intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE
 » 
 » 

Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 3 - Phan Thanh Hồng (ĐH Thăng Long)

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

Thêm vào BST
Báo xấu
64
lượt xem 5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế lượng - Bài 3: Các mô hình hồi quy tuyến tính (tiếp) - Mô hình hồi quy tuyến tính ba biến trở lên" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hồi quy tuyến tính ba biến, mô hình hồi quy tuyến tính tổng quát. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 3 - Phan Thanh Hồng (ĐH Thăng Long)

  1. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Phan Thanh Hçng Bë mæn To¡n-¤i håc TH‹NG LONG Ng y 2 th¡ng 12 n«m 2010 university-logo
  2. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng B i I C¡c mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh (ti¸p)-Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n trð l¶n university-logo
  3. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng B i III university-logo
  4. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n H m hçi quy têng thº (PRF) Nëi dung tr¼nh b y 1 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n H m hçi quy têng thº (PRF) C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh H m hçi quy m¨u (SRF) Kiºm ành tøng tham sè hçi quy ri¶ng r³ Kiºm ành çng thíi-kiºm ành F V½ dö 2 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh têng qu¡t Mæ h¼nh quy tuy¸n t½nh k bi¸n C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh ×îc l÷ñng c¡c h» sè hçi quy b¬ng OLS T½nh ch§t cõa c¡c l÷ñng thùc OLS Kiºm ành gi£ thuy¸t v· tøng h» sè hçi quy - kiºm ành t Kiºm ành gi£ thuy¸t v· sü phò hñp cõa mæ h¼nh - kiºm ành university-logo F H» sè x¡c ành v  h» sè x¡c ành hi»u ch¿nh
  5. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n H m hçi quy têng thº (PRF) Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n gçm mët bi¸n phö thuëc Y v  hai bi¸n ëc lªp X2 , X3 câ d¤ng nh÷ sau Yi  B1 B2 X2i B3 X3i Ui  E pY |X2  X2i, X3  X3iq Trong â Yi , X2i , X3i l  quan s¡t thù i cõa Y, X2 , X3 . Ui l  nhi¹u t¤i quan s¡t thù i B1 l  h» sè ch°n (? Þ ngh¾a), B2 , B3 l  c¡c h» sè hçi quy ri¶ng (? Þ ngh¾a) university-logo
  6. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh Nëi dung tr¼nh b y 1 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n H m hçi quy têng thº (PRF) C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh H m hçi quy m¨u (SRF) Kiºm ành tøng tham sè hçi quy ri¶ng r³ Kiºm ành çng thíi-kiºm ành F V½ dö 2 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh têng qu¡t Mæ h¼nh quy tuy¸n t½nh k bi¸n C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh ×îc l÷ñng c¡c h» sè hçi quy b¬ng OLS T½nh ch§t cõa c¡c l÷ñng thùc OLS Kiºm ành gi£ thuy¸t v· tøng h» sè hçi quy - kiºm ành t Kiºm ành gi£ thuy¸t v· sü phò hñp cõa mæ h¼nh - kiºm ành university-logo F H» sè x¡c ành v  h» sè x¡c ành hi»u ch¿nh
  7. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh GT1: X2, X3 khæng ng¨u nhi¶n. GT2: Gi¡ trà trung b¼nh cõa sai sè Ui b¬ng 0 tùc l  EUi  0. GT3: Ph÷ìng sai cõa c¡c sai sè Ui l  khæng êi tùc l  V arpUi q  const  σU2 GT4: Khæng câ t÷ìng quan giúa c¡c sai sè: Cov pUi , Uj q  E pUi Uj q  0 vîi måi i j GT5: C¡c sai sè Ui tu¥n theo ph¥n phèi chu©n: Ui  N p0, σU2 q GT6: Khæng câ quan h» tuy¸n t½nh giúa X2 v  X3. university-logo
  8. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n H m hçi quy m¨u (SRF) Nëi dung tr¼nh b y 1 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n H m hçi quy têng thº (PRF) C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh H m hçi quy m¨u (SRF) Kiºm ành tøng tham sè hçi quy ri¶ng r³ Kiºm ành çng thíi-kiºm ành F V½ dö 2 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh têng qu¡t Mæ h¼nh quy tuy¸n t½nh k bi¸n C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh ×îc l÷ñng c¡c h» sè hçi quy b¬ng OLS T½nh ch§t cõa c¡c l÷ñng thùc OLS Kiºm ành gi£ thuy¸t v· tøng h» sè hçi quy - kiºm ành t Kiºm ành gi£ thuy¸t v· sü phò hñp cõa mæ h¼nh - kiºm ành university-logo F H» sè x¡c ành v  h» sè x¡c ành hi»u ch¿nh
  9. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n H m hçi quy m¨u (SRF) tp qu Gåi Yi , X2i , X3i l  nhúng quan s¡t trong m¨u. T÷ìng tü tr÷íng hñp hai bi¸n, ¡p döng ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng b² nh§t ta câ thº ÷îc l÷ñng cho c¡c tham sè trong mæ h¼nh hçi quy têng thº $ ¯ ¯ B1 , B2 , B3 bði b1 , b2 , b3 t÷ìng ùng. ' ' b1  Y  nX &b2  °ni1°yix2i °ni°1 x23i  °ni°1 yix3i °ni1 x2ix3i ' 2  p n x x q2 ' ' ° n ° i1 x 2 i1 x3i° n i1 ° 2i 3i yi x3i i1 x22i  ni1 yi x2i ni1 x2i x3i 2i ' %b3  °ni1 x22i °ni1 x23i  p°ni1 x2ix3iq2 n n i 1   Trong â yi Yi Y¯ , x2i X2i X    ¯ 2 , x3i X3i X¯3. Vîi c¡c gi£ thi¸t n¶u tr¶n c¡c ÷îc l÷ñng n y thäa m¢n t½nh ch§t BLUE. university-logo
  10. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n H m hçi quy m¨u (SRF) Mët sè k¸t qu£ kh¡c Gåi r23 l  h» sè t÷ìng quan m¨u cõa X2 , X3 . °n r23  b °n i12 x2i°x3in 2 p i1 x2iqp i1 x3iq Ph÷ìng sai cõa c¡c l÷ñng thùc OLS p1  r232 q °ni1 x22i σ2 V arpb2 q  p1  r232 q °ni1 x23i σ2 V arpb3 q  university-logo
  11. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n Kiºm ành tøng tham sè hçi quy ri¶ng r³ Nëi dung tr¼nh b y 1 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n H m hçi quy têng thº (PRF) C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh H m hçi quy m¨u (SRF) Kiºm ành tøng tham sè hçi quy ri¶ng r³ Kiºm ành çng thíi-kiºm ành F V½ dö 2 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh têng qu¡t Mæ h¼nh quy tuy¸n t½nh k bi¸n C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh ×îc l÷ñng c¡c h» sè hçi quy b¬ng OLS T½nh ch§t cõa c¡c l÷ñng thùc OLS Kiºm ành gi£ thuy¸t v· tøng h» sè hçi quy - kiºm ành t Kiºm ành gi£ thuy¸t v· sü phò hñp cõa mæ h¼nh - kiºm ành university-logo F H» sè x¡c ành v  h» sè x¡c ành hi»u ch¿nh
  12. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n Kiºm ành tøng tham sè hçi quy ri¶ng r³ T÷ìng tü tr÷íng hñp hai bi¸n university-logo
  13. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n Kiºm ành çng thíi-kiºm ành F Nëi dung tr¼nh b y 1 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n H m hçi quy têng thº (PRF) C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh H m hçi quy m¨u (SRF) Kiºm ành tøng tham sè hçi quy ri¶ng r³ Kiºm ành çng thíi-kiºm ành F V½ dö 2 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh têng qu¡t Mæ h¼nh quy tuy¸n t½nh k bi¸n C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh ×îc l÷ñng c¡c h» sè hçi quy b¬ng OLS T½nh ch§t cõa c¡c l÷ñng thùc OLS Kiºm ành gi£ thuy¸t v· tøng h» sè hçi quy - kiºm ành t Kiºm ành gi£ thuy¸t v· sü phò hñp cõa mæ h¼nh - kiºm ành university-logo F H» sè x¡c ành v  h» sè x¡c ành hi»u ch¿nh
  14. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n Kiºm ành çng thíi-kiºm ành F Ta ành ngh¾a c¡c têng b¼nh ph÷ìng T SS , ESS , RSS nh÷ tr÷íng hñp hai bi¸n. 1 Gi£ thuy¸t khæng H0 : B2  B3  0 2 Gi¡ trà kiºm ành F  RSSESS {2 {pn  3q 3 Quy t­c b¡c bä H0 F ¡ F2,n3,α university-logo
  15. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n Kiºm ành çng thíi-kiºm ành F Ta ành ngh¾a c¡c têng b¼nh ph÷ìng T SS , ESS , RSS nh÷ tr÷íng hñp hai bi¸n. 1 Gi£ thuy¸t khæng H0 : B2  B3  0 2 Gi¡ trà kiºm ành F  RSSESS {2 {pn  3q 3 Quy t­c b¡c bä H0 F ¡ F2,n3,α university-logo
  16. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n Kiºm ành çng thíi-kiºm ành F Kþ hi»u F2,n3 ph¥n phèi F vîi bªc tü do ð tû l  2 Duong phan phoi F bac tu do 2,n−3 ð m¨u l  n  3, gi¡ trà F2,n3,α x¡c ành bði P pF2,n3 ¡ F2,n3,αq  α α 0 F2,, n−−3,, α university-logo
  17. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n V½ dö Nëi dung tr¼nh b y 1 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n H m hçi quy têng thº (PRF) C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh H m hçi quy m¨u (SRF) Kiºm ành tøng tham sè hçi quy ri¶ng r³ Kiºm ành çng thíi-kiºm ành F V½ dö 2 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh têng qu¡t Mæ h¼nh quy tuy¸n t½nh k bi¸n C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh ×îc l÷ñng c¡c h» sè hçi quy b¬ng OLS T½nh ch§t cõa c¡c l÷ñng thùc OLS Kiºm ành gi£ thuy¸t v· tøng h» sè hçi quy - kiºm ành t Kiºm ành gi£ thuy¸t v· sü phò hñp cõa mæ h¼nh - kiºm ành university-logo F H» sè x¡c ành v  h» sè x¡c ành hi»u ch¿nh
  18. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n V½ dö Sû döng file dú li»u SAL+LSAT+GPA.txt trong â SAL: l÷ìng khði iºm cõa håc vi¶n, LSAT: iºm LSAT, GPA: iºm GPA º thüc hi»n 1 Vi¸t phuìng tr¼nh hçi quy tuy¸n t½nh cõa SAL theo LSAT v  GPA. 2 Kiºm ành þ ngh¾a cõa bi¸n LSAT, bi¸n GPA trong mæ h¼nh 3 Kiºm ành sü câ þ ngh¾a cõa to n bë mæ h¼nh. 4 H» sè x¡c ành, nhªn x²t. university-logo
  19. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n V½ dö ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● SALARY ●●● ● ● ●● ●● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ●●●● ●●● ●● ●● ●● ● ●●● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●●● ● ●● ●● ● ●● ●● ●●● ●● ● ● ●● ●●●●● ● ●●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● GPA university-logo LSAT
  20. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n V½ dö Estimate Std. Error t value Pr(¡|t|) (Intercept) -218481.8348 23838.0395 -9.17 0.0000 LSAT 1118.0319 217.7060 5.14 0.0000 GPA 24416.7342 5067.0418 4.82 0.0000 Residual standard error: 7617 on 139 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.6187, Adjusted R-squared: 0.6132 F-statistic: 112.8 on 2 and 139 DF, p-value: < 2.2e-16 university-logo
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2