intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE
 » 
 » 

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Trần Thị Tuấn Anh

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

Thêm vào BST
Báo xấu
94
lượt xem 20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 do Trần Thị Tuấn Anh thực hiện trình bày về tự tương quan với những nội dung chính như bản chất của tự tương quan; nguyên nhân của tự tương quan; hậu quả của tự tương quan; phát hiện tự tương quan; khắc phục tự tương quan.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Trần Thị Tuấn Anh

  1. Chương 6 TỰ TƯƠNG QUAN
  2. I. Bản chất của tự tương quan Tự tương quan là hiện tượng có sự tương quan giữa các  quan sát trong cùng bảng số liệu  Cov(U i , U j | X ) 0 Hiện tượng này thường xảy ra đối với dữ liệu chuỗi thời  gian Các cách gọi :       Serial Correlation – tương quan chuỗi     Autocorrelation – tự tương quan      AutoRegression – tự hồi quy
  3. I. Bản chất của tự tương quan Vì tự tương quan thường xảy ra với số liệu theo thời  gian nên phương trình hồi quy trong chương này ta viết  là :     Yt =  1 + β 2X2t + β 3X3t + …+ β kXkt + Ut by Tuấn Anh 
  4. I. Bản chất của tự tương quan Nếu sai số  Ut chỉ tương quan với  Ut­1 (sai số một kỳ  trước đó )  thì ta có hiện tượng  tự tương quan bậc  nhất , ký hiệu là AR(1) Phương trình tự tương quan bậc nhất  như sau : Ut Ut 1 t với  1 1 (*)     ρ : hệ số tự tương quan     εt  : Sai số ngẫu nhiên không còn tự tương quan by Tuấn Anh 
  5. I. Bản chất của tự tương quan Nếu  Ut tương quan với m kỳ trước đó thì ta có hiện  tượng tự tương quan bậc m , ký hiệu là AR(m) : Ut Ut 1 1 Ut 2 2 ... Ut m m t by Tuấn Anh 
  6. Một số dạng đồ thị có tự tương  equan  i ei t t (a) (b) ei ei t t (c) (d) by Tuấn Anh 
  7. II. Nguyên nhân của tự tương quan 1. Nguyên nhân khách quan ­  Do tính “quán tính ” của số liệu  ­  Do hiện tượng “mạng nhện”  ­  Do độ trễ của số liệu   by Tuấn Anh 
  8. II. Nguyên nhân của tự tương quan 1. Nguyên nhân chủ quan ­  Do việc xử lý số liệu (phương pháp trung bình  trượt, làm trơn số liệu ….)  ­  Do việc nội suy số liệu ( số liệu dân số, sản  lượng bánh trung thu .v.v…)  ­  Do lập mô hình ( bỏ sót biến, do dạng hàm v.v…)    ­  Và các nguyên nhân khác    by Tuấn Anh 
  9. IV.  Hậu quả của tự tương quan  Các hệ số hồi quy ước lượng được không còn tính  BLUE.   Các ước lượng tính được bằng OLS không còn là  ước lượng hiệu quả.  by Tuấn Anh 
  10. V.  Phát hiện tự tương quan 1. Phương pháp đồ thị: ­ Hồi qui mô hình gốc  thu phần dư et. e­t Vẽ đồ thị phần dư et theo thời gian.  t by Tuấn Anh 
  11. Một số dạng đồ thị có tự tương  equan  i ei t t (a) (b) ei ei t t (c) (d) by Tuấn Anh 
  12. V.  Phát hiện tự tương quan 1. Phương pháp đồ thị: 40 ut 30 20 10 0 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 -10 -20 -30 -40 Nhược điểm của phương pháp đồ thị là gì ?
  13. V.  Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Durbin ­ Watson: Ut Ut 1 t với  1 1 (*)  H0 :  ρ = 0   ( không có tự tương quan bậc nhất ) H1 :  ρ ≠ 0   ( có tự tương quan bậc nhất ) Với độ tin cậy (1­α) 
  14. V.  Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Durbin ­ Watson: Điều kiện để áp dụng :  ­Có nhiều hơn 15 quan sát ­Không có quan sát bị mất  ­Chỉ kiểm định tự tương quan bậc nhất  Các bước kiểm định như sau :   
  15. V.  Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Durbin ­ Watson: Bước 1 : tính trị thống kê Durbin – Watson theo công  n thức   (et et 1 ) 2 Eviews luôn  tính  d d t 2 n et2 t 1 Vì sao 0 ≤ d ≤ 4 ? => Bài tập cộng điểm Bước 2 : tra bảng thống kê Durbin – Watson với mức ý  nghĩa α , số quan sát n và số biến độc lập k’  để tìm dU và dL    by Tuấn Anh 
  16. V.  Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Durbin ­ Watson:
  17. V.  Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Durbin ­ Watson: Bước 3 : Kẻ thang kiểm định     0               dL               dU 2             4 ­ dU                 4 ­ dL 4  > 0 Không ρ = 0 Không  
  18. V.  Phát hiện tự tương quan Khắc phục bằng Durbin Watson cải 2. Phương pháp Durbin ­ Watson: biên Nhược điểm của kiểm định Durbin – Watson là gì ?     ­ Có 2 vùng không quyết định được  ­ Khi n lớn , không có bảng tra hoặc có những kết  quả mâu thuẫn  Khắc phục bằng Durbin Watson theo kinh nghiệm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2