Phương pháp đo lường rủi ro thị trường

1. Rủi ro là gì? Phân loại rủi ro, cho ví dụ? Người ta sử dụng những loại công cụ nào để đo lường rủi ro? Bình luận những rủi ro này ở thị trường VN? 2. Trình bày mối quan hệ giữa thu nhập và rủi ro ? 3. Các chủ thể nào tham gia vào TTCK và hoạt động của các chủ thể này trên ttck? Bình luận hoạt động của NHTM trên TTCK VN? 4. bình luận về sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức ở Việt Nam hiện nay? 5. Vai trò của thị trường chứng khoán? Bình luận...

71p chutuoc_84 02-04-2013 420 169   Download

1. Bản chất của rủi ro thanh khoản (RRTK) Khái niệm Nguyên nhân Sự cần thiết phải quản trị RRTK 2. Nội dung quản trị RRTK Dấu hiệu thị trường nhận biết RRTK Đo lường RRTK Biện pháp quản trị RRTK 3. Thực tế quản trị RRTK tại các NHTM Việt Nam

32p hivu69 19-05-2011 724 330   Download

Đó là quá trình hoàn thiện và cải tiến các loại sản phẩm đang sản xuất đang sản xuất để giữ vững thị trường hiện tại và thâm nhập vào thị trường mới, nhờ sự đa dạng về kiểu cách, cấp độ hoàn thiện của sản phẩm thoả mãn thị hiếu, điều kiện sử dụng và khả năng thanh toán của những khách hàng khác nhau. Sự hoàn thiện ấy có thể thuần tuý về hình thức sản phẩm ( kiểu dáng, mẫu mã ) hoặc về nội dung sản phẩm ( chất lượng, cấp độ hoàn thiện về kỹ...

39p tulip_12 15-01-2013 81 16   Download

Nội dung của chương 5 Lãi suất thuộc bài giảng Thanh toán quốc tế nhằm trình bày về các nội dung: khái niệm và phân loại lãi suất, các phương pháp đo lường lãi suất, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, cấu trúc rủi ro và kỳ hạn của lãi suất.

32p bad_12 04-07-2014 77 8   Download

Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về rủi ro trong tài chính. Trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung kiến thức sau: Định nghĩa rủi ro và tỷ suất sinh lợi, các phương pháp đo lường rủi ro, giới thiệu hệ số beta, cách tính toán rủi ro danh mục, phân tích các chứng khoán riêng lẻ tác động thế nào đến rủi ro danh mục. Mời tham khảo.

0p nomoney3 10-02-2017 80 5   Download

"Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 2: Rủi ro thị trường" giúp các bạn sinh viên nắm được tổng quan về rủi ro thị trường; các phương pháp đo lường rủi ro thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

27p nguathienthan9 10-12-2020 56 3   Download

Luận án Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng "Nghiên cứu rủi ro lan tỏa của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu về rủi ro lan tỏa của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán; Phương pháp nghiên cứu và mô hình nghiên cứu; Phân tích thực trạng rủi ro lan tỏa của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Kết luận và hàm ý chính sách.

190p gaupanda041 03-07-2024 20 7   Download

Đề tài này sẽ đề xuất một phương pháp hiệu quả để đo độ thanh khoản của các cổ phiếu niêm yết tại SGDCK TP.HCM, qua ñó giúp các nhà đầu tư xây dựng danh mục đầu tư với rủi ro thanh khoản thấp nhất. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận văn này.

167p ageofultron 19-08-2021 21 4   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là Theo Quyết định số 1152/QĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thì mục tiêu chung của dự án là cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố Quy Nhơn, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển của thành phố Quy Nhơn trong tương lai. Vốn đầu tư của dự án là 326.066 triệu đồng, trong đó vốn vay từ nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) chiếm 90% và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước Tỉnh là 10%.

93p ganuongmuoimatong 12-08-2021 70 6   Download

Bài nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của các chứng khoán giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) dựa trên các phương pháp đo lường rủi ro khác nhau. Bài nghiên cứu sử dụng mẫu nghiên cứu là 55 công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tháng 01/2008 đến tháng 06/2013.

109p thiennhaikhach06 29-07-2021 33 4   Download

Kết quả nghiên cứu giúp cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý trong ngành Ngân hàng tại Việt Nam có cái nhìn đầy đủ và toàn diện hơn về một phương pháp tiếp cận trong đo lường và đánh giá tỷ suất sinh lời của ngân hàng. Đồng thời nhận diện các yếu tố cơ bản và vai trò tác động của chúng đến TSSL của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam.

107p sonhalenh01 06-06-2021 23 5   Download

"Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 2: Rủi ro thị trường" hướng dẫn sinh viên hiểu được về rủi ro thị trường và các quy định chuẩn mực của thế giới về loại rủi ro này; các phương pháp đo lường rủi ro thị trường và ưu nhược điểm của mỗi phương pháp đó; cách sử dụng phương pháp đo lường phù hợp trong từng tình huống cụ thể.

16p kethamoi11 24-03-2021 64 7   Download

Nội dung của luận án này trình bày khảo lược về nền tảng lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá trên thế giới và tại Việt Nam; làm rõ việc lựa chọn sáu quốc gia Đông Nam Á trong mẫu cũng như các phương pháp ước lượng phù hợp áp dụng cho việc kiểm định độ nhạy cảm tỷ giá cấp độ thị trường, độ nhạy cảm tỷ giá cấp độ công ty, nhận diện yếu tố bất cấn xứng trong độ nhạy cảm tỷ giá, cũng như các nhân tố tác động đến độ nhạy cảm tỷ giá cấp độ công ty.

209p nguathienthan10 23-02-2021 73 17   Download

Luận án nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán với thị trường ngoại hối ở Việt Nam; giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với một số thị trường chứng khoán thế giới với Việt Nam, bằng cách sử dụng hai phương pháp: copula và hồi quy phân vị. Từ đó, ứng dụng trong đo lường rủi ro trên thị trường tài chính của Việt Nam.

263p sohucninh321 09-07-2019 29 6   Download

Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: tìm ra nguyên nhân nào gây nên rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam, các phương pháp đo lường giá trị rủi ro hệ thống, cụ thể: phương pháp hệ số Beta và phương pháp VaR. Phương pháp đo lường đang được áp dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam; lựa chọn phương pháp áp dụng đo lường rủi ro hệ thống cho thị trường chứng khoán Việt Nam; xác định điều kiện áp dụng các phương pháp đo lường rủi ro hệ thống cho TTCK Việt Nam.

126p tathimu66 19-01-2017 153 23   Download

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Làm rõ những vấn đề lý luận chung về rủi ro thị trường, phương pháp xác định, đo lường và kiểm soát rủi ro thị trường; hệ thống phần mềm quản trị rủi ro thị trường của NHTM; phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro thị trường tại NHTMCP Công thương Việt Nam; đề xuất giải pháp nâng cao năng lực QTRRTT tại NHTMCP Công thương Việt nam phù hợp với thông lệ quốc tế.

200p change05 14-06-2016 431 87   Download

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận chung về rủi ro thị trường, phương pháp xác định, đo lường và kiểm soát rủi ro thị trường; hệ thống phần mềm quản trị rủi ro thị trường của NHTM; phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro thị trường Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; luận án đề xuất giải pháp nâng cao năng lực QTRRTT tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế.

32p change05 14-06-2016 141 20   Download

Đề tài nghiên cứu: Quản trị rủi ro bằng mô hình VaR và phương pháp sử dụng Copula điều kiện nhằm mục tiêu trình bày mô hình Var trên phương diện lý thuyết cũng như ứng dụng trong quản tri rủi ro tài chính, trình bày một số phương pháp ước lượng mô hình Var trong đó nhấn mạnh phương pháp sử dụng Copula điều kiện, đồng thời áp dụng tính toán trên nhóm cổ phiếu REE và SAM trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

30p langtuthangpro 11-08-2014 329 88   Download

Nền kinh tế thế giới cũng như trong nước đang trong giai đoạn khó khăn, mỗi doanh nghiệp đứng trước rất nhiều thách thức, rủi ro là điều rất dễ xảy ra. Vì vậy, các nhà đầu tư cần phải kĩ lưỡng hơn khi quyết định đầu tư vào bất kì chứng khoán nào, họ cần phải cân nhắc giữa cơ hội đầu tư đó với các cơ hội đầu tư khác. Do đó, cần phải tiến hành phân tích chứng khoán. Trong giới hạn đề tài, nhóm nghiên cứu về phương pháp phân tích cổ phiếu theo cách tiếp...

42p shiningeyes 27-08-2013 123 22   Download

Trong các nghiên cứu gần đây của ông settor anediku "kiễm tra độ căng thẳng của hệ thống ngân hàng Gana, sử dụng phương pháp VAR". Settor Amediku đã cho rằng có mối quan hệ khách quan giữa tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng với chỉ số lạm phát và chỉ số độ chênh lệch sản lượng.

76p muathi2013 18-05-2013 193 70   Download