Ứng dụng mô hình VAR

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích mối quan hệ giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tăng trưởng kinh tế (TTKT) tại Việt Nam thông qua dữ liệu chuỗi thời gian giai đoạn 2005-2020 theo quý, bằng cách ứng dụng mô hình tự hồi quy Vector (VAR) và kiểm định quan hệ nhân quả Granger, cùng với phân tích phản ứng đẩy và phân rã phương sai.

16p tueman05 24-07-2023 14 7   Download

Bài luận tiến hành trao đổi về việc ứng dụng các mô hình đo lường rủi ro trong thực tiễn - tiêu biểu là các mô hình Var - để từ đó tìm ra phương pháp tối ưu nhất cho công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp. Sau khi thảo luận, chúng tôi đưa ra kết luận rằng, không có công cụ đo lường nào là ưu việt nhất có thể dự báo chính xác các biên động của thị trường. Phương pháp tối ưu nhất cho công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp đó chính là việc kết hợp các mô hình đo lường một cách linh hoạt cùng với chứ không đơn thuần dựa trên kết quả của một mô hình đơn nhất.

23p idol_12 28-04-2014 375 68   Download

Nội dung tài liệu gồm 4 phần: Phần 1 - Lý thuyết về tỷ giá, cán cân thương mại và mối quan hệ giữa tỷ giá và cán cân thương mại. Phần 2 - Tổng hợp các nghiên cứu về tác động của tỷ giá tới CCTM, phần 3 - Mô hình VAR và VECM và phần 4 - Đề xuất giải pháp. Mời các bạn tham khảo!

36p dannisa 16-03-2019 53 5   Download

Bài giảng gồm 3 phần: Lý thuyết về tỷ giá, cán cân thương mại và mối quan hệ giữa tỷ giá và cán cân thương mại; tổng hợp các nghiên cứu về tác động của tỷ giá tới cán cân thương mại; mô hình VAR và VECM và đề xuất giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

36p pnq9292 14-03-2017 170 31   Download

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 4: Mô hình chuỗi thời gian đa biến. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: mô hình VAR; ước lượng và kiểm định; kiểm định nhân quả Granger; hàm phản ứng và phân rã phương sai; thực hành với Eviews;... Mời các bạn cùng tham khảo!

64p caongulam 10-11-2023 13 6   Download

Tổng hợp và đánh giá các đặc tính của chất mang nanogel trên cơ sở polysaccharide sulfate (heparin, fucoidan) ghép với các pluronic khác nhau với mục tiêu khảo sát hiệu quả mang thuốc chống ung thư cisplatin và cisplatin hydrate. Từ đó, ứng dụng điều chế hệ nanogel trong dẫn truyền thuốc kết hợp cisplatin hydrate và nanocurcumin nhằm mục đích giảm thể tích khối u ung thư vú trên mô hình chuột (Mus musculus var. Albino) mang khối u ghép dị loài từ người.

181p visteveballmer 06-11-2021 33 7   Download

Luận án trình bày việc mô tả đặc điểm hình thái thực vật, phân tích đặc điểm của cơ quan sinh sản hoa, quả đã thẩm định tên khoa học của mẫu nghiên cứu; Xác định đặc điểm vi phẫu, bột dược liệu, nhằm tiêu chuẩn hóa dược liệu Tiên hạc thảo.

28p visteveballmer 06-11-2021 26 3   Download

Nghiên cứu này đã hệ thống hóa lý thuyết và trình bày các vấn đề căn bản liên quan đển rủi ro danh mục đầu tư, mô hình VaR cũng như đề xuất sử dụng phương pháp Stress Test để khắc phục một số hạn chế của mô hình VaR. Cơ sở lý thuyết đưa ra các bước thực hiện được trình bày cụ thể sẽ giúp những nghiên cứu kế thừa có thể áp dụng và phát triển. Ngoài ra, nghiên cứu đã áp dụng mô hình kiểm định VR để kiểm định tính phù hợp của mô hình VaR ước lượng.

89p beloveinhouse07 12-09-2021 73 8   Download

Bài nghiên cứu này xem xét mối liên hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô và chỉ số chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ tháng 1 năm 2006 đến tháng 06 năm 2012 bằng cách sử dụng mô hình vector tương quan tự hồi quy (VAR). Trong nghiên cứu này tác giả thực hiện kiểm định tính dừng dựa trên giản đồ tự tương quan, kiểm định nghiệm đơn vị, kiểm định đồng liên kết Johansen test, kiểm định nhân quả Granger, dự báo mô hình VAR, phân tích phản ứng xung lực, phân rã phương sai để phân tích.

88p lovebychance08 10-08-2021 37 6   Download

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm góp phần giúp các nhà đầu tư lượng hóa được những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai để có phương án tái cơ cấu danh mục và dự phòng phù hợp nhằm tối thiểu hóa thiệt hại cũng như tạo điều kiện để thị trường hoạt động lành mạnh và bền vững hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

81p yeyiqian 21-07-2021 32 5   Download

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về lạm phát và mô hình VAR; Chương 2 - Thực trạng lạm phát giai đoạn 1990 – 2012 và ứng dụng mô hình VAR kiểm định Lạm phát ở Việt Nam; Chương 3 - Một số gợi ý chính sách góp phần kiểm soát lạm phát ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

108p yeyiqian 21-07-2021 41 6   Download

Mục tiêu chính của tác giả đó là làm rõ các khía cạnh liên quan đến vấn đề rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng và phân tích mô hình VaR từ đó tiến hành xây dựng công cụ định lượng nhằm mục đích ứng dụng cho các NHTMCP tại Việt Nam hiện nay.

101p sonhalenh07 23-06-2021 40 8   Download

Kết quả của bài nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm về các nhân tố vĩ mô tác động đến lạm phát, đây sẽ là những thông tin hữu ích để chính phủ, các tổ chức và cá nhân chủ động có kế hoạch ứng phó với sự thay đổi của lạm phát.

83p sonhalenh01 06-06-2021 32 5   Download

Luận án thừa kế các nghiên cứu trước trong vấn đề nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với thị trường chứng khoán thế giới, những cải tiến về xử lý số liệu bằng cách phân chia thời kỳ nghiên cứu thành các giai đoạn trước, trong và sau khủng hoảng.

7p sohucninh321 09-07-2019 61 3   Download

Đề tài "Ứng dụng mô hình VaR (Value at risk), CVaR (Conditional Value at Risk) và các mô hình mở rộng để quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" đã nghiên cứu việc ứng dụng mô hình VaR, CVaR và các mô hình mở rộng vào quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết.

94p thangnamvoiva30 02-11-2016 300 52   Download

Nghiên cứu các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đến biến động tỷ giá USD/VND trong giai đoạn 2010 – 2015; xây dựng mô hình VAR dự báo tỷ giá và đưa ra một số khuyến nghị cho việc điều hành chính sách TGHĐ ở Việt Nam.

91p thangnamvoiva30 02-11-2016 191 41   Download

Đề tài tổng hợp cơ sở lý luận về rủi ro và quản trị rủi ro danh mục đầu tư; tìm hiểu nội dung, ưu nhược điểm và phương pháp áp dụng mô hình Var và mô hình Arima vào danh mục cổ phiếu được lựa chọn; vận dụng VaR và Arima vào việc QTRR danh mục; xác định những hạn chế của mô hình VaR, Arima và cách khắc phục.

88p thangnamvoiva30 02-11-2016 130 18   Download

Đề tài tổng hợp cơ sở lý luận về danh mục đầu tư, rủi ro và quản trị rủi ro danh mục đầu tư; tìm hiểu nội dung, phương pháp định lượng, những ưu điểm và hạn chế của các phương pháp VaR truyền thống để đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực đo lường rủi ro bằng việc phát triển VaR theo cách tiếp cận mở rộng kết hợp CVaR; ứng dụng kết quả lượng hóa rủi ro bằng VaR, CVaR và kết quả dự báo khoản lời/lỗ của danh mục bằng ARMA/GARCH vào quy trình quản trị rủi ro danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết.

130p thangnamvoiva30 02-11-2016 145 20   Download

Đề tài nhằm phân tích mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam giai đoạn từ quý 1/1998 đến quý 1/2015. Để từ đó có những kiến nghị để giúp cải thiện mối quan hệ này trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

92p thangnamvoiva30 02-11-2016 158 26   Download

Trên cơ sở làm rõ lý luận chung về lạm phát và tỷ giá hối đoái, cùng với phân tích tác động của hai biến số này với nhau, tác động của chúng đến các biến vĩ mô khác như lãi suất, tăng trưởng kinh tế; luận văn phân tích thực trạng tình hình lạm phát và biến động của tỷ giá hối đoái trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015;... Mời các bạn tham khảo.

78p bautroibinhyen2 02-11-2016 146 29   Download