Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:44

Thêm vào BST

Báo xấu

9
lượt xem 1
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Mô hình và một số khái niệm; Phương pháp ước lượng OLS; Tính không chệch và độ chính xác của ước lượng OLS; Độ phù hợp của Hàm hồi qui mẫu – Hệ số xác định R2; Một số vấn đề bổ sung. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến

KINH TẾ LƯỢNG 1
Nội dung Mở đầu PHẦN A. KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN Chương 1. Một số khái niệm cơ bản Chương 2. Mô hình hồi quy hai biến Chương 3. Mô hình hồi quy bội Chương 4. Phân tích hồi quy với biến giả Chương 5. Các khuyết tật của mô hình Chương 6. Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình 2
Mở đầu 1. Kinh tế lượng là gì ? (Econometrics) Kinh tế lượng có thê được đinh nghĩa như là sư phân ̉ ̣ ̣ tích về lương các vấn đề kinh tế hiên thời dựa trên viêc ̣ ̣ ̣ vân dung đồng thời lý thuyết và thực tế đươc thực hiên ̣ ̣ ̣ ̣ bằng các phương pháp suy đoán thích hơp ̣ (Sammuelson, Koopmans và Stone, 1954). Kinh tế lượng có thê đươc xem như môt khoa hoc xã hôi ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ trong đó các công cu cua lý thuyết kinh tế, toán hoc và ̣ ̉ ̣ suy diễn thống kê đươc sử dung đê phân tích các vấn đề ̣ ̣ ̉ kinh tế (Goldberger, 1964). Kinh tế lương: Kiêm đinh thực nghiêm các quy luât kinh ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ 3
Muc đí ch cua Kinh tế lượng ̣ ̉ Thiết lâp các mô hình toán hoc đê mô ta mối quan hê ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ giữa các đai lương kinh tế. ̣ ̣ Ước lương các tham số nhằm nhân đươc số đo về ̣ ̣ ̣ sức anh hưởng cua các biến số. ̉ ̉ Kiêm đinh tính vững chắc cua các gia thuyết đó. ̉ ̣ ̉ ̉ Sử dung mô hình đã đươc kiêm đinh đê đưa ra các dự ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ báo, dự đoán và mô phong các hiên tương kinh tế. ̉ ̣ ̣ Đề xuất chính sách dựa trên các phân tích và dự báo. 4
2. Phương pháp luận của kinh tế lượng Nêu các giả thuyết Mô hình toán học Thiết lập mô hình Mô hình Thu thập số liệu Kinh tế lượng Ước lượng tham số Phân tích kết quả Dự báo 5
Bước 1: Nêu các giả thuyết, giả thiết Đưa các giả thuyết về mối liên hệ giữa các yếu tố Giả thuyết phù hợp mục đích nghiên cứu Còn gọi là xây dựng mô hình lý thuyết Bước 2: Định dạng mô hình toán học, gồm Các biến số: lượng hóa, số hóa các yếu tố Các tham số, hệ số thể hiện mối liên hệ Các phương trình (Y = 1+ 2X) Bước 3: Đinh dang mô hình kinh tế lượng ̣ ̣ Thêm vào mô hình toán học yếu tố ngẫu nhiên, thể hiện qua sai số ngẫu nhiên (Yi = 1+ 2Xi + Ui ) 6
Bước 4: Thu thập, xử lý số liệu thống kê Dùng số liệu mẫu để ước lượng các tham số Độ chính xác của số liệu ảnh hưởng đến kết quả Bước 5: Ước lượng các tham số Sử dụng phân tích hồi quy, ước lượng tham số Bước 6: Phân tích kết quả Phân tích về kinh tế: có phù hợp lý thuyết không? Phân tích về kỹ thuật: thống kê và toán học Nếu có sai lầm, quay lại các bước trên Bước 7: Dự báo 7 Mô hình phù hợp về lý thuyết và kỹ thuật, sử dụng để dự báo
3. Số liêu cho phân tí ch Kinh tế lượng ̣ 3.1 Phân loai số liêu ̣ ̣ Căn cứ vào pham vi không gian và thời gian cua số ̣ ̉ liêu, người ta chia số liêu làm ba loai: ̣ ̣ ̣ Số liệu theo thời gian (Time Series data) là số liệu quan sát một đối tượng tại nhiều thời điểm khác nhau. Số liệu chéo (Cross Section data) là số liệu quan sát nhiều đối tượng/không gian khác nhau tại cùng một thời điểm. Số liệu hỗn hợp là số liệu quan sát nhiều đối tượng khác nhau tại nhiều thời điểm. Số liệu hỗn hợp là kết hợp hai loại số liệu theo thời gian và số liệu chéo. (panel data) Số liêu đinh tính và đinh lương ̣ ̣ ̣ ̣ 8
3.2 Số liêu cho phân tích kinh tế lượng ̣ Nguồn gốc số liệu: Cơ quan chính thức Điều tra khảo sát Mua từ đơn vị khác Điểm lưu ý khi sử dụng số liệu Số liệu phi thực nghiệm nên có sai số, sai sót Số liệu thực nghiệm cũng có sao số phép đo Sai sót khi sử dụng bảng hỏi, mẫu không phù hợp Số liệu tổng hợp không dễ phân tách 9
Thực hành Eviews File  New  Workfile Workfile structure type: Unstructured / Undated Dated – regular frequency Balanced panel Date specification: Multiyear / Annual / Semiannual / Quarterly / Monthly / Bimonthly / Weekly / Daily – 5 day week / Daily – 7 day week /… Định dạng Quarterly: yyyyQx 10
CHƯƠNG 1 MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN 11
Nội dung 1. Mô hình và môt số khái niêm ̣ ̣ 2. Phương pháp ước lương OLS ̣ 3. Tính không chêch và đô chính xác cua ước lương ̣ ̣ ̉ ̣ OLS 4. Đô phù hơp cua Hàm hồi qui mẫu – Hê số xác đinh ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ R2 5. Môt số vấn đề bô sung ̣ ̉ 12
1. Mô hình và một số khái niệm̀ nh hồ i qui 1.1 Mô hi Tình huống: Nghiên cứu tác đông cua lương phân bón ̣ ̉ ̣ lên năng suất lúa trên tông thê các ruông lúa tai đồng ̉ ̉ ̣ ̣ bằng sông Hồng; Phân tích đinh tính: tăng lương phân bón (PB) thì ̣ ̣ năng suất lúa (NS) sẽ gia tăng; Xây dựng hàm số biêu diễn mối quan hê giữa hai ̉ ̣ biến: NS f (PB) 13
Gia sử hàm số có dang tuyến tính: ̉ ̣ NS 2 PB (1.1) 1 1, 2  trong đó: là hằng số. (1.1) là hàm số biêu diễn mối quan hê tất đinh giữa ̉ ̣ ̣ NS và PB (quan hê giữa NS:PB là 1:1, không có sai ̣ số). Trong thực tếNS̀n nhiều yếu tốu ́c đông đến NS, nên co PB ta ̣ 1 2 ta viết lai (1.1) cho phù hơp với thực tế: ̣ ̣ (1.2) là môt ví du về mô hình ̣ ̣ U: Unknown, Unobservable (1.2) c yếu hồi qui tuyến tính hai biến. thê hiên cho tất ca cá ̉ ̣ ̉ tố khác có anh hưởng đến ̉ trong đó: NS là biến phu thuôc, ̣ ̣ NS, ngoài PB; PB là biến đôc lâp. ̣ ̣ 14
Môt cách tông quát, Mô hình hồi quy tuyến tính hai ̣ ̉ biến có dang: ̣ Y 2X u (1.3) 1 Trong đó: Biến phu thuôc (Y), hay còn goi là biến được giai thích, ̣ ̣ ̣ ̉ biến phan ứng, nằm ở vế trái phương trình, là biến ̉ số mà ta quan tâm đến giá tri cua nó. ̣ ̉ Biến đôc lâp (X) còn goi là biến giai thích, biến điều ̣ ̣ ̣ ̉ khiên (biến kiêm soát), nằm ở vế phai phương trình, là ̉ ̉ ̉ biến số đươc cho là tác đông đếu X ́n phu thuôc. ̣ ̣ E n biê 0 ̣ ̣ 1, 2 Sai số ngẫu nhiên U, gia thiết: ̉ Hê số hồi qui thê hiên mối quan hê giữa biến X ̣ ̉ ̣ ̣ và Y khi các yếu tố bao hàm trong U là không đôi. 15 ̉
1.2 Hà m hồ i qui tông thể ̉ ̉ Eu X 0 Với gia thiết ta có thê biêu diễn lai mô hình ̉ ̉ ̣ hồi qui (1.3) dưới dang: ̣ EY X X (+ ui ) (1.4) 1 2 EY X  là kỳ vong cua biến Y khi biết giá tri cua ̣ ̉ ̣ ̉ biến X (kỳ vong cua Y với điều kiên X); ̣ ̉ ̣ (1.4) goi là Hàm hồi qui tông thể (PRF – Population ̣ ̉ Regression Function); Ý nghĩa cua các hê số hồi qui: 1 ̉ ̣  cho biết giá tri trung bình cua Y khi X nhân giá tri ̣ ̉ ̣ ̣ bă2 ng 0. ̀ 2 ̣ ̣ ̣ 16 ̣  cho biết khi biến đôc lâp X tăng 1 đơn vi thì giá tri
Ví dụ 1.1: Xét mối quan hệ về lượng giữa Năng suất và phân bón dựa trên tổng thể gồm 30 thửa ruộng. PB(10kg) 5 6 7 8 9 NS(tấn/ha) 3.8 1 1 4.3 3 1 2 2 4.8 1 2 2 5.3 3 1 1 6.3 1 3 1 2 7.3 2 1 E(NS|PB) 4.3 4.8 5.3 5.8 6.3 E(NS|PB) = 1.8 + 0.5PB 17
Ứng dụng của phân tích hồi quy Đánh giá tác động của biến độc lập lên giá trị trung bình của biến phụ thuộc. Thực hiện dự báo về giá trị của biến phụ thuộc khi biết giá trị của biến độc lập. Kiểm nghiệm các lý thuyết kinh tế về mối quan hệ phụ thuộc giữa các biến số. 18
Ví dụ minh họa Y E(Y | X) (Y | X) X 19
1.3 Hà m hồ i qui mẫ u Gia sử có mẫu kích thước n gồm các quan sát cua ̉ ̉ biến Y và biến X: (Yi, Xi), i=1,2,..., n. β1 β 2 Ước lượˆ ng cho các hệ số hồi quy tổng thể và , ký β1 β 2 ˆ hiệu là và tương ứng. Ước lương cua hàm hồi qui tông thê là Hàm hồi qui ̣ ̉ ̉ ̉ mẫu (SRF Sample Regression Function) có dang: ˆ ˆ ˆ Y =β +β X ̣ 1 2 (1.5) ˆ ˆ ˆ Viết chi tiết cho từβ 2 X i Yi = β1 + ng quan sát như sau: , (i=1,2,...n) (1.5)’ Yi ˆ ˆ X ei 1 2 i Mô hình hồi qui mẫu (SRM ... Model): 20