zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Kinh Tế - Quản Lý

» Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - ThS.Trần Thị Tuấn Anh

Chia sẻ: You Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

Báo xấu

60
lượt xem 3
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 do Trần Thị Tuấn Anh thực hiện trình bày về tự tương quan với những nội dung chính như bản chất của tự tương quan; nguyên nhân của tự tương quan; hậu quả của tự tương quan; phát hiện tự tương quan; khắc phục tự tương quan.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - ThS.Trần Thị Tuấn Anh

1/2/2013 I. Bản chất của tự tương quan Chương 6 Tự tương quan là hiện tượng có sự tương quan giữa các quan sát trong cùng bảng số liệu Cov(U i , U j | X )  0 TỰ TƯƠNG QUAN Hiện tượng này thường xảy ra đối với dữ liệu chuỗi thời gian Các cách gọi :  Serial Correlation – tương quan chuỗi  Autocorrelation – tự tương quan  AutoRegression – tự hồi quy I. Bản chất của tự tương quan I. Bản chất của tự tương quan Nếu sai số Ut chỉ tương quan với Ut-1 (sai số một kỳ Vì tự tương quan thường xảy ra với số liệu theo thời trước đó ) thì ta có hiện tượng tự tương quan bậc gian nên phương trình hồi quy trong chương này ta viết nhất , ký hiệu là AR(1) là : Phương trình tự tương quan bậc nhất như sau : Yt = 1 + β2X2t + β3X3t + …+ βkXkt + Ut U t  U t 1   t vôùi 1    1 (*)  ρ : hệ số tự tương quan  εt : Sai số ngẫu nhiên không còn tự tương quan by Tuấn Anh by Tuấn Anh Một số dạng đồ thị có tự tương quan I. Bản chất của tự tương quan ei ei Nếu Ut tương quan với m kỳ trước đó thì ta có hiện tượng tự tương quan bậc m , ký hiệu là AR(m) : t t (a) (b) U t  1U t 1  2U t 2  ...  mU t m   t ei ei t t (c) (d) by Tuấn Anh by Tuấn Anh 1
1/2/2013 II. Nguyên nhân của tự tương quan II. Nguyên nhân của tự tương quan 1. Nguyên nhân khách quan 1. Nguyên nhân chủ quan - Do tính “quán tính ” của số liệu - Do việc xử lý số liệu (phương pháp trung bình trượt, làm trơn số liệu ….) - Do hiện tượng “mạng nhện” - Do việc nội suy số liệu ( số liệu dân số, sản lượng bánh trung thu .v.v…) - Do độ trễ của số liệu - Do lập mô hình ( bỏ sót biến, do dạng hàm v.v…) - Và các nguyên nhân khác by Tuấn Anh by Tuấn Anh IV. Hậu quả của tự tương quan V. Phát hiện tự tương quan 1. Phương pháp đồ thị:  Các hệ số hồi quy ước lượng được không còn tính - Hồi qui mô hình gốc  thu phần dư et. BLUE. e-t Vẽ đồ thị phần dư et theo thời gian.  Các ước lượng tính được bằng OLS không còn là ước lượng hiệu quả. t by Tuấn Anh by Tuấn Anh Một số dạng đồ thị có tự tương quan V. Phát hiện tự tương quan ei 1. Phương pháp đồ thị: ei 40 ut 30 t t 20 (a) (b) 10 ei 0 ei 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 -10 -20 t t -30 (d) -40 (c) Nhược điểm của phương pháp đồ thị là gì ? by Tuấn Anh 2
1/2/2013 V. Phát hiện tự tương quan V. Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Durbin - Watson: 2. Phương pháp Durbin - Watson: U t  U t 1   t vôùi 1    1 (*) Điều kiện để áp dụng : - Có nhiều hơn 15 quan sát H0 : ρ = 0 ( không có tự tương quan bậc nhất ) - Không có quan sát bị mất H1 : ρ ≠ 0 ( có tự tương quan bậc nhất ) - Chỉ kiểm định tự tương quan bậc nhất Với độ tin cậy (1-α) Các bước kiểm định như sau : Các bước kiểm định như sau : V. Phát hiện tự tương quan V. Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Durbin - Watson: 2. Phương pháp Durbin - Watson: Bước 1 : tính trị thống kê n Durbin – Watson theo công thức  (e  e t t 1 )2 d t 2 n e t 1 2 t Vì sao 0 ≤ d ≤ 4 ? => Bài tập cộng điểm Bước 2 : tra bảng thống kê Durbin – Watson với mức ý nghĩa α, số quan sát n và số biến độc lập k’ để tìm dU và dL by Tuấn Anh 3
1/2/2013 V. Phát hiện tự tương quan V. Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Durbin - Watson: 2. Phương pháp Durbin - Watson: Bước 3 : Kẻ thang kiểm định Nhược điểm của kiểm định Durbin – Watson là gì ? 0 dL dU 2 4 - dU 4 - dL 4 - Có 2 vùng không quyết định được >0 Không ρ=0 Không 0 ρ=0 ρ0 ρ=0 ρ
1/2/2013 V. Phát hiện tự tương quan V. Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Breusch – Godfrey (BG test) 2. Phương pháp Breusch – Godfrey (BG test) Dùng Eviews Đọc kết quả hồi quy như sau : - Nếu p-value ≥ α : chấp nhận H0 - Nếu p-value Kinh tế lượng nâng cao by Tuấn Anh by Tuấn Anh VI. Khắc phục tự tương quan VI. Khắc phục tự tương quan 2. Dùng GLS Khi  đã biết. Khi  đã biết. Ta xét hồi quy hai biến: Yt  1   2 X t  U t (a) Quan sát kỳ trước (t-1) Yt 1  1  2 X t 1  Ut 1 (b) Ut  Ut 1   t Nhaân (b) cho  : Yt 1  1  2 X t 1  Ut 1 (c) Trong đó  1 và t thõa mãn các giả thiết của Laáy (a) - (c) : Yt  Yt 1  1 (1   )  2 ( X t   X t 1 )  (Ut  Ut 1 ) (d) phương pháp OLS. 1*  1 (1   );  2*   2 Ñaët: Yt*  Yt  Yt 1; X t*  X t   X t 1 Khi đó (d) trở thành Yt*  1*   2* X t*   t (e) Đây là phương trình hồi quy tuyến tính thông thường by Tuấn Anh 5
1/2/2013 VI. Khắc phục tự tương quan 1. Khi  chưa biết. Bước 1: Uớc lượng mô hình hai biến Yt  1  2 X t  Ut bằng phương pháp OLS và thu được các phần dư et. HẾT Bước 2: Sử dụng các phần dư et để hồi quy dạng hàm : et  ˆ et 1   t Bước 3: Sử dụng ρ để khắc phục tự tương quan như trường hợp ρ đã biết by Tuấn Anh by Tuấn Anh 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.