Quản lý rủi ro Cổ phiếu

Bài giảng "Quản lý danh mục đầu tư" Chương 3 - Mô hình định giá tài sản vốn, được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn học có thể Giải thích, phân tích được nội dung, ý nghĩa và vận dụng được mô hình định giá tài sản vốn CAPM trong tính toán lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư, tính toán được hệ số rủi ro hệ thống Beta và vận dụng mô hình CAPM trong quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

90p trantrongkim2025 14-04-2025 1 0   Download

Sổ chi tiết đầu tư tài chính giúp doanh nghiệp theo dõi các khoản đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, góp vốn liên doanh, liên kết. Việc ghi chép chính xác giúp đánh giá hiệu quả đầu tư và quản lý dòng tiền hiệu quả hơn. Đây là công cụ quan trọng để kế toán viên lập báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ quy định về đầu tư. Sử dụng sổ chi tiết đúng cách giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro tài chính. Mời các bạn tham khảo để ứng dụng trong công tác kế toán đầu tư.

2p tuetuebinhan888 25-02-2025 3 1   Download

Đề tài "Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành dược niêm yết trên HOSE" nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành dược bằng mô hình CAPM; rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành dược trên HOSE trong giai đoạn 2010-2011; kết quả ước lượng hệ số Beta của cổ phiếu ngành dược niêm yết trên HOSE và các khuyến cáo đối với nhà đầu tư.

84p tuetuebinhan444 24-01-2025 5 2   Download

Bài viết "Mối quan hệ giữa chế độ đãi ngộ CEO và rủi ro của doanh nghiệp: Nghiên cứu trên các doanh nghiệp Việt Nam" nghiên cứu về mối quan hệ giữa chế độ đãi ngộ CEO và rủi ro của doanh nghiệp. Sử dụng dữ liệu của 54 công ty được niêm yết trong giai đoạn năm 2007 - 2014, tác giả xác định mối liên hệ giữa lương của CEO với những rủi ro doanh nghiệp thông qua hai rủi ro điển hình: biến động thu nhập và biến động giá cổ phiếu.

18p tuongbachxuyen 05-08-2024 13 2   Download

Mô hình nhị phân nghĩa là tính đến trường hợp giá cổ phiếu hoặc tăng lên hoặc giảm xuống với những khả năng xảy ra khác nhau. Một phân phối xác suất nhị phân là một phân phối xác suất có tất cả hai kết quả hoặc hai trạng thái. Xác suất của một biến động tăng hoặc giảm được chi phối bởi phân phối xác suất nhị phân. Vì lý do này mà mô hình còn được gọi là mô hình hai trạng thái....

47p hatxi812 06-05-2011 127 25   Download

1. Rủi ro là gì? Phân loại rủi ro, cho ví dụ? Người ta sử dụng những loại công cụ nào để đo lường rủi ro? Bình luận những rủi ro này ở thị trường VN? 2. Trình bày mối quan hệ giữa thu nhập và rủi ro ? 3. Các chủ thể nào tham gia vào TTCK và hoạt động của các chủ thể này trên ttck? Bình luận hoạt động của NHTM trên TTCK VN? 4. bình luận về sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức ở Việt Nam hiện nay? 5. Vai trò của thị trường chứng khoán? Bình luận...

71p chutuoc_84 02-04-2013 428 169   Download

Mục tiêu của đề tài là làm rõ lý luận về sản phẩm quyền chọn, chiến lược phòng ngừa rủi ro khi sử dụng quyền chọn và cấu trúc cơ bản của thị trường quyền chọn; phân tích thực trạng của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhận diện các yếu tố rủi ro trên thị trường, nghiên cứu một số mô hình thị trường quyền chọn tiêu biểu để xây dựng mô hình dự kiến của thị trường quyền chọn cổ phiếu tại Việt Nam.

64p nienniennhuy66 31-12-2024 4 2   Download

Thuyết trình Chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu trình bày các nội dung: Lý thuyết rủi ro và tỷ lệ sinh lời trong đầu tư chứng khoán, lý thuyết cơ bản áp dụng trong quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, các chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu,...

40p phamngocbao 11-12-2009 1251 538   Download

Thị trường chứng khoán trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn. Việc mua bán này được tiến hành ở thị trường sơ cấp khi người mua mua được chứng khoán lần đầu từ những người phát hành, và ở những thị trường thứ cấp khi có sự mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp. Như vậy, xét về mặt hình thức, thị trường chứng khoán chỉ là nơi diễn...

36p possibletb 24-09-2012 287 105   Download

Về nguyên tắc, trái phiếu chính phủ nói chung là không có rủi ro vì chính phủ không bao giờ “xù” nợ, nên suất sinh lời của trái phiếu chính phủ được xem suất sinh lời “không có rủi ro”. Đối với cổ phiếu hoặc trái phiếu của công ty , suất sinh lời đòi hỏi là bao nhiêu?

51p henchidaubung 29-08-2013 164 23   Download

Một nhà kinh doanh quyền chọn thực hiện bán một quyền chọn mua mà không đồng thời sở hữu cổ phiếu được gọi là bán một quyền chọn mua không được phòng ngừa. Lý do là vì vị thế này là một chiến lược có rủi ro cao, với khả năng bị lỗ không giới hạn.

40p impossible_1 11-11-2013 97 12   Download

Đầu tư tài chính là một hình thức đầu tư chủ yếu thông qua hình thức mua chứng khoán (chứng khoán vốn - cổ phiếu hoặc chứng khoán nợ - trái phiếu) hoặc các công cụ tài chính khác. Nhà đầu tư tài chính thông thường nhắm vào mục đích mua và bán chứ ít khi làm tăng giá trị thực của công ty mà họ đầu tư vào.

0p doremon_12 24-12-2013 127 20   Download

Bài giảng Chính sách cổ tức nêu cổ tức rất quan trọng – giá trị của cổ phiếu dựa vào giá trị hiện tại của cổ tức tương lai kỳ vọng. Trên lý thuyết, nếu công ty tái đầu tư vốn ngay bây giờ,công ty sẽ tăng trưởng và có thể chi trả cổ tức cao hơn trong tương lai

0p model_12 23-04-2014 136 18   Download

Bài giảng 'Chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu" trình bày các nội dung: Lý thuyết rủi ro và tỷ lệ sinh lời trong đầu tư chứng khoán, lý thuyết cơ bản áp dụng trong quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, các chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu, các công cụ phòng vệ cho danh mục đầu tư, lý do phải tái cấu trúc danh mục đầu tư, các phương pháp đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

40p tsmttc_007 12-09-2015 180 25   Download

Bài giảng Phân tích và quản lý danh mục đầu tư - Chương 3: Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quản lý danh mục đầu tư trái phiếu; quản ký danh mục đầu tư cổ phiếu; phòng ngừa rủi ro trong quản lý danh mục đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

38p hidetoshidekisugi 16-06-2022 50 8   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm phát triển thêm một công cụ phòng ngừa rủi ro khi đầu tư chứng khoán để có thể góp phần bé nhỏ hỗ trợ các nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam và thúc đẩy tính minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai.

84p tomjerry002 29-10-2021 52 3   Download

Luận văn nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán thế giới và thị trường chứng khoán Việt Nam, nghiên cứu vai trò điều tiết thị trường của các cơ quan quản lý Nhà nước, vai trò trung gian của các công ty chứng khoán, vai trò của các doanh nghiệp niêm yết trong việc cung cấp hàng hóa cho thị trường và vai trò vô cùng quan trọng của nhà đầu tư nhằm tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu.

75p beloveinhouse09 24-09-2021 35 6   Download

Nghiên cứu này đã hệ thống hóa lý thuyết và trình bày các vấn đề căn bản liên quan đển rủi ro danh mục đầu tư, mô hình VaR cũng như đề xuất sử dụng phương pháp Stress Test để khắc phục một số hạn chế của mô hình VaR. Cơ sở lý thuyết đưa ra các bước thực hiện được trình bày cụ thể sẽ giúp những nghiên cứu kế thừa có thể áp dụng và phát triển. Ngoài ra, nghiên cứu đã áp dụng mô hình kiểm định VR để kiểm định tính phù hợp của mô hình VaR ước lượng.

89p beloveinhouse07 12-09-2021 98 9   Download

Mục đích nghiên cứu của luận văn là ứng dụng mô hình đầu tư tài chính hiện đại (mô hình CAPM) vào TTCK Việt Nam nhằm đo lường các nhân tố rủi ro, cụ thể là beta (β) nhân tố của các cổ phiếu từ đó giúp cho nhà đầu tư xem xét ra quyết định về đầu tư vào cổ phiếu nào hoặc lựa chọn danh mục cổ phiếu nào để đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro của mình, song song với việc quản lý được rủi ro trong quá trình đầu tư của mình.

194p yeyiqian 21-07-2021 29 5   Download

Luận văn nêu ra tính ưu việt của Value at Risk (VaR) ứng dụng trong quản trị rủi ro nhóm các cổ phiếu ngân hàng niêm yết tại Việt Nam dành cho nhà quản trị rủi ro danh mục đầu tư tại các công ty chứng khoán, tổ chức đầu tư... Bằng việc đi vào phân tích tổng quan VaR, dựa vào cơ sở lý luận, tác giả mô tả các cách thức để tính ra VaR của các cổ phiếu ngân hàng trong các năm 2010, 2011, 2012. Mời các bạn cùng tham khảo!

86p yeyiqian 21-07-2021 46 11   Download