Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Ngân hàng: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bắc Á

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

Thêm vào BST

Báo xấu

66
lượt xem 6
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại, thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bắc Á. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận văn này.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Ngân hàng: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bắc Á

i LỜI MỞ ĐẦU Quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế có thể làm cho nợ xấu gia tăng khi tạo ra một môi trường cạnh tranh gay gắt, khiến hầu hết các doanh nghiệp, những khách thường xuyên của ngân hàng phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ và quy luật chọn lọc khắc nghiệt của thị trường. Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, hầu như không có nghiệp vụ nào, không có loại dịch vụ nào của ngân hàng là không có rủi ro. Bởi lẽ hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường là hoạt động rất nhạy cảm, mọi biến động trong nền kinh tế xã hội đều nhanh chóng tác động đến hoạt động ngân hàng, có thể gây nên những xáo trộn bất ngờ và dẫn đến hiệu quả của các ngân hàng bị giảm sút một cách nhanh chóng. Bởi vậy, làm thế nào để vừa mở rộng hoạt động tín dụng vừa đảm bảo cho hoạt động đó được an toàn, có hiệu quả, đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa ngân hàng phát triển lên một tầm cao mới trong xu thế hội nhập ngày nay đang là vấn đề được các NHTM rất quan tâm Bằng những kiến thức được trang bị từ nhà trường và từ kinh nghiệm trong công tác của mình, với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, bạn bè công tác trong lĩnh vực, tôi luôn nung nấu làm gì đó để quản lý, kiểm soát phần nào rủi ro trong lĩnh vực tín dụng tại ngân hàng Bắc Á. Đây đang là vấn đề bức xúc, thu hút không chỉ đối với các cấp lãnh đạo, các giới chuyên môn, các nhà quản lý, điểu hành ngân hàng nói chung mà còn là vấn đề được hội đồng quản trị ngân hàng TMCP hết sức quan tâm, nó có ý nghĩa về mặt lý thuyết và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi Việt Nam đã là thành viên của WTO. Với đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bắc Á” tác giả mong muốn đưa ra những giải pháp có căn cứ khoa học và thực tiễn góp phần giải đáp các vấn đề nêu trên. ii CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ NGUYÊN NHÂN RỦI RO TÍN DỤNG Rủi ro là hai từ không được mong đợi trong tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội và không lệ thuộc vào việc con người có mong muốn nó hay không. Đã có rất nhiều học giả nghiên cứu về rủi ro, đưa ra những khái niệm về nó và đưa ra một cách hiểu chung là “Rủi ro là sự cố không mong đợi gây ra mất mát, thiệt hại và có thể đo lường được”. Nguyên nhân từ phía ngân hàng thương mại Nguyên nhân từ phía khách hàng Nguyên nhân do khách quan bất khả kháng 1.2. QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG Rủi ro tín dụng là tất yếu trong kinh doanh tín dụng của các NHTM. Rủi ro tín dụng có thể đo lường tính toán được. Vì vậy có thể quản lý được rủi ro tín dụng. Người quản lý rủi ro tín dụng phải phân tích và xác định được các loại rủi ro tín dụng, trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng phù hợp. Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng 1.3. KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI MỐT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC RÚT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM Trên thế giới, quản lý rủi ro nói chung ngày càng trở thành một phần quan trọng trong hoạt động quản lý doanh nghiệp mà các cổ đông mong đợi ở Hội đồng quản trị. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ở Nhật Bản. iii Nhật Bản là một nước công nghiệp phát triển, công nghệ quản lý rủi ro nói chung và quản lý rủi ro tín dụng nói riêng của họ đã được quan tâm phát triển từ khoảng 15 năm về trước. Họ cho rằng “Quản lý rủi ro là vấn đề thiết yếu trong kinh doanh ngân hàng”; “kinh doanh ngân hàng chính là chấp nhận rủi ro đổi lại có lợi nhuận”; “ Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ở Mỹ Cuối những năm 90 các ngân hàng Mỹ cảm nhận được áp lực từ sự gia tăng rủi ro tín dụng. Với sự cạnh tranh khốc liệt để có được các khoản cho vay trong suốt thời kỳ kinh tế tăng trưởng, các ngân hàng đã phải chấp nhận các khoản tín dụng có chất lượng thấp hơn để có thêm thu nhập. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam - Tăng cường hoạt động có hiệu quả các công ty mua bán nợ và xử lý tài sản để khai thác và xử lý các khoản nợ tồn đọng ở các NHTM một cách tốt nhất. - Hoàn thiện quy định về phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế. - Áp dụng các biện pháp giải quyết linh hoạt đối với các khoản nợ có dấu hiệu quá hạn hoặc đã quá hạn. - Cơ cấu lại đi đôi với tăng cường sự liên kết trong hệ thống để nâng cao khả năng tự đề kháng của các NHTM. - Cần trao đổi thường xuyên giữa khách hàng với ngân hàng về hình tình kinh doanh, các cơ hội cũng như khó khăn sẽ giúp ngân hàng hiểu rõ doanh nghiệp hơn. - Xây dựng các mô hình xếp loại khách hàng một cách cụ thể. - Trong phân tích tín dụng cần chú trọng phân tích ngành kinh doanh. - Để đưa ra những quyết định cho vay kịp thời và hiệu quả, các ngân hàng rất cần các thông tin tài chính chính xác. iv CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á Ngân hàng TMCP Bắc Á, tên giao dịch tiếng Anh “Asia Commercial Joint-Stock Bank, viết tắt là NASB” được thành lập theo quyết định số 183/QĐ-NH5 ngày 01/09/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vốn góp cổ phần do các cổ đông có uy tín đóng góp, là một trong số các ngân hàng thương mại cổ phần lớn có hoạt động kinh doanh lành mạnh. Trụ sở chính của ngân hàng được đặt ở 117 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và là ngân hàng thương mại cổ phần có doanh số hoạt động kinh doanh lớn nhất khu vực miền Trung Việt Nam. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Bắc Á Ngoài ra còn có các công ty, khách sạn…và trên 190 phòng giao dịch trực thuộc các chi nhánh trên toàn quốc. Trong hoạt đông kinh doanh bất kỳ ngân hàng nào, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng, nó quyết định quy mô, phạm vi hoạt động và là tiền đề cho các ngân hàng thương mại cạnh tranh trên thị trường. 2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á Hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Bắc Á luôn có bước phát triển và là địa chỉ đáng tin cậy cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng. Bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng TMCP Bắc Á, nhiều doanh nghiệp đã đổi mới công nghệ, tăng năng lực và hiện đại hóa quá trình sản xuất tạo điều v kiện cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm có chất lượng ngày càng cao, tăng sức mạnh cạnh tranh trên thị trường như: Nâng cao năng lực khai thác, năng lực sản xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Thiên Phú, Công ty Cổ phần thuỷ điện Thái An, Tổng công ty TRACIMEXCO, nâng tính cạnh tranh cho chuỗi siêu thị Thái Hà, MAXIMART, tăng năng lực thi công cho một số đơn vị chủ lực của Tông công ty Bạch Đằng, Công ty CP Sông Đà 6, Công ty Xây dựng Thành Nam, Công ty CP khai thác mỏ Việt Nam… 2.2.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Bắc Á Nợ quá hạn theo thời gian Mặt khác, các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ thường uy tín chưa cao và khó có khả năng đáp ứng đủ các yêu cầu tín dụng của các ngân hàng trong hệ thống ngân hàng thương mại Nhà nước và các ngân hàng nước ngoài. Do vậy, họ thường tìm đến các ngân hàng TMCP và vì thế trở thành mảng khách hàng chủ yếu của những ngân hàng này, trong đó có ngân hàng TMCP Bắc Á. Thời gian vừa qua với sự kiện Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức WTO tạo ra một môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt khiến cho một số doanh nghiệp gặp phải khó khăn trong sản xuất kinh doanh do đó giảm khả năng thanh toán các khoản vay tại ngân hàng làm cho các khoản nợ quá hạn tại ngân hàng tăng lên. Trong khi đó tỷ trọng dư nợ doanh nghiệp quốc doanh chỉ chiếm khoảng 19,89% năm 2005 và có xu hướng giảm dần, đến năm 2007 chỉ còn 16,22% tương ứng với 1.564 tỷ đồng. Có điều là lượng khách hàng là các doanh nghiệp nhà nước không phải là khối khách hàng chính của ngân hàng. Hơn thế nữa những khách hàng này thường là những doanh nghiệp có uy tín và kinh doanh tốt, do vậy hầu hết thực hiện nghĩa vụ tín dụng rất đầy đủ.