Danh mục rủi ro tối ưu

Mục tiêu: Hiểu được tầm quan trọng của quản trị vốn luân chuyển. Đánh đổi giữa mức độ khả nhượng và lợi nhuận. Cơ cấu thời hạn của việc tài trợ. Xác định mức tài sản lưu động tối ưu. Những chỉ dẫn về rủi ro và thu nhập của các cách tiếp cận tài trợ trong chính sách tài trợ vốn luân chuyển.

30p lenga_a6 02-01-2011 954 246   Download

Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư trình bày các kiến thức về danh mục đầu tư, xây dựng danh mục đầu tư tối ưu, quản trị rủi ro tập danh mục. Cùng tham khảo nhé.

0p trinhnk 17-07-2010 1196 359   Download

Mục tiêu của Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 3 Danh mục rủi ro tối ưu nhằm trình bày về chiến lược đa dạng hóa danh mục nhằm giảm thiểu rủi ro. Hiểu một số khái niệm như rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. Xác định lợi nhuận kỳ vọng, độ lệch chuẩn, phương sai, hiệp phương sai, và hệ số tương quan của danh mục 2 tài sản rủi ro.

58p green_12 13-05-2014 235 45   Download

Chương 8 Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu thuộc bài giảng các phương pháp định lượng trong quản trị tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: phân bổ tài sản giữa danh mục rủi ro và phi rủi ro, phân bổ tài sản với 2 tài sản rủi ro, danh mục rủi ro tối ưu với tài sản phi rủi ro, đa dạng hoá hiệu quả với nhiều tài sản rủi ro.

34p conchimnhai 01-07-2014 172 21   Download

Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư - Chương 4: Đa dạng hóa hiệu quả trang bị cho người học các kiến thức về đa dạng hóa và lợi suất của danh mục, thiết lập danh mục rủi ro tối ưu theo cách tiếp cận từ trên xuống, tập hiệu quả các danh mục rủi ro, mô hình yếu tố. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

30p nhihoangpham 12-01-2015 187 33   Download

Chương 4 - Đa dạng hóa hiệu quả. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Đa dạng hóa và phân bổ tài sản, danh mục rủi ro tối ưu và một tài sản phi rủi ro, mô hình CAPM. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

46p lovebychance02 04-05-2021 43 11   Download

Bài giảng Đầu tư tài chính - Chương 2: Lý thuyết danh mục đầu tư, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được các khái niệm, nguyên lý cơ bản trong phân bổ vốn đầu tư, cách thức lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu; phân tích danh mục bao gồm tài sản rủi ro và tài sản phi rủi ro, xây dựng đường phân phối vốn (Capital Allocation Line – CAL);... Mời các bạn cùng tham khảo!

31p khanhchi2550 10-05-2024 6 0   Download

Bài giảng Đầu tư tài chính - Chương 2: Lý thuyết danh mục đầu tư, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Phân bổ vốn giữa tài sản rủi ro và phi rủi ro; Danh mục tối ưu; Mô hình chỉ số đơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

64p khanhchi2550 10-05-2024 9 0   Download

Mục tiêu của đề tài là đánh giá hoạt động huy động vốn của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm tối ưu hóa hệ thống huy động vốn của NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

78p xuanphongdacy08 28-09-2024 5 2   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích hiện trạng hoạt động tín dụng đánh giá tình hình rủi ro tín dụng, đồng thời tìm ra nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, để tìm ra phương pháp đề phòng rủi ro, nhằm tối ưu hóa những thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra.

39p xuanphongdacy08 28-09-2024 5 2   Download

Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng "Giám sát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam" với mục tiêu đánh giá thực trạng giám sát rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, chỉ ra những ưu nhược điểm và các nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong công tác giám sát rủi ro tín dụng; kiến nghị đề xuất các giải pháp tăng cường giám sát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam trong thời gian tới.

90p phuong10693 19-06-2023 21 9   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu sự tồn tại của PFOS và PFOA trong nước và trầm tích sông Cầu" nhằm tối ưu hóa được các điều kiện phân tích hợp chất PFOS và PFOA trong nước và trầm tích bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ nối tiếp (LC-MS/MS) phù hợp với điều kiện thử nghiệm tại Việt Nam; Đánh giá được sự biến thiên hàm lượng ô nhiễm của PFOS và PFOA trong nước và trầm tích, đặc biệt là trong cột trầm tích bề mặt của sông Cầu- thành phố Thái Nguyên. Từ đó đánh giá rủi ro môi trường sơ bộ do sự hiện diện của PFOS và PFOA trong nước và trầm tích tại sông Cầu.

147p kimphuong555 08-04-2023 14 5   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu sự tồn tại của PFOS và PFOA trong nước và trầm tích sông Cầu" nhằm tối ưu hóa được các điều kiện phân tích hợp chất PFOS và PFOA trong nước và trầm tích bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ nối tiếp (LC-MS/MS) phù hợp với điều kiện thử nghiệm tại Việt Nam; Đánh giá được sự biến thiên hàm lượng ô nhiễm của PFOS và PFOA trong nước và trầm tích, đặc biệt là trong cột trầm tích bề mặt của sông Cầu- thành phố Thái Nguyên. Từ đó đánh giá rủi ro môi trường sơ bộ do sự hiện diện của PFOS và PFOA trong nước và trầm tích tại sông Cầu.

24p kimphuong555 08-04-2023 22 3   Download

Luận văn "Quản trị rủi ro trong hoạt động quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. Hà Nội: Thực trạng và giải pháp" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu thực trạng QTRR (quy trình QTRR, các nội dung QTRR, và kết quả QTRR) đối với hàng hóa XNK của Cục Hải quan TP. Hà Nội trong giai đoạn 2015-2020 để chỉ ra những ưu nhược điểm của hoạt động này, luận văn hướng tới đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QTRR đối với hàng hóa XNK tại Cục Hải quan TP. Hà Nội.

105p dongcoxanh10 10-10-2022 61 16   Download

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật "Đánh giá các yếu tố không chắc chắn trong giai đoạn đầu phát triển mỏ khí ngưng tụ ST - X" được nghiên cứu với mục đích xác định các yếu tố không chắc chắn và đánh giá định luợng ảnh hưởng của chúng lên kết quả dự báo khai thác đồng thời đề xuất phương án phát triển mỏ tối ưu cho mỏ ST-X với cực đại thu hồi và cực tiểu rủi ro. Đưa ra quy trình hoàn thiện đánh giá các yếu tố không chắc chắn trong công thác phát triển mỏ. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

157p phuongnguyen1704 18-09-2022 17 5   Download

Mục tiêu của đề tài là phân tích thực trạng rủi ro trong đầu tư chứng khoán trên TTCK Việt Nam giai đoạn 2008-2010; đo lường TSSL và rủi ro, thiết lập DMĐT tư sau đó đề xuất cách điều chỉnh cơ cấu danh mục để đạt danh mục tối ưu phù hợp khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

95p closefriend07 05-11-2021 31 4   Download

Mục tiêu của đề tài là tổng quan lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trong quản lý danh mục đầu tư; thực trạng trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam; các phương pháp đo lường rủi ro và tìm DMĐT tối ưu trên TTCK Việt Nam; giải pháp kiểm soát rủi ro và quản lý DMĐT hiệu quả cho nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam.

118p thiennhaikhach09 13-08-2021 37 8   Download

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích và đánh giá thực trạng kiểm soát RRTD của Agribank chi nhánh Thành Phố Bến Tre giai đoạn 2017 - 2019. Từ đó rút ra những ưu điểm, tìm ra những hạn chế, chỉ ra những nguyên nhân làm hạn chế và đề xuất giải pháp, những kiến nghị có tính khả thi nhằm tăng cường khả năng kiểm soát RRTD tại Agribank chi nhánh Thành Phố Bến Tre thời gian tới.

78p vijiji2711 25-06-2021 33 11   Download

Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng về sự tồn tại hay không tồn tại các hiệu ứng mùa vụ tại thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á, các bất thường được nghiên cứu bao gồm: hiệu ứng ngày thứ Hai, hiệu ứng tháng Giêng và hiệu ứng ngày nghỉ; trong đó nghiên cứu xem xét sự tác động của các ngày nghỉ văn hóa và nhà nước đến thị trường chứng khoán các nước khu vực Đông Nam Á. Hiểu rõ thị trường giúp cho nhà đầu tư trong việc định giá, tối ưu hóa danh mục đầu tư và quản lý rủi ro.

81p sonhalenh01 06-06-2021 23 4   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị rủi ro và công tác nhận dạng, đánh giá, lựa chọn phương pháp quản trị rủi ro phù hợp; Tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu thực tế, qua đó nhận dạng và đánh giá được các rủi ro đặc thù của công ty cổ phần Thông Quảng Phú; Đề xuất những phương pháp quản trị rủi ro đặc thù phù hợp với công ty cổ phần Thông Quảng Phú

73p elysale25 10-06-2021 45 7   Download