Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Tiền Giang

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

Thêm vào BST

Báo xấu

27
lượt xem 6
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa một số quan điểm, lý luận cho hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân để có những biện pháp cụ thể có ý nghĩa và mang tính khả thi giúp cho các tổ chức cung cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân có những định hướng tốt hơn nhằm đưa ra những chiến lược phát triển hiệu quả hơn.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Tiền Giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH HUỲNH KIM NGÔN ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNGTRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) - CHI NHÁNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã ngành: 8340201 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. HẠ THỊ THIỀU DAO TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH HUỲNH KIM NGÔN ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNGTRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) - CHI NHÁNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã ngành: 8340201 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. HẠ THỊ THIỀU DAO TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018
TÓM TẮT Luận văn này được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Sacombank chi nhánh Tiền Giang. Trong đó, khả năng trả nợ được hiểu là trả nợ đúng hạn hay trễ hạn. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân bao gồm: thu nhập, giới tính, tình trạng hôn nhân, số tiền vay, tài sản đảm bảo, thời hạn vay, tiền gửi tích lũy tại ngân hàng và tình trạng sở hữu nhà ở. Để thực hiện nghiên cứu này, luận văn đã sử dụng các nghiên cứu về lý thuyết và các nghiên cứu về thực nghiệm trước đây về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, trong đó đặc biệt chú trọng đến các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của nhóm khách hàng này. Nghiên cứu đã sử dụng các thông tin dữ liệu nợ cá nhân của 180 khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng với ngân hàng trong khoảng thời gian từ 01/01/2012 – 31/12/2016 tại ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín chi nhánh Tiền Giang. Nghiên cứu đã sử dụng mô hình Logit để ước lượng và tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Bên cạnh đó nghiên cứu cũng kết hợp với phương pháp phân tích thống kê mô tả, phân tích tương quan, phân tích hồi quy và phân tích Anova. Kết quả cho thấy đối với khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, các biến thu nhập, tình trạng hôn nhân, tài sản đảm bảo, thời hạn vay và tiền gửi tích lũy có tác động cùng chiều với khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Trong khi đó nhân tố giới tính và số tiền vay lại có tác động ngược chiều với khả năng trả nợ. Các mức độ ảnh hưởng của các nhân tố cũng được đánh giá và xếp hạng theo thứ tự lần lượt như sau: tình trạng hôn nhân, thu nhập, thời hạn vay, tiền gửi tích lũy tại ngân hàng, số tiền vay và cuối cùng là nhân tố giới tính của người ra quyết định vay và hoàn trả nợ. Từ kết quả phân tích, nghiên cứu đã đưa kết luận và các khuyến nghị có liên quan tới hoạt động của Sacombank chi nhánh Tiền Giang nhằm nâng cao khả năng trả nợ cũng như công tác thu hồi nợ của khách hàng cá nhân tại đơn vị nghiên cứu.
LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự về công trình nghiên cứu khoa học này là của mình, cụ thể: • Tôi tên là: Huỳnh Kim Ngôn • Ngày tháng năm sinh: 23/07/1988 • Quê quán: Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang • Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Tiền Giang • Là học viên khóa XVII, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM • Đề tài: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ của khách hàng cá nhân tại Sacombank chi nhánh Tiền Giang • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao Tôi cam đoan rằng luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tôi, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn. Người cam đoan Huỳnh Kim Ngôn
LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS. Hạ Thị Thiều Dao đã tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm và bảo vệ luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các Thầy Cô Khoa Sau đại học và các Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhiệt tình và truyền đạt kiến thức chuyên ngành để tôi có thể hoàn thành luận văn. Tôi cũng xin được gởi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các anh chị đồng nghiệp ngân hàng Sacombank chi nhánh Tiền Giang đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong quá trình thu thập và tổng hợp số liệu để thực hiện luận văn. Cuối cùng, tôi xin gửi tấm lòng biết ơn sâu sắc đến Cha, Mẹ, gia đình và bạn bè, đồng nghiệp đã luôn chia sẻ, động viên và tạo điều kiện hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập, thực hiện luận văn này. Huỳnh Kim Ngôn
MỤC LỤC CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU ................................................................................................... 10 1.1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................................... 10 1.2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................ 12 1.2.1. Mục tiêu tổng quát ........................................................................................... 12 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ................................................................................................ 12 1.3. Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................................. 13 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 13 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu ...................................................................................... 13 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 13 1.5. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................... 13 1.6. Bố cục của đề tài ..................................................................................................... 14 CHƯƠNG 2CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................................ 16 2.1. Tổng quan về tín dụng............................................................................................. 16 2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng cá nhân .................................................. 17 2.1.2. Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ........................................................ 20 2.1.3. Các hình thức tín dụng ..................................................................................... 22 2.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu trước............................................................ 23 2.3. So sánh nghiên cứu với các nghiên cứu thực nghiệm trước đây ............................ 26 2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN .......................................... 27 CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................ 33 3.1. Mô hình nghiên cứu ................................................................................................ 34 3.1.1. Mô hình kinh tế lượng tổng quát ..................................................................... 34
3.1.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất ............................................................................ 35 3.1.3. Xây dựng mô hình nghiên cứu ........................................................................ 38 3.2. Dữ liệu nghiên cứu .................................................................................................. 41 3.3. Giả thuyết nghiên cứu ............................................................................................. 42 CHƯƠNG 4PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................... 46 4.1. Thống kê mô tả các biến số trong mô hình nghiên cứu .......................................... 46 4.2. Phân tích tương quan và kiểm định đa cộng tuyến ................................................. 51 4.3. Phân tích hồi quy Binary Logistic ........................................................................... 52 4.3.1. Kiểm định độ phù hợp của mô hình nghiên cứu ............................................. 53 4.3.2. Kiểm định độ tính chính xác trong dự báo của mô hình nghiên cứu .............. 54 4.3.3. Kiểm định ý nghĩa các hệ số hồi quy trong mô hình nghiên cứu .................... 55 4.3.4. Thảo luận kết quả hồi quy ............................................................................... 55 4.3.5. Phân tích phương sai Anova ............................................................................ 61 CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ............................................................ 64 5.1. Kết luận ................................................................................................................... 64 5.2. Khuyến nghị ............................................................................................................ 65 5.2.1. Đối với nhân tố thu nhập của khách hàng ....................................................... 65 5.2.2. Đối với nhân tố số tiền vay .............................................................................. 66 5.2.3. Đối với nhân tố giới tính và tình trạng hôn nhân............................................. 66 5.2.4. Đối với nhân tố tài sản đảm bảo ...................................................................... 66 5.2.5. Đối với nhân tố tiền gửi tích lũy tại ngân hàng ............................................... 67 5.2.6. Một số khuyến nghị khác ................................................................................. 67 5.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo ................................................. 68 LỜI KẾT LUẬN ....................................................................................................... …70
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết Nội dung tắt ANZ Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam) HSBC Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng KHCN Khách hàng cá nhân NHTM Ngân hàng thương mại SXKD Sản xuất kinh doanh
DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Sơ lược tình hình cung ứng vốn tại Sacombank Tiền Giang qua các năm... 11 Bảng 2.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN .............................. 32 Bảng 3.1: Bảng mô tả các biến đo lường được sử dụng trong nghiên cứu .................. 37 Bảng 4.1: Thống kê mô tả các biến trong mô hình ...................................................... 47 Bảng 4.2: Tần suất xuất hiện các biến trong mô hình .................................................. 48 Bảng 4.3: Ma trận hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình .............................. 51 Bảng 4.4: Kiểm định hệ số VIF .................................................................................... 52 Bảng 4.5: Tóm tắt kết quả hồi quy Logistic của mô hình nghiên cứu ......................... 53 Bảng 4.6: Kiểm định độ phù hợp tổng quát của mô hình ............................................ 54 Bảng 4.7: Kiểm định tính chính xác trong dự báo của mô hình .................................. 55 Bảng 4.8: Khả năng hoàn trả nợ vay theo tác động của từng nhân tố ......................... 57 Bảng 4.9: Kết quả phân tích phương sai Anova ........................................................... 62
10 CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài Tín dụng cá nhân là một trong số những sản phẩm thiết yếu cấu thành nên hệ thống sản phẩm tín dụng của một ngân hàng thương mại. Tại Việt Nam, trong thời gian qua, trước tình hình kinh tế đang khó khăn, khả năng hấp thụ tín dụng từ các doanh nghiệp rất thấp đã khiến cho hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng chững lại. Điều này đã khiến cho các ngân hàng bắt đầu đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân để tiêu thụ vốn dư thừa và cải thiện hiệu quả hoạt động. Hoạt động cho vay cá nhân ngày càng trở nên cạnh tranh khốc liệt hơn khi hầu hết các ngân hàng đều nhận ra được tầm quan trọng của thị trường này và tập trung nguồn lực để chiếm lĩnh thị trường. Điển hình như các ngân hàng nước ngoài như ANZ hay HSBC đã rất quan tâm đến thị trường này ngay từ những ngày đầu bước chân vào thị trường Việt Nam. Đất nước ta với hơn 90 triệu dân, đa số lại là tuổi trẻ, theo ngân hàng HSBC Việt Nam, hoạt động tín dụng cá nhân tại Việt Nam được đánh giá là có rất nhiều triển vọng trong dài hạn. Các ngân hàng có thể cung cấp các dịch vụ tín dụng ngân hàng khác nhau nhằm phục vụ các nhu cầu đa dạng của khách hàng cá nhân như cho vay tiêu dùng, cho vay sản xuất kinh doanh, với các hình thức cho vay có tài sản đảm bảo và không có tài sản đảm bảo. Lĩnh vực tín dụng cá nhân tuy có nhiều tiềm năng và tạo cho các ngân hàng có được nguồn thu bền vững trong dài hạn nhưng hoạt động này lại hàm chứa nhiều rủi ro mà các ngân hàng cần quan tâm, đặc biệt trong số đó là rủi ro không thể trả được nợ. Sẽ rất nguy hiểm nếu trong thời kỳ hiện tại ngân hàng tiếp tục gia tăng khối lượng nợ xấu của mình từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân trong khi khối lượng nợ xấu của hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp vẫn chưa xử lý được. Do vậy việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân sẽ giúp cho
11 các ngân hàng thương mại nhận diện được các yếu tố có khả năng tạo ra rủi ro từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua việc giảm thiểu nợ xấu và tăng cường công tác giảm thiểu rủi ro tín dụng. Sacombank chi nhánh Tiền Giang là một trong những chi nhánh của Sacombank thuộc khu vực Tây Nam Bộ và nằm ở Đồng bằng sông Cửu Long, phần lớn phục vụ cho các khách hàng cá nhân sinh sống ở nông thôn và tham gia sản xuất nhỏ. Hoạt động cung ứng vốn cho nhóm khách hàng cá nhân này tại địa bàn tỉnh được tham gia bởi nhiều tổ chức tín dụng và các đoàn thể trong đó có Sacombank chi nhánh Tiền Giang, điều nàygóp phần kịp thời cung ứng vốn cho họ, giúp họ có cơ hội tăng thêm thu nhập, cải thiện mức sống. Tuy nhiên, bên cạnh vấn đề cung ứng vốn đầu ra thì vấn đề thu hồi nợ luôn được các tổ chức tín dụng trong đó có Sacombank chi nhánh Tiền Giang đặt lên hàng đầu. Thực tế cho thấy tỷ lệ nợ quá hạn của nhóm khách hàng cá nhân vẫn luôn tồn tại và tăng dần qua các năm. Cụ thể được thể hiện qua bảng 1.1. Bảng 1.1: Sơ lược tình hình cung ứng vốn tại Sacombank Tiền Giang qua các năm. Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 Số khách hàng đang 8,245 10,723 12,498 15,579 17,453 vay (người) Tổng dư nợ (triệu 155,098 173,954 182,678 200,143 230,849 đồng) Nợ quá hạn (triệu 1,923 2,034 2,589 3,986 4,324 đồng) Số khách hàng quá 585 763 879 982 1,324 hạn (người) Tỷ lệ nợ quá hạn (%) 1.239 1.169 1.417 1.916 1.873 Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh Sacombank Tiền Giang
12 Qua bảng 1.1 cho thấy trong năm 2016 tại Sacombank chi nhánh Tiền Giang có gần 1,300 khách hàng cá nhân có nợ quá hạn cho thấy tình trạng các khách hàng cá nhân vay nhưng không trả được nợ đúng hạn vẫn còn tồn tại. Như vậy những nhân tố nào đã ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của nhóm khách hàng này và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó như thế nào? Hơn nữa, việc nhận diện được những yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn trả nợ của họ cũng góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân, hạn chế rủi ro có thể gặp phải đối với nhóm khách hàng này. Chính vì những lý do đó mà học viên đã chọn đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Sacombank chi nhánh Tiền Giang” để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn này. Vấn đề khả năng trả nợ hay khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân đã được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới theo hướng tiếp cận địa bàn cho vay (khu vực, nông thôn, thành phố…) hoặc lĩnh vực cho vay (trồng rừng, đánh bắt hải sản…). Đề tài này sẽ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương Tín chi nhánh Tiền Giang thông qua mô hình hồi quy Logit, từ đó khuyến nghị các giải pháp để ngân hàng quản trị rủi ro tốt hơn trong lĩnh vực cho vay khách hàng cá nhân. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu tổng quát Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương Tín chi nhánh Tiền Giang. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tiền Giang. Định lượng sự tác động của các yếu tố trên đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tiền Giang.
13 Khuyến nghị một số giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và nâng cao khả năng trả nợ đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tiền Giang. 1.3. Câu hỏi nghiên cứu Đề tài trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tiền Giang? Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân như thế nào? 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tiền Giang. 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu Về không gian: tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tiền Giang. Về thời gian: dữ liệu khách hàng được lấy tại thời điểm 31/12/2016 với các hồ sơ khách hàng có giao dịch vay vốn tại Sacombank chi nhánh Tiền Giang từ 01/01/2012 – 31/12/2016. Các khách hàng này bao gồm các khách hàng đang còn dư nợ và các khách hàng đã hoàn tất hồ sơ tại Sacombank chi nhánh Tiền Giang. 1.5. Ý nghĩa của đề tài Về mặt lý thuyết: hệ thống hóa một số quan điểm, lý luận cho hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân để có những biện pháp cụ thể có ý nghĩa và mang tính khả thi giúp cho các tổ chức cung cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân có những định hướng tốt hơn
14 nhằm đưa ra những chiến lược phát triển hiệu quả hơn. Nghiên cứu này mong muốn đưa ra một mô hình lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Sacombank chi nhánh Tiền Giang, lượng hóa mức độ tác động của các nhân tố đó để giải thích rõ hơn về thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Sacombank chi nhánh Tiền Giang, điều mà chưa có nghiên cứu thực nghiệm nào trước đây được thực hiện tại đơn vị. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đưa ra một số cơ sở giúp nhận diện, phân tích, đánh giá những điểm khác biệt trong việc hoàn trả nợ giữa các tổ chức cho vay. Về mặt thực tiễn: kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp vào hiểu biết chung về ảnh hưởng của các nhân tố tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tiền Giang. Dựa trên kết quả các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trong nghiên cứu, các kết luận được rút ra từ quá trình phân tích, đề tài sẽ gợi ý một số kiến nghị góp phần giúp cho ngân hàng giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng cá nhân, nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Bản thân Sacombank chi nhánh Tiền Giang, các khách hàng cá nhân vay vốn và chính quyền địa phương sẽ có cái nhìn cụ thể hơn, thực tế hơn về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. 1.6. Bố cục của đề tài Ngoài phần phụ lục và danh mục các tài liệu tham khảo, đề tài được cấu thành năm chương như sau: Chương 1: Mở đầu. Chương này nêu ra lý do nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. Chương 2: Cơ sở lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Nội dung chương nêu lên tổng quan về cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước đây về sự tác động của các nhân tố khác nhau tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.
15 Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. Mục đích của chương này là mô tả mô hình nghiên cứu, giả thích các biến trong mô hình và dữ liệu nghiên cứu. Chương 4: Phân tích kết quả thống kê và hồi quy. Chương này đưa ra một số phân tích tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tiền Giang, các kết quả phân tích thống kê mô tả, phân tích tương quan và phân tích hồi quy đồng thời đưa ra các nhận xét trong quá trình phân tích. Chương 5: Kết luận và khuyến nghị. Chương này nêu lên các kết luận rút ra từ quá trình phân tích đồng thời đưa ra các khuyến nghị đối với các đối tượng liên quan dựa trên các kết luận đã nêu. Chương 5 cũng nêu lên những hạn chế của đề tài trong quá trình nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.
16 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT Chương này tập trung vào các nội dung chính. Nội dung thứ nhất là trình bày lý thuyết về tín dụng cá nhân và rủi ro tín dụng cá nhân. Nội dung thứ hai đề cập tới các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ trong lĩnh vực cho vay khách hàng cá nhân. Cuối cùng tóm tắt một số nghiên cứu thực nghiệm trước đây liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và những kinh nghiệm được rút ra từ những nghiên cứu này. 2.1. Tổng quan về tín dụng Tín dụng vốn là quan hệ vay mượn được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ hoặc hiện vật trên nguyên tắc người đi vay hoặc tổ chức đi vay phải hoàn trả cho người hoặc tổ chức cho vay cả nợ gốc lẫn lãi sau một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận. Hoạt động tín dụng có thể chia làm nhiều hình thức khác nhau căn cứ vào các tiêu chuẩn khác nhau, trong đó nếu căn cứ đối tượng đi vay thì có thể phân chia thành tín dụng cá nhân và tín dụng doanh nghiệp (Nguyễn Minh Kiều 2007). Căn cứ theo thời gian thì Nguyễn Văn Tiến (2005) đã phân loại tín dụng như sau: + Tín dụng ngắn hạn: Là loại tín dụng có thời hạn đến 1 năm và được sử dụng để: bù đắp thiếu hụt vốn lưu động tạm thời và phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân. + Tín dụng trung hạn: Là loại tín dụng có thời hạn trên 1 năm đến 5 năm, được sử dụng chủ yếu để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới trang thiết bị, mở rộng sản xuất và xây dựng công trình vừa và nhỏ có thời hạn thu hồi vốn nhanh. + Tín dụng dài hạn: Là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm, đáp ứng các nhu cầu đầu tư dài hạn.
17 2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng cá nhân Đối tượng KHCN bao gồm cá nhân và hộ gia đình có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể, vì vậy cho vay khách hàng cá nhân là hình thức cho vay mà trong đó NHTM đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mình cho KHCN hoặc hộ gia đình sử dụng trong một thời hạn nhất định phải hoàn trả cả gốc và lãi với mục đích phục vụ đời sống hoặc phục vụ SXKD dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể. Cho vay cá nhân đóng góp lớn đến sự lưu thông các nguồn vốn trong xã hội, điều chuyển vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, từ nơi hiệu quả thấp đến nơi hiệu quả cao để đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh doanh hoặc tiêu dùng của cá nhân và hộ gia đình. Cho vay cá nhân đã phát triển từ lâu trên thế giới, nhưng là một khái niệm khá mới ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên cho vay cá nhân đã nhanh chóng thu hút được nhiều khách hàng và có tiềm năng rất lớn để phát triển. Điểm thuận lợi là quy mô thị trường lớn với dân số đông (khoảng 90 triệu người), đa số trong đó có độ tuổi trẻ, có thu nhập ngày càng cao và có nhu cầu chi tiêu cho nhiều mục đích.Hiện nay xu hướng tiêu dùng trước, trả sau để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho cuộc sống tăng nhanh, nhất là ở các thành phố lớn. Chính vì thế, các sản phẩm cho vay cá nhân của ngân hàng được khách hàng rất quan tâm. Đây là cơ sở để các ngân hàng tựtin đẩy mạnh mảng kinh doanh cho vay này. Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ người sở hữu (NHTM) sang người sử dụng (người vay), sau một thời gian nhất định lại quay về với lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu (Nguyễn Đăng Dờn 2009). Luật các tổ chức tín dụng (2010, điều 4, khoản 14) cho rằng “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”.
18 Có nhiều cách định nghĩa nhưng tựu trung lại thì tín dụng ngân hàng chứa đựng ba nội dung: (i) Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng; (ii) Sự chuyển nhượng này có thời hạn; (iii) Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí và rủi ro. Tín dụng cá nhân là khoản tiền hoặc tài sản mà các tổ chức tín dụng cung cấp cho một cá nhân sau khi đã đánh giá rủi ro về cá nhân này và tổ chức cung cấp tín dụng này sẽ nhận được khoản tiền gốc và lãi cho vay sau một khoản thời gian nhất định theo thỏa thuận (Law and Smullen 2005). Đây cũng là khái niệm được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Theo các cách hiểu trên về tín dụng ngân hàng và tín dụng cá nhân, theo phạm vi nghiên cứu của đề tài này, có thể hiểu tín dụng cá nhân là “hình thức tín dụng mà trong đó tổ chức tín dụng đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mình cho khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình sau khi đã đánh giá rủi ro về loại khách hàng này và ngân hàng sẽ nhận lại cả gốc và lãi cho vay sau một thời gian nhất định theo thỏa thuận”. Đây cũng chính là định nghĩa được sử dụng trong đề tài này. Về cơ bản, tín dụng có thể thể hiện dưới các hình thức khác nhau: tín dụng bằng tiền (cho vay), tín dụng bằng tài sản (cho thuê tài chính), tín dụng bằng chữ tín (bảo lãnh). Tuy nhiên, trong hoạt động tín dụng, cho vay là hoạt động quan trọng nhất và chiếm tỷ trọng lớn nhất tại các ngân hàng thương mại. Do đó, thuật ngữ tín dụng và cho vay thường được đan xen và thay thế cho nhau. Từ định nghĩa trên cho thấy tín dụng cá nhân là một loại hình của tín dụng, chính vì vậy nó mang những đặc điểm chung của tín dụng. Có ba đặc điểm chung như sau: Thứ nhất, tín dụng dựa trên cơ sở lòng tin. Ngân hàng chỉ cấp tín dụng cho khách hàng, cá nhân hay doanh nghiệp khi có lòng tin vào việc khách hàng sẽ sử dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết trong hợp đồng tín dụng, hiệu quả và có khả năng trả nợ (gốc và lãi) đúng hạn.
19 Thứ hai, tín dụng là việc chuyển nhượng một lượng giá trị có thời hạn. Ngân hàng là trung gian tài chính, vừa đóng vai trò là người đi vay, vừa là người cho vay. Nguồn vốn ngân hàng sử dụng để cho vay được lấy từ nguồn vốn huy động, do vậy tất cả các khoản tín dụng ngân hàng cấp cho khách hàng đều phải có thời hạn, đảm bảo cho ngân hàng có thể hoàn trả vốn huy động. Thứ ba, tín dụng là sự chuyển tạm thời một lượng giá trị nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi. Đây chính là thuộc tính riêng có của tín dụng. Người đi vay phải trả thêm một khoản lãi ngoài gốc, là chi phí của việc sử dụng vốn vay. Đây là nguồn để ngân hàng bù đắp chi phí hoạt động, cũng như tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng với một khoảng chi phí nhất định. Theo Luật các tổ chức tín dụng (2010) thì “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”. Có nhiều cách định nghĩa nhưng tựu trung lại thì tín dụng ngân hàng chứa đựng ba nội dung: (i) Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng; (ii) Sự chuyển nhượng này có thời hạn; (iii) Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí và rủi ro. Ngoài ra, hoạt động tín dụng cá nhân còn mang một số đặc điểm riêng như: Xét về mặt quy mô, quy mô các khoản vay nhỏ nhưng số lượng các khoản vay lớn. Các khoản tín dụng cấp cho khách hàng cá nhân là tương đối nhỏ so với tín dụng cấp cho doanh nghiệp. Hầu hết khách hàng tìm đến ngân hàng khi đã có vốn tương đối và chỉ bổ sung phần còn thiếu. Tuy nhiên đối tượng vay là tất cả các khách hàng cá nhân trong xã hội với nhu cầu hết sức đa dạng. Do đó tổng quy mô các khoản tín dụng cá nhân cũng khá lớn. Xét về mặt lãi suất, lãi suất cho vay cá nhân thường cao hơn cho vay doanh nghiệp. Số lượng các khoản vay từ rất lớn nhưng quy mô mỗi khoản vay lại nhỏ. Để bù đắp chi phí và thu lợi nhuận, ngân hàng thường đặt ra mức lãi suất cao hơn so với cho
20 vay doanh nghiệp. Tuy nhiên khách hàng thường quan tâm đến số tiền mà mình phải trả hơn là lãi suất mà mình phải chịu. Xét về nhu cầu vay, nhu cầu vay của khách hàng cá nhân thường nhạy cảm theo chu kỳ kinh tế, tăng lên khi nền kinh tế mở rộng và giảm xuống khi nền kinh tế suy thoái. Xét về nguồn trả nợ, nguồn trả nợ của khách hàng chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu nhập từ lương, cho thuê tài sản, và thu nhập từ kinh doanh. Nguồn trả nợ này có thể có những biến động lớn, phụ thuộc vào quá trình làm việc, kỹ năng và kinh nghiệm đối với công việc của họ. Sự kiểm soát các nguồn thu này nhiều khi rất khó khăn. Xét về khía cạnh rủi ro, các khoản vay cá nhân thường có độ rủi ro cao do chất lượng thông tin tài chính khách hàng cung cấp thường không cao. 2.1.2. Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân Xét trong mối quan hệ tín dụng, khả năng trả nợ của khách hàng thường gắn với việc khách hàng có khả năng hoàn trả nợ đầy đủ và đúng hạn cho bên cấp tín dụng hay không. Hiện tại vẫn chưa có định nghĩa thống nhất về khái niệm “khả năng trả nợ” mà chỉ có những dấu hiệu về việc khách hàng “không có khả năng trả nợ”, các nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới khi xét về khả năng trả nợ vay cũng thường đứng ở góc độ này. Điển hình nhưAntwi và ctg (2012) đã xem xét về khả năng trả nợ vay của khách hàng tại Ngân hàng nông nghiệp Akupem dưới góc độ nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến việc mất khả năng hoàn trả. Một nghiên cứu khác tại Việt Nam của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) khi nghiên cứu về khả năngtrả nợ của nông hộ cũng đã xem xét dưới góc độ trả nợ vay đúng hạn. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân được đánh giá và phân tích dưới góc độ khách hàng vay có trả nợ đúng hạn không hay rơi vào nợ quá hạn. Thông qua phương pháp loại trừ ta có thể hiểu ngoài những khách hàng “không có khả năng trả nợ” sẽ là những khách hàng “có khả năng trả nợ”.