Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3

Chia sẻ: Nguyen Duc Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

Thêm vào BST

Báo xấu

85
lượt xem 8
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Mở rộng mô hình hồi quy hai biến nhằm trình bày các nội dung chính: hồi quy qua gốc tọa độ, mô hình nghịch đảo...Có một mức tiêu dùng bão hòa (đã thỏa mãn) mà cao hơn mức đó người tiêu dùng sẽ không chi thêm cho dù thu nhập có tăng bao nhiêu đi nữa.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3

Company LOGO
E(Yi /Xi) = β 2Xi (PRF) Haøm hoài qui maãu tương ứng laø coù daïng: ˆ = β 2 Xi Yi ˆ (SRF)
Aùp duïng pp OLS ta coù: ˆ = ∑XiYi ˆ Var( β 2) = σ2 β2 ; ∑Xi 2 ∑Xi2 2 ∑ei2 σ ˆ = n-1
Vôùi soá lieäu cho ôû baûng 3.9 hoài qui Y theo X (coù heä soá chaën) ta ñöôïc:
Neáu hoài qui Y theo X (khoâng coù heä soá chaën) ta ñöôïc:
Xeùt caùc haøm hoài qui sau: ˆ ˆ Yi = β1 + β 2 X i + ei (1) Yi = β1 ˆ2 i i * ˆ * + β * X * + e* (2) Trong ñoù: Y*i = k1 Yi; X*i = k2 Xi
Coù theå CM: ˆ ˆ * = (k1/k2) β ; β2 ˆ * = k1 β β1 ˆ 2 1 *2 2 σ =(k1) σ ˆ ˆ 2 R 2 XY =R 2 X*Y*
Thí duï: Vôùi soá lieäu cuûa X & Y (Y ñôn vò taán/thaùng; X ñôn vò laø 10 ngñ/kg) Giaû söû ta coùù haøm hoài qui maãu cuûa Y theo X laø: Yi = 12 - 0,5Xi + ei
Xeùt haøm Y= f(X). Heä soá co giaõn cuûa Y ñoái vôùi X (kyù hieäu laø EY/X) ñöôïc ñ/n: dY/Y dY X EY/X = = dX/X dX Y EY/X cho bieát khi X taêng 1% thì Y taêng (hay giaûm) EY/X %
Neáu Y= f(X1, X2, . . . , Xn). Heä soá co giaõn cuûa Y ñoái vôùi Xj (kyù hieäu laø EY/Xj) ñöôïc ñ/n: ∂ Y Xj EY/Xj = . ∂ Xj Y EY/Xj cho bieát khi Xj taêng 1% thì Y taêng (hay giaûm) EY/Xj %
Xeùt MH hoài qui daïng muõ: Yi = β 1Xi e β 2 Ui lnYi = lnβ 1+ β 2lnXi + Ui (1)
lnYi = β 0 + β 2lnXi + Ui MH treân laø MH t.tính theo caùc th.soá β 0 vaø β 2. MH coù theå öôùc löôïng baèng pp OLS. Goïi laø MH log-log hay log keùp; t.tính log.
Töø MH (1) ta coù: EY/X = β 2 Vì β 2 laø haèng soá do vaäy MH coøn goïi laø MH heä soá co giaõn khoâng ñoåi.
Thí duï Y- nhu caàu veà caø pheâ X- giaù baùn leû lnY = 0,7774 – 0,25 lnX ˆ YÙ nghóa k/t cuûa heä β 2
 Moâ hình log-lin lnYi = β 1+ β 2t + Ui
Töø MH ta coù β 2 = d(lnY)/dt = (dY/Y)/dt Hay: dY 100 Y 100*β 2 = dt
Vaäy toác ñoä taêng tröôûng cuûa Y laø 100*β 2%ø (neáu β 2 > Neáu β 2 < 0 thì |100*β 2|%laø 0). toác ñoä giaûm suùt cuûa Y. Y
Thí duï 5: Baûng (3.24) toång giaù trò saûn phaåm noäi ñòa tính theo tyû USD/naêm 1987 (RGDP) cuûa Hoa kyø töø naêm 1972 -1991. Neáu ñaët Y = RGDP; t laø thôøi gian (naêm) thì keát quaû hoài qui nhö sau:
lnYi = 8,014 + 0,0247 t + ei Trong giai ñoaïn 1972-1991, GDP thöïc cuûa Hoa kyø taêng vôùi toác ñoä 2,47%.
 Moâ hình xu höôùng t.tính MH xu höôùng tt coù daïng: Yt = β 1 + β 2t + Ut Töùc hoài qui Y theo th.gian. t ñöôïc goïi laø bieán xu höôùng