intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE
 » 
 » 

Đề tài: "Dùng phương pháp dãy số thời gian để phân tích sự biến động tổng doanh thu của công ty TNHH THIẾT BỊ GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP và dự báo năm 2004"

Chia sẻ: Phan Ngi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

Thêm vào BST
Báo xấu
75
lượt xem 17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "dùng phương pháp dãy số thời gian để phân tích sự biến động tổng doanh thu của công ty tnhh thiết bị giặt là công nghiệp và dự báo năm 2004"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Đề tài: "Dùng phương pháp dãy số thời gian để phân tích sự biến động tổng doanh thu của công ty TNHH THIẾT BỊ GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP và dự báo năm 2004"

  1. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: "Dùng phương pháp dãy số thời gian để phân tích sự biến động tổng doanh thu của công ty TNHH THIẾT BỊ GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP và dự báo năm 2004"
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª Lêi më ®Çu Trong xu thÕ héi nhËp vµ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn vµ më réng. Sù th«ng th­¬ng giao dÞch gi÷a c¸c n­íc còng nh­ c¸c vïng trong mét quèc gia ngµy cµng ®­îc më réng. §iÒu ®ã sÏ t¹o ra nhiÒu c¬ héi cho ph¸t triÓn kinh tÕ, nh­ng ®ång thêi còng t¹o ra nhiÒu th¸ch thøc míi cho c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. Muèn ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i më réng giao l­u bu«n b¸n víi n­íc ngoµi còng nh­ trong n­íc, n¾m b¾t ®­îc nh÷ng c¬ héi, ph¸t huy lîi thÕ, t×m ra h­íng ®i phï hîp vµ h¹n chÕ ®­îc nh÷ng khã kh¨n do xu thÕ toµn cÇu ho¸ t¹o ra. ViÖt Nam lµ mét n­íc ®ang ph¸t triÓn, víi d©n sè h¬n 70 triÖu. Thu nhËp cña ng­êi d©n ngµy cµng cao. T¹o ra møc sèng ngµy mét khÊm kh¸ h¬n, v× thÕ nhu cÇu vÒ sinh ho¹t, ch¨m sãc, b¶o hiÓm y tÕ cµng ph¸t triÓn m¹nh. §iÒu ®ã dÉn ®Õn nhu cÇu tiªu thô vÒ c¸c mÆt hµng phôc vô ®êi sèng nh­ m¸y giÆt, m¸y sÊy… ®­îc dïng trong sinh ho¹t gia ®×nh ngµy cµng cao. §Çu t­ vµo ngµnh bu«n b¸n c¸c thiÕt bÞ phôc vô gia ®×nh sÏ t¹o ra nh÷ng c¬ héi th¸ch thøc lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sù ®ãng gãp cña c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ, ®· chiÕm mét tû träng lín. §øng tr­íc nh÷ng ®ãng gãp cña c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ®èi víi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n. Cho nªn em chän ®Ò tµi: "Dïng ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gian ®Ó ph©n tÝch sù biÕn ®éng tæng doanh thu cña c«ng ty TNHH ThiÕt bÞ GiÆt Lµ C«ng nghiÖp vµ dù b¸o n¨m 2004" §Ò ¸n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt mong thÇy c« vµ c¸c b¹n sinh viªn ®ãng gãp thªm. §Ò ¸n ®­îc hoµn thµnh d­íi sù gióp ®ì cña Ths. TrÇn Ph­¬ng Lan. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Sinh viªn NguyÔn V¨n ThiÖu 2 NguyÔn V¨n ThiÖu
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª Ch­¬ng 1 kh¸i niÖm vÒ d·y sè thêi gian 1- Kh¸i niÖm vÒ d·y sè thêi gian D·y sè thêi gian lµ d·y c¸c trÞ sè cña chØ tiªu thèng kª ®­îc x¾p xÕp theo chØ tiªu thèng kª. MÆt l­îng cña hiÖn t­îng th­êng xuyªn biÕn ®éng qua thêi gian.trong thèng kª,®Ó nghiªn cøu sù biÕn ®éng nµy, ng­êi ta th­êng dùa vµod·y så thêi gian. N¨m 1999 2000 2001 2001 ChØ tiªu Gt s¶n xuÊt (tû ®) 10,0 10,5 11,2 12,0 Qua d·y sè thêi gian cã thÓ nghiªn cøu c¸c ®Æc ®iÓm vÒ sù biÕn ®éng cña hiÖn t­îng,v¹ch dâ xu h­êng vµ tÝnh quy luËt cña sù ph¸t triÓn,®ång thêi ®Ò da dù ®o¸n c¸c møc ®é cña hiÖn t­îng trong t­¬ng lai. Mét d·y sè thêi gian ®­îc cÊu t¹o bëi hai thµnh phÇn lµ thêi gian vµ chØ tiªu vÒ hiÖn t­îng nghiªn cøu.thêi gian cã thÓ lµ: Ngµy, tuÇn, th¸ng, quý, n¨m…..®é dµi gi÷a hai thêi gian liÒn nhau ®­îc gäi lµ kho¶ng c¸ch thêi gian. ChØ tiªu cÒ hiÖn t­îng ®­îc nghiªn cøu cã thÓ lµ sè tuyÖt ®èi,sè t­¬ng ®èi,sè b×nh qu©n.trÞ sè cña chØ tiªu gäi lµ møc ®é cña d·y sè. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña tån t¹i vÒ quy m« cña hiÖn t­îng qua thêi gian cã thÓ ph©n biÖt d·y sè thêi k× vµ d·y sè thêi ®iÓn. D·y sè thêi kú biÓu hiÖn quy m« (khèi l­îng)cña hiÖn t­îng trong tõng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh .Trong d·y sè thoµI kú c¸c møc ®é lµ nh÷ng sè tuyÖt ®èi thêi kú,do ®ã ®é dµi cña kho¶ng c¸ch thêi gian ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn trÞ sè cña chØ tiªu vµ cã thÓ céng c¸c trÞ sè cña chØ tiªu ®Ó ph¶n ¸nh quy m« cña hiÖn t­îng trong nh÷ng kho¶ng thêi gian dµi h¬n. D·y så thêi ®IÓm biÓu hiÖn quy m«(khèi l­îng ) cña hiÖn t­îng t¹i nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Møc ®é cña hiÖn t­îng ë thêi ®iÓm sau th­êng bao gåm toµn bé 3 NguyÔn V¨n ThiÖu
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª hoÆc mét bé phËn møc ®é cña hiÖn t­îng tr­íc.v× vËy viÖc céng c¸c trÞ sè cña chØ tiªu kh«ng ph¶n ¸nh quy m« cña hiÖn t­îng. Yªu cÇu c¬ b¶n khi x©y dùng mét d·y sè thêi gian lµ ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÊt cã thÓ so s¸nh ®­îc g÷a c¸c møc ®é trong d·y sè. Muèn vËy thÝ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n chØ tiªu qua thêi gian ph¶i thèng nhÊt,ph¹n vi cña hiÖn t­îng nghiªn cøu tr­íc sau ph¶i nh¸t trÞ,c¸c kho¶ng c¸ch thêi gian trong d·y sè nªn b»ng nhau(nhÊt lµ ®èi víi d·y sè thêi kú). Trong thùc tÕ,do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c nhau,c¸c yªu cÇu trªn cè thÓ bÞ vi ph¹m,khi ®ã ®ßi hái ph¶i cã sù chØnh lÝ thÝch h¬p ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch.®Ó kÕt qu¶ thu ®­îc ,ph©n tÝch vµ nhËn xÐt hiÖn t­îng mét c¸ch chÝnh x¸c vµ s¸t thùc nhÊt. 2_C¸c chØ tiªu ph©n tÝch d·y så thêi gian §Ó ph¶n ¸nh ®Æc ®iÓm biÕn ®éng qua thêi gian cña hiÖn t­îng ®­îc nghiªn cøu,ng­êi ta th­êng tÝnh c¸c chØ tiªu sau ®©y: 2.1 møc ®é trung b×nh theo thêi gian ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc ®é ®¹i biÓu cña c¸c møc ®é tuyÖt ®èi trong d·y sè thêi gian.tuú theo d·y sè thêi kú hoÆc thêi ®iÓm mµ cã c¸c c«ng thøc tÝnh to¸n kh¸c nhau. §èi víi d·y sè thêi kú,møc ®é trung b×nh theo th¬i gian ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: n y y y y  ......  i y= 1 2 n i 1  n n y (i  1,2,3....n) lµ c¸c møc ®é cña d·y sè thêi kú. trong ®ã : i §èi víi d·y sè thêi ®IÓm ã kho¶ng c¸ch thêi gian b»ng nhau.ta tÝnh theo c«ng thøc sau: y y y  y .....  y 1 n   y 2 2 2 3 n 1 n 1 y (i  1,2,3...n) lµ c¸c møc ®é cña d·y så thêi ®iÓm cã kho¶ng c¸ch Trong ®ã i thêi gian b»ng nhau. 4 NguyÔn V¨n ThiÖu
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª §èi víi d·y sè thêi ®iÓm cã kho¶ng c¸ch thêi gian kh«ng b»ng nhau th× møc ®é trung b×nh theo thêi gian ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc sau ®©y. n yt yt y t yt  ...............  i i 11 22 n y= = i 1 n n t t  ..........  t n t 1 2 i i 1 t (i  1,2,3....n) lµ ®é dµi thêi gian cã møc ®é y trong ®ã i i 2.2. L­îng t¨ng ( hoÆc gi¶m) tuyÖt ®èi ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sù thay ®æi vÒ møc ®é tuyÖt ®èi gi÷a hai thêi gian nghiªn cøu,nÕu møc ®é cña hiÖn t­îng t¨ng lªn th× trÞ sè cña chØ tiªu mang dÊu d­¬ng(+) vµ ng­îc l¹i ,mang dÊu ©m(-). Tuú theo môc ®Ých nghien cøu,ta cã c¸c chØ tiªu vÒ l­îng t¨ng (gi¶m) sau ®©y. L­îng t¨ng (hoÆc gi¶m)tuyÖt ®èi liªn hoµn(hay tõng kú)lµ dÊu hiÖu gi÷a møc ®é kú nghiªn cøu ( y i) vµ møc ®é ®øng liÒn tr­íc nã( y i 1 )chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc t¨ng (hoÆc gi¶m)tuyÖt ®èi gi÷a hai kú liÒn nhau(thêi gian i  1 vµ thêi gian i ). C«ng thøc tÝnh nh­ sau: y y ( i  2,3...n )   i i i 1 trong ®ã lµ l­îng t¨ng (hoÆc gi¶m)tuyÖt ®èi liªn hoµn.  i L­îng t¨ng (hoÆc gi¶m)tuyÖt ®èi ®Þnh gèc (hay tÝnh dån) lµ hiÖu sè gi÷a c¸c møc ®é kú nghiªn cøu( y i )vµ møc ®é cña mét kú nµo ®ã ®­îc chän lµm gèc,th­êng lµ møc ®é ®Çu tiªn trong d·y sè ( y1 )chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc t¨ng (hoËc gi¶m)tuyÖt ®èi trong nh÷ng kho¶ng thêi gian dµi.nÕu ký hiÖu  lµ c¸c l­îng t¨ng i (hoÆc gi¶m)tuyÖt ®èi ®Þnh gèc ta cã:  yy ( i  2,3...n) i i 1 DÔ dµng nhËn thÊy r»ng. n  ( i  2,3,....., n)  i i i2 5 NguyÔn V¨n ThiÖu
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª Tøc lµ,tæng c¸c l­îng t¨ng (hoÆc gi¶m) tuyÖt ®èi liªn hoµn b»ng l­îng t¨ng(hoÆc gi¶m)tuyÖt ®èi ®Þnh gèc : L­îng t¨ng (hoÆc gi¶m)tuyÖt ®èi trung b×nh lµ møc trung b×nh cña c¸c l­îng t¨ng(hoÆc gi¶m)tuyÖt ®èi liªn hoµn.nÕu ký hiÖu  lµ l­îng t¨ng (hoÆc gi¶m)tuyÖt ®èi trung b×nh,ta cã: n  y y  i i2 n n 1    n 1 n 1 n 1 2.3 Tèc ®é ph¸t triÓn Tèc ®é ph¸t triÓn lµ mét sè t­¬ng ®èi (th­êng ®­îc biÓu hiÖn b»ng lÇn hoÆn )ph¶n ¸nh tèc ®é vµ xu h­íngbiÕn ®éng cña hiÖn t­îng qua thêi gian .tuú theo 0 0 môc ®Ých nghiªn cøu,ta cã c¸c lo¹i tèc ®é ph¸t triÓn sau ®©y. Tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng cña hiÖn t­îng gi÷a hai thêi gian liÒn nhau.c«ng thøc nh­ sau: y i t (i  2,3...., n)  i yi 1 Trong ®ã : tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn cña thêi gian i so vêi thêi gian i  1 t i y : møc ®é cña hiÖn t­îng ë thêi gian i  1 i 1 y : møc ®é cña hiÖn t­äng ë thêi gian i i Tèc ®é ph¸t triÓng ®Þnh gèc ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng cña hiÖn t­îng trong nh÷ng kho¶ng thêi gian dµi.c«ng thøc tÝnh nh­ sau: y i   y (i  2,3,...n) i 1 Trong ®ã :  : tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh gèc i y møc ®é cña hiÖn t­îng ë thêi gian i i y :møc ®é ®Çu tiªn cña d·y sè 1 6 NguyÔn V¨n ThiÖu
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª Gi÷a tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn vµ tè ®é ph¸t triÓn ®Þnh gèc cã c¸c måi liªn hÖ sau ®©y: Thø nhÊt : tÝnh c¸c tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn b»ng tèc dé ph¸t triÓn ®Þnh gèc .tøc lµ t .t ....t  n 2 3 n hay  t i  i ( i  2,3....n ) Thø hai : Th­¬ng cña hai tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh gèc liÒn nhau b»ng tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn gi÷a hai thêi gian ®ã. Tøc lµ:  i  t i (i  2,3....n)  i 1 Tèc ®é ph¸t triÓn trung b×nh lµ trÞ sè ®¹i biÓu cña c¸c tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn.v× c¸c tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn cã quan hÖ tÝch (nh­ ®· trinh bÇy ë trªn) nÕu ®Ó tÝnh tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n,ng­êi ta sö dùng c«ng thøc sè trung b×nh nh©n. nÕu ký hiÖu t lµ tèc ®é ph¸t triÓn trung b×nh,th× c«ng thøc tÝnh nh­ sau t  n 1 t 2 .t 3 ..........t n  n 1  t i y y n t   n n nªn t  n 1  v× n i y y i 2 1 1 Tõ c«ng thøc trªn cho thÊy :chØ nªn tÝnh chØ tiªu tèc ®é ph¸t triÓn trung b×nh ®èi víi nh÷nh hiÖn t­îng biÕn ®éng theo mét xu h­íng nhÊt ®Þnh 2.4 Tèc ®é (t¨ng) hoÆc gi¶m ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc ®é cña hiÖn t­îng gi÷a hai thêi gian ®· t¨ng (+)hoÆc gi¶m(-)bao nhiªu lÇn (hoÆc bao nhiªu phÇn tr¨m).T­¬ng øng víi c¸c tèc ®é ph¸t triÓn,ta cã c¸c tèc ®é t¨ng (hoÆc gi¶m)sau ®©y. Tèc ®é t¨ng (hoÆc gi¶m)liªn hoan (hay tõng ky)lµ tØ sè gi÷a l­îng t¨ng(hoÆc gi¶m) liªn hoµn víi møc ®é kú gè liªn hoµn : nÕu ký hiÖu ( i  2,3...n) lµ tèc a i ®é t¨ng (hoÆc gi¶m) liªn hoµn th×. 7 NguyÔn V¨n ThiÖu
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª  ( i  2,3...n) i a  i y i 1 hay yy y y i i 1 i i 1 a    i y y y i 1 i 1 i 1 a t 1 i i NÕu tÝnh b»ng phÇn tr¨m(%) th× t i a (%)  t (%)  100 i i Tèc ®é t¨ng (hoÆc gi¶m)®Þnh gèc lµ tû sè gi÷a l­îng t¨ng (hoÆc gi¶m )®Þnh gèc víi møc ®é kú gèc cè ®Þnh.nÕu ký hiÖu  (i  2,3......n) lµ c¸ tèc ®é t¨ng (hoÆc i gi¶m) ®Þnh gèc th×.  ( i  2,3......n) i   i y 1 hay    1 i i hoÆc  (%)   (%)  100 i i tèc ®é t¨ng (hoÆc gi¶m)trung b×nh lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh tèc ®é t¨ng (hoÆc gi¶m)®¹i biÓu trong xuèt thêi gian nghiªn cøu . NÕu ký hiÖu ( a ) lµ tèc ®é t¨ng (hoÆc gi¶m) trung b×nh th× a  t 1 hoÆc a (%)  t (%)  100 2.5. Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña 1(%) t¨ng (hoÆc gi¶m) ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1(%) t¨ng (hoÆc gi¶m) cña tèc ®é t¨ng (hoÆc gi¶m) liªn hoµn th× t­¬ng øng víi mmét trÞ sè tuyÖt ®èi lµ bao nhiªu. nÕu ký hiÖu g ( i  2,3........n) lµ gi¸ tri tuyÖt ®èi cña 1(%) i t¨ng (hoÆc gi¶m) th×: 8 NguyÔn V¨n ThiÖu
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª  g ( i  2,3.......n) i  ai (%) i i ViÖc tÝnh to¸n chØ tiªu nµy sÏ ®¬n gi¶n h¬n nÕu ta biÕn ®æi c«ng thøc trªn : yy y  g i i i 1 i 1    y  y .100 100 ai (%) i i i 1 y i 1 Chó ý : chØ tiªu nµy chØ tÝnh cho tèc ®é t¨ng (hoÆc gi¶m) liªn hoµn, ®èi víi tèc ®é t¨ng (hoÆc gi¶m) ®Þnh gèc th× kh«ng tÝnh v× lu«n lµ mét sè kh«ng ®æi vµ b»ng y 1 100 3-Mét sè ph­¬ng ph¸p biÓu hiÖn xu h­íng biÕn ®«ng c¬ b¶n cña hiÖn t­îng . Sù biÕn ®éng cña hiÖn t­îng qua thêi gian chÞu sù t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè.Ngoµi c¸c nh©n tè chñ yÕu, c¬ b¶n quyÕt ®Þnh xu h­íng biÕn ®éng cña hiÖn t­îng, cßn cã nh÷ng nh©n tè ngÉu nhiªn g©y ra nh÷ng sai lÖch khái xu h­íng.xu h­íng th­êng ®­îc biÓu hiÖn lµ chiÒu h­íng tiÕn triÓn chung nµo ®ã, mét sù tiÕn triÓn kÐo dµi theo thêi gian, x¸c ®Þnh tÝnh quy lô©t biÕn ®éng cña hiÖn t­îng theo thêi gian. ViÖc x¸c ®Þnh xu h­íng biÕn ®éng c¬ b¶n cuØa hiÖn t­¬ng cã ý nghÜa quan träng trong nghiªn cøu thèng kª.v× vËy cÇn sö dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p thÝch hîp ,trong mét chõng mùc nhÊt ®Þnh, lo¹i bá t¸c ®éng cña nh÷ng nh©n tè ngÉu nhiªn ®Ó nªu nªn xu h­íng vµ tÝnh quy luËt vÒ sù biÕn ®éng cña hiÖn t­îng. Sau ®©y sÏ tr×nh bÇy mét sè ph­¬ng ph¸p th­êng ®­îc sö dông ®Ó biÓu hiÖn xu h­íng biÕn ®éng c¬ b¶n cña hiÖn t­îng 3.1 Ph­¬ng ph¸p më réng kho¶ng c¸ch thêi gian Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc sö dung khi mét d·y sè thêi kú cã kho¶ng c¸ch thêi gian t­¬ng ®èi ng¾n vµ cã nhiÒu møc ®é mµ qua ®ã ch­a ph¶n ¸nh ®­îc su h­íng biÕn ®éng cña hiÖn t­îng. Ng­êi ta cã thÓ më réng kho¶ng c¸ch thêi gian t­ th¸ng sang quý …do kho¶ng c¸ch thêi gian ®­îc më réng nªn trong mçi møc ®é cña d·y sè míi th× sù t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè ngÉu nhiªn (víi chiÒu h­íng kh¸c nhau) phÇn nµo ®· ®­îc bï trõ 9 NguyÔn V¨n ThiÖu
  10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª (triÖt tiªu) vµ do ®ã cho ta thÊy xu h­íng biÕn ®éng c¬ b¶n cña hiÖn t­îng. 3.2. Ph­¬ng ph¸p sè trung b×nh tr­ît (di ®éng ) Sè trung b×nh tr­ît (cßn gäi lµ sè trung b×nh di ®éng )lµ sã trung b×nh céng cña mét nhãm nhÊt ®Þnh c¸c møc ®é cña d·y sè ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy lÇn l­ît lo¹i dÇn c¸c møc ®é ®Çu, ®ång thêi thªm vµo c¸c møc ®é tiÕp theo,sao cho tæng sè l­îng cÊc møc ®é tham gia tÝnh sè trung b×nh kh«ng thay ®æi. Gi¶ sö cã d·y sè thêi gian: y1 , y 2 ,...... y n 1 , y n nÕu tÝnh trung b×nh tr­ît cho nhãm ba møc ®é ,ta sÏ cã : y y y y = 1 2 3 3 2 y y y y3 = 2 3 4 3 …… y y y   y n 1 = n2 n 1 n 3 Tõ ®ã ta cã mét d·y sè míi gåm c¸c sè trung b×nh tr­ît y ,y ,……. y n 1 3 2 viÖc lùa trän nhãm bao nhiªu møc ®é ®Ó tÝnh trung b×nh tr­ît ®ßi hái ph¶i dùa vµo ®Æc ®iÓm biÕn ®éng cña hiÖn t­îng vµ sè l­îng c¸c møc ®é cña d·y sè thêi gian. NÕu sù biÕn ®éng cña hiÖn t­îng t­¬ng ®èi ®Òu ®Æn vµ sè l­îng møc ®é cña d·y sè kh«ng nhiÒu th× cã thÓ tÝnh trung b×ng tr­ît tõ ba møc ®é. NÕu sù biÕn ®éng cña hiÖn t­îng lín vµ d·y sè cã nhiÒu møc ®é th× cã thÓ tÝnh trung b×nh tr­ît tõ n¨m hoÆc bÈy møc ®é. Trung b×nh tr­ît cµng ®­îc tÝnh tõ nhiÒu møc ®é th× cµng cã t¸c dông san b»ng ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè ngÉu nhiªn.nh­ng mÆt kh¸c l¹i lµm gi¶m sè l­îng c¸c møc ®é cña d·y trung b×nh tr­ît. NÕu sè l­äng møc ®é cña d·y sè trung b×nh tr­ît qu¸ Ýt,th× ¶nh h­ëng ®Òn nghiªn cøu xu h­íng c¬ b¶n 10 NguyÔn V¨n ThiÖu
  11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª 3.3. Ph­¬ng ph¸p håi quy Trªn c¬ së d·y sè thêi gian,ng­êi ta t×m mét hµm så(gäi lµ ph­¬ng tr×nh håi quy) ph¶n anh s­ biÕn ®éng cña hiÖn t­îng qua thêi gian cã d¹ng tæng qu¸t nh­ sau: y = f( t , a 0 , a1 ,.........a n) t y trong ®ã: : møc ®é lý thuyÕt t : c¸c tham sè a , a , a ........a 0 1 2 n t : thø tù thêi gian §Ó lùa chän ®óng ®¾n d¹ng cña ph­¬ng tr×nh håi qui ®åi hái ph¶i dùa vµo sù ph©n tÝch ®Æc ®iÓm , biÕn ®éng cña hiÖn t­îng qu¸ thêi ,®ång thêi kÕt hîp víi mét sè ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n kh¸c (nh­ dùa vµo ®å thÞ , dùa vµo sù t¨ng (gi¶m) tuyÖt ®èi , dùa vµo tèc ®é ph¸t triÓn …) c¸c tham sè a (i  1,2......., n) th­êng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p b×nh ph­¬ng i ( y  y) nhá nhÊt , tøclµ : =min t t Sau ®©y lµ mét vµi d¹ng ph­¬ng tr×nh håi qui ®¬n gi¶n th­êng ®­îc sö dông : Ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng: y =a a t 0 1 t Ph­¬ng tr×ng ®­êng th¼ng ®­îc sö dông khi c¸c l­îng t¨ng ( hoÆc gi¶m)  tuyÖt ®èi liªn hoµn (hay cßn géi lµ sai ph©n bËc mét ) xÊp xØ b»ng nhau . i ¸p dông ph­¬ng ph¸p b×nh ph­¬ng nhá nhÊt sÏ cã hÖ ph­¬ng tr×nh sau ®©y ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña tham sè vµ a: a 0 1  y  n a 0  a1  t 2  ty  a 0  t  a1  t Ph­¬ng tr×nh parabol bËc hai : Ph­¬ng tr×nh parabol bËc hai ®­îc sö dông khi c¸c sai ph©n bËc hai (tøc lµ c¸c sai ph©n cña sai ph©n bËc 1) xÊp xØ nhau 11 NguyÔn V¨n ThiÖu
  12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª C¸c tham sè ®­îc x¸c ®Þnh bëi hÖ ph­¬ng tr×nh sau ®©y: a , a ,......., a 0 1 n 2  y  n a 0  a1  t  a 2  t 2 3  ty  a0  t  a1  t  a 2  t 2 2 3 4  t y  a 0  t  a1  t  a 2  t Ph­¬ng tr×nh hµm mò : t y =a a 0 1 t Ph­¬ng tr×nh hµm mò ®­îc sö dông khi c¸c tèc ®é ph¸t triÓn xÊp xØ b»ng nhau C¸c tham sè a , a ®­îc x¸c ®Þnh b¬Ø hÖ ph­¬ng tr×nh sau ®©y : 0 1  lg y  n lg a 0  lg a1  t 2  t lg y  lg a 0  t  lg a1  t Ta thÊy r»ng : biÕn t lµ biÕn thø tù thêi gian , tacã thÓ thay t b»ng t’ (nh­ng / vÉn ®¶m b¶o thø tù ) sao cho  t  o th× viÖc tÝnh to¸n sÏ ®¬n gi¶n h¬n Cã hai tr­êng hîp : Thø nhÊt: nÕu thø tù thêi gian lµ mét sè lÎ th× lÊy thêi gian ë gi÷a b»ng 0 , c¸c thêi gian ®øng ®»ng tr­íc lµ -1,-2 –3 ,,,vµ c¸c thêi gian ®øng sau lÇn l­ît lµ 1,2,3,…. Thø hai : NÕu thø tù thêi gian lµ mét sè ch½n th× lÊy hai thêi gian ®øng ë gi÷a lµ - 1 vµ 1, c¸cthêi gian ®øng tr­íc lÇn l­ît lµ -3, -5,… Vµ ®øng sau lÇn l­ît lµ 3,5 … / Víi tæng  t  o th× hÖ ph­¬ng tr×nh trªn sÏ lµ : y / /  y  n ao  a0  y n / t y / / 2 /  t y  a1  t  a1  2 t / / / khi ®ã: y = a 0  a1t / t 12 NguyÔn V¨n ThiÖu
  13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª 3.4. Ph­¬ng ph¸p biÓu hiÖn biÕn ®éng thêi vô Sù biÕn ®éng cña mét sè hiÖn t­îng kinh tÕ x· héi th­êng cã tÝnh thêi vô nghÜa lµ h»ng n¨m trong thêi gian nhÊt ®Þnh , sù biÕn ®éng ®­îc lÆp ®i lÆp l¹i . VÝ dô : c¸c s¶n phÈm cña ngµnh n«ng nghiÖp phô thuéc vµo tõng thêi vô . Trong c¸c ngµnh kh¸c nh­ c«ng nghiÖp , x©y dùng , giao th«ng vËn t¶i , dÞch vô , …®Òu Ýt nhiÒu cã biÕn ®äng thêi vô . Nguyªn nh©n g©y ra biÕn ®éng thêi vô lµ do ¶nh h­ëng cña c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn ( thêi tiÕt , khÝ hËu ) vµ do phong tôc tËp qu¸n sinh ho¹t cña d©n c­ . BiÕn ®éng thêi vô lµm cho ho¹t ®éng cña mét sè ngµnh , khÈn tr­¬ng ; lóc th× nhµn rçi bÞ thu hÑp l¹i Nghiªn cøu biÕn ®éng thêi vô nh»m ®Ò ra nh÷ng chñ tr­¬ng , biÖn ph¸p phï hîp, kÞp thêi , h¹n chÕ nh÷ng ¶nh h­ëng cña biÕn déng thêi vô ®Õn s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña x· héi NhiÖm vô cña nghiªn cøu thèng kª lµ dùa vµo sè liÖu cña nhiÒu n¨m (Ýt nhÊt lµ 3 n¨m ) ®Ó x¸c ®innhj tÝnh chÊt vµ møc ®é cña biÕn ®éng thêi vô . Ph­¬ng ph¸p th­êng ®­îc sö dông lµ tÝnh c¸c chØ sè thêi vô . Tr­êng hîp biÕn ®éng qua nh÷ng thêi gian cña c¸c n¨m t­¬ng ®èi æn ®Þnh , kh«ng cã hiÖn t­îng t¨ng( gi¶m) râ rÖt th× chØ sè thêi vô ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau ®©y : y y i i    .100  100 i i y y 0 0 Trong ®ã :  : chØ sè thêi vô cña thêi gian t. i i yy : sè trung b×nh c¸c møc ®é cña c¸c thêi gian cïng tªn i. i i y : sè trung b×nh cña tÊt c¶ c¸c møc ®é trong d·y sè . y 0 0 Tr­êng hîp biÕn ®éng thêi vô qua nh÷ng thêi gian nhÊt ®Þnh cña c¸c tham sè th× chØ sè thêi vô ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau ®©y : 13 NguyÔn V¨n ThiÖu
  14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª n y Þ i 1 y ih   100 i n Trong ®ã : y : møc ®é thùc tÕ ë thêi gian I n¨m thø j Þ y : .møc ®é tÝnh to¸n (cã thÓ lµ sè trung b×nh tr­ît hoÆc dùa vµo ph­¬ng ij tr×nh håi qui ë thêi gian i cña n¨m j ) n: sè n¨m nghiªn cøu . 4. Dù ®o¸n thèng kª . 4.1. Kh¸i niÖm vÒ dù ®o¸n thèng kª 4.1.1 Dù ®o¸n thèng kª ng¾n h¹n: lµ dù ®o¸n qu¸ tr×nh tiÕp theo cña hiÖn t­îng cña nh÷ng kho¶ng thêi gian t­¬ng t­¬ng ®èi ng¾n , nèi tiÕp víi hiÖn t¹i b»ng viÖc sö dông nh÷ng th«ng tin thèng kª vµ ¸p dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p thÝch hîp . 4.1.2 C¸c lo¹i d­ b¸o , tÇm dù b¸o (thêi gian dù b¸o ) Cã balo¹i: - Dù b¸o ng¾n h¹n : d­íi 3 n¨m . - Dù b¸o trung h¹n : tõ 3 ®Õn 7 n¨m . -Dù b¸o dµi h¹n : trªn 10 n¨m . Th­êng th× tÇm dù b¸o cµng xa , møc ®é chÝnh x¸c cµng kÐm . 4.1.3 C¸c ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n Ph­¬ng ph¸p chuyªn gia : xin ý kiÕn c¸c chuyªn gia vÒ lÜnh vùc ®ã . Trªn c¬ së ®ã sö lý ý kiÕn vµ ®­a ra dù ®o¸n Ph­¬ng ph¸p håi qui ( ph­¬ng ph¸p kinh tÕ l­îng ) x¸c ®Þnh m« h×nh håi qui nhiÒu biÕn ~  f ( x1 , x 2 ,......., x n) y Ph­¬ng ph¸p m« h×nh ho¸ d·y sè thêi gian : y  f (t ) t 14 NguyÔn V¨n ThiÖu
  15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª 4.1.4 Dù ®o¸n thèng kª Thèng kª ®¬n vÞ nghiªn cøu th«ng kª kh«nh nh÷ng biªt ®iÒu ph¶i x¶y ra , mµ cßn ph¶i biÕt nh÷ng ®iÒu t­¬ng lai cña hiÖn t­îng Dù ®o¸n thèng kª lµ phÇn rÊt quan träng cña nghiªn cøu thèng kª Lµm dù ®o¸n thèng kª cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®­îc c¸c lo¹i dù ®o¸n . Chó träng nhÊt lµ dù ®o¸n thèng kª ng¾n h¹n . Dù ®o¸n thèng kª cÇn ph¶i cã tµi liÖu ®Ó tiÕn hanh dù ®o©n thèng kª . . D·y sè thêi gian sö dông ph­¬ng ph¸p phï hîp ®Ó ®­a ra nh÷ng dù ®o¸n cã c¬ së khoa häc chÝnh x¸c vµ c¸c møc ®é cã thÓ cã thÓ so s¸nh ®­îc trong d·y sè thêi gian §é dµi cña c¸c d·y sè thêi gian , sè l­îng d·y sè thêi gian cµng dµi cµng tèt chÝ mét sè Ýt c¸c møc cuèi d·y Tõ ®ã ph©n tÝch ®Æc ®iÓm biÕn ®éng cña hiÖn t­îng qua thêi gian , tÇm dù do¸n d­íi 1/3 ®é dµi thêi gian cña c¸ hiÖn t­îng . 4.2 Mét sè ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ®Ó dù ®o¸n thèng kª ng¾n h¹n 4.2.1Dù ®o¸n dùa vµo l­îng t¨ng (gi¶m ) tuyÖt ®èi b×nh qu©n Ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n nµy cã thÓ ®­îc sö dông khi c¸c l­îng t¨ng (gi¶m) tuyÖt ®èi liªn hoµn xÊp xØ nhau. Ta ®· biÕt l­îng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi b×nh qu©n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: y y = n 1 n 1 tõ ®ã ta cã m« h×nh dù ®o¸n: ˆ y y  h (h=1,2,3…n)  nh n y Trong ®ã : møc ®é cuèi cïng cña d·y sè thêi gian. n 4.2.2 Dù ®o¸n dùa vµo tèc ®é ph¸t triÓn trung b×nh. Ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n nµy ®­îc ¸p dông khi c¸c tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn xÊp xØ nhau Ta ®· biÕt tèc ®é ph¸t triÓn trung b×nh ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: y t = n 1 n y1 15 NguyÔn V¨n ThiÖu
  16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª Trong ®ã: y : møc ®é ®Çu tiªn cña d·y sè thêi gian 1 y : møc ®é cuèi cïng cña d·y sè thêi gian n tõ m« h×nh trªn ta cã thÓ dù ®o¸n theo. = y n t  h ˆ y n h 4.2.3 Dù ®o¸n dùa vµo ph­¬ng tr×nh håi quy Ta ®· cã ph­¬ng tr×nh håi quy theo thêi gian y =f(t, a 0 , a1 ,............, a n) t cã thÓ dù ®o¸n b»ng c¸ch ngo¹i suy ph­¬ng tr×nh håi quy: ˆ : y t  h  f (t  h, a0 , a1 ,........an) trong ®ã h  1,2,............ ˆ y møc ®é dù ®o¸n ë thêi gian( t  h ) t h 4.2.4 Dù ®o¸n dùa vµo hµm xu thÕ vµ biÕn ®éng thêi vô ˆ y D¹ng céng 4.2.4.1  f  st t ˆ y Tõ ®ã ta cã m« h×nh dù ®o¸n  b0  b1 (t  h)  c j th §Ó lËp ®­îc ph­¬ng tr×nh hµm xu thÕ vµ biÕn ®éng thêi vô ta tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c thµnh phÇn theo d¹ng céng. s n 1 12 b  (  ) 2 1  1) m 2m mn(n mn  1  b  b1  0 mn 2  m 1 m 1  j y c  b1 ( j   y  b1 ( j    ) ) j n nm 2 2 j j  1,2,.........m 16 NguyÔn V¨n ThiÖu
  17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª ˆ y f *s 4.2.4.2 D¹ng nh©n  t t t M« h×nh dù ®o¸n: Ph©n tÝch c¸c thµnh phÇn kÕt hîp nh©n y f *s x z  t t t t f X¸c ®Þnh hµm xu thÕ .th­êng x©y dùng trªn d·y sè trung b×nh tr­ît(th­êng t tr­ît bèn møc dé víi tµi liÖu quý,tr­ît 12th¸ng víi tµi liÖu th¸ng ). X¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn thêi vô . y t s *z  t t f t TÝnh trung b×nh xÐn(trung b×nh xÐn ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lo¹i bá gi¸ trÞ lín y nhÊt vµ nhá nhÊt cña tû sè ) t f t TÝnh hÖ sè ®iÒu chØnh: H = Error! ChØ sè thêi vô ®IÒu trØnh cña thêi gian j = trung b×nh xÐn j *H 4.3 Dù ®o¸n b»ng ph­¬ng ph¸p san b»ng mò. 4.3.1 M« h×nh gi¶n ®¬n y kh«ng cã biÕn ®éng thêi vô M« h×nh nµy ®­îc sö dông khi d·y sè thêi gian t vµ xu thÕ(hay biÕn ®éng vµ xu thÕ kh«ng râ rµng).  (1   ˆ y (1) ˆ y y Ta cã:  ) t 1 t t ˆ y y  y ®Æt 1-  =  ta cã (2)  t 1 t t  ,  lµ c¸c tham sè san b»ng vµ 0   ,   1 ˆ y lµ trung b×nh céng gia quyÒn cña c¸c møc ®é thùc tÕ y t vµ møc Nh­ vËy t 1 ˆ ®é dù ®o¸n y t ˆ ˆ y y y T­¬ng tù ta cã: (3)   t t 1 t 1 2 ˆ ˆ ˆ  Thay (3) vao(2)ta cã: y t 1   yt     y y (4) t 1 t 1 17 NguyÔn V¨n ThiÖu
  18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª n i i 1 ˆ ˆ    y y y ……ta cã (5) t 1 t i t 1 i 0  i 1     vµ   v× 1-   
  19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª M« h×nh tæng qu¸t:   2 z t  2  ..........   p z t  p  a t z  z t 1 t 1 Trong ®ã: 1 ,  2 ,..... p lµ c¸c tham sè a lµ mét qu¸ tr×nh ®Æc biÖt ®¬n gi¶n th­êng gäi lµ nhiÔu,víi: t :Var at   s a E a t   0 ;Cov at , a t  k   0 2 (1- 1    2 2  ..........   p  p ) y t  a t BiÓu diÔn toan tö B: ( B ) y  at Hay  p t     2   ........   p  Hµm tù t­¬ng quan 1 k k 1 k 2 k p Hay  ( B)  k  0 M« h×nh trung b×nh tr­ît bËc q-ký hiÖu MA(q) z a   a  2 a t  2  ..........  q a t  q t t 1 t 1 2 q  (1  1   2   ...............   q  ) a t z t víi  1 , 2 , 3 .............. q lµ c¸c tham sè hµm tù t­¬ng quan   k  1 k 1  ....   q k  q  = víi k = 1…n 1  12  .... q2 k 0 víi k  q + 1 M« h×nh hçn hîp bËc p,q ký hiÖu ARMA(p,q) Lµ sù kÕt hîp gi÷a m« h×nh tù håi quy bËc p vµ m« h×nh trung b×nh tr­ît bËc q Zt =  1Zt-1 + ……. + p Zt-p + at - 1at-1 - … qat - q = Zt -  1Zt-1 - …. - p Zt-p = at - 1at-1 - … . - qat-q  (B)Zt =  (B)at 19 NguyÔn V¨n ThiÖu
  20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª 4.42 Ph­¬ng ph¸p luËn Box-Jenkins §­îc tiÕn hµnh qua c¸c b­íc sau B­íc 1: Chän m« h×nh tèt nhÊt,lµ m« h×nh cè SEmin B­íc 2:­íc l­îng c¸c tham sè cña m« h×nh ®· chän .ph­¬ng ph¸p sö dông nh­:ph­¬ng ph¸p b×nh ph­¬ng nhá nhÊt,hîp lÝ tèi ®a….. B­íc 3:KiÓm tra c¸c gi¸ trÞ cña m« h×nh ®· ®­îc x¸c ®Þnh ˆ y (h) lµ dù ®o¸n cña y víi t  1,  B­íc 4:Dù ®o¸n: Gäi t t h y   E  y   ˆ y ,y ........... y  Ta cã  h ( h)  y  th  1 1     VÝ dô dù ®o¸n mét m« h×nh ARIMA(1,1,1) ˆ 1- 1 ) y t  (1   1 ) a t ˆ ˆ ˆ y )y - 1 y t  2  at - 1 a t 1 - 1 at  h 1  (1  1 t t 1 ˆ ˆ ˆ y  ) y - y + a t  h - 1 at  h 1  (1  1 1 th t  h 1 t  h 2 y (h)  y   (1   )y -  y  a   a  ˆ ˆ ˆ ˆ  h   h 1 1 1 1   h t  h 1  h 2 20 NguyÔn V¨n ThiÖu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

LV.11: Bộ Luận Văn Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng
172 tài liệu
837 lượt tải
THÔNG TIN
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2