Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường công tác quản trị danh mục cho vay tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN<br /> <br /> 1. Cơ sở lý luận của luận văn<br /> Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế (điển hình là hội nhập WTO<br /> và TTP), sự cạnh tranh trên thị trường tài chính đang diễn ra vô cùng căng thẳng và khốc<br /> liệt. Cùng với đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2016- 2020,<br /> NHNN tiếp tục khuyến khích, tạo thuận lợi cho các tổ chức tín dụng sáp nhập, xử lý dứt<br /> điểm các tổ chức tín dụng yếu kém thì hoạt động ngân hàng hiệu quả đang là mục tiêu<br /> hàng đầu đối với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay.<br /> Không nằm ngoài bối cảnh chung của toàn ngành ngân hàng, Techcombank với<br /> những nỗ lực và mục tiêu đề ra trong chiến lược năm năm tới (2016-2020), tiếp tục giữ<br /> vững thị phần, tăng trưởng tín dụng đều mỗi năm và phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ<br /> mới nhằm đa dạng hóa các hoạt động sinh lời của mình. Để mục tiêu tăng trưởng và phát<br /> triển bền vững, điều kiện cần và đủ là vừa song song phát triển tín dụng mới, vừa quản trị<br /> danh mục hiện tại một cách hiệu quả, giảm thiểu rủi ro. Với cơ cấu danh mục sử dụng<br /> vốn 70%-75% là danh mục cho vay, thì hoạt động quản trị nhóm danh mục này được<br /> xem là biện pháp quan trọng nhằm đạt được mục tiêu cũng như chiến lược lâu dài mà<br /> ngân hàng Techcombank đã đề ra.<br /> Trong thời gian qua hoạt động quản trị danh mục cho vay đã được ngân hàng<br /> Techcombank áp dụng rất nhiều biện pháp từ ban hành các chính sách, thay đổi cơ cấu<br /> mô hình tổ chức, tới việc xây dựng các mô hình quản trị hiện đại nhằm quản trị được<br /> danh mục cho vay hiệu quả, cải thiện danh mục cho vay và giảm thiểu được rủi ro. Tuy<br /> nhiên, bên cạnh các thành tựu đạt được, công tác quản trị vẫn còn một số vấn đề hạn chế<br /> và hiệu quả chưa thực sự đúng với kỳ vọng đề ra, như: rủi ro vẫn tập trung cao ở một số<br /> nhóm ngành, sản phẩm và phân vùng địa lý,.... Do đó, để hoạt động quản trị danh mục<br /> cho vay đi đúng định hướng của ngân hàng, yêu cầu cấp bách đặt ra là phải tăng cường<br /> quản trị danh mục một cách hiệu quả nhất.<br /> <br /> Kết luận, từ mong muốn hiểu rõ về thực trạng danh mục cho vay tại ngân hàng<br /> Techcombank và chỉ ra những điểm hạn chế trong công tác quản trị đang triển khai, từ đó<br /> đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục cho vay theo định<br /> hướng chiến lược của ngân hàng, cũng như phù hợp với xu hướng phát triển chung của<br /> kinh tế tài chính Việt Nam, tôi chọn đề tài “Tăng cường công tác quản trị danh mục cho<br /> vay tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam” để làm đề tài nghiên cứu luận văn của<br /> mình<br /> Luận văn hướng tới mục tiêu tổng quát là hệ thống hóa lại cơ sở lý thuyết về quản<br /> trị danh mục cho vay, thực trạng danh mục cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần<br /> Kỹ thương Việt Namvà đưa ra các đề xuất, kiến nghị để nâng cao và hoàn thiện công tác<br /> quản trị danh mục tại ngân hàng.<br /> Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn nghiên cứu có kết cấu gồm 3 phần:<br /> Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị danh mục cho vay của ngân hàng<br /> thương mại<br /> Chương 2: Thực trạng công tác quản trị danh mục cho vay tại ngân hàng thương<br /> mại cổ phần kỹ thương Việt Nam<br /> Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị danh mục cho vay tại ngân hàng thương<br /> mại cổ phần kỹ thương Việt Nam<br /> Để giải quyết các vấn đề đặt ra, luận văn sử dụng nguồn dữ liệu từ nguồn báo cáo<br /> hàng năm củaNgân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam từ năm 2009 – 2015, và kết hợp với<br /> tình hình thực hiện các chính sách tín dụng, các biện pháp quản trị danh mục được thực<br /> hiện tại Ngân hàng.<br /> Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản trị danh mục cho vay tại Ngân<br /> hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam<br /> 2. Nội dung luận văn<br /> Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị danh mục cho vay của ngân hàng<br /> thương mại. Nội dung chương nghiên cứu các lý luận chung về hoạt động cho vay, danh<br /> mục cho vay, quản trị danh mục cho vay và tìm hiểu về quy trình quản trị danh mục cho<br /> <br /> vay của Ngân hàng thương mại.<br /> Hoạt động cho vay là một phần quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân<br /> hàng. Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho<br /> khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất<br /> định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. Hoạt động cho vay chỉ<br /> xảy ra khi một bên có nhu cầu vay vốn (cầu về vốn) và một bên có nhu cầu cho vay do<br /> thừa nguồn tiền nhàn rỗi (cung về vốn). Các bên tham gia trong hoạt động cho vay<br /> gồm: bên cho vay, bên vay và cơ quan quản lý nhà nước.<br /> Tập hợp kết quả của hoạt động cho vay của Ngân hàng sẽ tạo thành danh mục cho<br /> vay. Danh mục cho vay sẽ được sắp xếp và phân chia theo các tiêu chí như: đối tượng<br /> vay (gồm khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng doanh<br /> nghiệp lớn...), thời hạn vay (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn), phương pháp cho vay (vay<br /> món, vay theo hạn mức...), tính chất đảm bảo khoản vay (vay có tài sản đảm bảo hoặc<br /> không có tài sản đảm bảo), mục đích vay vốn (cho vay kinh doanh và cho vay tiêu dùng),<br /> ...<br /> Trong hoạt động cho vay của các ngân hàng, quản trị danh mục cho vay là một<br /> yếu tố rất quan trọng. Một cách khái quát có thể hiểu quản trị danh mục cho vay là một<br /> phương thức quản trị kinh doanh ngân hàng, bao gồm bốn bước:<br /> Bước 1: xác định mục tiêu và thiết lập danh mục cho vay.<br /> Bước 2: xây dựng các chính sách thực thi.<br /> Bước 3: tổ chức thực hành và giám sát danh mục cho vay.<br /> Bước 4: điều chỉnh danh mục cho vay nhằm đạt các mục tiêu kinh doanh đã được hoạch<br /> định của ngân hàng.<br /> Nếu đối tượng của quản trị giao dịch cho vay là từng khoản cho vay với mục tiêu<br /> là tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro thì đối tượng của quản trị danh mục cho vay<br /> là tỷ trọng và cơ cấu các loại cho vay trong tổng danh mục.<br /> Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị danh mục cho vay bao gồm:<br /> <br />  Nhân tố chủ quan: nhận thức và quan điểm của ngân hàng trong việc quản trị danh<br /> mục cho vay, chất lượng nguồn nhân lực, quy mô hoạt động kinh doanh của ngân<br /> hàng, công nghệ thông tin của ngân hàng.<br />  Nhân tố khách quan: nhân tố thị trường và sự điều tiết của ngân hàng nhà nước.<br /> Chương 2: Thực trạng công tác quản trị danh mục cho vay tại Ngân hàng TMCP Kỹ<br /> thương Việt Nam.<br /> Chương 2 giới thiệu về đặc điểm cơ cấu bộ máy tổ chức và tình hình danh mục<br /> cho vay của ngân hàng. Trong đó, năm 2016, ngân hàng đã có điều chỉnh lớn trong cơ<br /> cấu bộ máy tổ chức với hy vọng sẽ mang lại những thành tựu đáng kể trong hoạt động<br /> ngân hàng nói chung, cũng như quản trị danh mục cho vay nói riêng. Thay đổi có tác<br /> động lớn nhất là từ khối chiến lược phát triển và khối quản trị rủi ro.<br /> Chương 2 cũng đã đi sâu vàophân tích công tác quản trị danh mục cho vay với<br /> khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng theo bốn bước của quy trình chung:<br /> Bước 1: xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch được thực hiện thông qua việc phân tích<br /> tình hình kinh tế vĩ mô, phân tích vi mô về thị trường và đối thủ cạnh tranh ở bộ phận<br /> chiến lược và nghiên cứu thị trường và khối kinh doanh. Dựa theo các phân tích chung về<br /> kinh tế vi mô và vĩ mô, Ban lãnh đạo ngân hàng nghiên cứu và đưa ra định hướng, mục<br /> tiêu phát triển của ngân hàng trong năm tới, tập trung vào tổng danh mục cho vay, tỷ lệ<br /> nợ quá hạn, hướng phát triển các ngành nghề, các giới hạn....<br /> Bước 2: xây dựng chính sách thực thi. Dựa theo kế hoạch đã được Ban lãnh đạo thông<br /> qua, Bộ phận Chính sách thuộc Khối quản trị rủi ro là đầu mối soạn thảo, ban hành các<br /> chính sách nhằm thực hiện quản trị danh mục cho vay. Các chính sách được ban hành bao<br /> gồm: chính sách về khẩu vị rủi ro, chính sách về phân loại nợ và trích lập dự phòng,<br /> chính sách về hạn chế cấp tín dụng....<br /> Bước 3: giám sát danh mục cho vay. Công tác giám sát danh mục cho vay tại Ngân hàng<br /> được phân tích qua nội dung: quản trị theo ba tuyến phòng thủ, quy trình giám sát danh<br /> mục cho vay.<br />  Quản trị theo ba tuyến phòng thủ. Tại Techcombank, quản trị danh mục cho vay nói<br /> chung và với khách hàng doanh nghiệp nói riêng được thực hiện theo ba tuyến phòng thủ,<br /> <br /> trong đó mỗi tuyến phòng thủ sẽ có trách nhiệm quản lý và kiểm soát rủi ro cụ thể. Tuyến<br /> phòng thủ thứ nhất là các khối kinh doanh, bán hàng, các chuyên viên khách hàng, chi<br /> nhánh...là nơi hình thành các danh mục cho vay. Tuyến phòng thủ thứ hai là khối quản trị<br /> rủi ro, khối tuân thủ, quản trị rủi ro hoạt động và pháp chế. Tuyến phòng thủ thứ ba là bộ<br /> phận kiểm toán nội bộ. Với việc hình thành ba tuyến phòng thủ, đã giúp Techcombank<br /> thực hiện được yếu tố rất quan trọng là đảm bảo được tính độc lập trong khâu kiểm định,<br /> kiểm soát hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động cho vay nói riêng, giúp cho các<br /> bộ phận nâng cao được tính tuân thủ, nghiêm túc trong mọi hoạt động. Đồng thời, công<br /> tác quản trị được thực hiện xuyên suốt từ khi bắt đầu giải ngân (tại đơn vị) đến việc quản<br /> trị sau vay và thu hồi nợ.<br />  Quy trình giám sát danh mục cho vay. Với tất cả các khách hàng của Techcombank,<br /> ngân hàng đều thực hiện giám sát danh mục cho vay bắt đầu từ khi khách hàng có phát<br /> sinh nghĩa vụ nợ, và đều thực hiện qua các công đoạn gồm: kiểm tra từng khoản vay<br /> trong danh mục, phân loại nợ, trích lập dự phòng, và xử lý rủi ro. Tuy nhiên, nội dung<br /> thực hiện bên trong các công đoạn khi giám sát danh mục với khách hàng doanh nghiệp<br /> có những khác biệt so với khách hàng cá nhân. Ngoài ra, với khách hàng doanh nghiệp,<br /> Techcombank còn thực hiện giám sát danh mục cho vay thông qua hệ thống xếp hạng nội<br /> bộ và hệ thống cảnh báo sớm (EWS).<br /> Bước 4: điều chỉnh danh mục. Hiện tại, Techcombank mới chỉ dừng lại ở phương pháp<br /> điều chỉnh danh mục thông thường, bằng việc giảm dư nợ thông qua việc tích cực thu hồi<br /> nợ hoặc hạn chế phát vay mới với loại hình cần giảm, tăng dư nợ/khuyến khích mở rộng<br /> cho vay với các khách hàng thuộc loại hình vay hoặc xử lý khoản vay bằng dự phòng, và<br /> bán VAMC.<br /> Với những biện pháp triển khai như trên, thời gian qua Ngân hàng bước đầu đã thu<br /> được những kết quả trong công tác quản trị danh mục cho vay, cụ thể:<br />  Xây dựng và phát triển được hệ thống dữ liệu lớn (5 năm) gồm khá nhiều thông tin dữ<br /> liệu thô về khách hàng: thông tin về chất lượng tín dụng, thông tin về tài sản đảm bảo,<br /> thông tin về vùng miền, ....<br /> <br />