Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Vũ Duy Thành

KV SS KHAC 0<br /> <br /> PSSS thay đổi<br /> <br /> SS không PP chuẩn<br /> <br /> Đa cộng tuyến<br /> <br /> Biến không thích hợp<br /> <br /> CHƯƠNG 5<br /> KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH<br /> Vũ Duy Thành<br /> thanhvu.mfe.neu@gmail.com<br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> <br /> Hà Nội, 2015<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 1<br /> <br /> KV SS KHAC 0<br /> <br /> PSSS thay đổi<br /> <br /> SS không PP chuẩn<br /> <br /> Đa cộng tuyến<br /> <br /> Biến không thích hợp<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> KÌ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI<br /> <br /> 3<br /> <br /> SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÔNG PHÂN PHỐI CHUẨN<br /> <br /> 4<br /> <br /> VẤN ĐỀ ĐA CỘNG TUYẾN<br /> <br /> 5<br /> <br /> MÔ HÌNH CHỨA BIẾN KHÔNG THÍCH HỢP<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 2<br /> <br /> KV SS KHAC 0<br /> <br /> PSSS thay đổi<br /> <br /> SS không PP chuẩn<br /> <br /> Đa cộng tuyến<br /> <br /> Biến không thích hợp<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> KÌ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI<br /> <br /> 3<br /> <br /> SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÔNG PHÂN PHỐI CHUẨN<br /> <br /> 4<br /> <br /> VẤN ĐỀ ĐA CỘNG TUYẾN<br /> <br /> 5<br /> <br /> MÔ HÌNH CHỨA BIẾN KHÔNG THÍCH HỢP<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 3<br /> <br /> KV SS KHAC 0<br /> <br /> PSSS thay đổi<br /> <br /> SS không PP chuẩn<br /> <br /> Đa cộng tuyến<br /> <br /> Biến không thích hợp<br /> <br /> KÌ VỌNG CỦA SSNN KHÁC KHÔNG<br /> Xét mô hình hồi quy tuyến tính k biến:<br /> Y = β1 + β2 X2 + . . . + βk Xk + u<br /> Khi đó, GT 2 yêu cầu: E (u|X2 , . . . , Xk ) = 0.<br /> GT2 dẫn ra hai điều kiện:<br /> E (u) = 0<br /> cov (Xj , u) = 0 với mọi j = 2, k<br /> Nếu một trong hai điều kiện trên vi phạm thì GT 2 sẽ không thỏa<br /> mãn.<br /> Vũ Duy Thành<br /> KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 4<br /> <br /> KV SS KHAC 0<br /> <br /> PSSS thay đổi<br /> <br /> SS không PP chuẩn<br /> <br /> Đa cộng tuyến<br /> <br /> Biến không thích hợp<br /> <br /> NGUYÊN NHÂN - KÌ VỌNG CỦA SSNN KHÁC KHÔNG<br /> <br /> Có 4 nguyên nhân chính dẫn đến kì vọng của sai số ngẫu nhiên<br /> khác không:<br /> Nguyên nhân 1: Mô hình thiếu biến quan trọng.<br /> Nguyên nhân 2: Dạng hàm sai.<br /> Nguyên nhân 3: Tính tác động đồng thời của số liệu.<br /> Nguyên nhân 4: Sai số đo lường của biến độc lập<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 5<br /> <br />