Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

Thêm vào BST

Báo xấu

20
lượt xem 3
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" được thực hiện nhằm xác định các yếu tố và mức độ ảnh hưởng của chúng đến hiệu quả kinh doanh của các NHTMCP niêm yết. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm sẽ làm cơ sở để đề xuất các hàm ý nhằm giúp các ngân hàng nâng cao được hiệu quả kinh doanh trong tương lai.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH DƯƠNG THÀNH ĐỒNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2024
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH DƯƠNG THÀNH ĐỒNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. HOÀNG THỊ THANH HẰNG TP. Hồ Chí Minh – Năm 2024
i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Dương Thành Đồng Là học viên cao học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng Trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Cam đoan đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hoàng Thị Thanh Hằng. Luận văn này là công trình của riêng tôi, không có sự sao chép về nội dung hay số liệu. Toàn bộ nội dung được trích dẫn nguồn đáng tin cậy. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm với cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024 Người cam đoan Dương Thành Đồng
ii LỜI CẢM ƠN Trước hết tôi xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến người hướng dẫn của tôi là PGS. TS. Hoàng Thị Thanh Hằng, trong quá trình hoàn thành luận văn này Cô đã chỉ dẫn, định hướng và cho tôi những góp ý chân thành, sâu sắc và xác đáng để tôi hoàn thành được công trình tốt nhất. Tiếp đó, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tập thể Thầy/Cô của Khoa Sau Đại học đã hỗ trợ tôi tốt nhất trong quá trình học và làm luận văn. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân và đồng nghiệp yêu quá đã động viên và giúp tôi hoàn thành luận văn thuận lợi nhất. Trân trọng cám ơn !
iii TÓM TẮT Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt: Luận văn đã tiến hành tổng hợp các cơ sở lý thuyết liên quan đến hiệu quả kinh doanh của các NHTM, các chỉ tiêu đo lường và các yếu tố lý thuyết ảnh hưởng đến nó. Đồng thời, lược khảo các nghiên cứu thực nghiệm để xác định các khoảng trống nghiên cứu nhằm đề xuất mô hình và giả thuyết nghiên cứu cho các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam. Các biến số được sử dụng để xem xét sự ảnh hưởng đó là: (1) Quy mô ngân hàng, (2) Tỷ lệ vốn chủ sở hữu, (3) Tỷ lệ chi phí hoạt động, (4) Tăng trưởng tiền gửi, (5) Tỷ lệ thanh khoản, (6) Tăng trưởng tín dụng, (7) Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, (8) Đa dạng hóa thu nhập, (9) Cấu trúc sở hữu Nhà nước, (10) Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP, (11) Tỷ lệ lạm phát, (12) Đại dịch Covid 19. Ngoài ra, để đại diện cho hiệu quả kinh doanh tại ngân hàng thì luận văn sử dụng chỉ tiêu ROA. Thông qua việc thu thập dữ liệu của 23 NHTMCP niêm yết trong giai đoạn 2013 – 2023 và xử lý số liệu với STATA 14.0 thì kết quả nghiên cứu được kết luận đó là: các biến số quy mô ngân hàng, tỷ lệ VCSH, tỷ lệ chi phí hoạt động có ảnh hưởng tích cực đến ROA. Các biến số tăng trưởng tín dụng, dự phòng RRTD, tăng trưởng tiền gửi, tăng trưởng GDP, sở hữu Nhà nước và đại dịch Covid 19 ảnh hưởng tiêu cực. Tỷ lệ thanh khoản và tỷ lệ lạm phát không có ý nghĩa thống kê ảnh hưởng đến ROA. Từ các kết quả nghiên cứu này thì luận văn tiến hành đề xuất các hàm ý quản trị liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng nhằm giúp cho các ngân hàng gia tăng hiệu quả kinh doanh trong tương lai. Từ khóa: Hiệu quả kinh doanh, quy mô, tiền gửi, tín dụng, đa dạng hóa thu nhập.
iv ABSTRACT Title: Factors affecting business performance of joint stock commercial banks listed on the Vietnamese stock market Summary: The thesis has synthesized theoretical foundations related to the business efficiency of commercial banks, measurement indicators and theoretical factors affecting it. At the same time, review empirical studies to identify research gaps to propose models and research hypotheses for joint stock commercial banks listed on the Vietnam stock market. The variables used to consider that influence are bank size, equity ratio, operating expense ratio, deposit growth, liquidity ratio, credit growth, credit risk provisions, income diversification, state ownership structure; GDP economic growth rate, inflation rate and Covid 19 pandemic. In addition, to represent business efficiency at the bank, the thesis uses the ROA indicator. Through collecting data of 24 listed commercial banks in the period 2013 - 2023 and processing the data with STATA 14.0, the research results were concluded as follows: variables of bank size, equity ratio, equity ratio. Operating expense ratio has a positive effect on ROA. The variables of credit growth, credit risk provisions, deposit growth, GDP growth, State ownership and the Covid 19 pandemic have negative impacts. Liquidity ratio and inflation rate do not have a statistically significant effect on ROA. From these research results, the thesis proposes management implications related to influencing factors to help banks increase business efficiency in the future. Keywords: Business efficiency, scale, deposits, credit, income diversification.
v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................... ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................. ix DANH MỤC BẢNG BIỂU ..................................................................................... x DANH MỤC HÌNH VẼ SƠ ĐỒ ............................................................................ xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ..................................................................... 1 1.1. Lý do chọn đề tài....................................................................................... 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................. 3 1.2.1. Mục tiêu tổng quát .............................................................................. 3 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ................................................................................... 3 1.3. Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................... 4 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 4 1.5. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 4 1.6. Đóng góp của luận văn ............................................................................. 5 1.7. Kết cấu luận văn........................................................................................ 5 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 .......................................................................................... 7 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LƯỢC KHẢO NGHIÊN CỨU .......... 8 2.1. Tổng quan về hiệu quả kinh doanh tại các ngân hàng thương mại .......... 8 2.1.1. Khái niệm về hiệu quả ........................................................................ 8 2.1.2. Hiệu quả kinh doanh tại các ngân hàng thương mại .......................... 8 2.1.2.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh tại các ngân hàng thương mại ..... 8 2.1.2.2. Các phương pháp xác định hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại......................................................................................................... 9
vi 2.1.1.1. Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROA) ...................... 10 2.1.1.2. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân ............................ 10 2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh tại các ngân hàng thương mại ................................................................................................................. 11 2.2.1. Các yếu tố bên trong ngân hàng ....................................................... 11 2.2.1.1. Quy mô ngân hàng ........................................................................ 11 2.2.1.2. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu ..................................................................... 12 2.2.1.3. Tỷ lệ chi phí hoạt động .................................................................. 13 2.2.1.4. Tỷ lệ thanh khoản .......................................................................... 13 2.2.1.5. Tăng trưởng dư nợ cho vay ........................................................... 14 2.2.1.6. Rủi ro tín dụng .............................................................................. 14 2.2.2. Các yếu tố bên ngoài ngân hàng....................................................... 15 2.2.2.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ............................................................ 15 2.2.2.2. Tỷ lệ lạm phát ................................................................................ 15 2.3. Tình hình nghiên cứu .............................................................................. 16 2.3.1. Các nghiên cứu nước ngoài .............................................................. 16 2.3.2. Các nghiên cứu trong nước .............................................................. 18 2.3.3. Khoảng trống nghiên cứu ................................................................. 23 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ........................................................................................ 25 CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................... 26 3.1. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu .......................................................... 26 3.1.1. Quy trình thực hiện nghiên cứu .............................................................. 26 3.1.2. Đề xuất mô hình nghiên cứu ................................................................... 26 3.1.3. Giả thuyết nghiên cứu ............................................................................. 32
vii 3.1.3.1. Quy mô ngân hàng ........................................................................ 32 3.1.3.2. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu ..................................................................... 33 3.1.3.3. Tỷ lệ chi phí hoạt động .................................................................. 33 3.1.3.4. Tăng trưởng tín dụng .................................................................... 33 3.1.3.5. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng ...................................................... 34 3.1.3.6. Tỷ lệ thanh khoản .......................................................................... 34 3.1.3.7. Tăng trưởng tiền gửi huy động ..................................................... 34 3.1.3.8. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ............................................................ 35 3.1.3.9. Tỷ lệ lạm phát ................................................................................ 35 3.1.3.10. Sở hữu Nhà nước ........................................................................... 36 3.1.3.11. Đại dịch Covid 19 ......................................................................... 36 3.2. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 36 3.2.1. Mẫu nghiên cứu và phương pháp thu thập số liệu .................................. 36 3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu ...................................................................... 37 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 ........................................................................................ 40 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN............................ 41 4.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu............................................................. 41 4.1.1. Tình hình thay đổi của tỷ suất ROA của các NHTMCP niêm yết tại Việt Nam từ năm 2013 – 2023 ........................................................................ 41 4.1.2. Thống kê mô tả các biến số trong mô hình nghiên cứu ................... 42 4.1.3. Sự tương quan giữa các biến số độc lập trong mô hình nghiên cứu 44 4.2. Kết quả tính toán ..................................................................................... 44 4.2.1. Kết quả kiểm định cho các mô hình hồi quy .................................... 44 4.2.2. Kiểm định và khắc phục khuyết tật của mô hình REM ................... 46
viii 4.3. Kiểm định giả thuyết thống kê và thảo luận kết quả nghiên cứu ........... 48 4.3.1. Kiểm định giả thuyết thống kê ......................................................... 48 4.3.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu .......................................................... 49 TÓM TẮT CHƯƠNG 4 ........................................................................................ 54 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH .................................... 54 5.1. Kết luận ................................................................................................... 54 5.2. Các hàm ý chính sách ............................................................................. 54 5.2.1. Gia tăng quy mô ngân hàng .............................................................. 54 5.2.2. Gia tăng vốn chủ sở hữu ................................................................... 56 5.2.3. Quản lý tốt chi phí hoạt động ........................................................... 57 5.2.4. Đảm bảo tăng trưởng tín dụng ổn định ............................................ 58 5.2.5. Giảm tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng ................................................. 58 5.2.6. Đảm bảo mức tăng trưởng tiền gửi huy động cần thiết.................... 59 5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo ................................................. 60 5.3.1. Hạn chế nghiên cứu .......................................................................... 60 5.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo ............................................................. 60 TÓM TẮT CHƯƠNG 5 ........................................................................................ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... i PHỤ LỤC 1: DỮ LIỆU THU THẬP ..................................................................... v PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ............................................................... xv
ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa GTLN Giá trị lớn nhất GTNN Giá trị nhỏ nhất HQKD Hiệu quả kinh doanh NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TTCK Thị trường chứng khoán RRTD Rủi ro tín dụng
x DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tóm tắt các nghiên cứu liên quan ........................................................... 20 Bảng 3.1: Mô tả các biến số đề xuất trong mô hình nghiên cứu ............................. 27 Bảng 3.2: Phương pháp đo lường biến trong mô hình nghiên cứu ......................... 30 Bảng 4.1: Thống kê mô tả ....................................................................................... 42 Bảng 4.2: Kết quả hồi quy các mô hình Pooled OLS, FEM và REM .................... 45 Bảng 4.4: Kết quả kiểm định các hiện tượng khuyết tật của mô hình REM .......... 46 Bảng 4.5: Kết quả ước lượng mô hình bằng phương pháp FGLS .......................... 47 Bảng 4.6: Kết quả tổng hợp..................................................................................... 48
xi DANH MỤC HÌNH VẼ SƠ ĐỒ Hình 4.1: Tỷ lệ ROA trung bình của 23 NHTMCP niêm yết tại Việt Nam từ năm 2013 – 2023 ............................................................................................................. 41
1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1. Lý do chọn đề tài Trong nền kinh tế ngân hàng thương mại (NHTM) được xem là tổ chức trung gian tài chính thực hiện hoạt động kinh doanh tiền tệ, trong đó nhiệm vụ chính yếu đến từ việc huy động vốn từ các chủ thể thừa vốn sau đó phân phối lại cho các đối tượng cần vốn để xoay chuyển hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế. Khi nền kinh tế có tăng trưởng cao và ổn định, các khu vực trong nền kinh tế đều có nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó, nhu cầu vay vốn tăng, làm cho các NHTM dễ dàng mở rộng hoạt động tín dụng của mình. Đồng thời, khả năng nợ xấu có thể giảm, vì năng lực tài chính của các DN cũng được nâng cao. Hơn nữa, hiện nay quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới. Các nền kinh tế của các nước trên thế giới ngày càng phụ thuộc vào nhau, luồn vốn quốc tế đã và đang dồn vào khu vực Châu á mạnh mẽ. Điều này đang tạo ra nhiều cơ hội cho Việt Nam nói chung và hệ thống NHTM nói riêng, nhiều cơ hội mới có thể tranh thủ được các nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý từ các nền kinh tế phát triển,… Trong nền kinh tế thị trường không ngừng cải thiện, hiệu quả kinh doanh của các NHTM có ý nghĩa rất lớn, thể hiện qua các mặt hoạt động hiệu quả sẽ nâng cao được năng lực trung gian tài chính của mình, như nâng cao mức độ huy động các nguồn vốn trong nước và phân bổ các nguồn vốn đó vào sử dụng có hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nếu hoạt động kinh doanh tại các NHTM có hiệu quả thì việc cung cấp vốn tín dụng và các dịch vụ khác sẽ có chi phí thấp hơn, từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức kinh tế và thúc đẩy nền kinh tế và sự phát triển. Đồng thời, với hoạt động kinh doanh hiệu quả, các NHTM có thêm điều kiện để tăng cường tích lũy, hiện đại hóa công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh không chỉ ở thị trường trong nước mà còn từng bước vươn ra thị trường nước ngoài, tiếp cận và hội nhập với thị trường tài chính quốc tế. Chính vì vậy ngành ngân hàng nhận được sự quan tâm đặc biệt và được giám sát chặt chẽ nhất trong nền kinh tế. Nhờ đó, hệ thống NHTM Việt Nam cũng có nhiều chuyển biến tích cực.
2 Nhưng hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt sau khi chịu ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008. Sau đó, nền kinh tế và hệ thống NHTM bị ảnh hưởng rất nhiều. Năm 2013 - 2021, nợ xấu tại các ngân hàng tăng cao. Trước thực trạng đó, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có chủ trương tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, cụ thể là Quyết định số 689/QD-TTg ngày 8/6/2022 về “Cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” với mục tiêu kế thừa kết quả cơ cấu giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu phấn đấu giảm số lượng tổ chức tín dụng, quản lý các ngân hàng yếu kém để ngăn chặn các NHTM yếu kém mới phát triển. Phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng theo hướng các tổ chức tín dụng trong nước giữ vai trò chủ đạo, hoạt động lành mạnh, chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch, đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật và tiếp cận thông lệ quốc tế, hướng tới ngang tầm phát triển của Nhóm 4 nước hàng đầu khu vực ASEAN. Sự tăng trưởng nhanh chóng về số lượng các NHTM tại Việt Nam trong thời gian qua, đã đặt ra vấn đề cần quan tâm tới chất lượng trong hoạt động của hệ thống NHTM. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống NHTM như: Trình độ kỹ thuật, năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh, yếu tố quy mô,… cần được nhận dạng, đánh giá và phân tích một cách đúng đắn để tìm ra những giải pháp hoàn thiện, nâng cao, củng cố và tăng cường năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM tại Việt Nam. Đồng thời, tạo ra bước đột phá giúp cho ngành Ngân hàng Việt Nam phát triển nhanh chóng, toàn diện và bền vững để có thể vững vàng cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế. Để đạt được mục tiêu đề ra, đòi hỏi các Ngân hàng cần phải đánh giá lại hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình một cách khách quan. Việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh giúp các nhà quản lý hệ thống ngân hàng nhận định được điểm mạnh và điểm yếu, từ đó đưa ra các chính sách phù hợp phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. Phấn đấu đến năm 2025 đạt trình độ phát triển của Nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN. Trong thời gian qua đã có một vài tác giả đã quan tâm và nghiên cứu vấn đề nêu trên
3 tiêu biểu như Nguyễn Trần Thái Hà và Nguyễn Vĩnh Khương (2022); Tăng Mỹ Sáng và Nguyễn Quốc Anh (2022), Nguyễn Thị Thanh Bình và cộng sự (2022). Các nghiên cứu này được thực vào thời điểm, không gian khác nhau và người nghiên cứu cũng sử dụng các phương thức khác nhau nên kết quả nghiên cứu đa dạng và có nhiều phát hiện có giá trị. Tuy nhiên, cũng do cách tiếp cận khác nhau, phương pháp đánh giá cũng được sử dụng một cách đa dạng nên kết quả của các nghiên cứu về các yếu tố đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các mô hình nghiên cứu cũng chưa được thống nhất. Khác với những nghiên cứu trước đây, do được thực hiện ở thời điểm hiện tại nên sẽ phù hợp hơn, gần gũi với thực tiễn hơn. Cũng từ các yêu cầu thiết thực đó, tác giả đã quyết định lựa chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” làm luận văn thạc sĩ nhằm đánh giá cái nhìn tổng quan về HQKD của các NHTM niêm yết trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2023 và từ đó có những đề xuất cho các NHTM duy trì được sự ổn định với HQKD trong tương lai. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu tổng quát Luận văn được thực hiện nhằm xác định các yếu tố và mức độ ảnh hưởng của chúng đến HQKD của các NHTMCP niêm yết. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm sẽ làm cơ sở để đề xuất các hàm ý nhằm giúp các ngân hàng nâng cao được HQKD trong tương lai. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Các mục tiêu cụ thể được chi tiết hóa từ mục tiêu tổng quát đó là: Thứ nhất, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến HQKD của NHTMCP niêm yết tại Việt Nam. Thứ hai, đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến HQKD của NHTMCP niêm yết tại Việt Nam. Thứ ba, từ kết quả nghiên cứu đề xuất các hàm ý khả thi để các NHTMCP niêm yết
4 gia tăng HQKD trong tương lai. 1.3. Câu hỏi nghiên cứu Thứ nhất, các yếu tố nào ảnh hưởng đến HQKD của NHTMCP niêm yết tại Việt Nam? Thứ hai, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến HQKD của NHTMCP niêm yết tại Việt Nam như thế nào? Thứ ba, từ kết quả nghiên cứu các hàm ý nào được đề xuất để các NHTMCP niêm yết gia tăng HQKD trong tương lai? 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến HQKD của NHTMCP niêm yết tại TTCK Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Luận văn sử dụng số liệu thứ cấp của 23 NHTMCP niêm yết tại Việt Nam, số lượng ngân hàng này chiếm hơn 65% tổng tài sản và thị phần của hệ thống NHTM Việt Nam, đồng thời số lượng ngân hàng lựa chọn có dữ liệu được công bố trên các trang thông tin đại chúng đầy đủ từ 2013 – 2023. Về thời gian: Dữ liệu thu thập từ các NHTMCP niêm yết tại Việt Nam từ 2013 – 2023, trong giai đoạn này tình hình kinh tế có nhiều sự biến động như giai đoạn 2015 – 2016 thì NHNN tiến hành cải cách về các quy định thắt chặt tín dụng để giảm nợ xấu, năm 2018 là thời điểm suy thoái kinh tế và từ năm 2020 – 2021 thì xuất hiện đại dịch Covid 19 với những ảnh hưởng tiêu cực cho nền kinh tế. 1.5. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng kết hợp hai phương pháp chính đó là định tính và định lượng. Trong đó nghiên cứu định tính nhằm giải quyết được mục tiêu nghiên cứu thứ nhất đó là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến HQKD tại các NHTM, thông qua việc tổng hợp khung lý thuyết nền tảng, lược khảo các nghiên cứu thực nghiệm nhằm xác định các khoảng trống nghiên cứu và đề xuất mô hình nghiên cứu áp dụng cho bối cảnh
5 NHTM Việt Nam. Ngoài ra, nghiên cứu định tính còn được thể hiện qua việc đánh giá tình hình chung của HQKD tại các NHTMCP niêm yết tại Việt Nam thông qua dữ liệu chung được thống kê từ 2013 – 2023. Tuy nhiên, phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng trong luận văn vẫn là nghiên cứu định lượng nhằm giải quyết được hai mục tiêu đó là đo lường sự ảnh hưởng của các yếu tố đến HQKD tại các NHTMCP niêm yết Việt Nam và từ đó đề xuất các hàm ý chính sách. Với phương pháp nghiên cứu định lượng thì cần thiết nhất là thu thập dữ liệu thứ cấp của các NHTMCP niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2023 và thiết kế dạng bảng. Từ dữ liệu đó tiến hành xử lý thông qua phần mềm thống kê STATA 14.0 để cho ra các kết quả. Sau đó, luận văn sẽ thống kê mô tả đặc điểm của các biến số, thực hiện hồi quy với các mô hình như Pooled OLS, FEM, REM. Dựa trên các mô hình hồi quy sẽ thực hiện hàng loạt các kiểm định như Hausman, F – test để lựa chọn mô hình phù hợp, từ đó kiểm định sự xuất hiện các khuyết tật và khắc phục chúng với phương pháp FGLS để có được kết quả hồi quy cuối cùng. Với kết quả đó tạo cơ sở để kết luận các giả thuyết nghiên cứu và đề xuất các hàm ý chính sách cho các NHTMCP niêm yết tại Việt Nam. 1.6. Đóng góp của luận văn Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm giúp các NHTMCP niêm yết tại Việt Nam có thể lựa chọn các giải pháp thích hợp để tương ứng với các yếu tố ảnh hưởng đến HQKD tại NHTMCP niêm yết tại Việt Nam nhằm gia tăng lợi nhuận tại các ngân hàng để duy trì sự ổn định và sự hiệu quả trong kinh doanh trong tương lai. Đồng thời, nghiên cứu này là cơ sở tiếp nối cho các công trình tiếp theo có cùng lĩnh vực liên quan kế thừa hoặc mở rộng. 1.7. Kết cấu luận văn Chương 1: Giới thiệu đề tài “ Nội dung của chương này đề cập đến việc lý do lựa chọn đề tài, các mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu cần được hoàn thành. Đồng thời, chương này cũng trình bày về các phương pháp nghiên cứu được sử dụng, đóng góp của nghiên cứu này về mặt khoa
6 học và thực tiễn Chương 2: Cơ sở lý thuyết và tình hình nghiên cứu Nội dung của chương này tập trung vào việc tổng hợp các lý thuyết nền tảng. Lược khảo các nghiên cứu liên quan để xác định các khoảng trống nghiên cứu. Từ đó, đề xuất mô hình và giả thuyết nghiên cứu. Chương 3: Mô hình và phương pháp nghiên cứu Nội dung chính của chương này đề cập đến phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Cùng với đó là các phương pháp lấy mẫu, tính toán và xử lý số liệu Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận Nội dung chương này tập trung vào việc đánh giá các số liệu thu thập và xử lý. Thông qua mô hình hồi quy đa biến được chọn để kết luận giả thuyết nghiên cứu và thảo luận. Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị Nội dung chương này tập trung vào kết luận và đề xuất các hàm ý quản trị cho các NHTMCP để gia tăng hiệu quả kinh doanh trong tương lai.
7 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 Chương 1 khái quát lý do chọn đề tài, song song với mục tiêu thì xác định các nhiệm vụ cần phải giải quyết. Để hoàn thành được các câu hỏi, chương này đã trình bày phạm vi và phương pháp nghiên cứu. Ngoài ra, tác giả cũng đã nêu đóng góp của đề tài này cho các NHTM Việt Nam và định ra kết cấu của luận văn để tạo cơ sở trình bày cho các chương tiếp theo.