Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 9 - GV.Lê Thị Khánh Phương

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

Thêm vào BST

Báo xấu

206
lượt xem 47
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 9 Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh ngoại tệ trên thị trường nội địa, kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 9 - GV.Lê Thị Khánh Phương

NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ GV: Lê Thị Khánh Phương
NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ Kinh doanh ngoại tệ trên thị trường nội địa Kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế
1. Tổng quan về NV kinh doanh ngoại tệ  Một số khái niệm  Các loại nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ  Tổ chức hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng  Rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ
Một số khái niệm  Ngoại tệ: là tiền của quốc gia này được lưu thông trên thị trường quốc gia khác  Thị trường ngoại hối (The Foreign Exchange Market = FOREX = FX):  Là thị trường tại đó đồng tiền của các quốc gia được mua bán với nhau.  Giá cả trên thị trường là tỷ giá.
Một số khái niệm  Tỷ giá (Exchange Rate): Tỷ giá là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua một đồng tiền khác  VD:  1USD = 20,000VND  1GBP = 1.4970USD
Một số khái niệm  Quy ước yết tỷ giá Tỷ giá giao ngay S ( x/ y) Đồng tiền yết giá Đồng tiền định giá
Một số khái niệm  Cách viết đầy đủ USD/VND = 20,010/20,080 Yết giá Định giá TG mua TG bán Bid rate Ask rate NH mua USD bán VND NH bán USD mua VND  Cách viết tắt: USD/VND = 20,010/80
Một số khái niệm 8  Tỷ giá chéo: là tỷ giá của 2 đồng tiền được suy ra từ tỷ giá của chúng với đồng tiền thứ 3. S (USD/VND) S (SGD/VND) S (SGD/USD) S(USD/HKD) = 8.4955/75 S(USD/JPY) = 131.12/22 Xác định S(HKD/JPY)?
Một số khái niệm 9  Tỷ giá chéo: là tỷ giá của 2 đồng tiền được suy ra từ tỷ giá của chúng với đồng tiền thứ 3. S (VND/USD) S (VND/SGD) S (SGD/USD) S(USD/HKD) = 8.4955/75 S(USD/JPY) = 131.12/22 Xác định S(HKD/JPY)? USD/JPY 131.12 131.22 = / = 15.4304/15 USD/HKD 8.4975 8.4955
2. Các loại nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 1. Giao dịch giao ngay (currency spot transactions). 2. Giao dịch kỳ hạn (currency forward transactions). 3. Giao dịch hoán đổi (currency swaps transactions) 4. Giao dịch tương lai (currency future transactions) 5. Giao dịch quyền chọn (currency options transactions)
3. Tổ chức hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng  Kinh doạnh ngoại tệ là nghiệp vụ mua và bán ngoại tệ, đặc biệt là các doanh nghiệp XNK.  NH có thu nhập “phi tín dụng”.  Nhân viên phòng kinh doanh ngoại tệ, tùy theo mục đích kinh doanh có thể đóng vai trò  nhà kinh doanh (dealer)  nhà môi giới (broker)  nhà đầu cơ (speculator)  nhà kinh doanh chênh lệch giá (arbitrageur).
4. Rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ  Kinh doanh ngoại tệ nói chung là một hoạt động rủi ro (rủi ro tỷ giá), ngoại trừ hoạt động môi giới và kinh doanh chênh lệch giá.  Khi NH mua vào nhiều hơn bán ra một loại ngoại tệ nào đó, chẳng hạn EUR -> NH ở trạng thái dương đồng EUR => rủi ro EUR giảm giá trong tương lai  Ngược lại, khi NH bán EUR ra nhiều hơn mua vào thì ngân hàng ở trạng thái âm EUR => rủi ro EUR lên giá trong tương lai.  NH quyết định -> hoặc là tiếp tục ở trạng thái mất cân bằng đó để đầu cơ. -> hoặc tìm cách cân bằng trạng thái ngoại tệ để tránh rủi ro tỷ giá
2. Kinh doanh ngoại tệ trên thị trường nội địa  Tổ chức giao dịch  Lựa chọn khách hàng tiềm năng  Các loại hình kinh doanh ngoại tệ trong nội địa của NHTM
Tổ chức giao dịch  Phòng kinh doanh ngoại tệ của NHTM: -> mua hoặc bán ngoại tệ với khách hàng -> giao dịch thông qua điện thoại hoặc trực tiếp giao dịch.  Khách hàng có thể điện thoại -> hỏi tỷ giá -> đặt lệnh mua hoặc bán -> đến NH xác nhận giao dịch và thực hiện hợp đồng mua bán.
Lựa chọn khách hàng tiềm năng  NH chủ yếu giao dịch với các DN có kinh doanh XNK.  NH mua ngoại tệ tiền mặt với khách hàng cá nhân.  NH bán ngoại tệ cho khách hàng cá nhân khi khách hàng xuất trình nghiệp vụ được mua ngoại tệ.  NH giao dịch mua bán ngoại tệ tiền mặt chiếm tỷ trọng nhỏ -> chỉ bàn đến mua bán ngoại tệ chuyển khoản.  Khách hàng tiềm năng: DN có hoạt động XNK -> bán NT do XK hàng hóa, mua NT thanh toán NK; ngoài ra còn mua bán ngoại tệ kỳ hạn hoặc quyền chọn để phòng ngừa rủi ro tỷ giá.
Các loại hình kinh doanh ngoại tệ trong nội địa của NHTM 1. Giao dịch giao ngay (currency spot transactions). 2. Giao dịch kỳ hạn (currency forward transactions). 3. Giao dịch hoán đổi (currency swaps transactions) 4. Giao dịch tương lai (currency future transactions) 5. Giao dịch quyền chọn (currency options transactions)
Giao dịch giao ngay  Là giao dịch mua bán một số lượng ngoại tệ giữa hai bên theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch và kết thúc thanh toán trong vòng 2 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày cam kết mua bán.  Ví dụ: NH ACB chào tỷ giá S(USD/VND): 19,234 – 19,324. Khách hàng A muốn bán 12.000 USD trong khi khách hàng B có nhu cầu mua 12.000 USD. Là nhân viên kinh doanh ngoại tệ bạn thực hiện như sau:  Mua ngoại tệ từ khách hàng A :  12.000 USD = 12.000 x 19.234 VND = 230.808.000 VND  Bán ngoại tệ cho khách hàng B :  12.000 USD = 12.000 x 19.324 VND = 231.883.000 VND  NH có lãi 231.883.000 - 230.808.000 = 1.075.000 VND
Giao dịch kỳ hạn  Là giao dịch trong đó hai bên cam kết sẽ mua bán với nhau một số lượng ngoại tệ theo một tỷ giá xác định tại thời điểm giao dịch và việc thanh toán sẽ được thực hiện tại một thời điểm nhất định kể từ ngày ký kết giao dịch.  Thời hạn giao dịch do hai bên thỏa thuận nhưng nói chung không quá 180 ngày.  NH căn cứ vào tỷ giá giao ngay và lãi suất của hai đồng tiền giao dịch để xác định tỷ giá kỳ hạn.
Giao dịch kỳ hạn  Ví dụ:  Giả sử có một khách hàng C muốn bán 20,000 EUR thu được từ một hợp đồng XK 3 tháng nữa mới đến hạn, và khách D có nhu cầu mua 25,000 EUR để thanh toán một hợp đồng NK 6 tháng nữa mới đến hạn.  NH cần thông tin về tỷ giá giao ngay, lãi suất kỳ hạn 3 tháng của EUR và VND để xác định tỷ giá mua kỳ hạn chào cho khách hàng C và lãi suất EUR và VND kỳ hạn 6 tháng để xác định tỷ giá bán kỳ hạn chào cho khách hàng D.
Giao dịch kỳ hạn  Giả sử tỷ giá giao ngay EUR/VND = 25,940/26,018  Lãi suất của EUR và VND như sau : Tiền tệ Kỳ hạn 3 tháng Kỳ hạn 6 tháng Tiền gửi Cho vay Tiền gửi Cho vay EUR (%/năm) 3,25 4,25 3,28 4,32 VND (%/tháng) 0,60 0,75 0,65 0,85  LSTGVND  LSCVEUR  Fm  Sm  Sm  n  360 *100   LSCVVND  LSTGEUR Fb  Sb  Sb   n  360 *100 