Tích phân ngẫu nhiên Ito

Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Cơ sở Toán tài chính" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tích phân ngẫu nhiên và ứng dụng; phương trình vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

101p mucnang555 02-02-2024 11 4   Download

Bài viết Công thức Itô và một vài ví dụ minh họa cách tính phân tích, nghiên cứu công thức Itô trường hợp một chiều và công thức Itô tổng quát, với các ví dụ chi tiết rõ ràng tương ứng với từng công thức. Các ví dụ cụ thể về công thức Itô sẽ có ích cho việc tiếp cận giải tích ngẫu nhiên, từ đó có thể đi sâu nghiên cứu hơn về vi tích phân ngẫu nhiên.

7p viporsche 03-11-2022 23 4   Download

Đề tài "Tính ổn định nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày các nội dung: Tổng quan các kết quả chính và có liên quan về không gian xác suất, các quá trình Wiener, Poisson và phương trình vi phân ngẫu nhiên, trình bày một số khái niệm về ổn định nghiệm và điều kiện đủ để nghiệm của phương trình vi phân và ổn định ngẫu nhiên theo quá trình Pisson; đưa ra sự ổn định mũ theo quá trình Ito-Lévy và mối quan hệ giữa ổn định mũ và ổn định mũ hầu chắc chắn.

62p bakerboys10 07-09-2022 25 7   Download

Luận văn này hệ thống lại một số kết cơ bản về tích phân ngẫu nhiên Ito và trình bày một hướng mở rộng tích phân ngẫu nghiên Ito, đưa ra một số kết quả mới trong công thức Ito và phương trình vi phân ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

31p closefriend04 17-10-2021 12 2   Download

Theo hướng nghiên cứu này chúng tôi đã xem xét và giải quyết các vấn đề sau: (1) Quá trình khuếch tán-nhảy (còn gọi là quá trình Ito-Levy); (2) Giải phương trình vi phân khuếch tán-nhảy ngẫu nhiên tuyến tính, trong trường hợp một chiều; (3) Tính tích phân Wiener-Ito bội cho lớp quá trình ngẫu nhiên Ito-Hermite.

5p gildur 30-11-2019 42 2   Download

Kết cấu nội dung của luận văn gồm có phần mở đầu, phần nội dung, phần kết thúc và danh mục tài liệu tham khảo. Luận văn gồm 3 chương. Chương 1: Kiến thức cơ sở. Chương 2: Tích phân stratonovich. Chương 3: Ứng dụng của tích phân Stratonovich.

23p truongtien_03 10-03-2018 68 7   Download

Kết cấu nội dung của luận văn gồm có phần mở đầu, phần nội dung, phần kết thúc và danh mục tài liệu tham khảo. Luận văn gồm 2 chương. Chương 1: Tích phân ngẫu nhiên Ito. Chương 2: Mở rộng tích phân ngẫu nhiên Ito.

31p truongtien_03 10-03-2018 103 18   Download

Đề tài tiếp tục phát triển theo các kết quả đã được công bố trước đây để thu được công thức về vi phân tích của quá trình ngẫu nhiên có nhảy và áp dụng cho một số dạng quá trình đặc biệt như quá trình thuần nhảy, quá trình Levy – Ornstein – Uhlenbeck, quá trình Levy hình học.

4p baoanhlib 24-01-2017 67 3   Download

Bố cục của luận văn bao gồm ba chương: Chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản về giải tích tất định và quá trình ngẫu nhiên trên thang thời gian. Chương 2 trình bày tích phân ngẫu nhiên theo martingale bình phương khả tích; công thức Itô đối với bộ d−semimartingale trên thang thời gian và phát biểu bài toán martingale. Chương 3 trình bày phương trình động lực ngẫu nhiên trên thang thời gian với nhiễu là martingale bình phương khả tích; công thức ước lượng moment đối với nghiệm của phương trình và trình bày điều kiện cần và đủ cho tính ổn định mũ của phương trình qua các hàm Lyapunov.

72p change13 07-07-2016 59 6   Download

Tiếp theo phần 1, phần 2 của Tài liệu Nhập môn toán tài chính trình bày một số nguyên tắc định tính và định lượng cơ bản trong việc quản lý danh mục đầu tư; các phương pháp tính giải tích ngẫu nhiên, làm cơ sở cho việc mô hình hóa các biến động giá cả trên thị trường về toán; một số khái niệm cơ bản của giải tích nhẫu nhiên, trong đó có martingale, chuyển động Brown, tích phân Itô, và thay đổi phân bố xác suất. Hy vọng Tài liệu này sẽ giúp ích cho quá trình học tập của các bạn.

123p nganga_09 21-10-2015 136 30   Download

Luận văn Thạc sĩ Toán học, chuyên ngành Xác suất - Thống kê với đề tài "Tích phân Itô - Wiener nhiều" do Nguyễn Văn Cần thực hiện có kết cấu gồm 3 chương. Chương I: Tích phân Itô – Wiener một chiều. Chương II: Tích phân Itô - Wiener nhiều chiều. Chương III: Khái niệm mở rộng về tích phân ngẫu nhiên.

82p talata_11 14-04-2015 167 50   Download

Trong b ài giảng Tài chính phái sinh Chương 12 Wiener Process và Itô Lemma trình bày về các loại phân tích số liệu theo phương pháp ngẫu nhiên (Stochastic), lập mô hình giá cổ phiếu. Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ loại nào trong 4 loại phân tích số liệu theo phương pháp ngẫu nhiên kể trên để lập mô hình giá cổ phiếu.

29p top_12 18-04-2014 250 36   Download

Trong phần này của tài liệu bạn đọc làm quen hoặc nhớ lại những điểm chính của quá trình ngẫu nhiên. Các công thức trình bày tại chương này sẽ được dùng tại phần bàn về sóng biển, gió trên biển, chòng chành tàu, momen uốn, lực cắt tàu, công trình nổi trên sóng

58p roc_vt2007 21-09-2012 341 69   Download

Tham khảo tài liệu 'quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 10', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

22p xingau5 13-08-2011 199 55   Download

Tham khảo tài liệu 'quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 9', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

22p xingau5 13-08-2011 178 57   Download

Tham khảo tài liệu 'quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 8', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

27p xingau5 13-08-2011 176 55   Download

Chương 3. Quá trình Martingale Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên Đại học quốc gia Hà Nội 2007. Tr 143-194. Từ khoá: Quá trình ngẫu nhiên, Quá trình Martingale, Kỳ vọng có điều kiện, Thời điểm Markov, Các định lý hội tụ, Luật số lớn.

26p xingau5 13-08-2011 224 63   Download

2.1. Quá trình d ng th i gian r i r c 113 Ch ng minh. Không gi m t ng quát gi s EXn = 0. Xét bi u di n ph c a Xn π Xn = −π einλ dZ(λ) . Khi đó 1 n Đ t Sn (λ) = Ta có Sn (λ) = Do đó  1  1−einλ n(1−eiλ ) n−1 π X(k) = k=0 −π 1 n 1 n n−1 eikλ dZ(λ) . k=0 n−1 eikλ. k=0 n uλ = 0 , n uλ = 0  1 n u λ = 0 , lim Sn (λ) = n→∞ 0 n uλ = 0 , lim Sn (λ) = I{0}(λ) . hay n→∞ Vì |Sn (λ)|...

30p xingau5 13-08-2011 192 57   Download

Tham khảo tài liệu 'quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 5', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

29p xingau5 13-08-2011 185 61   Download

Chương 2. Quá trình dừng Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007 Tr 64 -142. Từ khoá: Quá trình dừng, Hàm tự tương quan, Độ do phổ, mật độ phổ, Biểu diễn phổ, Tiếng ồn trắng, Trung bình trượt tích phân.

21p xingau5 13-08-2011 229 68   Download