Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:320

Thêm vào BST

Báo xấu

129
lượt xem 36
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam trên cơ sở đó đề xuất giải pháp quản trị rủi ro hiệu quả nhất. Đồng thời, góp phần bổ sung cơ sở lý thuyết về rủi ro và quản trị rủi ro nói chung, trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh cà phê nói riêng.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH ---------- LỮ BÁ VĂN CÁC YẾU TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015
i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH ---------- LỮ BÁ VĂN CÁC YẾU TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 62340102 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS HỒ TIẾN DŨNG TS NGÔ QUANG HUÂN Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015
ii LỜI CAM ĐOAN Đây là công trình nghiên cứu của chính tác giả. Nội dung đề tài chưa từng công bố ở bất kỳ tài liệu nào. Tài liệu tham khảo trong đề tài được trích dẫn và nêu nguồn đầy đủ trong mục tài liệu tham khảo. Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015 LỮ BÁ VĂN
iii LỜI CÁM ƠN Trước hết, xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Quý Thầy giáo, Cô giáo các Viện, khoa, phòng, ban liên quan, đặc biệt là khoa Quản Trị và Viện Đào tạo Sau đại học thuộc trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho tôi được tiếp cận và nghiên cứu đề tài này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy PGS.TS Hồ Tiến Dũng và Thầy TS. Ngô Quang Huân đã dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn, giúp đỡ tận tình để tôi hoàn thành công trình nghiên cứu này. Xin gửi lời cám ơn đến những người thân, bạn bè của tôi đã động viên và giúp đỡ về nhiều mặt để góp sức cho nghiên cứu thành công. Cuối cùng, tôi cũng xin cám ơn các cơ quan, ban, ngành, các đối tác và các tổ chức cá nhân khác đã giúp đỡ tôi trong việc cung cấp tài liệu, dành thời gian tham gia phỏng vấn, tham gia hội thảo, trả lời bảng câu hỏi để có cơ sở thực hiện nghiên cứu này. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2015 LỮ BÁ VĂN
iv MỤC LỤC BÌA PHỤ………………………………………………………………………i LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. ii LỜI CÁM ƠN .................................................................................................. iii MỤC LỤC ........................................................................................................ iv DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC ........................................................................ xii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ..................................................................... xiv DANH MỤC HÌNH VẼ ................................................................................ xvii DANH MỤC CÁC BẢNG........................................................................... xviii TÓM TẮT ......................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1....................................................................................................... 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ......................................................................... 2 1.1 Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu .......................................................... 2 1.2 Mục tiêu nghiên cứu................................................................................ 3 1.3 Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................. 4 1.4 Phương pháp nghiên cứu......................................................................... 4 1.4.1 Quy trình nghiên cứu ....................................................................... 4 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu.................................................................. 5 1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................... 5 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu ...................................................................... 5 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu .......................................................................... 5 1.6 Đóng góp mới của đề tài nghiên cứu ...................................................... 6 1.7 Kết cấu của luận án: ................................................................................ 6 CHƯƠNG 2....................................................................................................... 7 CƠ SỞ LÝ THUYẾT, MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .......................................... 7 2.1 Rủi ro (Risk) ............................................................................................ 7 2.1.1 Khái niệm về rủi ro ......................................................................... 7 2.1.1.1 Trường phái truyền thống (trường phái tiêu cực) ..................... 7 2.1.1.2 Trường phái trung hòa............................................................... 7 2.1.1.3 Các khái niệm rủi ro khác ......................................................... 8 2.1.1.4 Khái niệm rủi ro của tác giả ...................................................... 8
v 2.1.2 Phân loại rủi ro ................................................................................. 9 2.1.2.1 Phân loại theo phương pháp quản trị rủi ro truyền thống ......... 9 2.1.2.2 Phân loại rủi ro theo nguồn gốc rủi ro ...................................... 9 2.1.2.3 Phân loại rủi ro theo môi trường tác động .............................. 10 2.1.2.4 Phân loại theo đối tượng rủi ro ............................................... 10 2.1.2.5 Phân loại theo các ngành, lĩnh vực hoạt động ........................ 10 2.1.3 Chi phí của rủi ro............................................................................ 10 2.2 Tổn thất (Loss) ...................................................................................... 11 2.2.1 Định nghĩa tổn thất ......................................................................... 11 2.2.2 Phân loại tổn thất ............................................................................ 11 2.2.2.1 Căn cứ theo khả năng đo lường .............................................. 11 2.2.2.2 Căn cứ theo đối tượng thiệt hại ............................................... 11 2.3 Biến động tiềm ẩn ở kết quả sản xuất và kinh doanh có liên quan đến rủi ro...................................................................................................................... 12 2.3.1 Khái niệm ....................................................................................... 12 2.3.1.1 Khái niện biến động tiềm ẩn ở các kết quả sản xuất............... 12 2.3.1.2 Khái niệm về biến động tiềm ẩn ở các kết quả kinh doanh .... 12 2.3.2 Phân loại sự biến động tiềm ẩn kết quả sản xuất và kinh doanh ... 12 2.3.2.1 Biến động kết quả tăng lên so với dự kiến ban đầu ................ 12 2.3.2.2 Biến động kết quả giảm xuống so với dự kiến ban đầu .......... 12 2.4 Một số khái niệm liên quan đến rủi ro, tổn thất, biến động tiềm ẩn trong sản xuất và kinh doanh ................................................................................ 13 2.4.1 Khái niệm về Bất định (Unstable).................................................. 13 2.4.2 Các khái niệm khác ........................................................................ 13 2.4.2.1 Rủi ro thuần túy và rủi ro suy đoán......................................... 13 2.4.2.2 Rủi ro có thể đa dạng hóa và rủi ro không thể đa dạng hóa (rủi ro đặc trưng và rủi ro thị trường) ........................................................ 13 2.4.2.3 Khái niệm về kết quả sản xuất cà phê ..................................... 14 2.4.2.4 Khái niệm về kết quả kinh doanh cà phê ................................ 14 2.5 Mối quan hệ giữa rủi ro và tổn thất; mối quan hệ giữa rủi ro và biến động tiềm ẩn ở các kết quả trong sản xuất và kinh doanh .......................... 15 2.5.1 Mối quan hệ giữa rủi ro và tổn thất ................................................ 15 2.5.2 Mối quan hệ giữa rủi ro và biến động tiềm ẩn ở các kết quả ......... 15
vi 2.6 Quản trị rủi ro (Risk management) ....................................................... 16 2.6.1 Khái niệm, các yếu tố cơ bản và quy trình về quản trị rủi ro......... 16 2.6.1.1 Khái niệm về quản trị rủi ro .................................................... 16 2.6.1.2 Các yếu tố cơ bản của quản trị rủi ro ...................................... 16 2.6.1.3 Quy trình quản trị rủi ro .......................................................... 17 2.7 Tổng quan các công trình nghiên cứu trước có liên quan đến luận án . 18 2.7.1 Tình hình nghiên cứu tài liệu nước ngoài ...................................... 18 2.7.2 Tình hình nghiên cứu tài liệu trong nước....................................... 24 2.7.3 Đánh giá chung kết quả nghiên cứu trước đây đối với các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam. 27 2.7.3.1 Xác định các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất cà phê ....................................................................................................... 28 2.7.3.2 Xác định các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cà phê................................................................................................... 28 2.8 Mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam cùng các giả thuyết ............................. 29 2.8.1 Mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam cùng các giả thuyết ................. 29 2.8.1.1 Mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất cà phê tại Việt Nam cùng các giả thuyết .............................. 31 2.8.1.2 Mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cà phê tại Việt Nam .......................................................... 39 2.8.2 Khung phân tích các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam ......................................................... 48 2.9 Mô hình lý thuyết về quản trị rủi ro ...................................................... 48 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 50 3.1 Quy trình nghiên cứu ............................................................................ 50 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu................................................................ 50 3.1.1.1 Khảo sát bằng kỹ thuật Delphi (phỏng vấn sâu các chuyên gia) ............................................................................................................. 50 3.1.1.2 Nghiên cứu sơ bộ .................................................................... 50 3.1.1.3 Nghiên cứu chính thức ............................................................ 52 3.1.2 Nền tảng để xây dựng và đánh giá thang đo .................................. 53 3.1.2.1 Phương pháp Delphi ............................................................... 53
vii 3.1.2.2 Đánh giá độ tin cậy của thang đo ............................................ 54 3.1.2.3 Đánh giá và hiệu chỉnh thang đo bằng EFA, tương quan và hồi quy ....................................................................................................... 54 3.1.3 Quy trình nghiên cứu ..................................................................... 55 3.1.3.1 Bước 1: Xây dựng thang đo .................................................... 55 3.1.3.2 Bước 2: Nghiên cứu định tính trong bước nghiên cứu sơ bộ . 56 3.1.3.3 Bước 3: Nghiên cứu định lượng trong bước nghiên cứu sơ bộ ............................................................................................................. 56 3.1.3.4 Bước 4: Nghiên cứu định lượng trong bước nghiên cứu chính thức ...................................................................................................... 57 3.1.3.5 Bước 5: Đánh giá thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro.......................................................................................................... 57 3.1.3.6 Bước 6: Xây dựng các giải pháp quản trị rủi ro ...................... 57 3.2 Xây dựng thang đo ................................................................................ 59 3.2.1 Đo lường các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất cà phê ................................................................................................................. 59 3.2.1.1 Đo lường sự biến động tiềm ẩn ở các kết quả trong sản xuất cà phê ....................................................................................................... 59 3.2.1.2 Đo lường tổn thất trong sản xuất cà phê ................................. 60 3.2.2 Đo lường các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cà phê ........................................................................................................... 61 3.2.2.1 Đo lường sự biến động tiềm ẩn ở các kết quả kinh doanh trong quá trình kinh doanh cà phê ................................................................ 61 3.2.2.2 Đo lường tổn thất kinh doanh trong quá trình kinh doanh cà phê ....................................................................................................... 62 3.3 Đánh giá sơ bộ thang đo ........................................................................ 63 3.4. Thiết kế mẫu ......................................................................................... 64 3.4.1 Phương pháp chọn mẫu .................................................................. 64 3.4.2 Kích thước mẫu .............................................................................. 64 3.4.2.1 Mẫu trong xây dựng thang đo ................................................. 64 3.4.2.2 Mẫu trong nghiên cứu sơ bộ ................................................... 65 3.5 Thu thập dữ liệu nghiên cứu ................................................................. 65 3.5.1 Thu thập dữ liệu trong xây dựng thang đo (theo phương pháp Delphi) ..................................................................................................... 65
viii 3.5.1.1 Trong lĩnh vực sản xuất .......................................................... 65 3.5.1.2 Trong lĩnh vực kinh doanh ...................................................... 66 3.5.2 Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu sơ bộ ....................................... 66 3.5.2.1 Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính............................................................................................... 66 3.5.2.2 Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định lượng ........................................................................................... 67 3.5.3 Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu chính thức ............................... 67 CHƯƠNG 4..................................................................................................... 69 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, HÀM Ý QUẢN TRỊ, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ........................................................................................................... 69 4.1 Kết quả nghiên cứu ............................................................................... 69 4.1.1 Kết quả xây dựng và kiểm định thang đo: ..................................... 69 4.1.1.1 Đánh giá sơ bộ xây dựng thang đo thông qua kỹ thuật Delphi ............................................................................................................. 69 - Trong lĩnh vực sản xuất .................................................................... 69 - Trong lĩnh vực kinh doanh .............................................................. 70 4.1.1.2 Đánh giá thang đo trong nghiên cứu sơ bộ ............................. 72 - Đối với nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính ................... 72 - Đối với nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định lượng ................ 75 4.1.1.3 Nghiên cứu chính thức bằng phương pháp định lượng .......... 79 - Nghiên cứu chính thức trong sản xuất .............................................. 79 - Nghiên cứu chính thức trong kinh doanh ......................................... 83 4.1.2 Kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu ......................................... 87 4.1.2.1 Kiểm định mô hình lý thuyết .................................................. 87 - Mô hình lý thuyết về rủi ro trong sản xuất cà phê tại Việt Nam ...... 87 - Mô hình lý thuyết về rủi ro trong quá trình kinh doanh cà phê ........ 89 4.1.2.2 Kiểm định các giả thuyết ........................................................ 92 - Mô hình biến động tiềm ẩn ở các kết quả sản xuất ......................... 92 - Mô hình tổn thất trong sản xuất ........................................................ 93 - Mô hình biến động tiềm ẩn ở kết quả kinh doanh ............................ 95 - Mô hình tổn thất trong kinh doanh ................................................... 96 4.1.3 Thảo luận kế quả nghiên cứu ......................................................... 98
ix 4.1.4 Điểm mới phát hiện của nghiên cứu: ........................................... 101 4.1.5 Các hàm ý quản trị ....................................................................... 102 4.1.5.1 Các nhân tố rủi ro tác động đến quá trình sản xuất cà phê ... 102 4.1.5.2 Các nhân tố rủi ro tác động đến quá trình kinh doanh cà phê ........................................................................................................... 102 4.1.5.3 Tiến hành chương trình quản trị rủi ro ................................. 103 4.2 Đánh giá thực trạng ............................................................................. 103 4.2.1 Thực trạng về các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và công tác quản trị rủi ro trong quá trình sản xuất cà phê tại Việt Nam .. 103 4.2.1.1 Thực trạng về yếu tố rủi ro và công tác quản trị rủi ro từ biến động giá cả thị trường ....................................................................... 103 4.2.1.2 Thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro từ yếu tố thời tiết ...................................................................................................... 105 4.2.1.3 Thực trạng rủi ro và công tác quản trị rủi ro từ yếu tố sâu, dịch bệnh ................................................................................................... 108 4.2.1.4 Thực trạng rủi ro, công tác quản trị rủi ro từ yếu tố kỹ thuật sản xuất .................................................................................................... 111 4.2.1.5 Thực trạng về rủi ro, công tác quản trị rủi ro từ yếu tố công nghệ ................................................................................................... 111 4.2.1.6 Thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro từ yếu tố mất cân đối trong quá trình sản xuất ........................................................ 113 4.2.1.7 Thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro đối với vốn sản xuất .................................................................................................... 114 4.2.1.8 Thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro từ yếu tố tâm lý hành vi nhà sản xuất .......................................................................... 115 4.2.2 Thực trạng về các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh cà phê tại Việt Nam ........ 116 4.2.2.1 Thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro từ yếu tố giá thị trường ................................................................................................ 116 4.2.2.2 Thực trạng về rủi ro và quản trị rủi ro từ yếu tố kỹ thuật kinh doanh ................................................................................................. 118 4.2.2.3 Thực trạng về rủi ro và quản trị rủi ro đối với các quỹ đầu cơ quốc tế ............................................................................................... 119 4.2.2.4 Thực trạng về rủi ro và quản trị rủi ro từ các nhà rang xay thế giới..................................................................................................... 123
x 4.2.2.5 Thực trạng về rủi ro và quản trị rủi ro từ yếu tố thông tin thị trường ................................................................................................ 124 4.2.2.6 Thực trạng về rủi ro và công tác quản trị rủi ro từ yếu tố thị trường tài chính quốc tế .................................................................... 126 4.2.2.7 Thực trạng về rủi ro và quản trị rủi ro đối với yếu tố đồng tiền thanh toán và tỷ giá hối đoái ............................................................. 127 4.2.2.8 Thực trạng về rủi ro và quản trị rủi ro từ yếu tố vốn kinh doanh ........................................................................................................... 127 4.2.2.9 Thực trạng về rủi ro và quản trị rủi ro từ yếu tố tâm lý hành vi của nhà kinh doanh............................................................................ 128 CHƯƠNG 5................................................................................................... 131 GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO................................................................. 131 5.1 Các giải pháp vi mô............................................................................. 131 5.1.1 Các giải pháp vi mô đối với lĩnh vực sản xuất cà phê tại Việt Nam ............................................................................................................... 131 5.1.1.1 Đối với yếu tố rủi ro do ảnh hưởng từ giá cả thị trường ....... 131 5.1.1.2 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố kỹ thuật sản xuất .................. 132 5.1.1.3 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố công nghệ (bao gồm công nghệ sản xuất và công nghệ sau thu hoạch) ............................................... 133 5.1.1.4 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố thời tiết ................................ 136 5.1.1.5 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố sâu, dịch bệnh ...................... 137 5.1.1.6 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố vốn sản xuất ......................... 138 5.1.1.7 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố mất cân đối trong sản xuất ... 139 5.1.1.8 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố tâm lý hành vi của người sản xuất .................................................................................................... 140 5.1.2 Các giải pháp vi mô đối với lĩnh vực kinh doanh cà phê ............ 141 5.1.2.1 Đối với yếu tố rủi ro ảnh hưởng từ giá cả thị trường ............ 141 5.1.2.2 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố kỹ thuật kinh doanh ............. 142 5.1.2.3 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố thông tin thị trường .............. 143 5.1.2.4 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố thị trường tài chính quốc tế .. 143 5.1.2.5 Đối với yếu tố rủi ro từ vốn kinh doanh ............................... 144 5.1.2.6 Đối với yếu tố rủi ro từ đồng tiền thanh toán và tỷ giá hối đoái ........................................................................................................... 145 5.1.2.7 Đối với yếu tố rủi ro từ Quỹ Đầu cơ quốc tế ........................ 146
xi 5.1.2.8 Đối với yếu tố rủi ro từ nhà rang xay cà phê thế giới ........... 147 5.1.2.9 Đối với yếu tố rủi ro từ yếu tố tâm lý hành vi của nhà kinh doanh ................................................................................................. 148 5.2 Các kiến nghị vĩ mô ............................................................................ 149 5.2.1 Nhà nước định hướng phát triển thị trường giao sau đối với cà phê trên cơ sở hình thành và phát triển từ thấp đến cao .............................. 149 5.2.2 Nhà nước chỉ đạo quy hoạch các vùng sản xuất, khu chế biến cà phê có tính ổn định, lâu dài tạo điều kiện phát triển bền vững ............. 150 5.2.3 Nhà nước định hướng phát triển các dịch vụ về kỹ thuật sản xuất, kinh doanh để cung cấp cho các nhà kinh doanh và các nhà sản xuất . 150 5.2.4 Nhà nước cần xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư công nghệ sản xuất và công nghệ sau thu hoạch .................................. 151 5.2.5 Nhà nước định hướng phát triển các kênh thông tin nhằm hỗ trợ dịch vụ thông tin cho các nhà kinh doanh và các nhà sản xuất ............ 151 5.2.6 Nhà nước định hướng phát triển công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm hỗ trợ nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp ............................ 152 5.2.7 Nhà nước cần hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Hiệp hội cà phê hoạt động và phát triển .......................................................................... 152 5.3 CÁC GIẢI PHÁP KẾT HỢP .............................................................. 153 5.3.1 Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà tài trợ vốn, nhà sản xuất và nhà kinh doanh để hỗ trợ phát triển bền vững ............................................................................................................... 153 5.3.2 Quản lý chất lượng cần phải xuyên suốt từ khâu sản xuất cho đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng .................................................. 154 KẾT LUẬN ................................................................................................... 156 - Kết quả chính thức và đóng góp của đề tài nghiên cứu .......................... 156 - Những vấn đề chưa thực hiện trong nghiên cứu này cần được bổ sung 157 - Lời kết của luận án ................................................................................. 158 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ................ 159 TÀI LIỆU THAM KHẢO:............................................................................ 160 I. Tiếng Việt: ............................................................................................. 160 II. Tiếng Anh: ............................................................................................ 163 PHỤ LỤC ........................................................................................................... I DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ........ CXXXV
xii DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi phỏng vấn theo kỹ thuật Delphi. ................................. I Phụ lục 2: Dàn bài thảo luận nhóm dành cho các nhà sản xuất và các chuyên gia trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính. ............................... II Phụ lục 3: Bảng câu hỏi phỏng vấn các nhà sản xuất cà phê và các chuyên gia trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính. ................................. VIII Phụ lục 4: Dàn bài thảo luận nhóm dành cho các nhà kinh doanh và các chuyên gia trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính. ............... XIV Phụ lục 5: Bảng câu hỏi phỏng vấn các nhà kinh doanh và các chuyên gia trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính. ................................ XXII Phụ lục 6: Bảng câu hỏi dành cho các nhà sản xuất cà phê và các chuyên gia trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định lượng. ........................... XXIX Phụ lục 7: Bảng câu hỏi dành cho các nhà kinh doanh cà phê và các chuyên gia trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định lượng. .................. XXXVI Phụ lục 8: Bảng câu hỏi dành cho các nhà sản xuất cà phê và các chuyên gia trong nghiên cứu chính thức bằng phương pháp định lượng. .................... XLIII Phụ lục 9: Bảng câu hỏi dành cho các nhà kinh doanh và các chuyên gia trong nghiên cứu chính thức bằng phương pháp định lượng. .......................... XLVIII Phụ lục 10: Lịch sử hình thành và phát triển ngành cà phê thế giới và Việt Nam. ............................................................................................................. LIV Phụ lục 11: Kết quả Cronbach's alpha đối với các nhân tố rủi ro tác động đến quá trình sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam trong nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định lượng. ................................................................... LVII Phụ lục 12: Kết quả EFA đối với các nhân tố rủi ro tác động đến quá trình sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam trong nghiên cứu sơ bộ (NCSB) bằng phương pháp định lượng. ......................................................................... LXXV
xiii Phụ lục 13: Kết quả Cronbach's alpha đối với các nhân tố rủi ro tác động đến quá trình sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam trong nghiên cứu chính thức bằng phương pháp định lượng, .................................................. LXXXVII Phụ lục 14: Kết quả EFA đối với các nhân tố rủi ro tác động đến quá trình sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam trong nghiên cứu chính thức bằng phương pháp định lượng. ............................................................................ CVII Phụ lục 15: Kết quả tương quan đối với các nhân tố rủi ro tác động đến quá trình sản xuất và kinh doanh cà phê cà phê tại Việt Nam trong nghiên cứu chính thức bằng phương pháp định lượng. ....................................................CX Phụ lục 16: Kết quả hồi quy đối với các nhân tố rủi ro tác động đến quá trình sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam trong nghiên cứu chính thức bằng phương pháp định lượng. .......................................................................... CXIV Phụ lục 17: Danh sách các chuyên gia tham gia phỏng vấn Delphi ......... CXIX Phụ lục 18: Danh sách các nhà sản xuất tham gia phỏng vấn trong nghiên cứu ..................................................................................................................... CXX Phụ lục 19: Danh sách các nhà kinh doanh tham gia phỏng vấn trong nghiên cứu ......................................................................................................... CXXVII
xiv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT B : Hệ số hồi quy. BDKQKD: Biến động kết quả kinh doanh. BDKQSX: Biến động kết quả sản xuất. CN : công nghệ DTTTG : Đồng tiền thanh toán và tỷ giá hối đoái. EFA : Exploratory Factor Analysis – Phân tích nhân tố khám phá. F : Trị số dùng làm căn cứ để kiểm định độ tin cậy trong hồi quy. GTT : Biến động giá cả thị trường. ha : Hec-ta (1 hec-ta =10.000 m2 - mét vuông). HKD : Ký hiệu giả thuyết cho các nhân tố trong kinh doanh. HSX : Ký hiệu giả thuyết cho các nhân tố trong sản xuất. HVNKD : Tâm lý hành vi nhà kinh doanh. HVNSX : Tâm lý hành vi nhà sản xuất. ICO : International coffee organization (Tổ chức cà phê quốc tế). KD : Kinh doanh. Kg : Ki-lo-gam (Đơn vị đo lường khối lượng). KHKTVN: Khoa học kỹ thuật Việt Nam. KMO : Kaiser-Meyer-Olkin (Chỉ tiêu xem xét sự thích hợp để phân tích nhân tố). KTKD : Kỹ thuật kinh doanh. KTSX : Kỹ thuật sản xuất. lb : Ký hiệu của Pound ( Cân Anh - Đơn vị đo khối lượng, 1 lb = 0,45359 kg) LIFFE : London international financial futures and options exchange (Thị trường tài chính giao dịch hàng hóa tương lai và quyền chọn London).
xv MT : Metric ton (Tấn = 1.000 kg) MCDSX : Mất cân đối trong sản xuất. n : Ký hiệu mẫu trong nghiên cứu. NCCT : Nghiên cứu chính thức NCSB : Nghiên cứu sơ bộ NN&PTNT: Nông nghiệp và phát triển nông thôn. NRX: Nhà rang xay cà phê thế giới. NXB : Nhà xuất bản NYBOT : New York board of trade (Sàn giao dịch hàng hóa New York). PTNNNT : Phát triển nông nghiệp nông thôn. QDCQT : Quỹ đầu cơ quốc tế. R : Hệ số tương quan. R2 : Hệ số xác định trong phân tích hồi quy. SDB : Sâu dịch bệnh. Sig : Mức ý nghĩa trong thống kê – sig
xvi TTKD : Tổn thất trong kinh doanh. TTTC : Thị trường tài chính quốc tế. TTTT : Thông tin thị trường. TTSX : Tổn thất trong sản xuất. U : Ký hiệu phần dư trong phân tích hồi quy. UNTAD : United Nations Conference on Trade and Development (Diễn đàn Thương mại và Phát triển Liên Hiệp quốc). USA : United States of America (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ - Mỹ). US Cent : United States Cent (Tiền xu của đồng Đô La Mỹ, 100 US Cent = 1 USD) USD : United States Dollar (Đô La Mỹ). USDA : United States Department of Agriculture (Bộ Nông nghiệp Mỹ). VICOFA : Hiệp hội cà phê – Ca cao Việt Nam. VIF : Variance Inflation Factor (Thừa số tăng phương sai). VKD : Vốn kinh doanh. VND : Đồng Việt Nam. VSX : Vốn sản xuất. WB : Ngân hàng thế giới. WTO : World Trade Organization (Tổ chức thương mại Thế giới). XHKD : Yếu tố xã hội tác động đến kinh doanh. XHSX : Yếu tố xã hội tác động đến sản xuất. β : Hệ số Bê – Ta. γ : Hệ số Ga – Ma.
xvii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1-1: Quy trình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam. .......................................................... 4 Hình 2-1 Mô hình nghiên cứu rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam .............................................................................. 29 Hình 2-2: Khung phân tích các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam. ................................................................ 48 Hình 2-3: Mô hình lý thuyết về quản trị rủi ro. .............................................. 48 Hình 3-1 Quy trình nghiên cứu về rủi ro và công tác quản trị rủi ro đối với các yếu tố rủi ro ảnh hưởng kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam. ......................................................................................................................... 58
xviii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng tổng hợp tình hình nghiên cứu tài liệu nước ngoài. .............. 23 Bảng 2.2: Bảng tổng hợp tình hình nghiên cứu tài liệu trong nước ............... 26 Bảng 4.1: Kết quả kiểm định đa cộng tuyến các nhân tố rủi ro tác động dẫn đến biến động kết quả sản xuất cà phê. ........................................................... 80 Bảng 4.2: Kết quả kiểm dịnh đa cộng tuyến các nhân tô rủi ro tác động dẫn đến tổn thất trong sản xuất cà phê. .................................................................. 82 Bảng 4.3: Kết quả kiểm định đa cộng tuyến các nhân tố rủi ro tác động dẫn đến biến động kết quả kinh doanh cà phê. ...................................................... 84 Bảng 4.4 : Kết quả kiểm định đa cộng tuyến các nhân tố rủi ro tác động dẫn đến tổn thất trong kinh doanh cà phê. ............................................................. 86 Bảng 4.5: Số liệu thống kê sản xuất cà phê tại Việt Nam (từ 1990 đến nay). ....................................................................................................................... 114 Bảng 4.6: Phiên giao dịch giá tăng trong điều kiện bình thường trên LIFFE ....................................................................................................................... 120 Bảng 4.7: Phiên giao dịch giá giảm trong điều kiện bình thường trên LIFFE ....................................................................................................................... 120 Bảng 4.8: Phiên giao dịch giá tăng trong điều kiện bình thường trên NYBOT ....................................................................................................................... 121 Bảng 4.9: Phiên giao dịch giá giảm trong điều kiện bình thường trên NYBOT ....................................................................................................................... 121 Bảng 4.10: Giao dịch giá tăng khi Quỹ đầu cơ thao túng thị trường trên LIFFE ....................................................................................................................... 121 Bảng 4.11: Giao dịch giá giảm khi Quỹ đầu cơ thao túng trên LIFFE ......... 122 Bảng 4.12: Giao dịch giá tăng khi Quỹ đầu cơ thao túng thị trường trên NYBOT ......................................................................................................... 122 Bảng 4.13: Giao dịch giá giảm khi Quỹ đầu cơ thao túng thị trường NYBOT ....................................................................................................................... 122
1 TÓM TẮT Cà phê là một thức uống rộng rãi, được phát hiện và sử dụng từ hàng nghìn năm nay. Hiện nay, cà phê đang được sản xuất tại hơn 79 quốc gia trên thế giới. Sản phẩm cà phê có thế mạnh trên thị trường hàng thật (physical) và cả thị trường hàng hóa phái sinh (Derivative products). Đây là mặt hàng có đóng góp lớn cho nền kinh tế của nhiều quốc gia. Tuy nhiên, mặt hàng này còn thiếu tính ổn định, giá cả bấp bênh nên phát sinh nhiều rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh. Tính đến nay, Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê đứng thứ 2 trên thế giới1 (sau Brazil) nhưng phát triển thiếu tính bền vững, mang nặng tính tự phát. Phần lớn sản xuất với quy mô nhỏ, manh mún, thiếu tập trung, tập quán lạc hậu, khả năng tài chính yếu nên rủi ro càng nhiều. Đối với lĩnh vực kinh doanh thì các nhà kinh doanh còn thiếu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ hạn chế, khả năng tài chính yếu, sức cạnh tranh thấp cho nên thường xuyên đối diện với rủi ro. Nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của chúng thông qua thang đo được xây dựng mới để từ đó đề xuất chương trình quản trị rủi ro hiệu quả nhất. Thực hiện nghiên cứu này với bước tiếp cận từ cơ sở lý thuyết, các nghiên cứu trước có liên quan và khảo sát thực tế cho thấy các yếu tố rủi ro ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê. Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất là: Rủi ro từ biến động giá thị trường, rủi ro từ yếu tố thời tiết, rủi ro từ yếu tố sâu dịch bệnh, rủi ro từ yếu tố kỹ thuật sản xuất, rủi ro từ yếu tố công nghệ, rủi ro từ yếu tố mất cân đối trong sản xuất, rủi ro từ yếu tố vốn sản xuất, rủi ro từ yếu tố tâm lý hành vi của nhà sản xuất. Đối với các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh là: Rủi ro từ giá thị trường, rủi ro từ kỹ thuật kinh doanh, rủi ro từ thông tin thị trường, rủi ro từ Quỹ đầu cơ quốc tế, rủi ro từ nhà rang xay cà phê thế giới, rủi ro từ vốn kinh doanh, rủi ro từ thị trường tài chính quốc tế, rủi ro từ đồng tiền thanh toán và tỷ giá hối đoái, rủi ro từ tâm lý hành vi của nhà kinh doanh. 1 USDA