Xem 1-20 trên 33 kết quả Martingale
  • Luận văn đề cập tới martingle L1 - tiệm cận, martingale tới hạn, trò chơi ngẫu nhiên công bằng dần theo thời gian; giới thiệu một số mô hình trò chơi ngẫu nhiên tổng quát hơn martingale mà với chúng, định lý giới hạn martingale của Doob vẫn còn đúng.

    pdf49p bahung11 23-08-2015 28 10   Download

  • Phạm vi của luận văn này là hệ thống lại một số kết quả đã có và tìm hiểu thêm các tính chất của tích phân ngẫu nhiên, xem xét một số ứng dụng của tích phân ngẫu nhiên, khái quát lại những kiến thức cơ bản của giải tích ngẫu nhiên và trên cơ sở đó bước đầu tìm hiểu về tích phân ngẫu nhiên đối với Martingale.

    pdf73p change13 07-07-2016 10 5   Download

  • In this work we consider the problem of the approximate hedging of a contingent claim in minimum mean square deviation criterion. A theorem on martingale representation in the case of discrete time and an application of obtained result for semi-continous market model are given.

    pdf12p tuanlocmuido 19-12-2012 23 3   Download

  • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Sự hội tụ của kỳ vọng có điều kiện và martingale trong đại số von Neumann", phần 2 giới thiệu các nội dung: Sự hội tụ của kỳ vọng có điều kiện và martingale trong đại số von Neumann. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

    pdf34p tramnamcodon_04 08-04-2016 13 1   Download

  • Đề tài nghiên cứu nhằm trình bày vắn tắt các kết quả cơ bản nhất của xác suất cổ điển; giới thiệu phương pháp Stein; thiết lập một số kết quả của bất đẳng thức Berry Essence đối với dãy biến ngẫu nhiên độc lập; thiết lập một số kết quả về xấp xỉ phân bố chuẩn đối với dãy biến ngẫu nhiên unordered martingale.

    pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 2 1   Download

  • Phần 1 cuốn sách "Sự hội tụ của kỳ vọng có điều kiện và martingale trong đại số von Neumann" trình bày các nội dung: Kỳ vọng có điều kiện và martingale, sự hội tụ hầu đều trong đại số von Neumann. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

    pdf32p tramnamcodon_04 08-04-2016 25 3   Download

  • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2009 tác giả: 2. Nguyễn Thanh Diệu, Biểu diễn Doob - Mayer đối với Martingale trên thang thời gian.

    pdf11p phalinh15 07-08-2011 31 2   Download

  • Trong bài báo này chúng tôi thiết lập luật pháp của các số lượng lớn cho sự khác biệt martingale blockwise và cho các trình tự blockwise thích nghi stochastically thống trị bởi một biến ngẫu nhiên. Một số kết quả nổi tiếng đến từ tài liệu được mở rộng.

    pdf8p phalinh21 01-09-2011 21 2   Download

  • Chương 3. Quá trình Martingale Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên Đại học quốc gia Hà Nội 2007. Tr 143-194. Từ khoá: Quá trình ngẫu nhiên, Quá trình Martingale, Kỳ vọng có điều kiện, Thời điểm Markov, Các định lý hội tụ, Luật số lớn.

    pdf26p xingau5 13-08-2011 144 57   Download

  • Nội dung phần 2 giáo trình gồm nội dung các chương: Martingale với thời gian rời rạc, Martingale với thời gian liên tục, tích phân ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

    124p uocvong08 20-10-2015 56 29   Download

  • Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình gồm nội dung chương 3, chương 4. Chương 3 tập trung nghiên cứu về các định lý giới hạn đối với dãy đại lượng ngẫu nhiên độc lập. Chương 4 trình bày về kỳ vọng có điều kiện và martingale. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

    pdf149p lalala01 06-11-2015 56 17   Download

  • This volume contains a collection of articles dedicated to the 70th anniversary of Albert Shiryaev. The majority of contributions are written by his former students, co-authors, colleagues and admirers strongly influenced by Albert’s scientific tastes as well as by his charisma. We believe that the papers of this Festschrift reflect modern trends in stochastic calculus and mathematical finance and open new perspectives of further development in these fascinating fields which attract new and new researchers.

    pdf668p thuymonguyen88 07-05-2013 38 15   Download

  • Tiếp theo phần 1, phần 2 của ebook "Nhập môn toán tài chính" trình bày một số nguyên tắc định tính và định lượng cơ bản trong việc quản lý danh mục đầu tư; các phương pháp tính giải tích ngẫu nhiên, làm cơ sở cho việc mô hình hóa các biến động giá cả trên thị trường về toán; một số khái niệm cơ bản của giải tích nhẫu nhiên, trong đó có martingale, chuyển động Brown, tích phân Itô, và thay đổi phân bố xác suất.

    pdf123p nganga_09 21-10-2015 45 15   Download

  • This is the third volume of the Paris-Princeton Lectures in Mathematical Finance. The goal of this series is to publish cutting edge research in self-contained articles prepared by well known leaders in the field or promising young researchers invited by the editors. Particular attention is paid to the quality of the exposition, and the aim is at articles that can serve as an introductory reference for research in the field. The series is a result of frequent exchanges between researchers in finance and financial mathematics in Paris and Princeton.

    pdf255p thuymonguyen88 07-05-2013 33 13   Download

  • This book addresses the stochastic modeling of telecommunication networks, introducing the main mathematical tools for that purpose, such as Markov processes, real and spatial point processes and stochastic recursions, and presenting a wide list of results on stability, performances and comparison of systems. The authors propose a comprehensive mathematical construction of the foundations of stochastic network theory: Markov chains, continuous time Markov chains are extensively studied using an original martingale-based approach.

    pdf385p titatu_123 01-03-2013 28 8   Download

  • This book is an extension of “Probability for Finance” to multi-period financial models, either in the discrete or continuous-time framework. It describes the most important stochastic processes used in finance in a pedagogical way, especially Markov chains, Brownian motion and martingales. It also shows how mathematical tools like filtrations, Itô’s lemma or Girsanov theorem should be understood in the framework of financial models. It also provides many illustrations coming from the financial literature....

    pdf104p tuanloc_do 04-12-2012 32 7   Download

  • The lecture notes are organized as follows: Chapter 1 gives a concise overview of the theory of Lebesgue and Stieltjes integration and convergence theorems used repeatedly in this course. For mathematic students, familiar e.g. with the content of Bauer (1996) or Bauer (2001), this chapter can be skipped or used as additional reference . Chapter 2 follows closely F¨ollmer’s approach to Itˆo’s calculus, and is to a large extent based on lectures given by him in Bonn (see Foellmer (1991)). A motivation for this approach is given in Sect. 2.1.

    pdf143p thuymonguyen88 07-05-2013 23 7   Download

  • Mathematical Finance Introduction to continuous time Financial Market models Dr. Christian-Oliver Ewald School of Economics and Finance University of St.Andrews Electronic copy of this paper is available at: .Abstract These are my Lecture Notes for a course in Continuous Time Finance which I taught in the Summer term 2003 at the University of Kaiserslautern. I am aware that the notes are not yet free of error and the manuscrip needs further improvement. I am happy about any comment on the notes. Please send your comments via e-mail to

    pdf129p thuymonguyen88 07-05-2013 33 7   Download

  • This book is a final year undergraduate text on stochastic processes, a tool used widely by statisticians and researchers working, for example, in the mathematics of finance. The book will give a detailed treatment of conditional expectation and probability, a topic which is essential as a tool for stochastic processes. Although the book is a final year text, the authors have chosen to use exercises as the main means of explanation for the various topics, hence the course has a strong self-study element.

    pdf240p crius75 02-01-2013 34 6   Download

  • When the market is not complete, there is a need to create new securities in order to complete the market. One approach is to create derivative securities on the existing securities such as European-type options. A European call option written on a security gives its holder the right( not obligation) to buy the underlying security at a prespeci ed price on a prespeci ed date; whilst a European put option written on a security gives its holder the right( not obligation) to sell the underlying security at a prespeci ed price on a prespeci ed date.

    pdf114p thuymonguyen88 07-05-2013 21 6   Download


Đồng bộ tài khoản