Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Áp dụng hiệp ước tiêu chuẩn vốn Basel II và Basel III vào việc đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH<br /> <br /> ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN VỐN THEO QUY ĐỊNH CỦA BASEL II, III NHẰM<br /> TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO AN TOÀN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> TẠI VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng<br /> Mã số:<br /> <br /> 60 34 02 01<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Lưu Quốc Đạt<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> CÁN BỘ HƯỚNG DẪN<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ<br /> CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số<br /> liệu, kết quả đưa ra trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình.<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Qua những năm tháng học tập chương trình đào tạo sau đại học, Tôi đã được trang bị những<br /> kiến thức vô cùng qu{ báu, làm hành trang bước vào cuộc sống và quá trình công tác.Nhân dịp hoàn<br /> thành quyển luận văn,tôi xin gửi gắm lời biết ơn chân thành đến qu{ Thầy, Cô Giảng viên Trường Đại<br /> học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã tận tình giảng dạy và hướng dẫn cho tôi nhiều kiến thức qu{<br /> báu trong suốt thời gian theo học lớp Tài chính ngân hàng 3, niên khóa 2014-2016.<br /> Xin cảm ơn chân thành đến TS Lưu Quốc Đạt đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn<br /> này.<br /> Trân trọng!<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.................................................................................... i<br /> DANH MỤC BẢNG ................................................................................................. ii<br /> DANH MỤC HÌNH ................................................................................................. iii<br /> LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................4<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài.............................................................................................................. 4<br /> 2.Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu............................................................................................... 5<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................................................. 5<br /> 4. Đóng góp mới của đề tài ............................................................................................................ 6<br /> 5. Kết cấu của đề tài ....................................................................................................................... 6<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ<br /> THỰC TIỄN VỀ VIỆC ÁP DỤNG HIỆP ƯỚC TIÊU CHUẨN VỐN QUỐC TẾ<br /> BASEL TRONG ĐẢM BẢO AN TOÀN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG...................8<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ............................................................................................. 8<br /> 1.1.1. Đối với tình hình nghiên cứu ngoài nước ......................................................................... 8<br /> 1.1.2. Đối với tình hình nghiên cứu ở trong nước ...................................................................... 8<br /> 1.2. Cơ sở l{ luận về việc áp dụng hiệp ước tiêu chuẩn vốn quốc tế Basel trong đảm bảo an toàn<br /> hệ thống ngân hàng ....................................................................................................................... 9<br /> 1.2.1. Quan điểm về an toàn hệ thống ngân hàng thương mại ................................................ 9<br /> 1.2.2.Sự cần thiết của đảm bảo an toàn ngân hàng thương mại ............................................ 10<br /> 1.2.3.Nội dung đánh giá an toàn hệ thống ngân hàng thương mại ........................................ 11<br /> 1.3. Căn cứ của việc áp dụng hiệp ước tiêu chuẩn vốn Basel vào việc đảm bảo an toàn vốn..... 15<br /> 1.3.1. Lịch sử ra đời và mục đích của hiệp ước Basel............................................................... 15<br /> 1.3.2. Nội dung cơ bản của hiệp ước Basel .............................................................................. 16<br /> 1.3.3. Các nội dung của Hiệp ước tiêu chuẩn vốn quốc tế Basel III .......................................... 19<br /> 1.4. Kinh nghiệm quốc tế khi áp dụng hiệp ước Basel ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.1. Kinh nghiệm của các Ngân hàng thương mại Mỹ khi áp dụng hiệp ước Basel......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.4.2. Kinh nghiệm của các Ngân hàng thương mại Trung Quốc khi áp dụng hiệp ước Basel<br /> ...................................................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.3. Bài học kinh nghiệm rút ra đối với việc áp dụng hiệp ước Basel ..... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 1.4.4. Kinh nghiệm triển khai hiệp ước tiêu chuẩn vốn Basel ...... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Xác định vấn đề nghiên cứu ...................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Thu thập tài liệu ........................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Xác định câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4. Lập thiết kế nghiên cứu và xác định phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.1. Lập thiết kế nghiên cứu...................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.2. Xác định phương pháp nghiên cứu .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.2.1. Phương pháp phân loại và hệ thống hóa l{ thuyết ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.2.2. Phương pháp lịch sử ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.2.3. Phương pháp quan sát .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.2.4 Phương pháp thống kê mô tả .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.5. Tiến hành nghiên cứu................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG ĐẢM BẢO AN TOÀN HỆ THỐNGNGÂN<br /> HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Giới thiệu chung về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam ............ Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2. Tình hình an toàn bảo an toàn hệ thống .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Tình hình đảm bảo an toàn hệ thống NHTM tại Việt Nam Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 3.1: Vốn tự có và hệ số CAR của các NHTM NN thời điểm 31/12/2005 Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> (ii)<br /> <br /> Giai đoạn hai: giai đoạn thực hiện quyết định 457/2005/QĐ-NHNN quy<br /> <br /> định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%............................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Tình hình rủi ro tín dụng tại các ngân hàng ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Tình hình rủi ro thanh khoản và khả năng quản trị rủi ro .. Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 3.5: Tổn thất trong việc bán tài sản của các NH (triệu đồng) . Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4. Tình hình rủi ro lãi suất và khả năng quản trị rủi ro ........... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5. Tình hình rủi ro hoạt động và khả năng quản trị rủi ro ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.6. Thực trạng giám sát an toàn hệ thống NHTM ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Đánh giá thực trạng an toàn NHTM Việt Nam theo khuyến nghị của ủy ban Basel ..... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Vấn đề an toàn vốn so với khuyến nghị của Ủy ban Basel ............ Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br />