Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Quản trị rủi ro của Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN NGÂN HÀNG<br /> -----+----<br /> <br /> TRẦN THỊ NGỌC TRÂM<br /> <br /> QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> MÃ SỐ: 62.34.02.01<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại:<br /> Học viện Ngân hàng<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> <br /> 1. PGS.TS. Tô Ngọc Hưng<br /> 2. PGS.TS. Nguyễn Đắc Hưng<br /> <br /> Phản biện 1:<br /> <br /> Phản biện 2:<br /> <br /> Phản biện 3:<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận án cấp học viện họp<br /> tại Học viện Ngân hàng<br /> Vào hồi giờ ngày tháng năm 2016<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia và Thư viện Học viện<br /> Ngân hàng<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1.Lý do chọn đề tài nghiên cứu<br /> Thực tiễn hoạt động ngân hàng trên thế giới, cũng như hoạt động ngân<br /> hàng ở Việt Nam trong hơn 28 năm đổi mới vừa qua, nhất là từ năm 2007 đến<br /> nay khi xảy ra cuộc khủng hoảng tín dụng thứ cấp nhà ở tại Mỹ cho thấy, các<br /> Ngân hàng thương mại (NHTM) phải đối mặt với rất nhiều rủi ro trong hoạt<br /> động kinh doanh của mình, từ rủi ro tín dụng đến rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi<br /> suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro hoạt động. Vì vậy bản thân các NHTM đã phải<br /> thường xuyên quan tâm đến quản trị rủi ro, những năm gần đây càng đặt ra<br /> tính cấp bách phải tăng cường hơn nữa công tác quản trị rủi ro trong toàn bộ<br /> các hoạt động kinh doanh của mình để phù hợp với những diễn biến mới của<br /> môi trường kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế.<br /> Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (VCB) đi đầu<br /> trong quản trị rủi ro nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu thế mở cửa<br /> thị trường dịch vụ tài chính theo cam kết quốc tế, giảm thiểu những thiệt hại,<br /> hạn chế rủi ro cho khách hàng và cho ngân hàng. Tuy nhiên do các nguyên<br /> nhân khách quan và chủ quan khác nhau, đặc biệt là diễn biến của môi trường<br /> kinh tế vĩ mô khó khăn, phức tạp và khó lường của tình hình xã hội,....nên<br /> đang đặt ra tính cấp bách đối với VCB trong việc tiếp tục nâng cao năng lực<br /> quản trị rủi ro.<br /> Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng và<br /> tìm ra các giải pháp phù hợp, khả thi nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả<br /> quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại VCB là hết sức cần thiết. Do<br /> vậy, tác giả đã chọn đề tài “Quản trị rủi ro củaNgân hàng Thương mại cổ<br /> phần ngoại thương Việt Nam” làm công trình nghiên cứu Luận án tiến sỹ<br /> kinh tế của mình.<br /> 2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài<br /> <br /> 2<br /> <br /> - Hệ thống hóa và góp phần làm rõ hơn cơ sở lý thuyết về quản trị rủi<br /> ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM.<br /> - Phân tích và đánh giá sát thực tiễn thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt<br /> động kinh doanh của VCB trong giai đoạn 2009 – 2015. Trên cơ sở đó đánh<br /> giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế.<br /> - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị có tính khả thi, có cơ sở khoa học,<br /> có tính thuyết phục nhằm tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động kinh<br /> doanh của VCB giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.<br /> 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> 3.1.Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM.<br /> 3.2.Phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> - Về không gian: Chủ thể nghiên cứu được thực hiện tại VCB; Khách<br /> thể nghiên cứu tập trung vào 5 lĩnh vực quản trị rủi ro quan trọng nhất: quản<br /> trị rủi ro tín dụng, lãi suất, tỷ giá, thanh khoản và quản trị rủi ro hoạt động.<br /> Các loại rủi ro khác tùy theo cách phân loại, như: rủi ro thị trường, rủi ro<br /> ngoại hối, rủi ro đạo đức, rủi ro nguồn vốn,… được lồng ghép phân tích,<br /> nghiên cứu dưới góc độ nguyên nhân của 5 loại rủi ro nói trên.<br /> - Góc độ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp và kiến nghị là luận án tiến<br /> sỹ, cá nhân nghiên cứu sinh.<br /> - Về thời gian: Thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh<br /> của VCB được tập trung ở giai đoạn 2009-2015.<br /> 4. Những đóng góp mới của luận án<br /> Thứ nhất, luận án làm rõ những cơ sở lý luận về rủi ro, quản trị rủi ro<br /> trong hoạt động kinh doanh của NHTM.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Thứ hai, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh<br /> tại VCB thời gian 2009 – 2015, những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên<br /> nhân của những hạn chế.<br /> Thứ ba, từ những hạn chế nêu trên, tác giả đề xuất một hệ thống giải<br /> pháp nhằm tăng cường, hoàn thiện quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh<br /> tại VCB.<br /> 5.Kết cấu của luận án<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các công trình nghiên cứu có liên<br /> quan, danh mục bảng biểu sơ đồ, danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục nội dung<br /> chính của luận án gồm khoảng 190 trang chuẩn được kết cấu thành 3 chương:<br /> Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh<br /> doanh tại ngân hàng thương mại.<br /> Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam.<br /> Chương 3: Giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động<br /> kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam.<br /> CHƯƠNG 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG<br /> KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1. RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI<br /> 1.1.1. Những vấn đề cơ bản về Ngân hàng Thương mại<br /> 1.1.1.1. Khái niệm Ngân hàng Thương mại<br /> <br /> Tại Điều 4. Giải thích từ ngữ, Luật các tổ chức tín dụng (2010) cũng<br /> nêu rõ: “Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả<br /> các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của<br /> Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận”.<br /> 1.1.1.2. Một số hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại<br /> <br />