intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Vũ Duy Thành

Chia sẻ: Blabla Blabla | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

50
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 - Kiểm định và lựa chọn mô hình. Nội dung chính của chương này gồm có: Kì vọng của sai số ngẫu nhiên khác không, phương sai sai số thay đổi, sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn, vấn đề đa cộng tuyến, mô hình chứa biến không thích hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Vũ Duy Thành

KV SS KHAC 0<br /> <br /> PSSS thay đổi<br /> <br /> SS không PP chuẩn<br /> <br /> Đa cộng tuyến<br /> <br /> Biến không thích hợp<br /> <br /> CHƯƠNG 5<br /> KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH<br /> Vũ Duy Thành<br /> thanhvu.mfe.neu@gmail.com<br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> <br /> Hà Nội, 2015<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 1<br /> <br /> KV SS KHAC 0<br /> <br /> PSSS thay đổi<br /> <br /> SS không PP chuẩn<br /> <br /> Đa cộng tuyến<br /> <br /> Biến không thích hợp<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> KÌ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI<br /> <br /> 3<br /> <br /> SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÔNG PHÂN PHỐI CHUẨN<br /> <br /> 4<br /> <br /> VẤN ĐỀ ĐA CỘNG TUYẾN<br /> <br /> 5<br /> <br /> MÔ HÌNH CHỨA BIẾN KHÔNG THÍCH HỢP<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 2<br /> <br /> KV SS KHAC 0<br /> <br /> PSSS thay đổi<br /> <br /> SS không PP chuẩn<br /> <br /> Đa cộng tuyến<br /> <br /> Biến không thích hợp<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> KÌ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI<br /> <br /> 3<br /> <br /> SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÔNG PHÂN PHỐI CHUẨN<br /> <br /> 4<br /> <br /> VẤN ĐỀ ĐA CỘNG TUYẾN<br /> <br /> 5<br /> <br /> MÔ HÌNH CHỨA BIẾN KHÔNG THÍCH HỢP<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 3<br /> <br /> KV SS KHAC 0<br /> <br /> PSSS thay đổi<br /> <br /> SS không PP chuẩn<br /> <br /> Đa cộng tuyến<br /> <br /> Biến không thích hợp<br /> <br /> KÌ VỌNG CỦA SSNN KHÁC KHÔNG<br /> Xét mô hình hồi quy tuyến tính k biến:<br /> Y = β1 + β2 X2 + . . . + βk Xk + u<br /> Khi đó, GT 2 yêu cầu: E (u|X2 , . . . , Xk ) = 0.<br /> GT2 dẫn ra hai điều kiện:<br /> E (u) = 0<br /> cov (Xj , u) = 0 với mọi j = 2, k<br /> Nếu một trong hai điều kiện trên vi phạm thì GT 2 sẽ không thỏa<br /> mãn.<br /> Vũ Duy Thành<br /> KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 4<br /> <br /> KV SS KHAC 0<br /> <br /> PSSS thay đổi<br /> <br /> SS không PP chuẩn<br /> <br /> Đa cộng tuyến<br /> <br /> Biến không thích hợp<br /> <br /> NGUYÊN NHÂN - KÌ VỌNG CỦA SSNN KHÁC KHÔNG<br /> <br /> Có 4 nguyên nhân chính dẫn đến kì vọng của sai số ngẫu nhiên<br /> khác không:<br /> Nguyên nhân 1: Mô hình thiếu biến quan trọng.<br /> Nguyên nhân 2: Dạng hàm sai.<br /> Nguyên nhân 3: Tính tác động đồng thời của số liệu.<br /> Nguyên nhân 4: Sai số đo lường của biến độc lập<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=50

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2