intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE
 » 
 » 

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long)

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

Thêm vào BST
Báo xấu
75
lượt xem 6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 4: Một số dạng hồi qui thường gặp trong thực tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Lựa chọn mô hình, mô hình phi tuyến đối với biến giải tích, hồi quy với biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long)

  1. B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Nguy¹n Thà Nhung Bë mæn To¡n - ¤i håc Th«ng Long Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 1 / 116
  2. Ch÷ìng IV Mët sè d¤ng mæ h¼nh hçi qui th÷íng g°p trong thüc t¸ Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 2 / 116
  3. Ch÷ìng IV 1 Lüa chån mæ h¼nh 2 Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui nghàch £o Mæ h¼nh a thùc Ph¥n t½ch vi»c chån mæ h¼nh qua v½ dö So s¡nh R 2 giúa c¡c mæ h¼nh 3 Hçi qui vîi bi¸n gi£ Giîi thi»u v· mæ h¼nh hçi qui vîi bi¸n gi£ Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v  mët bi¸n ch§t Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v  hai bi¸n ch§t Sû döng bi¸n gi£ trong ph¥n t½ch mòa Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 3 / 116
  4. Ch÷ìng IV 1 Lüa chån mæ h¼nh 2 Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui nghàch £o Mæ h¼nh a thùc Ph¥n t½ch vi»c chån mæ h¼nh qua v½ dö So s¡nh R 2 giúa c¡c mæ h¼nh 3 Hçi qui vîi bi¸n gi£ Giîi thi»u v· mæ h¼nh hçi qui vîi bi¸n gi£ Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v  mët bi¸n ch§t Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v  hai bi¸n ch§t Sû döng bi¸n gi£ trong ph¥n t½ch mòa Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 3 / 116
  5. Ch÷ìng IV 1 Lüa chån mæ h¼nh 2 Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui nghàch £o Mæ h¼nh a thùc Ph¥n t½ch vi»c chån mæ h¼nh qua v½ dö So s¡nh R 2 giúa c¡c mæ h¼nh 3 Hçi qui vîi bi¸n gi£ Giîi thi»u v· mæ h¼nh hçi qui vîi bi¸n gi£ Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v  mët bi¸n ch§t Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v  hai bi¸n ch§t Sû döng bi¸n gi£ trong ph¥n t½ch mòa Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 3 / 116
  6. Lüa chån mæ h¼nh C¡c thuëc t½nh cõa mët mæ h¼nh tèt Vi»c ¡nh gi¡ mët mæ h¼nh câ óng ­n, phò hñp vîi b£n ch§t cõa hi»n t÷ñng hay khæng ph£i ÷ñc düa tr¶n nhúng ti¶u chu©n nh§t ành. A.C.Harvey ¢ ÷a ra c¡c ti¶u chu©n º ¡nh gi¡ ch§t l÷ñng cõa mët mæ h¼nh hçi qui. C¡c ti¶u chu©n n y ¢ ÷ñc vªn döng rëng r¢i trong thüc t¸ bao gçm: T½nh ti¸t ki»m: Mæ h¼nh c ng ìn gi£n c ng tèt, tuy nhi¶n ph£i chùa üng nhúng bi¸n ëc lªp chõ y¸u £nh h÷ðng ¸n bi¸n phö thuëc º gi£i th½ch ÷ñc nhúng hi»n t÷ñng c¦n nghi¶n cùu. T½nh x¡c ành: C¡c tham sè ÷îc l÷ñng ÷ñc ph£i câ t½nh ên ành v  duy nh§t èi vîi mët tªp sè li»u cho tr÷îc. T½nh th½ch hñp: C¡c bi¸n ëc lªp gi£i th½ch ÷ñc sü thay êi cõa bi¸n phö thuëc c ng nhi·u c ng tèt. T½nh b·n vúng v· m°t l½ thuy¸t: Mæ h¼nh ph£i phò hñp vîi cì sð l½ thuy¸t n·n t£ng. Câ kh£ n«ng dü b¡o tèt: Mæ h¼nh tèt l  mæ h¼nh câ kh£ n«ng cung c§p c¡c k¸t qu£ dü b¡o c ng s¡t vîi thüc t¸ c ng tèt. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 4 / 116
  7. Lüa chån mæ h¼nh Hªu qu£ cõa vi»c lüa chån mæ h¼nh khæng phò hñp Trong thèng k¶ ùng döng, khæng câ kh¡i ni»m mæ h¼nh óng hay sai, m  ch¿ câ mæ h¼nh phò hñp hay khæng phò hñp vîi thüc t¸, mæ h¼nh câ ph£n ¡nh ÷ñc b£n ch§t cõa hi»n t÷ñng nghi¶n cùu hay khæng. Vi»c chån d¤ng mæ h¼nh khæng phò hñp câ thº d¨n d¨n ¸n nhúng nhúng h» qu£ sau: C¡c h» sè hçi qui bà ÷îc l÷ñng ch»ch, thªm tr½ d§u cõa c¡c h» sè hçi qui bà sai, d¨n ¸n nhúng di¹n gi£i m¥u thu¨n vîi thüc t¸; H» sè x¡c ành thº hi»n ë phò hñp cõa mæ h¼nh hçi qui vîi sè li»u câ thº khæng cao; Câ thº câ r§t ½t h» sè hçi qui ÷îc l÷ñng ÷ñc câ þ ngh¾a thèng k¶; Ph¦n d÷ cõa c¡c quan s¡t câ thº lîn v· gi¡ trà tuy»t èi v  câ xu th¸ bi¸n ëng mang t½nh h» thèng. i·u n y câ thº d¨n ¸n sü vi ph¤m c¡c gi£ thi¸t cì b£n cõa mæ h¼nh hçi qui. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 5 / 116
  8. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Nëi dung tr¼nh b y 1 Lüa chån mæ h¼nh 2 Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui nghàch £o Mæ h¼nh a thùc Ph¥n t½ch vi»c chån mæ h¼nh qua v½ dö So s¡nh R 2 giúa c¡c mæ h¼nh 3 Hçi qui vîi bi¸n gi£ Giîi thi»u v· mæ h¼nh hçi qui vîi bi¸n gi£ Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v  mët bi¸n ch§t Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v  hai bi¸n ch§t Sû döng bi¸n gi£ trong ph¥n t½ch mòa Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 6 / 116
  9. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Mæ h¼nh log-tuy¸n t½nh (log-linear) X²t mæ h¼nh hçi qui d¤ng Yi  AXiB2 e Ui . Mæ h¼nh hçi qui n y l  phi tuy¸n èi vîi Xi nh÷ng b¬ng c¡ch l§y logarit hai v¸: ln Yi  ln A B2 ln Xi Ui sau â °t Yi  ln Yi , B1  ln A, Xi  ln Xi ta câ thº ÷a v· mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh d¤ng: Yi  B1 B2 Xi Ui (1) Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 7 / 116
  10. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Mæ h¼nh log-tuy¸n t½nh (log-linear) Mæ h¼nh hçi qui (1) ÷ñc gåi l  mæ h¼nh log-tuy¸n t½nh hay log-k²p (log c£ hai v¸). N¸u c¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh ÷ñc thäa m¢n th¼ c¡c tham sè cõa (1) câ thº ÷ñc ÷îc l÷ñng b¬ng ph÷ìng ph¡p OLS. °c iºm cõa mæ h¼nh log-tuy¸n t½nh (1) l  h» sè B2 biºu thà h» sè co gi¢n cõa Y theo X. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 8 / 116
  11. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Minh håa mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Do Thi Ham Y = AXB2 f(X) Y = AXB2 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ngX8 n«m 2011 9 / 116
  12. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Minh håa mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Ham Phi Tuyen Doi Voi X Chuyen Ve Tuyen Tinh Doi Voi Log f(X) f(X) Y = AXB2 lnY = lnA + B2lnX X X Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 10 / 116
  13. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Nëi dung tr¼nh b y 1 Lüa chån mæ h¼nh 2 Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui nghàch £o Mæ h¼nh a thùc Ph¥n t½ch vi»c chån mæ h¼nh qua v½ dö So s¡nh R 2 giúa c¡c mæ h¼nh 3 Hçi qui vîi bi¸n gi£ Giîi thi»u v· mæ h¼nh hçi qui vîi bi¸n gi£ Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v  mët bi¸n ch§t Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v  hai bi¸n ch§t Sû döng bi¸n gi£ trong ph¥n t½ch mòa Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 11 / 116
  14. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui b¡n log: log-lin X²t mæ h¼nh hçi qui d¤ng Yi  AB Xi e Ui . Mæ h¼nh hçi qui n y l  phi tuy¸n èi vîi Xi nh÷ng b¬ng c¡ch l§y logarit hai v¸: ln Yi  ln A ln BXi Ui sau â °t Yi  ln Yi , B1  ln A, B2  ln B ta câ thº ÷a v· mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh d¤ng: Yi  B1 B2 Xi Ui (2) Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 12 / 116
  15. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui b¡n log: log-lin Mæ h¼nh hçi qui (2) ÷ñc gåi l  mæ h¼nh hçi qui nûa log - log-lin (v¼ ch¿ câ log èi vîi bi¸n phö thuëc Y ). N¸u c¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh ÷ñc thäa m¢n th¼ c¡c tham sè cõa (2) câ thº ÷ñc ÷îc l÷ñng b¬ng ph÷ìng ph¡p OLS. °c iºm cõa mæ h¼nh log-tuy¸n t½nh (2) l  h» sè B2 biºu thà tèc ë t«ng cõa Y theo X. Khi B2 ¡ 0 th¼ B2 biºu thà cho tèc ë t«ng tr÷ðng cõa Y ; Khi B2   0 th¼ B2 biºu thà cho tèc ë suy tho¡i cõa Y . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 13 / 116
  16. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui b¡n log: log-lin Mët trong nhúng v½ dö iºn h¼nh cõa h m b¡n log log-lin â l  h m t½nh l¢i su§t k²p: Yt  Y0 p1 r qt , trong â Y0 l  têng vèn ban ¦u t¤i thíi iºm t  0, Yt l  têng vèn t¤i n«m thù t, r l  l¢i su§t. B¬ng c¡ch l§y logarit hai v¸ ta ÷a ÷ñc ln Yt l  h m tuy¸n t½nh theo thíi gian t: ln Yt  ln Y0 t lnp1 r q Trong nghi¶n cùu thüc nghi»m, mæ h¼nh log-lin th½ch hñp vîi nhúng t¼nh huèng nh÷ kh£o s¡t tèc ë t«ng tr÷ðng (gi£m sót) cõa c¡c bi¸n kinh t¸ t¦m v¾ mæ nh÷: d¥n sè, l÷ñng lao ëng, GDP, GNP, l÷ñng cung ti·n, n«ng su§t, th¥m höt th÷ìng m¤i,... Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 14 / 116
  17. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Minh håa mæ h¼nh hçi qui b¡n log: log-lin Do Thi Ham Y = ABX f(X) Y = ABX X Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 15 / 116
  18. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui b¡n log: lin-log X²t mæ h¼nh hçi qui d¤ng Yi  B1 B2 ln Xi Ui . Mæ h¼nh hçi qui n y l  phi tuy¸n èi vîi Xi nh÷ng b¬ng c¡ch °t Xi  ln Xi ta câ thº ÷a v· mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh d¤ng: Yi  B1 B2 Xi Ui (3) Nhªn x²t: Ta câ dY  B2 dX X hay ∆Y  0.01B2 ∆XX  100 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 16 / 116
  19. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui b¡n log: lin-log Mæ h¼nh hçi qui (3) ÷ñc gåi l  mæ h¼nh hçi qui nûa log - lin-log (v¼ ch¿ câ log èi vîi bi¸n ëc lªp X). N¸u c¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh ÷ñc thäa m¢n th¼ c¡c tham sè cõa (3) câ thº ÷ñc ÷îc l÷ñng b¬ng ph÷ìng ph¡p OLS. Trong mæ h¼nh n y n¸u X thay êi 1% th¼ Y thay êi 0.01B2 ìn và. Mæ h¼nh b¡n log: lin-log th½ch hñp khi kh£o s¡t mët sè quan h» nh÷: l÷ñng cung ti·n £nh h÷ðng ¸n GNP, di»n t½ch trçng tråt t¡c ëng tîi s£n l÷ñng cõa c¥y trçng, di»n t½ch sû döng cõa c«n nh  t¡c ëng tîi gi¡ nh . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 17 / 116
  20. Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Minh håa mæ h¼nh hçi qui b¡n log: lin-log Do Thi Ham Y = A + BlnX f(X) Y = A + BlnX X Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) B i gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ng y 31 th¡ng 8 n«m 2011 18 / 116
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

CEO.17: Bộ Tài Liệu Tiêu Chuẩn ISO 9000 Trong Doanh Nghiệp Sản Xuất
36 tài liệu
2074 lượt tải
THÔNG TIN
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2