Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 1 - Lê Minh Tiến

Nội dung<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nhập môn Kinh tế lượng<br /> Lê Minh Tiến<br /> <br /> Lịch sử môn học<br /> Nội dung nghiên cứu của kinh tế lượng<br /> Phương pháp luận nghiên cứu kinh tế lượng<br /> Khái niệm phân tích hồi quy<br /> Các mối quan hệ trong kinh tế lượng<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> Mục tiêu của chương<br /> <br /> 1. Lịch sử môn học<br />  Thuật ngữ “Econometrics” được sử dụng đầu<br /> tiên bởi Pawel Ciompa vào năm 1910.<br />  Đến năm 1930, với các công trình nghiên cứu<br /> của Ragna Frisch (người Na Uy) thì thuật ngữ<br /> “Econometrics” (Kinh tế lượng) mới được dùng<br /> đúng ý nghĩa như ngày nay.<br /> <br /> Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể:<br />  Nắm bắt được nội dung nghiên cứu của KTL<br />  Trình bày được quy trình xây dựng một mô hình<br /> kinh tế lượng<br />  Phân biệt được hàm hồi quy tổng thể và hàm<br /> hồi quy mẫu<br />  Mô tả được dạng hàm tuyến tính và các dạng<br /> hàm phi tuyến<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mục tiêu của chương<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1. Lịch sử môn học<br /> <br />  Phân biệt được các loại quan hệ trong kinh tế<br /> lượng<br />  Biểu diễn được các loại số liệu cho kinh tế<br /> lượng<br />  Thực hiện được một số thao tác cơ bản trên<br /> Eviews<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 4<br /> <br />  Cùng trong khoảng thời gian này thì Jan<br /> Tinbergen (người Hà Lan) cũng độc lập xây<br /> dựng các mô hình kinh tế lượng đầu tiên.<br />  R.Frisch & J. Tinbergen cùng được trao giải<br /> Nobel năm 1969 – giải Nobel kinh tế đầu tiên –<br /> với những nghiên cứu của mình về kinh tế<br /> lượng.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1. Lịch sử môn học<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br /> Từ năm 1969 đến nay (2013) đã có 6 giải<br /> Nobel trao cho các nhà Kinh tế lượng:<br />  Jan Tinbergen, Ragna Frisch – Năm 1969<br />  Lawrence Klein – Năm 1980<br />  Trygve Haavelmo – Năm 1989<br />  Daniel McFadden, James Heckman – Năm 2000<br />  Robert Engle, Clive Granger – Năm 2003<br />  C. Sims, T. Sargent – Năm 2011<br /> <br /> Lựa chọn vấn đề nghiên cứu<br /> Thu thập, xử lí số liệu<br /> Thiết lập mô hình KTL<br /> <br /> Ước lượng các tham số<br /> <br /> Không tốt<br /> <br /> Kiểm định<br /> giả thuyết<br /> Tốt<br /> Dự báo, đề xuất chính sách<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 7<br /> <br /> 2. Nội dung nghiên cứu của Kinh tế lượng<br /> <br /> Bước 1: Lựa chọn vấn đề nghiên cứu<br /> Vấn đề nghiên cứu có thể xuất phát từ:<br />  Thực tế<br />  Dựa trên cơ sở lí thuyết kinh tế<br /> Các giả thuyết nghiên cứu thường được xây<br /> dựng từ:<br />  Kinh nghiệm thực tế<br />  Kết quả của các nghiên cứu trước<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2. Nội dung nghiên cứu của Kinh tế lượng<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 11<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br /> !<br /> <br /> Yêu cầu cần đạt được của bước 1:<br />  Xác định được các biến kinh tế<br />  Xác định được mối quan hệ giữa các biến kinh<br /> tế<br /> <br /> Các môn học liên quan:<br />  Kinh tế học (vi mô, vĩ mô): 20%<br />  Toán cao cấp (ĐSTT và GT): 10%<br />  Xác suất và Thống kê toán: 70%<br />  Tin học<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 10<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br /> Kinh tế lượng là sự kết hợp của lí thuyết<br /> kinh tế, công cụ toán học và phương pháp luận<br /> thống kê cho các số liệu kinh tế, nhằm củng cố về<br /> mặt thực nghiệm các mô hình kinh tế và tìm ra lời<br /> giải bằng số để:<br />  Ước lượng, đo lường các mối quan hệ kinh tế<br />  Đối chiếu lí thuyết kinh tế với thực tiễn, qua đó<br /> kiểm tra sự phù hợp của các lí thuyết kinh tế<br />  Dự báo các biến số kinh tế<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 9<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 12<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br /> Thí dụ: Lí thuyết về thu nhập – tiêu dùng của<br /> Keynes phát biểu: “Khi thu nhập tăng thì chi tiêu<br /> tiêu dùng tăng nhưng sự gia tăng trong tiêu dùng<br /> không nhiều như sự gia tăng trong thu nhập”<br /> Hãy cho biết:<br />  Vấn đề nghiên cứu ở đây là gì? Dựa trên cơ sở<br /> nào?<br />  Có mấy biến kinh tế? Đó là những biến kinh tế<br /> nào?<br />  Giả thuyết nghiên cứu trong trường hợp này là<br /> gì?<br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> Yêu cầu cần đạt được của bước 2:<br /> Mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế ở bước 1<br /> dưới dạng mô hình toán học và mô hình kinh tế<br /> lượng. Nghĩa là cần xác định :<br />  Mô hình cần bao nhiêu biến là đủ?<br />  Dạng hàm Y = f(X)?<br />  Dạng hàm chọn có phù hợp với vấn đề nghiên<br /> cứu và số liệu thu được hay không?<br /> <br /> 13<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br /> Các dạng hàm (mô hình toán) quen thuộc:<br />  Y = β1 + β2X + β3Z<br />  Y = β1 + β2X2<br />  Y = β1 + β2eX<br />  Y = β1 + β2.lnX<br />  lnY = β1 + β2X<br />  lnY = β1 + β2.lnX<br />  Y = β1 + β2. (1/X)<br /> <br /> 14<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 17<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br />  u ở đây có thể là yếu tố nào? Tại sao u luôn tồn<br /> tại?<br />  Có xem u là biến hay không?<br />  Phân biệt sự khác nhau giữa mô hình toán và<br /> mô hình kinh tế lượng ?<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 16<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br /> Bước 2: Thiết lập mô hình kinh tế lượng<br /> Thí dụ: Gọi X là thu nhập; Y là chi tiêu tiêu dùng;<br /> và giả sử mối quan hệ giữa Y và X có dạng tuyến<br /> tính.<br />  Mô hình toán là:<br /> Y = β1 + β2X (?), β2∈ ( ; ), ?<br /> (β1, β2 gọi là các tham số của mô hình)<br />  Mô hình kinh tế lượng là:<br /> Y = β1 + β2X + u<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> Để xác định dạng hàm chọn có phù hợp với vấn<br /> đề nghiên cứu và số liệu thu được hay không<br /> người ta thường kết hợp phương pháp định tính<br /> và phương pháp định lượng.<br />  Định tính: vẽ đồ thị<br /> <br /> 15<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 18<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br /> !<br /> <br /> Nguồn gốc của số liệu<br /> Số liệu thực nghiệm (trong khoa học tự nhiên):<br />  Có được do thử nghiệm theo mục tiêu nghiên<br /> cứu<br />  Bị kiểm soát bởi nhà nghiên cứu theo phương<br /> pháp loại trừ<br />  Có thể sử dụng tốt cho phân tích hồi quy<br /> <br />  Phương pháp định tính chỉ cho hình ảnh trực<br /> quan<br />  Hình ảnh trực quan chỉ chính xác (tốt) khi số liệu<br /> thu thập đại diện được cho tổng thể (thực tế)<br /> cần nghiên cứu. Muốn vậy thì cỡ mẫu phải lớn.<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 19<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br /> Số liệu phi thực nghiệm (trong khoa học xã<br /> hội):<br />  Thu thập được từ thực tế<br />  Không bị kiểm soát bởi nhà nghiên cứu<br />  Thường xuyên được sử dụng cho phân tích hồi<br /> quy<br /> <br /> 20<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 23<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br /> Bước 3: Thu thập, xử lí số liệu<br /> Các vấn đề liên quan đến số liệu:<br />  Nguồn gốc<br />  Phân loại<br />  Vấn đề sai số trong quá trình thu thập và xử lí số<br /> liệu<br />  …<br /> <br /> Phân loại số liệu<br /> Căn cứ vào phạm vi không gian và thời gian<br /> của số liệu, người ta chia số liệu thành 3 loại:<br /> chuỗi thời gian, số liệu chéo và số liệu hỗn hợp<br />  Số liệu chuỗi thời gian (Time-series data): là<br /> số liệu của một biến số kinh tế tại nhiều thời<br /> điểm.<br /> Thí dụ: Số liệu về chỉ số giá tiêu dùng qua các<br /> năm<br /> Năm<br /> Chỉ số giá tiêu dùng<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 22<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br />  Định lượng: Dùng phương pháp thử và sai.<br /> Chẳng hạn có 3 dạng hàm:<br />  Y=β1+β2X<br />  Y=β1+β2.lnX<br />  Y=β1+β2 (1/X)<br /> Ta cần so sánh để chọn ra dạng hàm thích hợp<br /> nhất!<br />  Trong Eviews có 5 tiêu chuẩn để chọn dạng<br /> hàm (sẽ học sau).<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 21<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 2001<br /> <br /> 2002<br /> <br /> 2003<br /> <br /> 2004<br /> <br /> 2005<br /> <br /> 101,54<br /> <br /> 103,72<br /> <br /> 103,97<br /> <br /> 109,28<br /> <br /> 108,77<br /> 24<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br />  Số liệu chéo (Cross data): là số liệu của nhiều<br /> biến số kinh tế tại cùng một thời điểm.<br /> Thí dụ: Số liệu về các chỉ số giá năm 2001<br /> <br /> Năm<br /> <br /> Phân loại căn cứ vào số đo, người ta chia số<br /> liệu thành:<br />  Số liệu rời rạc: số các giá trị có thể có là hữu<br /> hạn hoặc đếm được<br />  Số liệu liên tục: các giá trị có thể có là không<br /> đếm được<br /> <br /> 2001<br /> <br /> Chỉ số giá tiêu dùng<br /> <br /> 101,54<br /> <br /> Chỉ số giá vàng<br /> <br /> 105,83<br /> <br /> Chỉ số giá USD<br /> <br /> 103,19<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 25<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 28<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br />  Số liệu hỗn hợp hay số liệu bảng (Panel<br /> data): là sự kết hợp của 2 loại số liệu trên, nghĩa<br /> là số liệu của nhiều biến số kinh tế tại nhiều<br /> thời điểm.<br /> Thí dụ: Số liệu về các chỉ số giá qua các năm<br /> <br /> Năm<br /> <br /> 2001<br /> <br /> 2002<br /> <br /> 2003<br /> <br /> 2004<br /> <br /> 2005<br /> <br /> Chỉ số giá tiêu dùng<br /> <br /> 101,54<br /> <br /> 103,72<br /> <br /> 103,97<br /> <br /> 109,28<br /> <br /> 108,77<br /> <br /> Chỉ số giá vàng<br /> <br /> 105,83<br /> <br /> 118,70<br /> <br /> 126,88<br /> <br /> 112,14<br /> <br /> 110,49<br /> <br /> Chỉ số giá USD<br /> <br /> 103,19<br /> <br /> 101,95<br /> <br /> 102,32<br /> <br /> 100,21<br /> <br /> Nhược điểm của số liệu trong nghiên cứu<br /> kinh tế - xã hội<br />  Hầu hết các số liệu trong khoa học xã hội đều là<br /> các số liệu phi thực nghiệm. Do vậy có thể có<br /> sai số trong quan sát hoặc bỏ sót quan sát hoặc<br /> cả hai.<br />  Sai số đo lường trong quá trình thu thập số liệu,<br /> ngay cả với số liệu thu được bằng thực nghiệm.<br /> <br /> 100,83<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 26<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br /> 29<br /> <br /> 3. Phương pháp luận nghiên cứu KTL<br /> <br /> Phân loại căn cứ vào bản chất của số liệu,<br /> người ta chia số liệu thành:<br />  Số liệu định lượng: thể hiện bằng các con số<br />  Số liệu định tính: thể hiện dưới dạng các thuộc<br /> tính, đặc trưng, trạng thái, …<br />  Phân loại căn cứ vào nguồn gốc của số liệu,<br /> người ta chia số liệu thành:<br />  Số liệu sơ cấp: là số liệu được thu thập từ<br /> nguồn của số liệu, chưa qua xử lí<br />  Số liệu thứ cấp: là số liệu đã được xử lí<br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> Nhược điểm của số liệu trong nghiên cứu<br /> kinh tế - xã hội<br />  Trong các cuộc điều tra bằng bảng câu hỏi, vấn<br /> đề không nhận được câu trả lời hoặc có trả lời<br /> nhưng không trả lời hết các câu hỏi có thể gây<br /> ra các sai lầm nghiêm trọng, gây ra tính chệch<br /> của mẫu<br /> <br /> 27<br /> <br /> Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le<br /> <br /> 30<br /> <br /> 5<br /> <br />