Mô hình Garch

Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: hệ thống hóa cơ sở lý luận về mô hình ARMA – GARCH cho dữ liệu thời gian và cách vận dụng các mô hình vào dự báo sự biến động của chuỗi thời gian, vận dụng mô hình ARMA - GARCH để dự báo chỉ số Vnindex, đánh giá ứng dụng của mô hình ARMA - GARCH trong dự báo chuỗi thời gian, đưa ra các khuyến cáo cho nhà đầu tư từ kết quả dự báo và khuyến cáo trong việc sử dụng mô hình dự báo trong đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

26p khetien888 07-02-2017 95 15   Download

Bài viết nghiên cứu sử dụng tỷ suất sinh lợi hàng ngày để mô hình hóa độ biến động và kiểm định sự xuất hiện của phần bù rủi ro trên thị trường của 16 quốc gia mới nổi. Kết quả ước lượng mô hình GARCH-M cho thấy tất cả các thị trường đều có phương sai thay đổi theo thời gian, nhưng phần bù rủi ro trong phương trình GARCH-M chỉ có ý nghĩa thống kê ở Ai Cập, Hàn Quốc và Indonesia khi xét trên toàn bộ mẫu dữ liệu.

10p gaupanda065 03-12-2024 6 2   Download

Bài giảng Dự báo và phân tích dữ liệu nhằm giới thiệu mô hình ARCH, kiểm định ảnh hưởng ARCH, mô hình GARCH, mô hình GARCH-M... Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

42p five_12 19-03-2014 199 41   Download

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 3: Mô hình hóa phương sai - Các mô hình ARCH và GARCH. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: mô hình ARCH - đặc tính và kiểm định ARCH, ước lượng ARCH trong Eviews; mô hình GARCH - ước lượng GARCH trong Eviews, dự báo với mô hình GARCH; các dạng mô hình GARCH khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

44p caongulam 10-11-2023 18 8   Download

Luận văn "Vận dụng mô hình Arma - Garch trong dự báo chỉ số Vnidex" hệ thống hóa cơ sở lý luận về mô hình ARMA – GARCH cho dữ liệu thời gian và cách vận dụng các mô hình vào dự báo sự biến động của chuỗi thời gian, vận dụng mô hình ARMA - GARCH để dự báo chỉ số Vnindex, đánh giá ứng dụng của mô hình ARMA - GARCH trong dự báo chuỗi thời gian, đưa ra các khuyến cáo cho nhà đầu tư từ kết quả dự báo và khuyến cáo trong việc sử dụng mô hình dự báo trong đầu tư.

98p nienniennhuy33 29-11-2024 1 1   Download

Bài viết "Biến động ngụ ý (ẩn) trong mô hình Black-Scholes với biến động trong mô hình GARCH" xem xét các mô hình mới (Gong, Thavaneswaran & Singh, 2010); cung cấp lý thuyết và công cụ cơ bản; công thức biến động ngụ ý cho quyền chọn mua (call option) mô hình BS (Gong, Thavaneswaran & Singh, 2010);...

14p kimphuong1128 20-09-2023 18 5   Download

Mục tiêu của đề tài là ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH dự báo phân tích rủi ro của thị trường cổ phiếu niêm yết Việt Nam giai đoạn hiện nay; đánh giá ứng dụng của mô hình ARIMA, ARCH/GARCH và các hướng gợi mở để phát triển công cụ phân tích dự báo hiệu quả này vào thực tế.

126p beloveinhouse04 27-08-2021 72 7   Download

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm góp phần giúp các nhà đầu tư lượng hóa được những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai để có phương án tái cơ cấu danh mục và dự phòng phù hợp nhằm tối thiểu hóa thiệt hại cũng như tạo điều kiện để thị trường hoạt động lành mạnh và bền vững hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

81p yeyiqian 21-07-2021 30 5   Download

Bài nghiên cứu xem xét ý nghĩa của vàng trong mối quan hệ đầu tư chứng khoán thông qua việc phân tích vai trò của vàng như là một kênh trú ẩn an toàn hay là một công cụ phòng ngừa rủi ro đối với kênh đầu tư chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.

73p thiennhaikhach01 05-07-2021 33 4   Download

Mục tiêu của bài nghiên cứu này là điều tra sự tác động của biến động lãi suất và tỷ giá đến biến động tỷ suất sinh lợi và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ 01/11/2011 đến 30/11/2017 bằng phương pháp ước lượng OLS và mô hình GARCH.

95p thiennhaikhach01 02-07-2021 39 8   Download

Nghiên cứu này nhằm phân tích vai trò của vàng như là một kênh trú ẩn an toàn hay là một công cụ phòng ngừa rủi ro đối với Việt Nam Đồng và ý nghĩa của vàng trong việc quản lí rủi ro danh mục đầu tư tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

94p sonhalenh07 23-06-2021 24 2   Download

Mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài này là kiểm định sự nhạy cảm của tỷ suất sinh lợi cổ phiếu của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn 01/11/2011 đến 30/06/2015 đối với sự thay đổi của lãi suất và tỷ giá trên thị trường tiền tệ, sử dụng cả hai phương pháp ước lượng OLS tiêu chuẩn và mô hình GARCH.

96p sonhalenh03 01-06-2021 38 9   Download

Bài nghiên cứu xem xét ý nghĩa của vàng trong mối quan hệ đầu tư chứng khoán thông qua việc phân tích vai trò của vàng như là một kênh trú ẩn an toàn hay là một công cụ phòng ngừa rủi ro đối với kênh đầu tư chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

73p sonhalenh02 26-05-2021 24 3   Download

Đề tài " Ứng dụng mô hình ARIMA – ARCH/GARCH để dự báo thanh khoản của 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong ngắn hạn" nhằm vận dụng các công thức và mô hình để đo lường và dự báo tính thanh khoản của chỉ số VN30-Index trong ngắn hạn.

97p thangnamvoiva30 02-11-2016 108 15   Download

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về tính thanh khoản của cổ phiếu; hệ thống hóa các mô hình kinh tế lượng ARIMA, ARCH/GARCH; đánh giá tình hình thanh khoản của TTCK Việt Nam trong giai đoạn 2000-2014 và thanh khoản của cổ phiếu VNM từ 2006 đến nay; dự báo thanh khoản trong ngắn hạn của cổ phiếu VNM.

74p thangnamvoiva30 02-11-2016 98 19   Download

Đề tài tổng hợp cơ sở lý luận về danh mục đầu tư, rủi ro và quản trị rủi ro danh mục đầu tư; tìm hiểu nội dung, phương pháp định lượng, những ưu điểm và hạn chế của các phương pháp VaR truyền thống để đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực đo lường rủi ro bằng việc phát triển VaR theo cách tiếp cận mở rộng kết hợp CVaR; ứng dụng kết quả lượng hóa rủi ro bằng VaR, CVaR và kết quả dự báo khoản lời/lỗ của danh mục bằng ARMA/GARCH vào quy trình quản trị rủi ro danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết.

130p thangnamvoiva30 02-11-2016 145 20   Download

Mục tiêu chính của đề tài là dự báo được giá trị trung bình của VN-Index trong tuần đầu tiên của tháng 5.2015, từ đó đưa ra được những xu hướng biến động của chỉ số giá chứng khoán và tình hình thị trường, giúp các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có cái nhìn tổng quát về thị trường để hoạt định các chiến lược trong thời gián ngắn.

112p thangnamvoiva30 02-11-2016 83 11   Download

Đề tài phân tích tình hình biến động giá vàng Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến đầu năm 2014; dự báo được giá vàng tại thị trường Việt Nam trong 3 tháng tiếp theo thông qua việc sử dụng mô hình ARIMA – ARCH/GARCH.

73p bautroibinhyen2 02-11-2016 94 13   Download

Đề tài nghiên cứu lý luận cơ bản về lý thuyết lựa chọn DMĐT của Markowitz và mô hình chuỗi thời gian ARIMA – GARCH; vận dụng lý thuyết của Markowitz vào việc xác định DMĐT hiệu quả; vận dụng mô hình ARIMA – GARCH vào việc dự báo TSSL trong tương lai của DMĐT hiệu quả.

76p bautroibinhyen1 02-11-2016 223 33   Download

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài "Sử dụng mô hình Arch-Garch để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB" đã hoàn thành với nội dung trình bày qua các chương sau: chương 1 tổng quan về hoạt động của ngân hàng quốc tế, chương 2 lý thuyết về rủi ro, chương 3 phân tích rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng quốc tế.

52p langtuthangpro 31-08-2014 448 101   Download