Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Lê Thị Hồng Hoa

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

Thêm vào BST

Báo xấu

90
lượt xem 10
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế lượng chương 3 trình bày về việc mở rộng mô hình hồi quy hai biến. Trong chương này gồm có các nội dung chính như sau: Hồi quy qua gốc tọa độ, tỷ lệ và đơn vị đo, mô hình tuyến tính lôgarit, các mô hình bán lôgarit (semilog),... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Lê Thị Hồng Hoa

Yi = 2Xi + Ui (3.1) Hàm hồi qui mẫu của (3.1) có dạng: Yˆ ˆ = X i (3.2) i 2
Aùp dụng pp OLS ta có: ˆ = X iY i ˆ = 2 ; Var( ) 2 2 X i2 Xi2 2 ei2 ˆ = n1
Với số liệu cho ở bảng 3.9 hồi qui Y theo X (có hệ số tung độ gốc) ta được:
Nếu hồi qui Y theo X (không có hệ số tung độ gốc) ta được:
Xét các hàm hồi qui sau: ˆ Yi ˆ ˆ X (3.11) 1 2 i ˆ Yi* ˆ* ˆ*X (3.12) 1 2 i Trong đó: Y*i = k1 Yi; X*i = k2 Xi
Có thể CM: ˆ * ˆ 2 = (k1/k2) ; ˆ * = k1 ˆ 2 1 1 *2 ˆ =(k1) ˆ 2 2 R 2 XY = R2 X*Y*
Như vậy, các hệ số hồi qui, sai số chuẩn của các hệ số h.qui sẽ thay đổi khi ta đổi đ/vị tính của cả X & Y hoặc một trong hai biến.
Tuy nhiên việc đổi đ/vị đo không tác động tới những tính chất của các ước lượng OLS đã nêu trong chương trước.
Thí dụ: Với số liệu ở thí dụ 2. Nếu đơn vị của X & Y đều là USD/tháng. Tức k1 = 52/12 và k2 = 52/12. Khi đó hàm hồi qui mẫu của Y theo X sẽ là: Yi = 105,97 + 0,5091Xi +ei
Xét hàm Y= f(X). Hệ số co giãn của Y đối với X (ký hiệu là EY/X) được đ/n: dY/Y dY X EY/X = = dX/X dX Y EY/X cho biết khi X tăng 1% thì Y tăng (hay giảm) bao nhiêu %
Nếu Y= f(X1, X2, . . . , Xn). Hệ số co giãn của Y đối với Xj (ký hiệu là EY/Xj) được đ/n: Y Xj EY/Xj = . Xj Y EY/Xj cho biết khi Xj tăng 1% thì Y tăng (hay giảm) bao nhiêu %
Với số liệu cho ở thí dụ 2 (chương 2), Hãy tính EY/X tại điểm (X, Y) 170 EY/X = 0,5091 = 0,78 111
Xét MH hồi qui dạng mũ: Yi = 1Xi e (3.13) 2 Ui lnYi = ln 1+ 2lnXi + Ui (3.14)
lnYi = + 2lnXi + Ui (3.15) (3.15) là MH t.tính theo các th.số và 2. MH có thể ước lượng bằng pp OLS. (3.15) là MH loglog; log kép; t.tính log.
Từ MH (3.13) ta có: EY/X = 2 Như vậy hệ số 2 của MH t.tính logarit chính là hệ số co giãn của Y đối với X. Vì 2 là hằng số do vậy MH còn gọi là MH hệ số co giãn không đổi.
Thí dụ Y nhu cầu về cà phê X giá bán lẻ lnY = 0,7774 – 0,253 lnX
EY/X = 0,25 Khi giá bán lẻ cà phê tăng 1% thì nhu cầu về cà phê bình quân giảm đi 0,25%
 Mô hình loglin lnYi = 1+ 2t + Ui (3.23) Các MH dạng (3.23) được gọi là MH bán lôgarít (semilog) do chỉ có một biến xuất hiện dưới dạng lôgarit.
ª Nếu biến phụ thuộc xuất hiện dưới dạng lôgarit thì được gọi là MH loglin. loglin ª Nếu biến độc lập xuất hiện dưới dạng lôgarít thì được gọi là MH linlog. linlog