intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long)

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

57
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 2: Phân tích hồi quy và một số tư tưởng cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về hồi quy, mô hình hồi quy tổng thể và mô hình hồi quy mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long)

  1. Kinh t¸ l÷ñng Nguy¹n Thà Nhung Bë mæn To¡n - ¤i håc Th«ng Long Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 1 / 32
  2. Ch÷ìng II Ph¥n t½ch hçi qui v  mët sè t÷ t÷ðng cì b£n Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 2 / 32
  3. Ch÷ìng II 1 Giîi thi»u chung v· hçi qui Thuªt ngú hçi qui Kh¡i ni»m v· hçi qui Sè li»u trong ph¥n t½ch hçi qui 2 Mæ h¼nh hçi qui têng thº v  mæ h¼nh hçi qui m¨u Mæ h¼nh hçi qui têng thº Mæ h¼nh hçi qui m¨u Þ ngh¾a cõa thuªt ngú "tuy¸n t½nh" Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 3 / 32
  4. Ch÷ìng II 1 Giîi thi»u chung v· hçi qui Thuªt ngú hçi qui Kh¡i ni»m v· hçi qui Sè li»u trong ph¥n t½ch hçi qui 2 Mæ h¼nh hçi qui têng thº v  mæ h¼nh hçi qui m¨u Mæ h¼nh hçi qui têng thº Mæ h¼nh hçi qui m¨u Þ ngh¾a cõa thuªt ngú "tuy¸n t½nh" Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 3 / 32
  5. Giîi thi»u chung v· hçi qui Thuªt ngú hçi qui Nëi dung tr¼nh b y 1 Giîi thi»u chung v· hçi qui Thuªt ngú hçi qui Kh¡i ni»m v· hçi qui Sè li»u trong ph¥n t½ch hçi qui 2 Mæ h¼nh hçi qui têng thº v  mæ h¼nh hçi qui m¨u Mæ h¼nh hçi qui têng thº Mæ h¼nh hçi qui m¨u Þ ngh¾a cõa thuªt ngú "tuy¸n t½nh" Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 4 / 32
  6. Giîi thi»u chung v· hçi qui Thuªt ngú hçi qui Thuªt ngú hçi qui Thuªt ngú "Hçi qui" ÷ñc Francis Galton sû döng v o n«m 1886. Trong mët b i b¡o nêi ti¸ng cõa m¼nh, æng cho r¬ng câ mët xu h÷îng v· chi·u cao cõa nhúng ùa tr´ do cha mµ qu¡ cao ho°c qu¡ th§p - xu h÷îng n y ÷ñc gåi l  luªt Galton. Trong b i b¡o cõa m¼nh Galton dòng cöm tø "regression to mediocrity", câ ngh¾a l  qui v· trung b¼nh. Tø â thuªt ngú "hçi qui" ÷ñc sû döng khi nghi¶n cùu nhúng v§n · t÷ìng tü. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 5 / 32
  7. Giîi thi»u chung v· hçi qui Kh¡i ni»m v· hçi qui Nëi dung tr¼nh b y 1 Giîi thi»u chung v· hçi qui Thuªt ngú hçi qui Kh¡i ni»m v· hçi qui Sè li»u trong ph¥n t½ch hçi qui 2 Mæ h¼nh hçi qui têng thº v  mæ h¼nh hçi qui m¨u Mæ h¼nh hçi qui têng thº Mæ h¼nh hçi qui m¨u Þ ngh¾a cõa thuªt ngú "tuy¸n t½nh" Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 6 / 32
  8. Giîi thi»u chung v· hçi qui Kh¡i ni»m v· hçi qui Kh¡i ni»m hçi qui Kh¡i ni»m Ph¥n t½ch hçi qui l  qu¡ tr¼nh x¥y düng mæ h¼nh to¡n håc ho°c h m to¡n håc m  câ thº mi¶u t£, dü o¡n ho°c i·u khiºn mët bi¸n tø mët ho°c nhi·u bi¸n kh¡c. Chó þ: Bi¸n ÷ñc dü o¡n gåi l  bi¸n phö thuëc (k½ hi»u l  Y), c¡c bi¸n dü o¡n ÷ñc gåi l  c¡c bi¸n ëc lªp (k½ hi»u l  X). N¸u trong mæ h¼nh ch¿ câ mët bi¸n ÷ñc dü o¡n v  mët bi¸n dü o¡n th¼ ta câ mæ h¼nh hçi qui ìn bi¸n (hai bi¸n). N¸u trong mæ h¼nh câ mët bi¸n ÷ñc dü o¡n v  hai hay nhi·u hìn hai bi¸n dü o¡n th¼ ta câ mæ h¼nh hçi qui a bi¸n. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 7 / 32
  9. Giîi thi»u chung v· hçi qui Kh¡i ni»m v· hçi qui Kh¡i ni»m hçi qui Kh¡i ni»m Ph¥n t½ch hçi qui l  qu¡ tr¼nh x¥y düng mæ h¼nh to¡n håc ho°c h m to¡n håc m  câ thº mi¶u t£, dü o¡n ho°c i·u khiºn mët bi¸n tø mët ho°c nhi·u bi¸n kh¡c. Chó þ: Bi¸n ÷ñc dü o¡n gåi l  bi¸n phö thuëc (k½ hi»u l  Y), c¡c bi¸n dü o¡n ÷ñc gåi l  c¡c bi¸n ëc lªp (k½ hi»u l  X). N¸u trong mæ h¼nh ch¿ câ mët bi¸n ÷ñc dü o¡n v  mët bi¸n dü o¡n th¼ ta câ mæ h¼nh hçi qui ìn bi¸n (hai bi¸n). N¸u trong mæ h¼nh câ mët bi¸n ÷ñc dü o¡n v  hai hay nhi·u hìn hai bi¸n dü o¡n th¼ ta câ mæ h¼nh hçi qui a bi¸n. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 7 / 32
  10. Giîi thi»u chung v· hçi qui Kh¡i ni»m v· hçi qui Kh¡i ni»m hçi qui Kh¡i ni»m Ph¥n t½ch hçi qui l  qu¡ tr¼nh x¥y düng mæ h¼nh to¡n håc ho°c h m to¡n håc m  câ thº mi¶u t£, dü o¡n ho°c i·u khiºn mët bi¸n tø mët ho°c nhi·u bi¸n kh¡c. Chó þ: Bi¸n ÷ñc dü o¡n gåi l  bi¸n phö thuëc (k½ hi»u l  Y), c¡c bi¸n dü o¡n ÷ñc gåi l  c¡c bi¸n ëc lªp (k½ hi»u l  X). N¸u trong mæ h¼nh ch¿ câ mët bi¸n ÷ñc dü o¡n v  mët bi¸n dü o¡n th¼ ta câ mæ h¼nh hçi qui ìn bi¸n (hai bi¸n). N¸u trong mæ h¼nh câ mët bi¸n ÷ñc dü o¡n v  hai hay nhi·u hìn hai bi¸n dü o¡n th¼ ta câ mæ h¼nh hçi qui a bi¸n. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 7 / 32
  11. Giîi thi»u chung v· hçi qui Kh¡i ni»m v· hçi qui V½ dö V½ dö: Luªt Galton Karl Pearson nghi¶n cùu sü phö thuëc chi·u cao cõa nhúng b² trai v o chi·u cao cõa bè nhúng ùa tr´ n y. Trong tr÷íng hñp n y: Chi·u cao cõa bè l  bi¸n ëc lªp; Chi·u cao cõa con l  bi¸n phö thuëc; Æng ¢ x¥y düng ÷ñc ç thà (d¤ng ÷íng th¯ng) ch¿ ra ph¥n bè chi·u cao cõa nhúng b² trai ùng vîi chi·u cao cõa ng÷íi cha. Mæ h¼nh n y cho ta th§y: Vîi chi·u cao ¢ bi¸t cõa mët ng÷íi cha, chi·u cao cõa c¡c b² trai s³ dao ëng xung quan gi¡ trà trung b¼nh; Chi·u cao cõa cha t«ng th¼ chi·u cao cõa b² trai công t«ng; Chi·u cao trung b¼nh cõa nhâm bè cao nhä hìn chi·u cao cõa bè v  chi·u cao trung b¼nh cõa nhâm bè th§p th¼ cao hìn chi·u cao cõa bè (i·u n y ÷ñc thº hi»n bði ÷íng th¯ng câ h» sè gâc nhä hìn 1) Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 8 / 32
  12. Giîi thi»u chung v· hçi qui Kh¡i ni»m v· hçi qui Minh håa quan h» chi·u cao cha v  con Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 9 / 32
  13. Giîi thi»u chung v· hçi qui Kh¡i ni»m v· hçi qui Quan h» thèng k¶ v  quan h» h m sè N¸u Y v  X li¶n h» h m sè, ch¯ng h¤n h m sè bªc nh§t Y  aX b, th¼ vîi méi gi¡ trà X cho ta duy nh§t mët gi¡ trà Y. N¸u Y v  X li¶n h» thèng k¶, ch¯ng h¤n theo mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh Y  aX b ε, th¼ vîi méi gi¡ trà cõa bi¸n dü o¡n X, ta khæng thº t½nh ch½nh x¡c bi¸n ÷ñc dü o¡n Y nhªn gi¡ trà b¬ng bao nhi¶u, v¼ câ r§t nhi·u y¸u tè kh¡c còng t¡c ëng ¸n Y m  khæng ÷ñc · cªp ¸n trong mæ h¼nh. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 10 / 32
  14. Giîi thi»u chung v· hçi qui Kh¡i ni»m v· hçi qui Quan h» thèng k¶ v  quan h» h m sè N¸u Y v  X li¶n h» h m sè, ch¯ng h¤n h m sè bªc nh§t Y  aX b, th¼ vîi méi gi¡ trà X cho ta duy nh§t mët gi¡ trà Y. N¸u Y v  X li¶n h» thèng k¶, ch¯ng h¤n theo mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh Y  aX b ε, th¼ vîi méi gi¡ trà cõa bi¸n dü o¡n X, ta khæng thº t½nh ch½nh x¡c bi¸n ÷ñc dü o¡n Y nhªn gi¡ trà b¬ng bao nhi¶u, v¼ câ r§t nhi·u y¸u tè kh¡c còng t¡c ëng ¸n Y m  khæng ÷ñc · cªp ¸n trong mæ h¼nh. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 10 / 32
  15. Giîi thi»u chung v· hçi qui Kh¡i ni»m v· hçi qui Hçi qui v  t÷ìng quan Hçi qui v  t÷ìng quan kh¡c nhau v· möc ½ch v  k¾ thuªt: Ph¥n t½ch t÷ìng quan o mùc ë li¶n h» tuy¸n t½nh giúa hai bi¸n v  c¡c bi¸n câ vai trá b¼nh ¯ng (èi xùng) vîi nhau; Ph¥n t½ch hçi qui l¤i ÷îc l÷ñng ho°c dü b¡o mët bi¸n theo mët ho°c mët sè bi¸n kh¡c v  c¡c bi¸n khæng câ t½nh ch§t èi xùng. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 11 / 32
  16. Giîi thi»u chung v· hçi qui Kh¡i ni»m v· hçi qui Hçi qui v  t÷ìng quan Hçi qui v  t÷ìng quan kh¡c nhau v· möc ½ch v  k¾ thuªt: Ph¥n t½ch t÷ìng quan o mùc ë li¶n h» tuy¸n t½nh giúa hai bi¸n v  c¡c bi¸n câ vai trá b¼nh ¯ng (èi xùng) vîi nhau; Ph¥n t½ch hçi qui l¤i ÷îc l÷ñng ho°c dü b¡o mët bi¸n theo mët ho°c mët sè bi¸n kh¡c v  c¡c bi¸n khæng câ t½nh ch§t èi xùng. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 11 / 32
  17. Giîi thi»u chung v· hçi qui Kh¡i ni»m v· hçi qui Quan h» hçi qui, t÷ìng quan v  quan h» nh¥n qu£ Nhúng bi¸n ng¨u nhi¶n câ quan h» t÷ìng quan lîn th¼ th÷íng câ quan h» nh¥n qu£ vîi nhau, tùc l  li¶n h» vîi nhau v· m°t logic. V½ dö "sè n«m i håc" v  "thu nhªp" câ quan h» t÷ìng quan lîn v  thüc t¸ công thº hi»n quan h» nh¥n qu£ giúa hai bi¸n n y. Khi mët ng÷íi câ sè n«m i håc lîn th¼ anh ta håc nhi·u, håc nhi·u th¼ câ tr¼nh ë cao, tr¼nh ë cao t¼m ÷ñc nhúng cæng vi»c ái häi tr¼nh ë cao m  ½t ng÷íi l m ÷ñc, do â ÷ñc tr£ l÷ìng cao. Tuy nhi¶n câ nhúng bi¸n ng¨u nhi¶n khæng li¶n h» vîi nhau v· m°t logic nh÷ng do t¼nh cí c¡c gi¡ trà cõa chóng l¤i li¶n h» t÷ìng quan m¤nh vîi nhau (i·u n y hay x£y ra khi cï m¨u nhä). Minh håa d÷îi ¥y cho ta th§y h» sè t÷ìng quan g¦n b¬ng 1 giúa sè vö tai n¤n xe cë ð Mÿ nhúng n«m 1996-2000 vîi sè l÷ñng chanh t÷ìi nhªp kh©u sang Mÿ tø Mexico. Nh÷ng thüc t¸ khæng ai l½ gi£i ÷ñc sü li¶n h» giúa hai bi¸n n y vîi nhau. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 12 / 32
  18. Giîi thi»u chung v· hçi qui Kh¡i ni»m v· hçi qui Quan h» hçi qui, t÷ìng quan v  quan h» nh¥n qu£ Nhúng bi¸n ng¨u nhi¶n câ quan h» t÷ìng quan lîn th¼ th÷íng câ quan h» nh¥n qu£ vîi nhau, tùc l  li¶n h» vîi nhau v· m°t logic. V½ dö "sè n«m i håc" v  "thu nhªp" câ quan h» t÷ìng quan lîn v  thüc t¸ công thº hi»n quan h» nh¥n qu£ giúa hai bi¸n n y. Khi mët ng÷íi câ sè n«m i håc lîn th¼ anh ta håc nhi·u, håc nhi·u th¼ câ tr¼nh ë cao, tr¼nh ë cao t¼m ÷ñc nhúng cæng vi»c ái häi tr¼nh ë cao m  ½t ng÷íi l m ÷ñc, do â ÷ñc tr£ l÷ìng cao. Tuy nhi¶n câ nhúng bi¸n ng¨u nhi¶n khæng li¶n h» vîi nhau v· m°t logic nh÷ng do t¼nh cí c¡c gi¡ trà cõa chóng l¤i li¶n h» t÷ìng quan m¤nh vîi nhau (i·u n y hay x£y ra khi cï m¨u nhä). Minh håa d÷îi ¥y cho ta th§y h» sè t÷ìng quan g¦n b¬ng 1 giúa sè vö tai n¤n xe cë ð Mÿ nhúng n«m 1996-2000 vîi sè l÷ñng chanh t÷ìi nhªp kh©u sang Mÿ tø Mexico. Nh÷ng thüc t¸ khæng ai l½ gi£i ÷ñc sü li¶n h» giúa hai bi¸n n y vîi nhau. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 12 / 32
  19. Giîi thi»u chung v· hçi qui Kh¡i ni»m v· hçi qui Minh håa h» sè t÷ìng quan tuy¸n t½nh Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 13 / 32
  20. Giîi thi»u chung v· hçi qui Kh¡i ni»m v· hçi qui Minh håa h» sè t÷ìng quan tuy¸n t½nh Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 13 th¡ng 3 n«m 2011 14 / 32
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2