Đa; 35 Chuyên viên Ban quản trị rủi ro tín dụng thuộc trụ sở chính Sacombank quản lý trực tiếp chi nhánh Đống Đa, tổng cộng có tất cả 150 đối tượng khảo sát. Phương pháp khảo sát và thu hồi phiếu khảo sát: Thu thập ý kiến thông qua việc phát phiếu điều tra trực tiếp tại Chi nhánh Sacombank Đống Đa và tại Ban quản trị RRTD – Trụ sở chính. Trong quá trình khảo sát, tác giả cũng thực hiện giải thích
  19. 7 rõ ràng hơn những nhân tố nêu trong bảng hỏi để mọi người dễ dàng trả lời theo đúng mức độ quan trọng mà họ nhận thấy trong quá trình quản trị RRTD tại vị trí mà họ đang công tác. Hình thức này khá thuận tiện và dễ dàng thu được kết quả có thể sử dụng ngay cho việc thử nghiệm kết quả nghiên cứu. Bản khảo sát này được thực hiện liên tục trong 6 tháng, từ tháng 11/2020 đến hết tháng 4/2021. Nội dung của khảo sát: Tác giả tiến hành cuộc khả sát về những nguyên nhân thực tế có thể dẫn đến rủi ro tín dụng tại Sacombank Đống Đa nói riêng và ngành ngân hàng nói chung; khảo sát về các biện pháp nhằm cải thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Sacombank Đống Đa. Mục tiêu khảo sát: với mong muốn đề xuất những giải pháp nhằm cải thiện công tác quản trị RRTD tại Sacombank Đống Đa Thiết kế bảng câu hỏi: Bảng câu hỏi là một công cụ để thu thập dữ liệu, bao gồm tập hợp các câu hỏi và câu trả lời được sắp xếp theo một logic nhất định. Nó được coi là phương tiện để giao tiếp giữa người nghiên cứu và người trả lời trong tất cả các phương pháp phỏng vấn 5. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của NHTM. Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng với đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Đống Đa. Chương 3. Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng với đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Đống Đa
  20. 8 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài Hoạt động của các NHTM trên thế giới đã phát triển từ rất sớm. Do đó các công trình nghiên cứu lý thuyết, thực tiễn cũng như mô hình thực nghiệm liên quan đến vấn đề quản trị rủi ro tín dụng đã đem lại nhiều lợi ích cho các NHTM trong việc tăng cường năng lực và quản trị RRTD. Điển hình là hiệp ước vốn Basel I, Basel II, Basel III lần lượt ra đời bởi Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng, đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, đo lường năng lực và hoạt động quản trị rủi ro của các ngân hàng, TCTD trên thế giới. Đến thời điểm hiện tại, có thể nhận thấy rất nhiều NHTM đã ứng dụng khá toàn diện hiệp ước vốn Basel II vào hoạt động của mình. Với sự phát triển của việc ứng dụng hiệp ước Basel đã nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM trên thế giới. Ngoài nội dung về hiệp ước vốn, một số công trình nghiên cứu nổi bật đem lại nhiều thành tựu như sau: Cuốn “Quản trị rủi ro trong ngân hàng” của Joel Basis xuất bản năm 1998 đã nêu bật lên các khái niệm, lý luận chung về rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng nói chung đồng thời cũng đưa ra các mô hình đánh giá rủi ro nói chung, bên cạnh đó cũng đưa ra các khái niệm trong công tác quản trị rủi ro tín dụng như rủi ro danh mục tín dụng; quản trị danh mục tín dụng; và hệ thống hóa các phương pháp quản trị RRTD, lượng hóa RRTD như hệ thống XHTDNB; mô hình thống kê và chấm điểm; Dữ liệu RRTD. Cuốn “Credit Risk Measurement” của hai tác giả Anthony Saunders & Linda Allen xuất bản năm 2002 là cuốn sách đề cập chủ yếu về đo lường rủi ro danh mục, một nội dung nằm trong quản trị danh mục tài sản của ngân hàng thương mại. Đặc biệt cuốn sách này tập trung vào phương pháp đo lường rủi ro thông qua các mô hình sử dụng thống kê toán. Hai tác giả đã đi sâu tìm hiểu tính kỹ thuật của các phương pháp, các biến số, sự phụ thuộc các biến số liên quan đến dữ liệu hoạt động tín dụng,
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

LV.11: Bộ Luận Văn Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng
172 tài liệu
841 lượt tải
THÔNG TIN
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2