1<br />
<br />
LỚP CHUYÊN ĐỀ<br />
<br />
SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH<br />
<br />
VÀO PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ<br />
Giảng viên: GS. TS. Nguyễn Văn Tiến<br />
Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam<br />
Chủ nhiệm Bộ môn Thanh toán quốc tế, Học viện Ngân hàng<br />
<br />
http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/<br />
<br />
2<br />
.<br />
<br />
Bài 2<br />
<br />
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN<br />
<br />
TRONG KINH DOANH NGOẠI TỆ<br />
<br />
http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/<br />
<br />
3<br />
<br />
1. CÁC KHÁI NIỆM<br />
1.1. Tỷ giá = Exchange Rate:<br />
“Tỷ giá là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông<br />
<br />
qua đồng tiền khác”.<br />
Ví dụ: 1 AUD = 0,7585 USD<br />
Các ký hiệu tỷ giá:<br />
<br />
E - Exchange<br />
S - Spot<br />
F - Forward<br />
X - eXercise<br />
http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/<br />
<br />
4<br />
<br />
1.2. Đồng tiền yế giá, đồng tiền định giá:<br />
a/ Đồng tiền yết giá = Commodity (Base) Currency - (C).<br />
b/ Đồng tiền định giá = Term Currency - (T).<br />
<br />
Ví dụ: 1 USD = 7,9585 CNY<br />
1.3. Ngân hàng yết giá và NH định giá:<br />
a/ Ngân hàng yết giá = Quoting Bank.<br />
@ Vai trò là NH<br />
b/ Ngân hàng hỏi giá = Asking Bank.<br />
@ Vai trò là KH.<br />
1.4. Yết tỷ giá hai chiều: Two - Way Quotation<br />
VD: EUR/USD = 1,3885/90<br />
http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/<br />
<br />
5<br />
<br />
2. CÁC LOẠI TỶ GIÁ THÔNG DỤNG TRONG KD NT<br />
1. Bid Rate<br />
2. Offer or Ask Rate<br />
3. Spot Rate<br />
4. Forward Rate<br />
5. Swap Rate<br />
6. Future Rate<br />
<br />
http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/<br />
<br />
7. Strike Rate<br />
8. Opening Rate<br />
9. Closing Rate<br />
10. Crosed Rate<br />
11. Transfer Rate<br />
12. Bank Note Rate<br />
<br />