Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

Thêm vào BST

Báo xấu

100
lượt xem 12
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là nghiên cứu một cách có hệ thống và đầy đủ về các phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản của ngân hàng trung ương đối với hệ thống ngân hàng thương mại,...

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN -------- -------- PHẠM THÀNH ĐẠT QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 62.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Bất Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này, này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật. (Báo cáo kết quả kiểm tra trùng lắp từ Turnitin đính kèm trang cuối của luận án). Hà Nội, ngày tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN ÁN Phạm Thành Đạt MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC SƠ ĐỒ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU ...................................................... 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài luận án ..................................................................... 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................... 2 1.3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu .................................................................... 3 1.4 Tổng quan nghiên cứu...................................................................................... 4 1.4.1 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài................................................................. 4 1.4.2 Tình hình nghiên cứu ở trong nước ............................................................... 11 1.4.3 Sự khác biệt trong nghiên cứu của NCS so với các nghiên cứu trước đó ....... 13 1.5 Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 14 1.6 Các đóng góp của Luận án ............................................................................. 15 1.6.1 Về mặt lý luận .............................................................................................. 15 1.6.2 Về mặt thực tiễn ........................................................................................... 16 CHƯƠNG 2 NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ................. 17 2.1. Rủi ro thanh khoản của NHTM..................................................................... 17 2.1.1. Các quan điểm về rủi ro thanh khoản của NHTM ........................................ 17 2.1.2. Nguyên nhân rủi ro thanh khoản của NHTM ............................................... 20 2.1.3. Ảnh hưởng của RRTK NHTM ................................................................... 24 2.2 Quản lý rủi ro thanh khoản NHTM của ngân hàng trung ương .................. 26 2.2.1 Ngân hàng trung ương và chức năng của ngân hàng trung ương ................... 26 2.2.2. Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của NHTW .................... 35 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý rủi ro thanh khoản NHTM của NHTW............................................................................................................. 49 2.3.1 Các nhân tố khách quan ................................................................................ 49 2.3.2 Các nhân tố chủ quan .................................................................................... 51 2.4. Kinh nghiệm quản lý RRTK NHTM của NHTW các nước ......................... 53 2.4.1. Kinh nghiệm của Ngân hàng nhân dân Trung Quốc ..................................... 53 2.4.2. Kinh nghiệm của Cục dự trữ liên bang Mỹ .................................................. 56 2.4.3. Kinh nghiệm của Ngân hàng trung ương Úc ................................................ 61 2.4.4. Kinh nghiệm của Ngân hàng trung ương châu Âu ........................................ 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2......................................................................................... 69 CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA NHNN VIỆT NAM ................................................. 70 3.1. Khái quát về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam ............................. 70 3.1.1. Cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam .............................................................. 70 3.1.2. Vốn điều lệ .................................................................................................. 71 3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh................................................................... 72 3.1.4. Các rủi ro trong hệ thống NHTM Việt Nam ................................................. 74 3.2. Thực trạng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam ........ 78 3.2.1. Thực trạng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam ............ 78 3.2.2 Nguyên nhân gây RRTK và các nhân tố làm gia tăng mức độ RRTK của các NHTM Việt Nam trong thời gian qua .................................................................... 85 3.3. Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản NHTM của NHNN Việt Nam ....... 87 3.3.1. Tổng quan về NHNN Việt Nam ................................................................... 87 3.3.2. Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản NHTM của NHNN Việt Nam .......... 89 3.3.3 Đánh giá hoạt động quản lý RRTK hệ thống NHTM của NHNN Việt nam ...... 104 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3....................................................................................... 109 CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN NHTM CỦA NHNN VIỆT NAM .......................................................................... 110 4.1. Định hướng điều hành CSTT của NHNN Việt Nam trong thời gian tới.... 110 4.2. Giải pháp tăng cường quản lý RRTK NHTM của NHNN Việt Nam......... 111 4.2.1. Hoàn thiện các quy định chuẩn mực về thanh khoản cho hệ thống NHTM. ...... 111 4.2.2. NHNN cần lượng hoá mức độ tác động của các nhân tố đến RRTK NHTM để từ đó có chính sách phù hợp ................................................................................ 112 4.2.3. Đo lường thực trạng RRTK tại hệ thống NHTM bằng các phương pháp phù hợp ............................................................................................................... 117 4.2.4. Thiết lập mô hình tổ chức phù hợp và đổi mới công tác quản trị rủi ro thanh khoản................................................................................................................... 119 4.2.5. Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt và vừa đủ ........................................ 123 4.2.6. Các giải pháp khác ..................................................................................... 123 4.3. Một số kiến nghị .......................................................................................... 131 4.3.1. Kiến nghị với chính phủ ........................................................................... 131 4.3.2. Kiến nghị với Bộ tài chính ....................................................................... 134 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4....................................................................................... 137 KẾT LUẬN ............................................................................................................ 138 DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ............................................................................................................... 140 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................. 141 PHỤ LỤC .............................................................................................................. 144 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW : Ngân hàng trung ương NHNN : Ngân hàng nhà nước CSTT : Chính sách tiền tệ TCTD : Tổ chức tín dụng TSC : Tài sản có TSN : Tài sản nợ TTTC : Thị trường tài chính LS : Cung thanh khoản LD : Cầu thanh khoản NLP : Trạng thái thanh khoản ròng NSNN : Ngân sách nhà nước OMO : Nghiệp vụ thị trường mở CAR : Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu BQLNH : Bình quân liên ngân hàng GDP : Tổng sản phẩm quốc nội VND : Việt Nam Đồng USD : Đô la Mỹ GTCG : Giấy tờ có giá ATM : Máy rút tiền tự động CIC : Trung tâm Thông tin tín dụng BHTGVN : Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam TPCP : Trái phiếu chính phủ FED : Cục dự trữ liên bang Mỹ FOMC : Uỷ ban thị trường mở Liên bang ECB : Ngân hàng trung ương châu Âu