intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE
 » 
 » 

Bài giảng Quản Trị Rủi Ro - Chương 4

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

Thêm vào BST
Báo xấu
205
lượt xem 34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chi phí của người chủ do phải tiếp tục trả lương đầy đủ cho người bị nạn khi họ trở lại làm việc, trong khi năng suất của họ, do chưa hồi phục, có thể thấp hơn so với trước kia. Thời gian bị mất của công nhân khác do phải ngừng việc để giúp người bị nạn.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản Trị Rủi Ro - Chương 4

  1. Chöông 4 ÑO LÖÔØNG RUÛI RO Muïc tieâu nghieân cöùu Trình baøy 02 nguyeân nhaân giaûi thích taïi sao öôùc löôïng soá laïi quan troïng trong ño löôøng thoâng tin. Cho thí duï veà loaïi soá lieäu yeâu caàu cuûa nhaø quaûn trò ruûi ro ñeå ño löôøng ruûi ro. Söû duïng phöông phaùp trieån khai toån thaát ñeå laäp döï aùn caùc khieáu naïi boài thöôøng ñaõ bieát cho caùc khoaûn boài thöôøng trong töông lai. Söû duïng phöông phaùp phaùt trieån toån thaát döïa treân nguy cô ruûi ro ñeå öôùc löôïng caùc khieáu naïi boài thöôøng trong töông lai töø caùc hoaït ñoäng hieän taïi. Giaûi thích chi phí lôùn nhaát coù theå ñöôïc tính nhö theá naøo neáu bieát phaân phoái xaùc xuaát cuûa chi phí. Giaûi thích Dung Sai ruûi ro cuûa nhaø quaûn trò ruûi ro aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán öôùc löôïng chi phí lôùn nhaát coù theå coù. Öôùc löôïng khaû naêng trong ñoù soá löôïng toån thaát seõ vöôït quaù ngöôõng phaùt bieåu, söû duïng ba phaân phoái xaùc suaát khaùc nhau. 1
  2. Chöông 4 ÑO LÖÔØNG RUÛI RO GIÔÙI THIEÄU CHUNG I. Nhaän daïng ruûi ro vaø caùc keát quaû coù theå coù laø böôùc khôûi ñaàu trong quaù trình ñaùnh giaù hay ño löôøng ruûi ro. Ño löôøng ruûi ro giuùp nhaø quaûn trò ruûi ro öôùc löôïng caùc haäu quaû veà taøi chính vaø khaû naêng xaûy ra caùc haäu quaû naøy. Ñeå ño löôøng ruûi ro nhaø quaûn trò ruûi ro caàn phaûi: Xaây döïng thöôùc ño möùc ñoä quan troïng cuûa ruûi ro ñoái vôùi doanh nghieäp. AÙp duïng thöôùc ño naøy vaøo caùc ruûi ro ñaõ ñöôïc xaùc ñònh. Ví duï: Ño löôøng toån thaát qua chi phí giaùn tieáp vaø tröïc tieáp. II. CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN 1. Chi phí aån cuûa tai naïn Chi phí thôøi gian bò maát cuûa ngöôøi bò naïn Chi phí thôøi gian bò maát cuûa coâng nhaân khaùc do phaûi ngöøng vieäc ñeå giuùp ngöôøi bò naïn. Chi phí thôøi gian bò maát cuûa caùc quaûn ñoác vaø caùc vieân chöùc khaùc ñeå 2 chuaån bò baùo caùo vaø ñaøo taïo ngöôøi thay theá.
  3. Chöông 4 II. CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN ÑO LÖÔØNG 1. Chi phí aån cuûa tai naïn RUÛI RO Chi phí do nguyeân lieäu maùy moùc , duïng cuï vaø caùc taøi saûn khaùc bò hö hoûng. Chi phí cuûa ngöôøi chuû do phaûi tieáp tuïc traû löông ñaày ñuû cho ngöôøi bò naïn khi hoï trôû laïi laøm vieäc, trong khi naêng suaát cuûa hoï, do chöa hoài phuïc, coù theå thaáp hôn so vôùi tröôùc kia. Thôøi gian bò maát cuûa coâng nhaân khaùc do phaûi ngöøng vieäc ñeå giuùp ngöôøi bò naïn. Chi phí thôøi gian bò maát cuûa caùc quaûn ñoác vaø caùc vieân chöùc khaùc ñeå chuaån bò baùo caùo vaø ñaøo taïo ngöôøi thay theá. * Bird & German ñeà xuaát khaùi nieäm chi phí soå caùi coøn ñöôïc goïi laø caùc thaønh phaàn cuûa chi phí tai naïn saûn xuaát. 1. Nhaân löïc: - Toång chi phí trôï caáp cho coâng nhaân. - Löông vaø chi phí thuoác men ñaõ traû trong thôøi gian khoâng laøm vieäc ngoaøi phaàn trôï caáp. - Thôøi gian bò maát trong ngaøy xaûy ra tai naïn vaø caùc ngaøy sau ñoù. - Thôøi gian coâng nhaân bò naïn phaûi laøm vieäc nheï hoaëc naêng suaát giaûm3 .
  4. Chöông 4 II. CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN ÑO LÖÔØNG 1. Chi phí aån cuûa tai naïn RUÛI RO 2. Maùy moùc, thieát bò, nguyeân vaät lieäu - Chi phí söûa chöõa hoaëc thay theá thieát bò - Thôøi gian saûn xuaát bò maát 2. Caùc yeáu toá cuûa ruûi ro. 2.1. Ñoái vôùi ruûi ro thuaàn tuùy: - Taàn soá cuûa caùc toån thaát coù theå xaûy ra - Möùc ñoä nghieâm troïng cuûa caùc toån thaát naøy 2.2. Ñoái vôùi ruûi ro suy ñoaùn: Taàn soá cuûa caùc keát quaû tieâu cöïc hay tích cöïc. Möùc ñoä nghieâm troïng hay ñoä lôùn cuûa caùc keát quaû naøy Möùc ñoä nghieâm troïng Thaáp Cao Thaáp I II Taàn soá III IV Cao 4
  5. Chöông 4 II. CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN ÑO LÖÔØNG 2. Caùc yeáu toá cuûa ruûi ro RUÛI RO * Ño löôøng taàn soá toån thaát Quan saùt xaùc suaát ñeå moät nguy hieåm seõ gaây ra toån thaát trong moät naêm Ví duï: Taàn soá 1/10 coù nghóa laø 10 naêm môùi xaûy ra toån thaát moät laàn Phöông phaùp phaân loaïi caùc xaùc suaát xaûy ra Haàu nhö Thænh thoaûng Hieám khi Thöôøng khoâng coù xaûy ra xaûy ra xaûy ra xaûy ra 1 2 3 4 * Ño löôøng möùc ñoä nghieâm troïng cuûa toån thaát - Toån thaát lôùn nhaát coù theå coù (Maximum possible loss): Laø giaù trò thieät haïi lôùn nhaát coù theå xaûy ra, coù theå nhaän thöùc ñöôïc Ví duï: Maát troäm taøi saûn: Toån thaát lôùn nhaát coù theå coù toaøn boä giaù trò caên nhaø; toån thaát coù leõ coù laø nhöõng taøi saûn ñaùng giaù so vôùi troïng löôïng kích côõ 5
  6. Chöông 4 II. CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN ÑO LÖÔØNG 2. Caùc yeáu toá cuûa ruûi ro RUÛI RO Toån thaát lôùn nhaát coù leû coù (Maximum probable loss): Laø giaù trò thieät haïi lôùn nhaát nhaø quaûn trò tin laø coù theå xaûy ra. Ví duï:Moät caên nhaø goã ñoái vôùi hoûa hoïan: Toån thaát coù leõ coù laø toaøn boä giaù trò caên nhaø. Moät cao oác ñöôïc trang bò vôùi nhieàu vaät lieäu choáng chaùy: Toån thaát coù leû coù nhoû hôn giaù trò cuûa toøa cao oác. III. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG 1. Taàm quan troïng cuûa caùc öôùc löôïng 1.1 Döï toaùn ngaân saùch: Boä phaän quaûn trò ruûi ro phaûi laäp ñöôïc ngaân saùch hoaït ñoäng duø coù nhieàu khoaûn chi phí khoâng theå döï baùo tröôùc ñöôïc. Ngaân saùch thaáp/Chi phí phaùt sinh trong naêm vöôït quaù nguoàn tieàn ñöôïc phaân boå/Nhaø quaûn trò khoâng thoâng qua ngaân saùch boå sung. Ngaân saùch thaáp (khoâng caàn nhu caàu boå sung)/aûnh höôûng ñeán tính hieäu quaû cuûa veà maët chi phí cuûa quaûn trò ruûi ro. Söï caïnh tranh giöõa hai yeáu toá naøy ñöa tôùi nhu caàu caàn ñaùnh giaù thöïc teá chi phí quaûn trò ruûi ro. 1.2. Öôùc löôïng caùc aûnh höôûng töông lai: Moâ taû caùc aûnh höôûng daøi haïn cuûa caùc quyeát ñònh hieän nay. Nhaø quaûn trò ruûi ro phaûi ñoái maët vôùi vieäc chi traû tröïc tieáp chi phí tai naïn lao ñoäng hay mua baûo hieåm. Caùc soá lieäu vaø thoâng tin caàn thieát ñöôïc nghieân cöùu cho vieäc öôùc löôïng nhö: traùch nhieäm phaùp lyù, thôøi ñieåm chi traû, soá tieàn chi traû, chæ soá vaø loaïi khieáu naïi boài thöôøng, chæ soá laïm phaùt, vaø söï 6 thay ñoåi cuûa caùc tieâu chuaån boài thöôøng .vv.
  7. Chöông 4 III. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG ÑO LÖÔØNG RUÛI RO 2 Öôùc löôïng caùc khieáu naïi boài thöôøng: Khieáu naïi boài thöôøng laø söï ñoøi hoûi quyeàn ñöôïc chi traû khi toån thaát xaûy ra cho ngöôøi söû duïng do loãi cuûa nhaø cung caáp. Caùc loaïi khieáu naïi boài thöôøng: 1. Khieáu naïi boài thöôøng ñaõ trình baùo. 2. Khieáu naïi boài thöôøng khoâng baùo caùo/chöa baùo caùo. 3. Khieáu naïi boài thöôøng chöa ñöôïc giaûi quyeát (döï tröõ). 4. Khieáu naïi boài thöôøng ñaõ giaûi quyeát. - Öôùc löôïng döïa vaøo phöông phaùp khai trieån toån thaát seõ phaûi chòu: phöông phaùp naøy caên cöù vaøo soá lieäu trong quaù khöù ñeå öôùc löôïng soá khieáu naïi boài thöôøng bình quaân baèng caùch söû duïng caùc soá trung bình trong quaù khöù ñeå döï baùo soá khieáu naïi boài thöôøng chöa baùo caùo. Ví duï: Moät coâng ty saûn xuaát van tim nhaân taïo nhaän thaáy trung bình coù 1/3 khieáu naïi boài thöôøng lieân quan ñeán caùc van coù khuyeát taät ñöôïc baùo caùo trong 1 naêm sau khi baùn saûn phaåm. 2/3 coøn laïi ñöôïc baùo caùo 10 naêm sau ñoù. Nhö vaäy döïa vaøo kinh nghieäm tyû soá caùc khieáu naïi khoâng baùo caùo so vôùi baùo caùo laø 2:1 ñieàu naøy co nghóa laø neáu coù 10 khieáu naïi/1993 thì seõ coù 20 khieáu naïi trong 10 naêm sau ñoù. Trong Baûng 4.1. ta thaáy caùc heä soá khai trieån lôùn nhaát ñöôïc aùp duïng cho nhöõng naêm gaàn ñaây nhaát, vaø caùc heä soá khai trieån giaûm daàn khi luøi veà quaù khöù, lyù do laø vì vieäc baùo caùo vaø daøn xeáp caùc khieáu naïi boài thöôøng ngaøy caøng roõ raøng hôn 7 keå töø khi caùc van tim ñöôïc baùn ra.
  8. Chöông 4 III. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG ÑO LÖÔØNG 2. Öôùc löôïng caùc khieáu naïi boài RUÛI RO thöôøng Baûng 4.1. Baûng tính Heä soá khai trieån khieáu naïi boài thöôøng töø soá khieáu naïi boài thöôøng ñöôïc baùo caùo. Heä soá khai trieån = Toång khieáu naïi boài Soá naêm tính töø ñaàu kyø thöôøng /soá KNBT ñöôïc baùo caùo 1 3.33 2 1.57 3 1.19 4 1.08 5 1.05 6 1.04 7 1.03 8 1.02 9 1.01 10 1.00 8
  9. Chöông 4 III. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG ÑO LÖÔØNG 2. Öôùc löôïng caùc khieáu naïi boài RUÛI RO thöôøng Baûng 4.2. Baûng tính Heä soá khai trieån khieáu naïi boài thöôøng töø soá khieáu naïi boài thöôøng ñöôïc baùo caùo. Naêm Soá KNBT ñaõ baùo caùo Heä soá khai trieån Toång soá KNBT 1983 30 1.00 30.00 1984 21 1.00 21.00 1985 18 1.01 18.18 1986 42 1.02 42.84 1987 28 1.03 28.84 1988 25 1.04 26.00 1989 32 1.05 33.60 1990 27 1.08 29.16 1991 35 1.19 41.65 1992 33 1.57 51.81 1993 19 1.33 63.27 Toång soá 310 386.35 9
  10. Chöông 4 III. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG ÑO LÖÔØNG 2. Öôùc löôïng caùc khieáu naïi boài thöôøng RUÛI RO Phöông phaùp trieån khai toån thaát döïa treân nguy cô ruûi ro: Phöông phaùp naøy duøng ñeå öôùc löôïng caùc khoûan boài thöôøng döïa treân caùc soá lieäu veà nguy cô ruûi ro hay moät tieâu chuaån naøo ñoù chöù khoâng tham khaûo caùc khieáu naïi boài thöôøng thöïc teá ñaõ xaûy ra trong naêm. Ví duï 1: nhaø saûn xuaát coù theå xem vieäc baùn moät saûn phaåm môùi taïo ra nguy cô ruûi ro vôùi caùc saûn phaåm nhoùm laïi theo khaû naêng gaây toån thaát. Ví duï 2: moät beänh vieän coù theå xem hay ñieàu trò ngoaïi truù nhö vieäc taïo ra nguy cô ruûi ro. Ví duï 3: vaán ñeà boài thöôøng cho coâng nhaân, trong ñoù khoaûn boài thöôøng ñöôïc xem laø nguy cô ruûi ro do tai naïn Baûng 4.3 minh hoïa vieäc söû duïng phöông phaùp treân ñeå öôùc löôïng soá tai naïn trung bình cuûa moät coâng ty xaây döïng Ví duï: Moät coâng nhaân xaây döïng vôùi möùc löông 30 trieäu ñoàng/naêm trung bình gaëp 1 tai naïn/1.5 naêm. Moät nhaân vieân vaên phoøng vôùi möùc löông 20 trieäu ñoàng/naêm trung bình gaëp 1 tai naïn/30 naêm. Neáu chæ xem veà phöông dieän tai naïn 20 nhaân vieân vaên phoøng seõ töông ñöông vôùi 1 coâng nhaân xaây döïng. Neáu keát hôïp vôùi möùc löông thì 20x20 trieäu/30 trieäu = 13.33 nhaân vieân vaên phoøng töông ñöông vôùi moät coâng nhaân xaây döïng. Lòch thanh toaùn khieáu naïi boài thöôøng: Öôùc löôïng toång soá khieáu naïi boài thöôøng vaø soá tieàn boài thöôøng laø höõu ích cho muïc ñích keá toaùn, nhöng caùc yeáu toá naøy chöa xeùt ñeán thôøi ñieåm chi traû. Vieäc xem xeùt thôøi ñieåm chi traû raát quan troïng 10 khi laäp ngaân saùch. Ví duï toång soá tieàn chi traû boài thöôøng laø 100 tr/1 naêm vaø 100 trieäu/10 naêm (Huy ñoäng voán, laõi suaát vaø tieàn lôøi) Baûng 4.5
  11. Chöông 4 III. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG ÑO LÖÔØNG 2. Öôùc löôïng caùc khieáu naïi boài thöôøng RUÛI RO Baûng 4.3. Öôùc löôïng soá khieáu naïi boài thöôøng döïa treân ñôn vò chuaån. Ngheàâ nghieäp Heä soá quy ñoåi Soá ñôn vò naêm tôùi Soá ñôn vò öôùc löôïng Xaây döïng 1.00 233.4 233.4 Nhaân vieân vaên phoøng 13.33 63.5 4.8 Ñoác coâng 4.27 27.6 6.5 Quaûn lyù 6.55 6.8 1.0 Hoå trôï 2.13 55.2 25.9 Toång 271.6 Soá khieáu naïi trung bình: (2/3)*271.6 = 181.1 Chi phí boài thöôøng trung bình: 12tr*181.1 = 2172.8tr Baûng 4.4. Baûng tính heä soá quy ñoåi Soá laàn gaëp Löông trung Heä soá Ngheàâ nghieäp tai naïn/naêm bình/naêm (tr) quy ñoåi Xaây döïng 0.6667 30 1 Nhaân vieân vaên phoøng 0.0333 20 13.33 Ñoác coâng X1 ? Y1 ? 4.27 Quaûn lyù X2 ? Y2 ? 6.55 11 Hoå trôï X3 ? Y3 ? 2.13
  12. Chöông 4 III. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG ÑO LÖÔØNG 2. Öôùc löôïng caùc khieáu naïi boài RUÛI RO thöôøng Baûng 4.5. Lòch thanh toaùn caùc khoaûn khieáu naïi vaø Hieän giaù vôùi laõi suaát 6%/naêm Döï toaùn cho Soá naêm Tyû leä Hieän giaù cuûa $1 $1 boài thöôøng 1 0.30 0.9434 0.2830 2 0.20 0.8900 0.1780 3 0.10 0.8396 0.0840 4 0.10 0.7921 0.0792 5 0.08 0.7473 0.0598 6 0.07 0.7050 0.0494 7 0.05 0.6651 0.0333 8 0.04 0.6274 0.0251 9 0.03 0.5919 0.0178 10 0.03 0.5584 0.0168 Toång 1.00 0.8264 12
  13. Chöông 4 IV. ÖÔÙC LÖÔÏNG ÑOÄ CHÍNH XAÙC ÑO LÖÔØNG RUÛI RO 1. Öôùc löôïng MPC (Maximum Probable Cost) trong moät chu kyø thôøi gian Söï chính xaùc cuûa öôùc löôïng: Chuùng ta coù theå öôùc löôïng MPC döïa treân theo hai yeâu caàu (1) Phaân phoái xaùc suaát cuûa cuûa toån thaát ñaõ bieát hay ñöôïc xaáp xæ hôïp lyù, vaø caùc tham soá ñaõ ñöôïc öôùc löôïng, (2) Dung sai ruûi ro Ví duï: Giaû söû chi phí thöïc coù phaân phoái chuaån vôùi trung bình laø 120tr, ñoä leäch tieâu chuaån laø 18, 2371tr. Ta muoán xaùc ñònh MPC sao cho toái ña laø 5% chi phí thöïc vöôït qua giaù trò naøy, theo nguyeân taéc ta coù: 120 + 1.645x18.2371=MPC=150tr 1.645 5% MPC 13 μ=120 tr
  14. Chöông 4 IV. ÖÔÙC LÖÔÏNG ÑOÄ CHÍNH XAÙC ÑO LÖÔØNG RUÛI RO 2. Caùc khaùi nieäm xaùc suaát cô baûn: Xaùc suaát laø moät söï öôùc tính khaû naêng caùc bieán coá xuaát hieän trong nhöõng ñieàu kieän cuï theå. AÙp duïng trong ño löôøng ruûi ro, vieäc tính toùan xaùc suaát thöôøng ñöôïc öôùc tính cho thôøi gian moät naêm. Ví duï: xaùc suaát tai naïn xe coä ôû moät thaønh phoá laø 0.25 ñieàu naøy coù nghóa laø trung bình 25% taøi xeá laùi xe trong naêm ít nhaát coù moät tai naïn. 2.1. Bieán coá xung khaéc (Mutualy Excliusive Outcome): Hai bieán coá ñöôïc goïi laø xung khaéc vôùi nhau neáu chuùng khoâng xuaát hieän cuøng moät luùc. Ví duï: Moät toøa nhaø khoâng theå cuøng moät luùc chaùy vaø khoâng chaùy, bieán coá naøy goïi laø xung khaéc. Xaùc suaát cuûa moät bieán coá laø toång caùc bieán coá xung khaéc seõ laø toång xaùc suaát cuûa caùc bieán coá thaønh phaàn. Ví duï: Neáu xaùc suaát cuûa toån thaát 50.000 laø 0.003, toån thaát 100.000 laø 0.001 thì xaùc suaát >= 50.000 laø 0.004 (0.001+0.003) Toång xaùc suaát phaân phoái bao giôø cuõng baèng 1.00 bôûi vì laø xaùc suaát cuûa moät bieán coá chaéc chaén xuaát hieän. Ví duï:Trong moät khoaûng thôøi gian cho tröôùc , xaùc suaát xaûy ra hieän töôïng nhaø chaùy vaø khoâng chaùy laø 1.00 vì xaùc xuaát nhaø chaùy laø 0.01 thì nhaø khoâng chaùy laø 0.99 2.2. Bieán coá phöùc vaø söï kieän phuï thuoäc: Khi hai hay nhieàu söï kieän coù theå xaûy ra trong cuøng moät thôøi ñieåm, xaùc suaát cuûa caùc bieán coá keát hôïp trôû neân moät söï kieän ñaùng chuù yù. Ví duï: Bieán coá söï kieän keát hôïp bao goàm hoûa hoïan chaùy caû hai ngoâi nhaø, toån thaát taøi saûn vaø toån thaát traùch nhieäm phaùt sinh trong cuøng moät tai 14 naïn hay gaây thöông taät cho hai hay nhieàu coâng nhaân. Xaùc xuaát cuûa 2 coâng nhaân bò thöông taät laø 0.05, xaùc suaát cuûa moät coâng nhaân bò thöông taät laø 0.1
  15. Chöông 4 IV. ÖÔÙC LÖÔÏNG ÑOÄ CHÍNH XAÙC ÑO LÖÔØNG 2. Caùc khaùi nieäm xaùc suaát cô baûn 2.2 Bieán coá phöùc vaø söï kieän phuï thuoäc RUÛI RO thì xaùc suaát ñeå ít nhaát coù moät ngöôøi bò thöông taät laø 0.15. Neáu hai bieán coá hoaøn toøan phuï thuoäc vaøo nhau thì xaùc suaát xaûy ra laø 0.1 Bieán coá ñoäc laäp: Neáu hai bieán coá hoaøn toaøn ñoäc laäp vôùi nhau , xaùc suaát cuûa bieán coá tích laø tích caùc xaùc suaát. Ví duï: Neáu xaùc suaát chaùy kho ôû thaønh phoá A laø 0.005, xaùc suaát chaùy kho ôû thaønh phoá B laø 0.007 thì xaùc suaát khi caùc danh muïc phoái hôïp vôùi nhau seõ laø: + Chaùy caû hai kho laø 0.005 x 0.007 = 0.000035 + Chaùy ôû kho A laø 0.005 x(1-0.007) = 0.004965 + Chaùy ôû kho B laø 0.007 x (1-0.005) = 0.006965 + Khoâng chaùy caû hai thaønh phoá laø (1-0.005)(1-0.007)= 0.988035 Toång caùc xaùc suaát bieán coá = 1.000000 Bieán coá phuï thuoäc: Neáu caùc bieán coá khoâng ñoäc laäp vôùi nhau, xaùc suaát coù ñieàu kieän coù theå ñöôïc söû duïng ñeå tính xaùc suaát cuûa bieán coá keát hôïp. Ví duï nhö söï xuaát hieän cuûa ñoàng thôøi cuûa caû hai bieán coá A vaø B. Xaùc suaát xuaát hieän cuûa caû A vaø B laø tích cuûa hai xaùc suaát. (1) xaùc suaát cuûa bieán coá A vaø (2) xaùc suaát coù ñieàu kieän cuûa bieán coá B khi bieán coá A xuaát hieän. Xaùc suaát cuûa bieán coá B khi bieán coá A xuaát hieän ñöôïc goïi laø xaùc suaát coù ñieàu kieän cuûa B khi bieát A. Ví duï: hai nhaø kho naèm caïnh nhau , xaùc suaát cuûa moät nhaø kho chaùy laø 0.008. Nhö vaäy, bieán coá chaùy nhaø kho naøy seõ laøm taêng xaùc suaát chaùy nhaø kho kia leân ñeán 0.05. + Xaùc suaát chaùy caû hai nhaø kho laø 0.0004 = (0.008)(0.05) 15 + Chaùy nhaø kho 1: 0.008 (1- 0.05) = 0.0076
  16. Chöông 4 IV. ÖÔÙC LÖÔÏNG ÑOÄ CHÍNH XAÙC ÑO LÖÔØNG 2. Caùc khaùi nieäm xaùc suaát cô baûn 2.2 Bieán coá phöùc vaø söï kieän phuï thuoäc RUÛI RO + Chaùy nhaø kho 2: 0.008 (1- 0.05) = 0.007600 + Xaùc suaát khoâng nhaø kho naøo bò chaùy: 1- 0.004 – 0.0076 – 0.0076= 0.984064 + Xaùc suaát ñeå ít nhaát moät nhaø kho bò chaùy laø 0.008 + 0.008 – (0.008)(0.05)= 0.0156=1-0.9844 Neáu hai nhaø kho ñoäc laäp vôùi nhau thì + Xaùc suaát ñeå chaùy caû hai nhaø kho ñoù seõ nhoû hôn: (0.008)(0.008) = 0.000064 + Xaùc suaát khoâng nhaø kho naøo bò chaùy (1 - 0.008)(1 - 0.008)= 0.984064 Neáu bieán coá hoøan toøan phuï thuoäc thì xaùc suaát khoâng chaùy nhaø kho naøo caû seõ laø 1-0.008=0.992 3 Phaân phoái xaùc suaát vaø ño löôøng ruûi ro 3.1. Phaân phoái chuaån (normal distribution). Giaù trò tôùi haïn cuûa phaân Xaùc suaát Ñieåm tôùi haïn phoái coù kyø voïng laø 500.000 vöôït qua vaø ñoä leäch chuaån laø 75.000 möùc tôùi haïn 500.000 0.5000 Giaù trò kyø voïng Giaù trò kyø voïng coäng 0.842 ÑLC 563.150 0.2000 Giaù trò kyø voïng coäng 1.182 588.650 0.1000 16 Giaù trò kyø voïng coäng 1.645 623.375 0.0500
  17. Chöông 4 IV. ÖÔÙC LÖÔÏNG ÑOÄ CHÍNH XAÙC ÑO LÖÔØNG 3. Phaân phoá xaùc xuaát vaø ño löôøng ruûi ro RUÛI RO 2. Phaân phoái nhò thöùc (Binomial distribution). n! r n-r ---------- Xaùc suaát cuûa r tai naïn = p (1-p) r!(n-r)! 3. Phaân phoái Poisson (Poisson distribution). r -m me Xaùc suaát cuûa r tai = r! naïn m laø tham soá döông vaø chính laø kyø voïng cuûa soá löôïng tai naïn e laø logarit töï nhieân = 2.718 r!=r(r-1)(r-2)…(2)(1) ñöôïc goïi laø r giai thöøa 17
  18. Chöông 4 CAÂU HOÛI OÂN TAÄP CHÖÔNG 5 ÑO LÖÔØNG RUÛI RO 1. Sau khi phaân tích caùc soá lieäu toån thaát trong quaù khöù, nhaø quaûn trò ruûi ro cuûa moät Coâng ty Dòch vuï nhaän thaáy 1/3 khieáu naïi boài thöôøng ñöôïc ghi nhaän ngay trong naêm dòch vuï ñöôïc cung caáp, 2/3 coøn laïi chi ñeàu trong 2 naêm sau ñoù. Khi caùc khieáu naïi boài thöôøng ñöôïc ghi nhaän, vieäc daøn xeáp caùc khieáu naïi ñöôïc raûi ñeàu trong 5 naêm sau ñoù. Naêm 1995 nhaø quaûn trò nhaän ñöôïc 6 khieáu naïi boài thöôøng. Haõy duøng laõi suaát 7% ñeå tính hieän giaù, giaû söû chi phí trung bình cho moãi khieáu naïi laø 15tr (ñöôïc traû vaøo cuoái naêm maø khieáu naïi ñöôïc giaûi quyeát). Haõy öôùc löôïng: 1. Toång soá khieáu naïi boài thöôøng trong moãi naêm. 2. Toång soá tieàn boài thöôøng moãi naêm vaø hieän giaù cuûa chuùng 2. Cho phaân phoái cuûa thieät haïi hoûa hoaïn ñoái vôùi moät nhaø kho nhö sau: Toån thaát ($) Xaùc suaát 0 0.9 500 0.06 1000 0.03 10000 0.008 50000 0.001 18 100000 0.001 1.00
  19. Chöông 4 CAÂU HOÛI OÂN TAÄP CHÖÔNG 5 ÑO LÖÔØNG RUÛI RO 1. Tính xuaát ñeå moät toån thaát döông xaûy ra? 2. Tính xaùc suaát ñeå toån thaát lôn hôn $1000 xaûy ra? 3. Tính toån thaát trung bình? 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

CEO.20: Bộ Tài Liệu Hệ Thống Quy Trình Quản Lý Nhân Sự Dành Cho Lãnh Đạo
380 tài liệu
1800 lượt tải
THÔNG TIN
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2