intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Ngân hàng: Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

58
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu: Đưa ra cơ sở lý luận trong quản trị RRTD tại NHTM. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Quân Đội. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Quân Đội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Ngân hàng: Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài:<br /> Tín dụng là hoạt động truyền thống của các NHTM, đây cũng là nguồn thu chủ<br /> yếu, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu nhập của ngân hàng, tuy nhiên đây cũng là<br /> hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Trong khi đó, việc quản trị rủi ro trong điều kiện<br /> hiện nay lại rất phức tạp và khó khăn.<br /> Từ nhận thức hoạt động ngân hàng luôn chứa đựng những rủi ro tiềm ẩn, để quản<br /> lý an toàn hoạt động ngân hàng thì công tác quản trị rủi ro tín dụng phải luôn được tăng<br /> cường và đặt lên hàng đầu.<br /> Xuất phát từ thực tế đó, qua thời gian tìm hiểu về hoạt động kinh doanh ngân hàng,<br /> kết hợp với những kiến thức tích lũy được, nhận thức được tầm quan trọng của công tác<br /> quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng, tác giả đã chọn đề tài “Tăng cường quản trị rủi<br /> ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội” .<br /> 2. Mục đích nghiên cứu:<br /> -<br /> <br /> Đưa ra cơ sở lý luận trong quản trị RRTD tại NHTM.<br /> <br /> -<br /> <br /> Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Quân Đội.<br /> <br /> -<br /> <br /> Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro<br /> <br /> tín dụng tại NHTMCP Quân Đội.<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:<br /> Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu toàn bộ các vấn đề liên quan<br /> đến quản trị RRTD tại Ngân hàng TMCP Quân Đội.<br /> Phạm vi nghiên cứu: Tập trung về công tác quản trị RRTD tại MB, trong đó giới<br /> hạn về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay, trên cơ sở số liệu của Ngân hàng<br /> Quân Đội trong 3 năm gần nhất 2013, 2014 và 2015.<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu:<br /> Phương pháp sử dụng chủ yếu đó là thống kê thu thập số liệu, sử dụng chính nguồn dữ liệu<br /> thứ cấp bao gồm báo cáo tài chính các năm của MB, số liệu của các cơ quan thống kê về tình hình<br /> <br /> kinh tế xã hội như chỉ số lạm phát, tăng trưởng, thất nghiệp…, các tài liệu giáo trình liên quan đến<br /> vấn đề nghiên cứu, các bài viết đăng báo, tạp chí khoa học chuyên ngành, các báo cáo/chuyên<br /> đề/luận văn của các sinh viên, học viên.<br /> Trên cơ sở số liệu thu thập được tiến hành xử lý số liệu, xây dựng bảng biểu, đưa ra so sánh,<br /> phân tích, kết luận kết hợp với phương pháp định tính, định lượng, cùng những kiến thức tích lũy<br /> được, giải quyết vấn đề và làm sáng rõ mục đích đưa ra ban đầu.<br /> 5. Kết cấu của luận văn:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM.<br /> Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Quân Đội.<br /> Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại<br /> NHTMCP Quân Đội.<br /> CHƢƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO<br /> TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 1.1. Những vấn đề về rủi ro tín dụng tại NHTM<br />  Khái niệm về rủi ro tín dụng<br /> Nhìn nhận trên nhiều góc độ khác nhau thì RRTD có thể được diễn đạt dưới các<br /> hình thức khác nhau, song các khái niệm, các quan điểm đều tựu chung về bản chất RRTD<br /> đó là: “Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất, thiệt hại về kinh tế mà tổ chức tín dụng<br /> phải chịu do khách hàng vay vốn không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả nợ gốc và lãi hoặc<br /> hoàn trả không đúng hạn theo như cam kết”.<br />  Nguyên nhân rủi ro tín dụng<br /> Nguyên nhân khách quan: Thay đổi chính sách Nhà Nước, những biến động khó<br /> dự báo của nền kinh tế, từ môi trường tự nhiên.<br /> Nguyên nhân từ phía ngân hàng thương mại: Chính sách tín dụng thiếu nhất<br /> quán, quan điểm chiến lược phát triển tín dụng còn chưa rõ ràng. Tác động của công nghệ<br /> mới, hoạt động nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ. Sự yếu kém về năng lực,<br /> <br /> sự vi phạm đạo đức nghề nghiệp của cán bộ.<br /> Nguyên nhân từ phía khách hàng: Khách hàng thuộc nhóm có ý chí trả nợ song<br /> không có khả năng trả. Khách hàng thuộc nhóm có khả năng trả nợ song lại không có<br /> thiện chí trả.<br />  Các chỉ tiêu đánh giá RRTD<br /> Rủi ro tín dụng của ngân hàng thường được phản ánh từ những chỉ tiêu trực tiếp<br /> như nợ quá hạn, nợ xấu, trích lập DPRRTD và các chỉ tiêu gián tiếp như quy mô tăng<br /> trưởng tín dụng, cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn, theo nhóm ngành…<br />  Hậu quả của RRTD<br /> Đối với ngân hàng thương mại: Khi RRTD xảy ra, làm lợi nhuận ngân hàng suy<br /> giảm, giảm khả năng thanh toán, không những thế làm sụt giảm uy tín, thương hiệu trên thị<br /> trường mà nguy hại hơn là sự phá sản ngân hàng.<br /> Đối với nền kinh tế: Ở mức độ thấp , rủi ro tín dụng làm giảm đi cơ hội tiếp cận<br /> vốn của các chủ thể trong nền kinh tế. Ở mức độ cao hơn, hiệu ứng dây chuyền rất dễ xảy<br /> ra trong toàn bộ hệ thống ngân hàng.<br /> Đối với khách hàng: Cơ hội tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng bị hạn chế hơn.<br /> nguy cơ không thu hồi được khoản tiền gửi bao gồm cả gốc và lãi nếu như ngân hàng đi<br /> vào phá sản.<br /> 1.2. Quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM<br />  Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng<br /> Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình hoạch định, tổ chức, thực hiện và giám sát toàn<br /> bộ hoạt động tín dụng, nhằm tối đa hóa lợi nhuận ngân hàng với mức rủi ro có thể<br /> chấp nhận.<br />  Quy trình và nội dung của quản trị rủi ro tín dụng<br /> -<br /> <br /> Nhận biết rủi ro tín dụng<br /> <br /> Dấu hiệu tài chính: Xem xét các nhóm chỉ tiêu tài chính bao gồm: Nhóm chỉ tiêu<br /> thanh khoản, nhóm chỉ tiêu hoạt động, nhóm chỉ tiêu đòn bẩy, nhóm chỉ tiêu lợi nhuận,<br /> tỷ lệ tăng trưởng…nhận biết ra dấu hiệu suy yếu của doanh nghiệp.<br /> Dấu hiệu phi tài chính: Dấu hiệu từ mối quan hệ khách hàng – ngân hàng, dấu<br /> hiệu từ cách thức quản lý kinh doanh của khách hàng, các vấn đề kỹ thuật – thương mại,<br /> <br /> công nghệ và dấu hiệu từ việc xử lý các báo cáo tài chính.<br /> -<br /> <br /> Đo lường rủi ro tín dụng<br /> <br /> Trong phạm vi bài viết, tác giả chỉ xin phép đề cập tới mô xếp hạng tín dụng nội<br /> bộ theo phương pháp cho điểm tín dụng. Xếp hạng tín dụng theo mô hình điểm số là<br /> phương pháp khoa học kết hợp sử dụng dữ liệu để nghiên cứu thống kê và áp dụng mô hình<br /> thuật toán để phân tích, tính điểm cho các chỉ tiêu đánh giá trong mô hình một biến hoặc đa<br /> biến. Các chỉ tiêu sử dụng trong xếp hạng tín dụng được xác lập theo nhóm bao gồm phân<br /> tích ngành, phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích hoạt động tài chính. Sau đó đưa vào<br /> mô hình để tính điểm theo trọng số và quy đổi điểm nhận được sang biểu xếp hạng tương<br /> ứng”.<br /> Quy trình xếp hạng chấm điểm tín dụng và ứng dụng ra quyết định<br /> Đối với Khách hàng Doanh nghiệp: Gồm 7 bước như sau: Thu thập thông tin;<br /> Xác định ngành/nghề lĩnh vực SXKD của DN; Chấm điểm quy mô của doanh nghiệp;<br /> Chấm điểm các chỉ số tài chính; Chấm điểm các chỉ tiêu phi tài chính; Tổng hợp điểm và<br /> xếp hạng doanh nghiệp; Trình phê duyệt kết quả chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách<br /> hàng.<br /> Đối với khách hàng cá nhân: Gồm 5 bước như sau: Thu thập thông tin; Chấm<br /> điểm các thông tin cá nhân cơ bản; Chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng; Tổng hợp<br /> điểm và xếp hạng khách hàng; Trình phê duyệt kết quả.<br /> -<br /> <br /> Kiểm soát rủi ro tín dụng<br /> <br /> Kiểm soát RRTD chính là việc thực hiện giải pháp nhằm duy trì RRTD ở mức kỳ<br /> vọng, giảm tổn thất RRTD. Đây cũng là cơ sở giúp ngân hàng thành lập công tác kiểm<br /> soát nội bộ trong ngân hàng, nâng cao công tác quản trị RRTD của ngân hàng. Kiểm soát<br /> RRTD bao gồm kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay.<br /> -<br /> <br /> Xử lý rủi ro tín dụng<br /> <br /> Xử lý rủi ro tín dụng bằng các phương pháp bao gồm: Sử dụng các công cụ phái<br /> sinh tín dụng; Mua bảo hiểm RRTD; Bán nợ.<br />  Các nhân tố ảnh hƣởng tới quản trị RRTD của NHTM<br /> Nhân tố chủ quan: Trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán<br /> <br /> bộ ngân hàng các cấp. Bộ máy quản trị RRTD tại NHTM. Chính sách và quy trình tín<br /> dụng. Công nghệ ngân hàng trong quản trị rủi ro tín dụng. Hệ thống thông tin phục vụ<br /> phân tích.<br /> Nhân tố khách quan: Các thay đổi về chính sách, hệ thống luật và các văn bản<br /> pháp luật. Các biến động bất thường ngoài tầm kiểm soát của ngân hàng như tỷ giá hối<br /> đoái, lãi suất..<br /> 1.3. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng trên TG<br /> Việc nghiên cứu tìm hiểu mô hình quản RRTD là rất cần thiết đối với các NHTM<br /> tại Việt Nam trong quá trình hoàn thiện công tác quản trị nhằm mục tiêu hoạt động ổn định<br /> và bền vững. Trong bài viết này, tác giả trích ra mô hình quản trị rủi ro tín dụng của hai<br /> ngân hàng trên thế giới là Citibank, KDB và thực tế áp dụng tại hai NHTM Việt Nam là<br /> Techcombank và Vietinbank”.<br /> CHƢƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG<br /> THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI<br /> 2.1. Tổng quan về Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ phần Quân Đội<br />  Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quân Đội<br /> Ngày 04/11/1994, MB chính thức đi vào hoạt động. Trải qua chặng đường hơn 20<br /> năm xây dựng và trưởng thành, MB ngày càng ổn định tăng trưởng toàn diện, hướng tới là<br /> một trong những ngân hàng tốt nhất Việt Nam, đạt Top 5 NHTM tại VN về lợi nhuận và<br /> hiệu quả. Khi thành lập ban đầu vói mức vốn điều lệ 20 tỷ mà phần lớn từ vốn góp của các<br /> cổ đông sáng lập cúng với 25 nhân sự, đến năm 2015 số vốn điều lệ đã tăng 800 lần đạt<br /> 16.000 tỷ VND với hàng vạn cổ đông cùng 7.810 cán bộ nhân viên ngân hàng và công ty con<br /> (tính đến thời điểm 31/12/2015). Tăng đạt 253 điểm giao dịch trên khắp cả nước, trong đó<br /> mở rộng thêm phạm vi quốc tế với hai chi nhánh tại Lào và Campuchia. Đinh hướng mô<br /> hình tập đoàn tài chính đa năng, MB đã có 05 công ty con trực thuộc và tham gia góp vốn<br /> thành lập thêm 03 công ty liên kết, hoạt động tại nhiều mảng khác nhau như bất động sản,<br /> chứng khoán, bảo hiểm… Cùng những nỗ lực phát triển không ngừng, MB luôn được<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2