Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 - Nguyễn Thế Hùng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

Thêm vào BST

Báo xấu

15
lượt xem 4
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị rủi ro: Chương 1 - Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro" trình bày các nội dung chính sau đây: Vai trò của quản trị rủi ro; rủi ro và các khái niệm cơ bản có liên quan; tổng quan về quản trị rủi ro; các nội dung chủ yếu của quản trị rủi ro;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 - Nguyễn Thế Hùng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Quản trị Kinh doanh BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ RỦI RO Risk Management Nguyễn Thế Hùng
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO
0.Tại sao phải quản trị rủi ro
0.1. Môi trường kinh doanh và yêu cầu quản trị rủi ro Môi trường vĩ mô Văn hóa Công nghệ Pháp luật, Kinh tế Tự nhiên Xã hội kỹ thuật chính trị Môi trường Ngành Thay Không Phức đổi chắc tạp nhanh chắn Rủi ro Rủi ro Rủi ro Rủi ro chiến lược hoạt động tuân thủ báo cáo DOANH NGHIỆP: Yêu cầu các chiến lược quản trị rủi ro năng động
“Không phải là loài mạnh nhất trong số các loài sẽ sinh tồn, cũng không phải là những con thông minh nhất mà là những loài thích ứng tốt nhất với những thay đổi” Charles Robert Darwin (1809-1882)
0.2. Những thay đổi về yêu cầu của những đối tượng hữu quan • Phải tạo ra và bảo vệ giá trị lớn hơn; • Cạnh tranh với các đối thủ ngày càng nhiều khả năng cạnh tranh hơn; • Đáp ứng luật lệ, các qui định ngày càng ngặt nghèo hơn; • Đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nhà cung cấp, người lao động và các đối tác (các đối tượng hữu quan); • Trách nhiệm ngày càng lớn hơn đối với xã hội, cộng đồng và môi trường (phát triển bền vững).
0.3. Các vấn đề được dự báo trong tương lai • Hệ thống tài chính và các doanh nghiệp phải cảnh giác và nhạy cảm hơn với rủi ro; • Các lực tác động bên ngoài ảnh hưởng đến tất cả các ngành và quản trị rủi ro sẽ là nền tảng cho việc ra quyết định kinh doanh; • Nhà đầu tư sẽ yêu cầu tỷ suất lợi nhuận cao hơn để bù đắp các rủi ro khi kinh doanh;
0.3. Các vấn đề được dự báo trong tương lai (tt) • Nhà quản lý sẽ phải chịu áp lực nâng cao năng suất, hiệu quả và lợi nhuận mà không gia tang mức độ rủi ro; • Quản trị hiệu quả các nguồn lực sẽ là ưu tiên hang đầu cảu các nhà quản trị; • Quản trị rủi ro sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong thành công và thất bại của doanh nghiệp.
0.4. Dự đoán các yếu tố thay đổi trong tương lai • Toàn cầu hóa chuỗi cung ứng, thị trường tài chính, dịch vụ và công nghiệp; • Giá thực phẩm, năng lượng và hàng hóa biến động và tăng cao; • Giáo dục, kiến thức, kỹ năng đều được đồng nhất; • Nhà đầu tư sẵn lòng mạo hiểm và chấp nhận lợi nhuận thấp hơn • Thời gian và khoảng cách ngắn lại yêu cầu về tốc độ sản xuất và giao hàng ( tính đáp ứng)
0.4. Dự đoán các yếu tố thay đổi trong tương lai • Cạnh tranh sẽ gia tăng do ranh giới giữa các ngành mờ dần, áp lực về tỷ suất lợi nhuận giảm; • Các yếu tố bên ngoài sẽ tác động mạnh đến tất cả các ngành; • Công chúng sẽ đòi hỏi tính minh bạch và kiểm soát doanh nghiệp sát sao hơn • Nhiều công ty có chiến lược tốt sẽ vẫn thất bại; người thắng cuộc là những công ty có chiến lược năng động, phản ảnh nhanh để duy trì phát triển bền vững bất chấp rủi ro và bất ổn
0.4. Dự đoán các yếu tố thay đổi trong tương lai • Không chắc chắn về khả năng đứng vững của hệ thống tài chính toàn cầu; • Tài sản tập trung vào tay số ít người và khoảng cách giàu nghèo sẽ gia tăng • Môi trường đầu tư phức tạp và được tạo lập trong sự sợ hãi, ảo tưởng và lòng tham
0.5. Vấn đề quản trị rủi ro ở các doanh nghiệp Việt nam  Bối cảnh của nền kinh tế và những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam - Nền kinh tế đang phát triển hội nhập quốc tế - Các quy định của pháp luật về kinh doanh ngày càng phức tạp - Tính không ổn định của thị trường tài chính trong nước - Người tiêu dùng ngày càng kỳ vọng sản phẩm an toàn, chất lượng cao và giá rẻ - Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nước với các công ty đa quốc gia - Vấn đề môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng
0.5. Vấn đề quản trị rủi ro ở các doanh nghiệp Việt nam  Thực trạng về quản trị rủi ro 1. Thiếu đánh giá cân đối giữa rủi ro và lợi nhuận: - Đầu từ dàn trải, đa ngành - Nôn nóng phát triển với tầm nhìn ngắn hạn; - Mạo hiểm trong lĩnh vực kinh doanh không phù hợp với năng lực - Yếu kém trong quản trị các hoạt động đầu tư có rủi ro - Quản trị tài chính yếu kém
0.5. Vấn đề quản trị rủi ro ở các doanh nghiệp Việt nam  Thực trạng về quản trị rủi ro 2. Thiếu quá trình hoạch định, lập ngân sách và dự báo có hiệu quả: - Một số DN lớn không lập kế hoạch phát triển dài hạn - Đa số DN chưa có kế hoạch cụ thể quá 2 năm để thực hiện các chiến lược về thương hiệu và định vị trên thị trường - Việc lập các kế hoạch ngân sách thiếu cơ sở
0.5. Vấn đề quản trị rủi ro ở các doanh nghiệp Việt nam  Thực trạng về quản trị rủi ro 3. Thiếu phân tích rủi ro thanh khoản trong việc huy động vốn vay: - Phần lớn các doanh nghiệp dùng nợ để tài trợ cho các hoạt động - Vay ngân hàng là hình thức phổ biến - Sự dụng nợ ngắn hạn để đầu tư dài hạn
0.5. Vấn đề quản trị rủi ro ở các doanh nghiệp Việt nam  Thực trạng về quản trị rủi ro 4. Thiếu quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng: - Hàng hóa ứ đọng, điều phối kho bài không nhị nhàng, gia tăng chi phí - Vấn đề tuân thủ các quy định liên quan đến thông quan, hải quan, điều hành cảng - Thiếu nguồn nhân lực chuyên môn có chất lượng trong ngành cung ứng
0.6. Doanh nghiệp phải làm gì • Tạo một môi trường phù hợp cho việc tư duy chiến lược và hoạt động có hiệu quả • Tập trung vào năng lực cốt lõi và trở nên vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh • Quản trị các rủi ro tích cực và rủi ro tiêu cực một cách hiệu quả: chủ động đối phó với thay đổi, dự báo các biến cố và các nguy cơ trong tương lai, quản trị các nguồn lực hiệu quả, quản trị rủi ro một cách cẩn thận, thường xuyên theo dõi các chỉ tiêu chính, phản ứng nhanh trước những thách thức và cơ hội mới…
1. RỦI RO VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CÓ LIÊN QUAN
KHÁI NIỆM VỀ RỦI RO
1.1. Khái niệm rủi ro 1.1.1. Quan điểm truyền thống - Định nghĩa 1: "Rủi ro là điều không lành, không tốt, bất ngờ xảy đến" (Từ điển Tiếng Việt, 1995) - Định nghĩa 2: "Rủi ro là sự không may" (GS. Nguyễn Lân, Từ điển Từ và Ngữ Việt Nam, 1998) - Định nghĩa 3: “Rủi ro là tình huống liên quan đến khả năng gặp nguy hiểm” (Risk is a situation involving exposure to danger, Từ điển Oxford) - Định nghĩa 4 : Rủi ro là sự không chắc chắn có liên quan đến một tổn thất, mất mát có thể xảy ra (Risk is the uncertainty concerning a possible loss, Dorfman, 2002)