Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Các nhân tố ảnh hướng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

Thêm vào BST

Báo xấu

14
lượt xem 4
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Vietcombank Bình Thuận trong giai đọan 2013- 2017. Từ đó gợi ý các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Bình Thuận. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Các nhân tố ảnh hướng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH ------------------------------------ ĐẶNG DUY HOÀI VŨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH ------------------------------------ ĐẶNG DUY HOÀI VŨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã ngành : 60340201 Người hướng dẫn khoa học : TS. LÊ THANH NGỌC TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018
NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Tp. HCM, ngày …… tháng …… năm 20… Người hướng dẫn khoa học
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Tp. HCM, ngày …… tháng …… năm 20… Chủ tịch Hội đồng xét duyệt
i TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Vietcombank Bình Thuận trong giai đọan 2013-2017. Từ đó gợi ý các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Bình Thuận. Trên cơ sở lý thuyết và tham khảo các nghiên cứu trong và ngoài nước về nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất gồm 6 biến độc lập được cho là có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Vietcombank Bình Thuận, đó là: Khả năng tài chính của người vay, Tài sản đảm bảo nợ vay, Kinh nghiệm kinh doanh của khách hàng vay, Sử dụng vốn vay, Lịch sử vay nợ, Lĩnh vực chính tạo ra thu nhập để trả nợ và 1 yếu tố phụ thuộc là Rủi ro tín dụng tại Vietcombank Bình Thuận. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy rằng, có 4 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến rủi ro tín dụng tại Vietcombank Bình Thuận, bao gồm: Kinh nghiệm của khách hàng vay (KNKHACHHANG), Khả năng tài chính của khách hàng vay (TCKHACHHANG), Lĩnh vực chính tạo ra thu nhập để trả nợ (LINHVUCTN) và Uy tín sử dụng vốn của khách hàng vay (UYTINSDV). Mô hình nghiên cứu có mức độ phù hợp đạt khá cao 79.3%, điều này chứng tỏ khả năng giải thích của các yếu tố độc lập giải thích được 79.3% sự biến thiên trong dữ liệu của biến phụ thuộc - Rủi ro tín dụng tại Vietcombank Bình Thuận. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả cũng gợi ý các biện pháp giúp cho Ban giám đốc Ngân hàng có cơ sở trong việc đề ra các chính sách nhằm phòng ngừa và hạn chế tối đa rủi ro tín dụng trong các năm tới cho Vietcombank Bình Thuận.
ii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Đặng Duy Hoài Vũ Mã số học viên: 020118160237 Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của TS. Lê Thanh Ngọc. Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được trích dẫn nguồn rõ ràng, minh bạch. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là do tôi tự thực hiện, trung thực và không trùng lặp với các đề tài khác. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2018. Học viên Đặng Duy Hoài Vũ
iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và động viên từ gia đình, quý Thầy Cô và các bạn bè. Vì vậy, tôi xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến: - TS. Lê Thanh Ngọc, người đã tận tình giúp đỡ và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình tìm kiếm tài liệu, thực hiện đề cương đến khi hoàn tất luận văn. - Quý Thầy Cô giáo đã truyền đạt cho tôi rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý giá trong thời gian theo học tại trường. - Gia đình, bạn bè, anh chị đồng nghiệp đã nhiệt tình hỗ trợ và động viên tôi trong quá trình học tập cũng như giai đoạn thực hiện luận văn. Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2018. Học viên Đặng Duy Hoài Vũ
iv MỤC LỤC TÓM TẮT ................................................................................................................................................ i LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................................................... ii LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................................................ iii MỤC LỤC.............................................................................................................................................. iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................................................................... vii DANH MỤC BẢNG BIỂU ................................................................................................................... ix DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ ..............................................................................................................x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ..................................................................1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài ...............................................................................................................1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu......................................................................................................................3 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .................................................................................................................3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .......................................................................................................................4 1.3 Câu hỏi nghiên cứu .......................................................................................................................4 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................................4 1.5 Phương pháp nghiên cứu..............................................................................................................5 1.6 Ý nghĩa của đề tài ..........................................................................................................................5 1.7 Kết cấu luận văn ............................................................................................................................5 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG .................................................................7 2.1 Tổng quan về rủi ro tín dụng .......................................................................................................7 2.1.1 Khái niệm và bản chất của rủi ro tín dụng ..........................................................................7 2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng .......................................................................................................8 2.1.3 Các dấu hiệu cảnh báo sớm rủi ro tín dụng.......................................................................10 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng .............................................................................12 2.2.1 Nhân tố xuất phát từ phía ngân hàng .................................................................................13 2.2.2 Nhân tố xuất phát từ khách hàng .......................................................................................16 2.2.3 Nhân tố xuất phát từ môi trường bên ngoài ......................................................................19 2.3 Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan ......................................................................20 2.3.1 Nghiên cứu trong nước ........................................................................................................20
v 2.3.2 Nghiên cứu nước ngoài ........................................................................................................22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2......................................................................................................................24 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP LUẬN ...............................................................................................25 3.1 Quy trình nghiên cứu ..................................................................................................................25 3.2 Mô hình nghiên cứu và các biến ................................................................................................27 3.2.1 Mô hình nghiên cứu .............................................................................................................27 3.2.2 Cơ sở lựa chọn và đo lường các biến ..................................................................................29 3.2.2.1 Cơ sở lựa chọn các biến ................................................................................................29 3.2.2.2 Đo lường các biến ..........................................................................................................34 3.3 Giả thuyết nghiên cứu.................................................................................................................34 3.4. Dữ liệu nghiên cứu .....................................................................................................................35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3......................................................................................................................35 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............................................................................................36 4.1 Kết quả thống kê mô tả...............................................................................................................36 4.1.1 Cơ cấu mẫu nghiên cứu theo kinh nghiệm của khách hàng vay ......................................37 4.1.2 Cơ cấu mẫu nghiên cứu theo khả năng tài chính của Khách hàng .................................38 4.1.3 Cơ cấu mẫu nghiên cứu theo tỷ lệ vốn vay/ TSBĐ ............................................................39 4.1.4 Cơ cấu mẫu nghiên cứu theo uy tín sử dụng vốn ..............................................................40 4.2 Kết quả phân tích hồi quy ..........................................................................................................40 4.2.1 Kết quả ước lượng hồi quy Logistic ...................................................................................40 4.2.2 Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình...........................................................................42 4.2.3 Kiểm định mức độ giải thích của mô hình .........................................................................43 4.2.4. Kiểm định mức độ dự báo chính xác của mô hình ...........................................................43 4.3. Thảo luận kết quả hồi quy .........................................................................................................44 4.4 Dự báo xác suất khả năng xảy ra rủi ro tín dụng.....................................................................47 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4......................................................................................................................50 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý .................................................................................................51 5.1 Kết luận ........................................................................................................................................51 5.2 Gợi ý .............................................................................................................................................51
vi 5.2.1 Gợi ý liên quan đến khả năng tài chính của khách hàng..................................................51 5.2.2 Gợi ý liên quan đến uy tín sử dụng vốn vay của khách hàng ...........................................52 5.2.3 Gợi ý liên quan đến kinh nghiệm của người vay ...............................................................55 5.2.4 Gợi ý liên quan đến việc Lĩnh vực chính tạo ra thu nhập để trả nợ ...............................56 5.3 Hạn chế của luận văn ..................................................................................................................56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 5......................................................................................................................57 TÀI LIỆU THAM KHẢO
vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG VIẾT ĐẦY ĐỦ CBTD Cán bộ tín dụng CN Chi nhánh Vietcombank Bình Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi Thuận nhánh Bình Thuận TMCP Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo NHNN Ngân hàng nhà nước RRTD Rủi ro tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại CIC Trung tâm thông tin tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng ĐB SCL Đồng Bằng Sông Cưu Long Cty TNHH Công ty Trách nhiệm hữu hạn QLRR Quản lý rủi ro KH Khách hàng CB CNV Cán bộ công nhân viên
viii KNKHACHHANG Kinh nghiệm của khách hàng vay TCKHACHHANG Khả năng tài chính của khách hàng vay LINHVUCTN Lĩnh vực chính tạo ra thu nhập để trả nợ UYTINSDV Uy tín sử dụng vốn của khách hàng vay TLVAYTRENTSDB Tỷ lệ vay trên tài sản đảm bảo LICHSUVV Lịch sử vay vốn của khách hàng
ix DANH MỤC BẢNG BIỂU THỨ TỰ TT TÊN BẢNG TRANG BẢNG 1 2.1 Các dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng 10 2 4.1 Kết quả thống kê mẫu 36 3 4.2 Cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm của khách hàng vay 37 4 4.3 Cơ cấu mẫu theo khả năng tài chính của Khách hàng 38 5 4.4 Cơ cấu mẫu theo tỷ lệ vốn vay/ TSBĐ 39 6 4.5 Cơ cấu mẫu theo uy tín sử dụng vốn 40 7 4.6 Kết quả ước lượng hệ số hồi quy 40 8 4.7 Kết quả Omnibus Tests of Model Coefficients 42 9 4.8 Kết quả Model Summary 43 10 4.9 Kết quả Dự báo 44 11 4.10 Mức độ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các yếu tố 47 12 4.11 Giá trị nhỏ nhất của các yếu tố độc lập 48 13 4.12 Giá trị lớn nhất của các yếu tố độc lập 49 14 4.13 Kết quả Dự báo Khả năng xảy ra rủi ro tín dụng 50
x DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ THỨ TỰ TT SƠ ĐỒ, NỘI DUNG TRANG HÌNH VẼ 1 2.1 Các hình thức rủi ro tín dụng 9 2 3.1 Quy trình nghiên cứu 25 3 3.2 Mô hình nghiên cứu 29
1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay, dịch vụ ngân hàng triển khai nhiều sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa các hoạt động sinh lời của chính ngân hàng, tuy nhiên cốt lõi trong các mảng hoạt động vẫn là hoạt động tín dụng. Bởi hoạt động tín dụng mang lại thu nhập cao nhất trong tổng các nguồn thu nhập của ngân hàng thương mại, thông thường lợi nhuận từ nghiệp vụ tín dụng chiếm tỷ lệ từ 60% - 70% tổng thu của mỗi ngân hàng. Kết quả này cho thấy vai trò hết sức quan trọng của hoạt động tín dụng, hoạt động tạo nguồn thu chủ lực, có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Theo nguyên tắc “high risk, high return”, lợi nhuận đem lại cao đồng nghĩa rằng hoạt động tín dụng là hoạt động hết sức phức tạp, và hàm chứa rất nhiều rủi ro. Trong nền kinh tế mở, hoạt động tín dụng luôn đối diện với tình trạng cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng thương mại để vừa chiếm lĩnh thị phần, vừa tăng trưởng quy mô mà vẫn đảm bảo chất lượng. Do vậy, việc các ngân hàng tạo dựng được một khung quản lý rủi ro tín dụng vững chắc, cân bằng được giữa lợi nhuận dự kiến và rủi ro có thể chấp nhận được là điều hết sức cần thiết. Để làm được điều đó, vấn đề cơ bản cần giải quyết trước tiên là hiểu được các nhân tố nào đang có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng. Cho đến nay đã có nhiều bài viết, bài nghiên cứu khoa học về các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trên các tạp chí kinh tế nổi tiếng như Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Kinh tế và Phát triển... Tuy nhiên thực tế hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục đặt ra các yêu cầu cấp thiết về nghiên cứu sâu thêm về các nhân tố ảnh hưởng mới, và thiết lập hệ thống kiểm soát hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng. Bởi trong điều kiện hội nhập, tính cạnh tranh trên thị trường vốn - tín dụng trở nên gay gắt hơn, để giữ chân khách hàng và đảm bảo lợi nhuận hoạt động, ngân hàng thương mại thường đáp ứng nhu cầu tín dụng cho khách hàng ở mức độ tăng trưởng tín dụng cao hơn mức cho phép. Song song với điều đó, vì đề cao khía cạnh chăm sóc và phục vụ khách hàng, ngân hàng thương mại bỏ qua hoặc hạ chuẩn một
2 vài điều kiện tín dụng, làm suy giảm chất lượng dẫn đến các rủi ro tín dụng. Thực tế cho thấy, để đi đến mỗi quyết định cấp tín dụng được ban hành ra, là hàng loạt các tác động thẩm tra của con người được tiến hành theo từng hệ quy chiếu riêng, phù hợp với khẩu vị rủi ro khác nhau của từng ngân hàng thương mại. Mục tiêu cuối cùng mà hệ thống ngân hàng mong muốn vẫn là hiệu quả tín dụng, là phải đảm bảo quản trị được rủi ro, đảm bảo sự cân bằng giữa lợi nhuận dự kiến mà khoản tín dụng đem lại so với rủi ro có thể chấp nhận được của hoạt động tín dụng ấy. Qua các báo cáo truyền thông hiện nay về ảnh hưởng của các khoản tín dụng không có khả năng thu hồi gây ra đối với nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng, ta thấy rằng việc quản trị rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng thương mại là thực sự cần thiết nhằm hạn chế những tác động to lớn ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế và vì chính sự phát triển bền vững của các ngân hàng thương mại. Thực tiễn hoạt động kinh doanh, Vietcombank Bình Thuận được cấp trên giao chỉ tiêu hàng năm gồm kế hoạch dư nợ, chất lượng tín dụng, huy động vốn và lợi nhuận trên cơ sở năm sau cao hơn năm trước. Trong trường hợp chi nhánh không đảm bảo được chất lượng hoạt động tín dụng, tức để xảy ra rủi ro tín dụng thường xuyên thì một mặt lãi dự thu sẽ bị đưa ra ngoại bảng khiến lợi nhuận của ngân hàng giảm, mặt khác phải trích chi phí lập dự phòng rủi ro nhiều hơn vì tỷ lệ nợ xấu cao dẫn đến chi phí tăng, bản thân CBTD và lãnh đạo tốn nhiều thời gian và công sức trong việc xử lý rủi ro tín dụng khiến năng suất làm việc kém đi. Kết quả là chi nhánh ngân hàng hoạt động không hiệu quả so với chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Khi rủi ro tín dụng xảy ra với số tiền lớn, trong nội bộ gây ra nhiều hệ lụy như trên, bên ngoài khi so sánh với các chi nhánh khác tương đồng về quy mô, chi nhánh có rủi ro tín dụng còn bị đánh giá yếu kém so với các chi nhánh, điều này ảnh hưởng trực tiếp về mặt thu nhập của toàn bộ cán bộ ngân hàng chi nhánh đó chứ không riêng cán bộ tín dụng hay người quản lý, kiểm soát mảng hoạt động tín dụng. Trong khi đó, rủi ro tín dụng phát sinh ở hầu hết các CBTD, tùy theo năng lực và kinh nghiệm của mỗi người mà nợ xấu phát sinh nhiều hay ít, và có một thực tế là đã
3 làm CBTD thì ai cũng đã từng đối mặt với rủi ro tín dụng, cũng đã tốn khá nhiều thời gian và công sức làm việc thương thảo với khách hàng, khởi kiện ra Tòa án, gửi hồ sơ ra Thi hành án, tham gia phối hợp phát mãi tài sản thế chấp, tìm kiếm người mua tài sản thế chấp… Từ thực tế trên, với cương vị là một cán bộ tín dụng, tác giả mong muốn thực hiện nghiên cứu đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank Bình Thuận” để tìm ra biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng cho chi nhánh. Vấn đề đặt ra là: làm thế nào để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro tín dụng cho chi nhánh, việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phòng ngừa. Việc phòng ngừa để không phát sinh rủi ro tín dụng tốt hơn là khi đã phát sinh rủi ro rồi mới đi xử lý. Bởi tác giả đã từng có thời gian làm trực tiếp khâu xử lý nợ và nhận thấy đa phần việc khởi kiện - phát mãi tài sản thu hồi nợ mất thời gian trên 2 năm, trong khi kế hoạch nợ xấu hàng năm bằng 0, tức không để xảy ra nợ xấu với bất kỳ khoản tín dụng nào. Do vậy, theo quan điểm của tác giả thì việc phòng ngừa rủi ro tín dụng là điều rất quan trọng. Chính vì vậy, tác giả đã lựa chọn đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Vietcombank Bình Thuận để làm đề tài nghiên cứu. Từ các kết luận của nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp cho Ban lãnh đạo Vietcombank Bình Thuận để thực thi các chiến lược quản trị giảm thiểu rủi ro tín dụng một cách hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, mang lại lợi ích thiết thực cho Vietcombank Bình Thuận. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Mục tiêu tổng quát: Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Vietcombank Bình Thuận trong giai đọan 2013- 2017. Từ đó gợi ý các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Bình Thuận.
4 1.2.2 Mục tiêu cụ thể (1) Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Vietcombank Bình Thuận giai đoạn 2013-2017. (2) Đánh giá xu hướng và mức độ tác động cuả các nhân tố đó đến rủi ro tín dụng tại Vietcombank Bình Thuận. (3) Đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Bình Thuận trong thời gian tới. 1.3 Câu hỏi nghiên cứu (1) Những nhân tố nào có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Vietcombank Bình Thuận trong giai đoạn 2013 – 2017, từ phía khách hàng hay từ phía Ngân hàng? (2) Các nhân tố đó có xu hướng và mức độ tác động như thế nào? (3) Giải pháp nào giúp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Bình Thuận trong thời gian tới. 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Vietcombank Bình Thuận. Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: chỉ nghiên cứu trong phạm vi hoạt động tín dụng tại Vietcombank Bình Thuận. - Về thời gian: hồ sơ vay phát sinh từ năm 2013 đến năm 2017, và các số liệu của các hồ sơ vay phát sinh trước ngày 01/01/2013 nhưng tại thời điểm 31/12/2017 vẫn còn dư nợ tại Vietcombank Bình Thuận.
5 1.5 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng hai phương pháp chính: ➢ Nghiên cứu định tính: được tiến hành nhằm xác định các khái niệm dùng trong thang đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank Bình Thuận. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia, qua đó giúp điều chỉnh, phát triển thang đo các thành phần và là cơ sở để tiến hành nghiên cứu chính thức. ➢ Nghiên cứu định lượng: Phần mềm SPSS được sử dụng để xử lý, phân tích các dữ liệu nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank Bình Thuận. 1.6 Ý nghĩa của đề tài Về mặt lý luận: hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại, và các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, các mô hình đo lường rủi ro tín dụng hiện đại. Qua đó, tác giả có đề cập một số dấu hiệu cảnh báo sớm rủi ro tín dụng. Về mặt thực tiễn: việc nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Vietcombank Bình Thuận sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp cho Ban lãnh đạo xác định được các nhân tố gây ra rủi ro tín dụng tại đây. Từ đó xác định đúng phương hướng, mục tiêu trong công tác tín dụng, hoạch định chính sách cải tiến phù hợp góp phần giảm thiểu và ngăn ngừa rủi ro trong quá trình cho vay khách hàng, quản lý chặt chẽ khoản tín dụng trước trong và sau khi cho vay. 1.7 Kết cấu luận văn Luận văn có kết cấu 5 chương: Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý thuyết
6 Chương 3: Thiết kế nghiên cứu Chương 4: Kết quả nghiên cứu Chương 5: Kết luận và Gợi ý